╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

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Pour une position à déboucler d'ici la fin de l'année, quel trade préférez-vous ?

30.2 %

32 votes

1. long World

11.3 %

12 votes

2. long S&P500

17.0 %

18 votes

3. long LQQ

0.9 %

1 vote

4. long CAC40

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13 votes

5. long bitcoin

5.7 %

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6. short World

0.9 %

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7. short S&P500

11.3 %

12 votes

8. short LQQ

2.8 %

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9. short CAC40

7.5 %

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10. short bitcoin

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Auteur	Sujet : ╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

Lebeaunathan

Full LQQ

Reprise du message précédent :

Requiem a écrit :

Ah parce que tu crois que y'a beaucoup de PEA plafonnés ?

Aucune idée. Ma remarque était juste de dire que les gens qui ont beaucoup à investir sont vite freinés par le PEA. Et qu'ils doivent se tourner vers un CTO.
Mais effectivement je serai intéressée de savoir le volume que représente CTO/PEA.

Message cité 1 fois

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Suzebull

Jules Gabriel Verne a écrit :

Pas seulement de ça, personnellement je n'arrive pas à franchir le pas, blocage psychologique, je suis trop vieux dans ma tête pour ça.

Investir :
1. sur très longue durée, voir à vie
2. massivement
3. sur du produit dérivé
4. avec intermédiaire et contrepartie
=> c'est antinomique, 1 ET 2 incompatible avec 3 OU 4 ; même si parfaitement emballé, je n'y arrive pas, pour moi le fil qui rattache au tangible est coupé.

On parlait d'ETF, aucun rapport avec des produits dérivés.
Aucune inquiétude ici sur les ETF synthétiques, le sujet a déjà été traité pas mal de fois par GMK et Lookoom, et je ne me souviens plus des détails mais en gros [:tahitiflo2]

tetemolle

Requiem a écrit :

Ah parce que tu crois que y'a beaucoup de PEA plafonnés ?

1,1% en 2020 :

Source

flash23

Fin de race brainwashée

nico6259 a écrit :

Go IWDA en CTO (ETF physique COSTAUD) si tu crains les ETF synthétiques.

Merci. :jap:
À noter.
Et même à noter en [:flash23:1]

Message cité 1 fois

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« Pourvu que c’était du lubrifiant. »

mouillotte

0/10 en dictée

nico6259 a écrit :

D'après mes souvenirs, de ce que j'ai lu de diverses sources et de footeure le pro ici, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et les ETF synthétiques sont tout aussi sûrs que les physiques.

Ceci dit, c'est sans doute irrationnel, mais j'aime bien avoir du physique quand même sur CTO

Avant même d'avoir blindé le PEA ?

J'ai une stratégie très très très long terme basé sur du full ETF, quand le débat du synthétique revient c'est vrai que je me pose la question, je mets tous mes œufs dans le même type de support.
J'ai grosso-modo 50% Amundi et 50% Lyxor synthétique sur PEA, mais maintenant c'est une même société ...

Message cité 1 fois
Message édité par mouillotte le 18-05-2022 à 10:05:59

requiem666

For a Fuck

Petit switch de 20% de mon TTE vers ENI pour essayer de choper le pump pre dividende si il a lieu (div le 25 mai je crois).
Petit switch de 20% de Cameco sur le rebond vers Twitter pour spéculer le rachat.
J'abandonne paypal c'est une bouse qui coule lentement -15% dessus... Remis le montant dans moderna pour miser Covid 5 ème rappel

mattgiver

joueur de bouse

chris_hunter a écrit :

C’est BNP aujourd’hui

y avait Meurice à l'AG en plus , si vous voulez vous faire du mal : https://youtu.be/LergkoEEMtc?t=154

Message cité 1 fois

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Je suis riche des biens dont je sais me passer.

zeroz

ㅤㅤ ✭┈ nil volentibus arduum ┈✭

Topic Epargne fermé à cause de l'incapacité de la modération à sanctionner/bannir les fauteurs de trouble.

Modération a écrit :

Trop d'alertes, on ferme.

Ce topic est quasiment celui qui genère le plus d'alertes de tout HFR, ça commence à bien faire.
Il va falloir changer ça, s'il faut des sanctions lourdes on passera par là

Le travail du modo c'est le maintien de l'ordre, échec donc.

Message cité 4 fois

La classe @ dallas

Adroit Minetteur

zeroz a écrit :

Topic Epargne fermé à cause de l'incapacité de la modération à sanctionner/bannir les fauteurs de trouble.

zeroz a écrit :

Le travail du modo c'est le maintien de l'ordre, échec donc.

Les blackblocs et les gj qui foutent la merde sur epargne [:moonblood12:4]

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They see me postin', they hatin', alertin' and tryna catch me trollin' dirty

teepodavignon

zeroz a écrit :

Topic Epargne fermé à cause de l'incapacité de la modération à sanctionner/bannir les fauteurs de trouble.

zeroz a écrit :

Le travail du modo c'est le maintien de l'ordre, échec donc.

tu en parles ici parce que tu trouves la modération boubourse ?

Message cité 1 fois
Message édité par teepodavignon le 18-05-2022 à 10:10:23

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Laurent est mon fils.

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arkeod

Lurkeur since '01

zeroz a écrit :

Topic Epargne fermé à cause de l'incapacité de la modération à sanctionner/bannir les fauteurs de trouble.

zeroz a écrit :

Le travail du modo c'est le maintien de l'ordre, échec donc.

Merci de ne pas importer le débat ici.

Il y a d'ailleurs un topic pour les pas-contents-de-la-modération.

EDIT: bon apparemment il n'y en a plus.

Message édité par arkeod le 18-05-2022 à 11:04:21

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“The first rule is attack, attack, attack,”

Phil Traere

teepodavignon a écrit :

tu en parles ici parce que tu trouves la modération boubourse ?

[:discord-mlp]

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Parrain Viac - Interactive Brokers - SwissBorg - Linxea

arkeod

Lurkeur since '01

Citation :

UK inflation jumps to 40-year high of 9% as food and energy prices spiral

Citation :

A quarter of Britons have resorted to skipping meals as inflationary pressures and a food crisis conflate in what Bank of England Governor Andrew Bailey recently dubbed an “apocalyptic” outlook for consumers.

Ne pas manger revient moins cher que de manger des pates [:moooonblooood:2]

https://www.cnbc.com/2022/05/18/uk- [...] piral.html

Message cité 1 fois

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“The first rule is attack, attack, attack,”

gundam13

Fan de T-1000

Citation :

The Biden administration plans to ease sanctions on Venezuelan oil in a bid to bring more of the country’s crude to Europe.

The U.S. will allow European companies still operating in Venezuela to divert more oil to the continent immediately while Chevron will be allowed to negotiate a resumption of operations in the country, according to a person familiar with the matter who spoke on condition of anonymity to detail the plans. The U.S.-backed Venezuelan opposition supports the move, the person said.

Italy’s Eni SpA and Spain’s Repsol SA are the only major European oil producers with operations in the country. They are working with the Biden administration to divert Venezuelan oil bound for China to Europe, one of the people said.

Le Venezuela est de nouveau un ami
https://www.bloomberg.com/news/arti [...] ron-talks?

Message édité par gundam13 le 18-05-2022 à 10:17:14

Voxinat

High Frequency Trolling

DeltaVega a écrit :

Justement non la volatilité n'est pas l'écart type.
Dans ton modèle GARCH(1;1) que tu cites, la variance inconditionnelle (le carré de la volatilité) de ton processus GARCH(1;1) c'est la constante du modèle divisé par 1 moins (alpha plus beta).
Si tu t'amuses en parallèle à utiliser l'estimateur statistique empirique de la variance sur ta série de rentabilité modélisée par un processus GARCH, tu obtiendras une valeur très différente.
Du coup, qu'elle est la vraie valeur de ta volatilité ici ?

Ok sur le fait que la variance inconditionnelle de ton GARCH soit 1/(1-alpha-beta). Il n'empêche qu'au moment d'estimer ton modèle, par exmple par MV, tu supposes que tes innovations suivent une certaine loi. Si c'est une loi normale, alpha et beta ne sont que des paramètres qui gouvernent l'écart-type de tes innovations, non?

Je ne suis pas persuadé d'avoir raison mais j'essaie de comprendre ta vision de la chose :jap:

Message cité 1 fois

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Sah Quel Plaisir

Koolklem

Rooftop Korean

Pourquoi il est fermé le topic ADI ?

Message cité 2 fois

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I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

Jules Gabriel Verne

Cultivateur de portefeuille

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

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I have come here to chew bubblegum, read funny stuff and learn smart stuff ... and I'm all out of bubblegum.

Setlel

Koolklem a écrit :

Pourquoi il est fermé le topic ADI ?

Ca parlait trop d'Excel.

glandoll

DeltaVega a écrit :

Tu aurais quelques exemples concrets de résultats de volatilité si différents ? On parle dune différence du simple au double ou d'1 ou 2%?
Et ça apporte quoi de savoir que c'est pas un écart type dans la prise de décision ?

Message cité 2 fois

Critias

Merci pour ces remarques enrichissantes. :jap:

Jules Gabriel Verne a écrit :

Au moins ça c'est clair et c'est très bien : il n'y a rien de pire que de réinvestir un dividende dans une action à dividende (pour moi c'est le vrai problème des portefeuilles d'action à dividende quand on mesure leur performance : elle est d'autant plus mauvaise que leur dividende est très mal réinvesti). Tu peux quand même le réinvestir mais dans quelque chose de plus neutre (type World).
La certitude des dividendes à court terme fait perdre de la performance à long terme, c'est un effet mécanique des marchés. Les actions à dividende peuvent être de bonnes stratégies d'entrée à la façon du DCA (on sacrifie encore plus de performance long terme pour gagner de la certitude à court terme) et de bonne stratégies de sortie (on sacrifie beaucoup de performances long terme au profit de certitudes à court terme) mais sont les moins bonnes stratégies de détention et de capitalisation.

Pour le coup c'est vraiment cette "certitude" (toujours relative en matière de placement boursier) que je recherche et c'est un choix conscient. C'est vraiment un problème de rapport psychologique par rapport à la somme que je souhaite investir. Je suis tout prêt à mettre dans un DCA l'argent qui provient de ma rémunération actuelle... Mais j'ai beaucoup plus de mal à agir de même avec les 30k de mon épargne passée. Alors que c'est fondamentalement idiot : 1€ reste 1€, quelque soit sa provenance.

Jules Gabriel Verne a écrit :

Ou de ce qu'il en restera. C'est un énorme biais humain de croire que les choses traversent le temps alors que tout se renouvelle en permanence et il n'en est pas moins vrai de l'économie et des actions.
Les indices traversent le temps car la toute petite rotation marginale et trimestrielle qu'ils font suffit à les renouveler suffisamment, mais pour un Air Liquide qui a traversé les décennies il y a aussi 100 Dupont Père&Fils qui ont rendu le tablier.

C'est vrai. D'où la nécessité d'avoir disons 30 positions solides dans des entreprises qui ont déjà traversé des vicissitudes. C'est tout de même un bon indicateur de leur capacité à surmonter celles à venir.

Jules Gabriel Verne a écrit :

Tu as sélectionné des valeurs (ta stratégie d'entrée) pour leur dividende et pas seulement : pour leur yield (%). Mais ensuite, tes stratégies de détention et de sortie sont très contradictoires, réciproquement :
A. Tu conserves alors que le yield baisse ou passe même à 0%
B. Par contre, tu coupes si tu perds à la fois sur le capital et le yield
C. Tu conserves alors que la plus value sur capital explose et que le yield s'effondre
D. Tu hésites lorsque le yield augmente année après année (au détriment du capital)

Je ne dis pas que tes réponses sont mauvaises mais comme ton portefeuille devient le résultat de ta stratégie d'entrée, je constate les incohérences ensuite entre ces stratégies d'entrée et la phase (très longue) de détention et les sorties (tout aussi arbitraires et ponctuelles que les entrées)

Tu as tout à fait raison de pointer du doigt ces contradictions. Sincèrement, je ne suis pas du genre à vendre au moindre coup de tempête.

Je n'ai aucune certitude en la matière, mais l'incline à penser que si on investit pour un "bon prix" dans une société, qu'on a eu la prudence élémentaire de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, on peut laisser entre 3 et 5 ans à une société pour se "refaire".

Et si elle ne se refait pas ? Et bien Cela fera une perte... Sur un panier de 30 valeurs équipondérées, ça veut dire que chaque valeur représente 3,33% de la totalité de l'investissement.

Si elles ont été choisies avec soin, ce serait quand même pas de chance qu'elles soient condamnées les 30.

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Sondage permanent sur vos univers vidéo-ludiques préférés : https://docs.google.com/forms/d/e/1 [...] sp=sf_link | Nouvelles et autres récits (et un peu de JDR) sur: http://critias.over-blog.net/

nico6259

Facilitateur, coach POGNON

mouillotte a écrit :

Avant même d'avoir blindé le PEA ?

J'ai une stratégie très très très long terme basé sur du full ETF, quand le débat du synthétique revient c'est vrai que je me pose la question, je mets tous mes œufs dans le même type de support.
J'ai grosso-modo 50% Amundi et 50% Lyxor synthétique sur PEA, mais maintenant c'est une même société ...

Le PEA est quasi blindé, ce sera fait cette année.
Donc j'ai initié ma position IWDA sur CTO.

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Tout pour bien placer et investir : Avenue Des Investisseurs (guides, comparatifs...)

DeltaVega

Ὀδυσσεύς για τους φίλους

zeroz a écrit :

Topic Epargne fermé à cause de l'incapacité de la modération à sanctionner/bannir les fauteurs de trouble.

zeroz a écrit :

Le travail du modo c'est le maintien de l'ordre, échec donc.

Sans parler de l'échec du taulier du topic en question.

Message cité 1 fois

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Trader en marketing

LooKooM

Modérateur

blinkfan70 a écrit :

Donc vous proposez quoi? De diversifier les ETF World ? Je commence à en avoir 300k vous me faites peur

Beaucoup de betises ici comme d'habitude.

Sur PEA, si tu veux du World tu dois prendre du synthétique, pas le choix. Perso j'ai pris du physique limité à l'Europe dans l'esprit du PEA.

Sur CTO il y a du physique si tu le souhaites aussi, les synthétiques ont une perf très légèrement supérieures avec effectivement un micro risque de contrepartie en plus.

Mais c'est un non sujet total en pratique. Ou plutôt de grands instit, fonds de pension, family office en $bn sont chargés d'ETFs de toute sorte, c'est très très professionalisé à présent. Avoir peur parce que tu as €300k dessus n'a pas beaucoup de sens selon moi, il ne s'agit que de mon avis.

DeltaVega

Ὀδυσσεύς για τους φίλους

Koolklem a écrit :

Pourquoi il est fermé le topic ADI ?

[:froghettosky62:5]
Uniquement disponible en podcast a partir d'aujourd'hui [:henry2lesk1:4]

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Trader en marketing

arkeod

Lurkeur since '01

Citation :

Tencent Revenue Misses Estimates and Profit Slumps 51%

https://finance.yahoo.com/m/3ce9b2f [...] isses.html

Pas trop d'impact sur le cours pour l'instant.

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“The first rule is attack, attack, attack,”

nico6259

Facilitateur, coach POGNON

DeltaVega a écrit :

Sans parler de l'échec du taulier du topic en question.

Cela fait un moment que je tire la sonnette d'alarme.
Il ne fallait pas laisser sévir les fauteurs de trouble. On sait ce que donnent les multi-récidivistes quand on fait preuve de laxisme à leur égard.
A chacun d'assumer sa responsabilité.

Bref, ce n'est pas le sujet ici, ne mets pas d'huile sur le feu.

Message cité 1 fois

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Tout pour bien placer et investir : Avenue Des Investisseurs (guides, comparatifs...)

Prince HFR

plafonneur depuis 2020 et 2022

clem3nt a écrit :

Attention à ne pas être trop septique avec de fosses comparaisons

[:boisse]

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Bilans bourse 2024,2023,2022,anciens

Voxinat

High Frequency Trolling

glandoll a écrit :

Si tu te contentes de calculer un ecart-type classique pour connaître la volatilité, tu fais l'hypohèse implicite que ta volatilité va rester constante. En regardant le VIX typiquement, tu te rends bien comptes que ce n'est pas le cas.

Les modèles type GARCH permettent d'exprimer la volatilité comme quelque chose de dynamique, cette dynamique dépendant des valeurs passées de la volatilité. Donc l'utilisation typique de ce type de modèle, c'est de faire de la prévision. Une bonne partie de la littérature traite aussi de la valorisation d'option lorsque la vol impli suit ce type de dynamique.

Je n'ai pas en tête de papiers qui comparent des forecasts GARCH et écart-type estimé sur un échantillon. Cela dit si tu veux essayer, c'est faisable très facilement en R ou python, il existent des tas de packages qui estiment et forecast sur un modèle GARCH, ça se fait en 2-3 lignes de code et il existe des dizaines de tuto sur internet

Message cité 1 fois

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Sah Quel Plaisir

DeltaVega

Ὀδυσσεύς για τους φίλους

Voxinat a écrit :

Je ne suis pas persuadé d'avoir raison mais j'essaie de comprendre ta vision de la chose :jap:

Déjà dans ce modèle, tu auras remarqué que la volatilité est conditionnée aux rentabilités passés. On parle ici d'une variance conditionnelle. Et cette variance est égale à ta constante plus la somme du carré des rentabilités passées (pondérées par des paramètres alpha) plus la somme des variances conditionnelles passées (pondérées par des paramètres beta).
Autrement dit ici, déjà, ta volatilité est non seulement conditionnée, mais égale rigoureusement a la formule que je viens de citer. Et a ma connaissance ce n'est pas la même formule que l'écart-type (1 sur T-1 fois la somme des rentabilités moins la moyenne empirique.... au carré).

Tu vois bien ici déjà, qu'on a deux formules différentes pour estimer la volatilité du processus.

Une qui conditionne au passé (GARCH) et l'autre qui ne conditionne rien.

Maintenant sur ta question variance inconditionnelle vs écart-type, dans l'un tu fais du quasi-maximum de vraisemblance (ta vraisemblance est conditionnée au temps, ce qui change tout) vs maximum de vraisemblance dans le cadre d'observation indépendantes et iid non time-dependantes.
Du coup tes estimateurs ne sont pas les mêmes.
Un simple exemple via simulation d'un GARCH te permet de l'observer

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Trader en marketing

naantais

Stade 6-9

nico6259 a écrit :

La lourdeur... L'idée c'est de faire fermer tous les topics en y important vos querelles d'ego de sauveur immaculé vs troll des internets ?

Pour parler bourse, mini-louches Moulinvest, Catana et Poujoulat ce matin pour inaugurer le PEA PME (et encaissement de la grasse prime de 80 euros [:la chancla:1] ).

Message cité 2 fois
Message édité par naantais le 18-05-2022 à 11:21:32

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Smart à falzar d’alpaga nacarat, frac à rabats ,[...], grand crachat d’apparat à strass, raglan afghan à falbalas, Andras MacAdam, mâchant d’agaçants Partagás, ayant à dada l'art d'Alan Ladd, cavala dans la pampa

DeltaVega

Ὀδυσσεύς για τους φίλους

glandoll a écrit :

Ça n'a rien à voir.
Ça apporte dans le sens où si tu souhaites mesurer une volatilité, il est nécessaire de savoir 1/. ce qu'est une volatilité 2/. comment évaluer au plus proche la valeur de celle-ci.

C'est pareil pour une performance hein

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Trader en marketing

Requiem

naantais a écrit :

Y'a pas besoin de nico pour faire fermer Bourse tu noteras

Message cité 3 fois

naantais

Stade 6-9

Requiem a écrit :

Y'a pas besoin de nico pour faire fermer Bourse tu noteras

[:fredmoul:1]

Justement !

Phil Traere

La dernière fois que le topic Bourse etait fermé, c'était pour une belle triangulaire digne des législatives dans le Nord: [:scipion8:7] vs [:sooy moa:2] vs [:vidadoe:5]

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Parrain Viac - Interactive Brokers - SwissBorg - Linxea

Prince HFR

plafonneur depuis 2020 et 2022

Lebeaunathan a écrit :

Pour moi la partie purement bourse (donc hors AV/PER) c'est actuellement environ 80% PEA / 20% CTO.
Mais vu que le PEA n'est qu'à 3k du Club Plafonneur (et pour le PEA-PME c'est déjà fait depuis un moment), les apports vont bientôt ne plus avoir le choix que de rééquilibrer...

Message cité 1 fois

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Bilans bourse 2024,2023,2022,anciens

mattgiver

joueur de bouse

Mediapart qui cherche des poux à Orpea sur le volet financier avec une structure supposément opaque au Luxembourg ( avec seulement 90 Millions )

Citation :

Mediapart et Investigate Europe révèlent en effet "l'existence d'une structure parallèle à Orpea, basée au Luxembourg, qui a accumulé 92 millions d'actifs et mené des opérations financières douteuses", précise le site d'information dans son édition matinale. Le géant français des Ehpad a porté plainte pour "abus de biens sociaux", ajoute Mediapart, qui estime qu'il s'agit d'un scandale financier luxembourgeois menaçant Orpea

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Je suis riche des biens dont je sais me passer.

robind75

un jour, on perd des lettres au porteur.
un autre, le tradingboard déconne.
aujourd'hui, les opérations sur titre sont complétement pétés.

business as usual chez Boursorama.

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scandale Darty: ne respecte pas les garanties légales des 2 ans, condamnation pour récidive:QueChoisir

Profil supprimé

AG d'Amundi beaucoup plus tranquille ce matin que BNP. Des questions d'activistes climat « civilisés », ça a vite été répondu. Durée totale 1h30.

Message cité 2 fois

frankie_flowers

sooy moa a écrit :

Tu décris l'effondrement du capitalisme.
Cela est en bonne voie, mais dans le cadre de ma compartimentalisation mentale, je préfèrerais que les intervenants de ce topic mentent sur ce sujet.

[:clooney24]

Azkron a écrit :

Je crois qu'un concours de Rolling coal est prévu avant l'AG pour faire une démonstration d'une partie de sa gamme de produits

On se cultive tous les jours ici :love:

zad38 a écrit :

HS téloche : j'ai regardé Succession, c'est pas mal du tout en série liée au POGNON, bien mieux que Billions qui tournait très vite en rond, je recommande (même si c'est un peu mou au démarrage).
Notamment avec un dialogue dédié à nos amis QLRR

Citation :

Connor: You can't do anything with five (millions), Greg. Five's a nightmare.
Greg: Is it?
Connor: Oh, yeah. Can't retire. Not worth it to work. Oh, yes, five will drive you un poco loco, my fine feathered friend.
Tom: The poorest rich person in America. The world's tallest dwarf.
Connor: The weakest strong man at the circus.

Très bon ce dialogue, ça me donne envie de regarder tiens.

Si on traduit les 5m$ en contexte français, on remarque que tout colle assez avec le profil de notre ChienBlanc (sauf qu'il n'a pas l'air de trop en souffrir, lui).

Setlel

Requiem a écrit :

Y'a pas besoin de nico pour faire fermer Bourse tu noteras

Son dernier passage ici s'était terminé par la fermeture du topic.

glandoll

Voxinat a écrit :

Les modèles type GARCH permettent d'exprimer la volatilité comme quelque chose de dynamique, cette dynamique dépendant des valeurs passées de la volatilité. Donc l'utilisation typique de ce type de modèle, c'est de faire de la prévision. Une bonne partie de la littérature traite aussi de la valorisation d'option lorsque la vol impli suit ce type de dynamique.

Je n'ai pas en tête de papiers qui comparent des forecasts GARCH et écart-type estimé sur un échantillon. Cela dit si tu veux essayer, c'est faisable très facilement en R ou python, il existent des tas de packages qui estiment et forecast sur un modèle GARCH, ça se fait en 2-3 lignes de code et il existe des dizaines de tuto sur internet

Ton message resterait le même si on parlait de volatilité historique et implicite ?

Intuitivement, je dirais que la volatilité historique on peut le calculer "parfaitement" et je comprends pas le débat. Mais on ne peut pas calculer "parfaitement" la vola implicite et je comprends le débat. Après je n'ai aucune idée de la sensibilité des hypothèses aux résultats finaux

Message cité 2 fois

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