Analyse décennale du dual momentum depuis 1969 :
Oui, c'est un backtest
- Basé sur les MSCI Net return de World, North America et Europe
- Depuis 1969
- Sans frais d'ordre / tenue
- Momentum 3 mois (si ROC 3 mois < 0, rester cash, sinon investir sur le ROC le plus important)
- Rebalance mensuel.
Tirez-en la leçon que vous voulez, mais voici la mienne : ce n'est certainement pas l'arme ultime, encore moins si l'on tient compte des frais.
