Reprise du message précédent :

 
 
Beige Book de la FED

ya des mauvaise nouvelle dans le beige book ?

 
US economy proceeding at modest pace
 
par exemple  

Parce qu'aujourd'hui, j'ai acheté du CAC5L (levier 5 à la hausse), alors qu'hier, quand j'avais du CAC5S (levier 5 à la baisse), WS a pris 1,5 % dans la dernière heure. Mon seul réconfort est de l'avoir acheté avec un CAC au plus bas ID à 3140. Mais bon, ça compense l'ordre de vente à plage de déclenchement, j'ai mis un seuil à 3,37 il a été exécuté alors que le plus bas journalier est 3.39. Génial, jamais je refai ce type d'ordre de merde.

Alcatel-Lucent: lanterne rouge malgré le dossier Genesys
 

 
http://votreargent.lexpress.fr/bou [...] 68287.html

Je sais pas ce qui ce passe à WS, mais je pense qu'on sera ours demain...

 
si ya bien un truc qui marche a 100% en bourse, c'est quand WS baisse CAC baisse

tu ferais mieux de regarder les futurs du cac au lieu de regarder ta boule de cristal. le cac futur est a 3120

Sarko est allé voir Merkel ce soir...

Dalia vient de naître, Krach Incoming

CAC à 4000

c'est dans ton flux a 1500€/mois ?  

Ptin j'ai RIEN suivi du marché depuis hier soir
 
Un ptit résumé svp

 
merde ... demain ça va être bullish à mort

ou pas  

Pour ceux qui veulent se reconvertir:
http://www.rue89.com/2010/10/13/ph [...] ois-170636

il y a des putes et de la coke à ce prix là j'espère

tape "troll" dans "Chercher un smiley", tu comprendras la signification de mon message

sauf que t'avais pas tout à fait tort dans ton troll, AAPL (et new-york en général) nous fait souvent le coup de finir vert malgré une forte baisse à l'ouverture.

ouai sauf qu'en l'occurrence le red m'arrange plutôt en ce moment

 
 
L'article est vieux d'un an, en plus il bosse dans une Banque US (dont on tairera le nom) plus de 100K€ annuel c'est pas choquant là bas.
Par contre Quant en Risk, comment dire
 
Ca vaut pas Quant Modeller en Front  

c quoi quant en risk? j'ai pas compris son metier.

 
 
Un matheux qui modélise et quantifie les risques de la Banque pour laquelle il bosse.
En gros il evite de faire perdre de l'argent, et ceci explique pourquoi il touche autant  

Sarkozy quitte les discussions avec Merkel sans faire de commentaires :

FRANCFORT, 19 octobre (Reuters) - Le président français Nicolas Sarkozy a quitté la séance de discussions consacrée mercredi à la crise de la zone euro avec la chancelière allemande Angela Merkel et d'autres responsables politiques sans faire de commentaire sur son contenu.

Avant d'arriver à Francfort pour cette session, Nicolas Sarkozy avait dit à des députés que le projet franco-allemand pour résoudre la crise de la dette achoppait sur les divergences entre Paris et Berlin concernant la manière d'accroître la puissance de feu du fonds d'urgence européen.

Ah oui j'avais pas vu l'année
Il a de grosses responsabilités quand meme, je comprends mieux le salaire

 
 
Quant Front tu touches le double
 
Parce que contraitement au Quant Risk, le Quant Modeller fait gagner de l'argent (enfin quand ses modèles foirent pas)  

Oué. En gros, il applique un modèle basé sur une distribution gaussienne alors que tout le monde sait que le modèle est faux au départ et ne tient pas compte des comportements imprévisibles, des situations de crise... Ou il fait joujou avec des grosses matrices de coefficients de corrélation entre les actifs constitutifs d'un portefeuille. Ou encore il branlouille je ne sais quel algorithme de backtesting pour parier sur l'avenir façon Mme Irma. Le genre de modèle ou la première phrase consiste à balancer : Supposons la volatilité connue et constante. Ou encore : Supposons la volatilité régie par une fonction affine ou je ne sais quel polynôme... Bref, il fait des maths, des maths compliquées, des maths plutôt HS avec la réalité. Et il est payé une fortune pour ça

Alors que l'AT ça marche  

Si c'etait aussi simple un bouquin d'AT suffirait pour etre quant non?

 
 
Popopo gary terrain glissant
Le coup du supposons la volatilité connu et constante, c'est faux  .  
Depuis les années 80 on utilise des modèles à volatilité stochastique et des nappes de volatilité implicite…
Je t'invite à chercher la définition de stochastique (rien à voir avec une fonction affine).
Pour la loi de Gauss seuls les traders l'utilisent (car c'est la seule loi qu'ils sont capable de comprendre intellectuellement  ) mais les Quants utilisent depuis belle-lurette des lois asymétriques, à fort kurtosis (commes des lois de Pareto, lois IG, NIG, GED, Student asymétrique, etc. etc,). Snas parler des modélisations stochastiques des corrélations (fonctions copules -asymétriques-, coïntégration, etc.).
Enfin les Krach sont pris en comptes dans les historiques de calibration, on en à 3 à ce jours (bientôt 4)  

Ca fait beaucoup de calculs tout ca. Je plains vos PCs.

 
 
Bi-Xeons 6 coeurs (2x12 logiques) et 72Go de RAM  

Je sais ce que désigne le terme stochastique. C'est marqué sur mon diplôme ^^. Mon post était un peu amer en fait... Bref oui je faisais allusion au fameux Black / Scholes / Merton. Mais oui il y a des modèles plus élaborés depuis. Je me souviens du Modèle de Heston et du smile de volatilité. Enfin tout ça c'est vieux...
 
C'était avant que je ne quitte le front office, les maths et la banque de financement tout à la fois. Avant le drame
 
edit : Ahhh les lois de Pareto ! Bon c'est un peu vieux maintenant mais c'était pas les lois larges type lorentziennes ?

 
 
Une femme ?

 
Pas mal.
 
Va vraiment falloir que je m'intéresse à l'accélération matérielle des fonctions financières. Si y a du fric à faire en plus dessus...

LTCM

Tu fais du hard toi aussi ?    
 

 
 
Ce qui est en vogue ces dernières années c'est l'utilisation du GPGPU via l'utilisation de plusieurs cartes graphiques pour accélerer les temps de calculs en pricing et nappes de volatilités (Je pense à CUDA-NVidia : http://developer.nvidia.com/category/zone/cuda-zone)