Reprise du message précédent :
Ca y est, on décolle !

 
Je ne savais pas que j'étais tombé sur un forum de rencontres

Explosion à la hausse sur le S&P 500
 

 
 
http://la-chronique-agora.com/hausse-sp-500/#anc

 
Je ne peux pas utiliser l'asymétrie positive, ça n'aurait pas de sens sur les actions et les gains que je vise.  
Pour ton B&H tu privilégie des secteurs ou une région particulière?
Merci pour la rép  
 

 
Si les chiffres sont bons, ça devrait faire baisser les marchés non?

Le portugal était pas à 2 doigts du défaut?

Tout va bien, dixit madame la marquise.

 
Plus selon la nouvelle conception financière    
 
Désormais les bonnes nouvelles produisent une hausse du marché.  
 
Soit disant en tout cas.

Je prendrais bien une 3eme louche de etl, il faut tenir bon.  

 
 
il est parti dans le monde du crédit aux grandes entreprises  

 
RdV en septembre pour le nouveau devis : http://www.lemonde.fr/europe/artic [...] _3214.html

 
Bernarke a dit que le QE sera fonction du chômage. Il va maintenir le QE car le chômage est haut, si le chômage s'améliore, crainte sur le QE? Baisse du marché?  
 

Je viens d'acheter ETL! Objectif de vente à 22,38.  
 
 

 
J'hésite aussi pour faire baisser mon pru ...

 
la baisse augmente, j'attends la fin de séance.

ETL c'est Eutelsat? Ca m'a l'air une bonne idée vu que la hausse du chômage conjoncturel va entraîner que les gens vont rester devant la télé (c'est la raison pour laquelle j'étudie des actions de chez FACEBOOK, numéro un mondial).
 
Mais on dit aussi : never catch a failing knife (jamais attrapper un couteau manqué) alors attention...
 
Quentin

Merci pour ton éclairage avisé.

Ui, j'avais confondu payrolls et claims.  
Du coup ca m'étonnait de voir le CAC baisser, mais vu qu'il faut raisonner à l'envers du raisonnement habituel dans ce monde...  Ca m'a fait bizarre de voir "miss => baisse".

C'est ça de pas être un algo  , heureusement que je donne pas dans le HFT.

Eutelsat, placé sous surveillance négative par Moody's.
 
http://www.abcbourse.com/marches/e [...] _ETLp.aspx
 

Eutelsat plonge bien là par contre

 
Fais un blog.
 
#investissement #parking

 
Mais comment fais tu pour trouver des traductions aussi pourries  

never catch a failing knife , sharpen it

Allez, bon week-end les amis.
Je risque d'être intermittent les semaines à venir, mais je reviendrai de temps en temps pour former notre étudiant en économie préféré
 
Spéciale dédicace Quentin :  
"One for the money, two for the show (tapez un pour la monnaie, deux pour le chauffage)"

Bonnes vacances

Louche finale sur ETL, sur 3 ans le plus bas est à 20.41€...

Bonjour à tous    
 
je me permets de solliciter vos connaissances sur les Obligations car je bloque sur une situation a priori banale de rentabilité d'une oblig après prélèvement des impots.
 
L'obligation EDF à 4,5% : http://www.boursorama.com/cours.ph [...] 0010758888
 
 
Voici les données du problème :
- nominal : 1000 EUR
- taux nominal : 4,5 %
- échéance : 17/07/2014
- cours au 02/08/2013 : 103,77 %
- coupon couru au 02/08/2013 : 0,2466 %
 
 
Sur la base de ces données, je cherche à calculer le rendement de cette obligation pour un achat le 02/08/2013 et une conservation jusqu'à l'échéance. Voici mon calcul :
- achat d'1 obligation : 1000 * 103,77 % = 1038 EUR
- paiement du coupon couru : 2,5 EUR
 
=> Le coupon obtenu à échéance est de 45 EUR. Soit un rendement brut de 4,34% par rapport au prix d'achat (45/1038).
Le prélèvement forfaitaire est de 39,5% sur les coupons. Soit un coupon net de 27 EUR, i.e. un rendement net de 2,6%.
 
Or à échéance, je vais avoir une perte en capital puisque j'ai acheté mon obligation 1038 et que je ne vais récupérer que 1000 (le nominal). Soit une perte de 3,94% (en taux annualisé).
=> Cette perte est supérieur à mon rendement net.
 
 
J'ai du rater quelque chose d'évident dans ce raisonnement mais je bloque.... est-ce que l'un d'entre vous aurait la gentillesse de m'indiquer ce que j'ai omis ou mal calculé ?
 
 
Merci d'avance    

tu oublies la moins value de 38€ sur l'oblig que tu déduiras de ton revenu imposable
sinon bravo tu viens de découvrir que le marché price correctement un produit à maturité connue et risque 0

 
Merci pour ta réponse.
 
Ok pour la moins value, il me semblait que la déclaration des plus values/moins values ne s'effectuait qu'en cas de vente anticipée et non dans le cas où on garde le titre jusqu'à maturité.

J'avais jamais pensé à ça mais du 2,6% net sans risque par les temps qui courent c'est carrément bien ! OK faut se bloquer sur un an mais par rapport à LA ou une jeune AV c'est très bien. Qu'est-ce que je manque ?

Ton calcul de base, même avant fiscalité, est déjà faux.
Tu payes 1038 aujourd'hui.
Tu reçois 1045 au terme.

Tu gagnes 7, soit 0,67% de ton capital initial.

En raisonnant avec 45/1038, tu oublies le fait que tu auras une MV de 38 garantie à terme.

Après, il y a les histoires fiscales qui font qu'en effet, les obligs cotant au-dessus du nominal ne sont pas intéressantes lorsqu'on est imposé sur les coupons : en effet, je crois bien qu'on a une MV reportable uniquement en cas de revente en MV, pas en cas de remboursement à un montant inférieur à ce qu'on a payé. C'est de cette asymétrie que naît le "paradoxe" initial, alors que pour un institutionnel, tout ça est "mélangé" fiscalement.

 
Cette expression est tirée d'un livre ou d'un film non? Mais ça me paraît bien glauque comme livre/film où on te parle de comment essayer de mourir.
 

 
Intéressante analyse. L'idée est novatrice en liant chômage et utilisation de Facebook, reste à vérifier en regardant le marché sur les prochains jours à venir. Je reste à l'écoute pour de nouvelles analyses de valeurs boursières.  
 

 
Quand tu écrèmes, c'est toujours par louche de 500€?
 
 
Les States émettent combien de dette? C'est quelque chose de aussi systématique que les achats de 85 milliards de la FED ou c'est des émissions de dettes ponctuelles?
 

   
Bonnes vacances

 Ça dépend de combien je dois ecremer.
Pourquoi ta question ?

multi for two c'est bien le multi de HFilbert (j'essaye de suivre) ?

 
Je regarde les différentes façons de jouer à la bourse  
J'ai l'impression que ton idée de lisser les prix, acheter/revendre par louche revient à jouer sur la volatilité. Ça rejoint un peu l'idée développée par kurtosis précédemment.  
 

Pourquoi tu penses ça?  
 

C'est un avis perso. Je pense que ça reste des variantes de jeux (du hasard) comme le poker. Un cadre de jeu, des gagnants, des perdants, des tonnes de produits dérivés  
 
Et j'ai envie de devenir bon dans ce jeu