Reprise du message précédent :

Du coup t'es obligé de vendre des positions et en racheter d'autres pour rebalancer en espérant avoir visé juste au bon moment.

Semco prog plantage apres de jolis debuts ce matin, maintenant -5%  

J'ai presque envie de solder mon canard immobile chez Soitec pour aller trouver des copains à mes 7 pauvres actions de l'IPO.
Mais quitte à faire des moves dans les micros conducteurs, est ce que STM n'a pas un meilleur potentiel ?

 
tant que l'ABSA n'est pas passée (14/07), difficile d'imaginer une cote sous 0.81 non ?

TonnerDrone qui prend 12%  
Et Semco en perd 5%.

 
je m'en suis rappelé trop tard ce matin, mon ordre à 0,80 n'est toujours pas passé aussi

 
Vous avez quoi comme objectif sur ce titre ?

Je viens de prendre ma PV à 0.030 sur Tonner Drone, le pic de la journée.

Où mettre ça ?

 
purement spéculatif, pas de LT pour moi

Hello,  
 
je n'avais pas fait également la présentation  
 
*Quel courtier ?
  Bourso (principal, pour le PEA, et CTO avec ETF)
  Fortuneo (pour le PEA-PME, et CTO joujou)
  Saxo (CTO avec commodities)
  Trade Republic (CTO joujou, 10 lignes à 100€)
  Linxea pour AV (Suravenir Opp 2) et PER (Spirit 2)
 
*Quelles enveloppes fiscales (PEA, PEA-PME, CTO, AV) ?  
 cf. précédent  
 
*Horizon de placement ?
  Un achat immo à venir pour lequel j'ai basculé ce qu'il fallait en sécurisé avant de compléter par un emprunt, le reste long-terme sine die.  
 
*Montant ou % de ton patrimoine net investi ?
  40% environ
 
*Quelle taille est ta "louche" (c'est le montant moyen quand tu investis en une fois) ?
  variable
 
*Secteurs privilégiés, géographie, capitalisation ?
  ETF MSCI world, et des ETF US , EUR, EM , JPN
 
*Années d'expériences ?
  3 ans , mais je fais de l'ETF pas du stock picking (sauf petites lignes)
 
*Professionnel du secteur ? Quel métier ?"
  Nope

Au final c'est remonté dans la journée et je gagne de l'argent aujourd'hui.
Et en plus j'ai des liquidités à placer. Montrez du doigt ce qui va faire x2, please.

x20 mini comme sur toutes les alxxx que j'achète.

Pour ceux que ça intéressent et qui ont un background avec un peu de mathématiques, tout ce que j'utilise est détaillé dans ce bouquin : https://www.google.com/url?sa=t&sou [...] nT2018.pdf

 
Les ETN crypto sont en folie depuis hier.

HODL/HODLX à +6%

lignes à +250% mais bon, 17k€ de PV pas vendu pas gagnu ca va pas suffir pour payer la lambo  

Oui, rebalancement tous les 6 mois d'une partie du portefeuille. Typiquement là j'ai dû vendre 25% du portefeuille (CL2) puis acheter du LVE. Avec BD, soit 0.09% de frais par ordre, ça donne 25%*0.09%*2 soit un impact sur la performance annuelle de 0.05% (2 fois par an, donc), très raisonnable

  c'est juste pour gagner du POGNON pas pour essayer de comprendre par quel miracle il finit au fond de la popoche  
Mais concrètement y'a un moyen simple de suivre les rebalancements ? C'est systématiquement tous les 6 mois à une date butoir et systématiquement toi qui annonce les ajustements à faire ? (icite ?)

c'est l'heure de se placer sur alcbi

 
J'ai du mal à voir l'intérêt de cette méthode de calcul des poids.
 
Tu pars de l'hypothèse que la perf du Wordlx2 se trouve toujours entre celle du CL2 et du LVE et donc qu'il existera toujours une pondération telle que la perf de ton etf est égale à celle du Worldx2. Mais dans l'exemple suivant :
 
Suissex2 : + 6%
Australiex2 : + 5%
Canadax2: + 4%
Worldx2 : + 3%
CL2 : + 2%
LVE : + 1%
 
Tu pourras faire varier les pondération autant que tu veux tu ne colleras jamais à l'indice recherché. Pour moi accepter un écart de réplication c'est aussi accepter un écart de perf.  
 
De même si les performances sont proches alors les poids peuvent etre très volatiles :
Si CL2 = + 5,46%, LVE = 5,43%, selon que le world fasse +5,44% ou +5,45% on passe de 33-66 à 66-33
 
Ca amène à des variations de poids considérables, cela ne t'interpelle pas ? Sur ton dernier graph, tu vas vraiment passer de 50-50 à 30-70, avec les frais d'ordre que ça implique ?
 
Pour moi les proportions de CL2 et LVE doivent etre les meme que celles du World, car un worldx2 aura les meme proportions avec du levier (donc 140-60)

J'annonce les poids tous les 6 mois, au 31/12 et 30/06
 
Si un jour j'arrive à passer outre ma flemme, j'en ferais un site accessible en permanence

Malheureusement pas éligible PEA.
 
Bref, il est vendredi, 17h, et j'ai 2600€ orphelins qui n'attendent que de se placer sur ce qui va pumper lundi.

Concernant les frais, cf ma démonstration ci-dessus, en rebalancant 2 fois par an, les frais sont totalement négligeables, moins de 0.1%/an globalement
 
Concernant ton point sur l'impossibilité de répliquer l'indice, oui, il y a clairement des scenarios adverses où tu es baisé quoi qu'il arrive. Moi je suis prêt à prendre ce risque, J'ai 15 ans de backtest avec diverses crises et périodes d'expansion où ça se passe très bien, donc j'arrive à dormir la nuit avec ce risque

Un google sheet public ?

je viens de (re)prendre du pullup, sortie du CA S1  le 17 juillet, et le nouveau ninja gaiden sort fin juillet    
 
je ne fait pas le SAV en cas de contre performance  

Autant de certitude, je sais pas quoi en penser

PRU 19.98 ici, j'en sors dès que ça passe les 24, j'avais hésité à sortir à ça en Janvier et depuis ça végète fort en dessous des 20€... J'ai du mal à penser que le cours reprendra autant de couleurs que ça.  
Tu vises du LT ??

Et question également, pourquoi 2x par an pour la réattribution ? C'est, après calculs, le rythme qui t'amène au meilleur ratio perfs/frais ?

PULL UP je m'en souviens comme de mon premier stock picking réussi, mais j'ai plus les valeurs en tête. Ca doit être assez minime par rapport à mes moves récents.

 
C'était quoi ton PRU ?

 
C’est la que ton modèle a sa faiblesse selon moi.
 
C’est une évidence mais l’objectif est la performance future pas la performance passée.
 
Le rattrapage de l’Europe via sa devise a été très fort cette année et donc logiquement ton modèle regarde le passé et repondère en conséquence. Alors même que l’effet x2 a été mollasson chez lve et cl2 donc augmente encore davantage le mouvement pour tenter de compenser.
 
À l’instant t l’Europe ne pèse toujours que péniblement 20% du world et parce qu’il n’y a pas d’autres instruments on fait avec. Mais l’exposition juste actuellement demeure un 70/30 au sens cardinal. Pas à l’envers, je regrette.
 
À un moment il faut aussi regarder les résultats d’un modèle et se poser quelques questions. Les modèles sont d’ailleurs fait pour évoluer régulièrement cf. Les modèles de trading en HF qui évoluent beaucoup malgré des stratégies qui suivent la même logique à haut niveau dans le temps.

y'a eu 2 bons ramassages à 0.80 que j'ai raté. J'avais mis 0.79, dommage.
Elle a fait +20% à l'ouverture puis -20% tout au long de la journée.

bon bah journée nulle.

J’avais commencé la journée à -200, je la finis à +150 euros, c’est pas si mal.

 
J'ai du HODL aussi, +280%, mais j'ai 10 fois moins de PV
Balls of steel, frer.
 

 
Tu écris les choses différemment de moi mais nous sommes en ligne. Faire varier les % de façon aussi importante en raison d’un fort mouvement de marché PASSÉ devrait interpeller intellectuellement.
 
Et ce, même avec 15 ans de backtesting.
 
D’ailleurs Voxinat j’ai plusieurs BBG ici si tu as besoin de données spécifiques.

En attendant, il prouve que sur plusieurs années, son ETF "perso" colle assez bien à la perf théorique du World x2... c'est l'objectif, non ?

Je pense qu’il devrait se doter de LE outil pour avoir le « prix juste ».

Joli boulot.
Aurais-tu moyen en sus de calculer des poids qui permettent de répliquer au mieux un World x2 avec effet cliquet journalier ? C'est pour un ami, merci.  

Exactement. J'ai testé rebalancement mensuel/trimestriel/annuel mais ça dégrade trop la qualité de la réplication soit à cause des frais, soit à cause du rebalancement trop peu fréquent

Et si tu gardes le ratio 70/30 sans jamais rebalancer, il se passe quoi ?

#simplification

En ligne avec ta critique, mon modèle est malheureusement très imparfait, mais je l'accepte
 
Merci pour ta proposition de BBG. Si je ne trouve pas d'autre solution, il est possible que je te demande ton aide