Reprise du message précédent :

 
et c'est un des plus gros vendeur de microcontrôleur mondiaux. L'europe avec ST, Infineon et NXP a quasi la moitié du marché mondial.

news Boursophile

Faute de temps à consacrer à ce projet, le screener et tous les services associés ne seront plus mis à jour après le 01/05/2025. Merci de votre compréhension

J'ai vu, je voulais demander à Pierrequiroule si les anciennes donnés resteront.
Déçu, merci à toi frère pour le boulot, je l'utilise tous les jours...

Sale période pour bourso

Dites Pour ma culture perso On a vit :
- une respiration  
- une correction  
- un mini crack ?

Oui

Ce n'est pas un krach pour moi. Ca n'a pas baissé assez.
Une correction plutôt.  

 
Il ne passe plus le frère ?
 

Correction c’est -10 jusqu’à -20%
Bear market c’est > -20%.

 
Ça reste toujours moins que d’avoir investi le double

 
y a rien, on est au niveau d'une respiration.
Le plus problématique c'est la trumpcession qui arrive...

Tipp-Ex ?

« Il y aura toujours des pauvres parmi vous. »
— Matthieu XXVI, 11

Idée de sondage du WE: à quel niveau du LQQ atteint après un nouveau Trumpisme feriez vous all in ?
Pour ma part 400€.

 
Pour 400 tu pourras bientôt avoir du LVMH.  
 
 

 
A titre personnel, lors du dernier stress de marché, je visais 700€.  
Pour arriver à 400€, il faut une Trumperie XXL du style partir sur un défaut de la dette US    
A ce moment là, pas certain de vouloir faire all in    

PRU 475 sur LVMH, je pense que je ne ferai pas all in a 400€

T'as quoi comme boîtes qui versent de bons dividendes ? C'est une stratégie où tu ne regardes pas le cours de l'action au fil du temps car le dividende compense bien les baisses de cours ?

C'est des stats sur des investissements de 40 ans, pas 40 minutes    

Le mieux c'est d'être fils de milliardaire et d'hériter une fortune sans rien faire mais...

WEW lads, mercredi/jeudi ça va être kekchose
Prêts pour des résultats qui vont bien PUMPER ?  

Mercredi et jeudi

Domino's Pizza lundi

 
Camisard va regarder ça avec attention.  

La dernière fois qu'il est passé sur le topic il s'est fait rembarrer par un participant pas très sympa sympa  surement stressé par ses MV  , désolé je fait ma annick    https://youtu.be/ClnI8R6xMI0?si=ygh [...] dqzxQ&t=31

J'ai l'impression que beaucoup de mes paris sont perdants.
Après un début d'année très facile où j'ai fait+10% en un mois, et un moment où j'ai vendu à l'ath.
Depuis c'est une cata excepté un short très successful.
 
Pourquoi ?
Est-ce un biais dans mon analyse où je suis plus marqué par les échecs que les succès ?
Est-ce une perception correcte, et le hasard qui n'exclut pas de faire de longues séries pile puis de longues séries face sans remettre en cause les probas de 50/50 ?
Suis-je une boussole qui indique le sud ?
Auquel cas il suffirait de faire l'inverse de moi pour être riche  
 
En tout cas la satisfaction que je tire d'un investissement gagnant est bien inférieure à l'inverse ressenti lors d'un pari perdant.
En buy and hold je m'en fous. C'est parce que j'ai l'impression qu'un pari perdant remet en cause ma personne (alors que le buy and hold même si ça chute j'accepte que c'est le jeu)

Ou simplement ta stratégie est nulle comme déjà dit

En même temps, tous les investisseurs long terme growth sont entre -10% et -40% de leur ATH aujourd'hui, la stratégie résiste pas aux krachs trumpiens , à part limiter les dégâts par des bidouilles il n'y a pas grand chose à faire.

C’est plutôt que tu comprends pas la stratégie.  

 
N'est-ce pas un travers psychologique ? Je n'ai jamais aimé une perte, aussi petite soit-elle.
Je vais chercher des exceptions pour essayer de te comprendre, je peux apprécier un pari perdant :
1) quand je suis dans le mauvais sens, mais que malgré ça je gagne au final (mais est-ce vraiment perdre le pari puisque pour moi la finalité est le gain, je m'en fous d'avoir raison sur le sens ou pas, ce serait mieux que je puisse avoir raison, mais vu que statistiquement c'est impossible, je donne pour acquis que je ne peux pas savoir le sens)
2) quand la petite perte m'a permis d'éviter une grosse perte, quand je reviens voir le cours et que je ne me fais pas "ridiculiser" (ça arrive très souvent, se faire stopper pour que ça reparte quasi illico dans l'autre sens, là dans ce cas je suis un peu vener), que prendre la petite perte est justifiée et m'a fait économiser du fric
 
Donc c'est quoi un "pari perdant" pour toi ? Perdre du fric, se faire stopper ? Avoir tort sur le scénario envisagé ? Être dans le mauvais sens ?

Faire l'inverse de toi ce n'est pas faire les paris contraires, c'est ne pas faire de paris. Et c'est effectivement gagnant sur le long terme.

 
Si tu ne regardes pas, tu n'as rien perdu.
Il suffit de ne pas regarder.
 
Il faut imaginer un PEA (ou CTO) de Schrödinger : tant que tu ne l'ouvres pas, tu ne sais pas s'il est dans le rouge ou dans le vert.

Un pari perdant c'est quand ça part dans la mauvaise direction par rapport à si j'étais short ou long.
Si je stoppe les frais et perd un peu, et que ça continue d'évoluer dans le mauvais sens c'est moins grave.
 
À l'inverse si le pari est gagnant, que je tente d'attendre pour gagner encore plus, et que je perds, là c'est le pire.
 
Il s'agit plus d'émotion que d'argent stricto sensu, et je pense que c'est un biais terrible, pire que l'impatience.

Bah si, elle résiste très bien puisque comme tu le dis, c'est une stratégie long terme…

Je vois, je n'ai pas ce souci, quand je me fixe un objectif de gain, en général je le respecte, je cherche rarement à gratter plus, sauf si ça a l'air trop favorable, sinon je reste accroché au plan de gain, tant pis si je n'ai pas été assez gourmand.
Donc ton travers est plutôt d'être trop gourmand, cupidité, et ensuite quand ça se retourne, tu passes en mode espoir jusqu'à repasser rouge et devoir terminer en perte au final, c'est effectivement le pire.
À ta place ce que j'essaierai comme règle, c'est si tu tentes de gagner encore plus, si tu vois que ça hésite, que cela ne le fait pas directement, sécurise le gain, ou même si tu vois que ça semble te permettre de gagner encore plus (donc que cela a pris un peu d'avance par rapport à ton objectif initial), tiens toi prêt à devoir aussi sécuriser le gain pour ne pas regretter ensuite, après il y a un moment il faut aussi te fixer une limite au gain, ou peut-être un niveau de retournement acceptable sur lequel tu ne viseras pas plus, l'idéal serait une sorte de trailing stop, mais les supports ne s'y prêtent pas toujours, mettre ça en automatique comporte ses risques aussi, surtout s'il y a bcp de spread, marché peu liquide, je ne sais pas sur quoi tu trades...

oui, enfin là tu prends le S&P depuis 1950, ce qui est l'indice qui, dans l'article, performe le mieux après le Nasdaq et sur la temporalité la plus avantageuse.
Le résultat le plus robuste c'est celui-là:

Ici tu as l'horizon le plus complet et la conclusion c'est qu'après fees, un levier de "seulement" 2 ne crée déjà pas de rendement additionnel. Et on parle même pas du FTSE et du Nikkei.

https://www.blackrock.com/fr/interm [...] its-etf-de

Etf automobile en pea et physique et boursomarket, ca remplacera (remplace) avantageusement mes stellantis récemment achetés.  

Alors en toute sincérité, je sais pas si j'appellerai le résultat le plus solide en tout cas le plus proche de la réalité actuelle.
J'ai survolé le papier de 1990 qui sert à la conception de l'indice utilisé et on est quand même sur un truc exotique. Et en général j'ai tendance à considérer que les marchés financiers pré-1940 c'est quand même un autre monde, la version bêta de la finance de marché. Avec 1929 comme épilogue honteux.
Alors que le SP500 depuis 1950 ça me semble plus raisonnablement comparable au Sp500 actuel.

Ce qui est spécialement intéressant c'est la comparaison Nasdaq vs sp500 on voit que le surcroît de volatilité du Nasdaq fait que le levier lui réussit moins.

J'aurais bien aimé des résultats sur le l'euro stoxx.

Sincèrement tu penses que pour évaluer la performance d'une stratégie actuelle (CL2 ou LQQ) c'est mieux de regarder les simulations sur les marchés fin 19e que sp500 et Nasdaq des dernières décennies ?

A l'heure où un simple tweet peut faire vriller un indice de plus de 2% ...
L'exponentielle du cerveau humain le prouve : il y a 10 ans, Nvidia était noname sauf pour les gamers comme moi.
Tout va beaucoup plus vite : le meilleur comme pour le pire ...
Or, la volatilité n'est pas aimée pour faire du levier intra-day avec des instruments comme le LQQ ou CL2 ...

Bref, la période historique d'analyse de l'étude citée n'a tellement rien à voir avec la macro d'aujourd'hui et du futur ..
Ces analyses sur la performance du levier historique n'ont pas du tout de sens ...