Laska- a écrit :
Pas grand chose.
En gros, tu as un seuil de vente et un seuil d'achat.
Quand tu achètes, tu définis un seuil de revente, x% au dessus du cours d'achat.
Quand tu revends, tu définis un seuil de rachat, x% en dessous du cours de vente.
Ensuite, si le marché part sans toi, dans un sens ou dans l'autre, j'ai commencé par définir un délai maximum sans faire d'opération.
Mais je trouve pas ça optimal.
Du coup j'ai voulu implémenter une autre règle à la place : au bout d'un délai maximum sans opération, le seuil de revente ou de rachat se modifie : x% au dessus/au dessous du cours moyen des y derniers jours.
Par exemple si t'es liquide, mais que le cours monte, tu attends d'avoir une baisse de 5% par rapport au cours moyen des derniers jours, pour racheter, en te disant que c'est quand même un prix discount.
Mais l'algo devient trop compliqué, ça donne toujours à peu près les mêmes résultats* cela dit, hormis bien sûr quand je fais une erreur sur le codage.
*Si tu as du bol et que la stratégie est bonne, tu fais mieux que l'indice, parfois frais de 0.1% inclus, et si tu n'as pas de bol ou que la stratégie est mauvaise, tu fais moins bien.
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