glandoll a écrit :
j'en sais rien une raison pourrait être qu'elles sont plus difficiles à obtenir et plus complexes à (calculer ?et) expliquer, alors qu'avec l'écart-type on est sur un truc plus "simple".
|
C'est exactement ce que je dis, par facilité algorithmique et paresse intellectuelle
glandoll a écrit :
ok, je faisais donc des hypothèses de prendre les cours de clôture et de calculer la volatilité à partir de cette évolution d'un jour à l'autre. Mais cela ne capte pas par exemples les variations fortes pendant la journée qui seraient différentes entre 2 actifs qui auraient une volatilité moyenne de 1% en clôture par exemple.
|
Tiens, question : l'écart-type quotidien, pourquoi le calcules-tu sur les cours de clôture ?
Pourquoi pas les cours d'ouverture, ou d'un autre moment de la journée ?
En quoi est-ce plus proche de la volatilité de calculer un écart-type quotidien sur du close que sur de l'open ?
Message édité par DeltaVega le 18-05-2022 à 22:47:49
---------------
Trader en marketing