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dommage, next

Raconte nous en un peu plus

ils ont trouvé dans son ptf une carte d'une salle de jeu. Coup de pression genre Mr aime prendre des risques tout ca, alors qu'il n'allait dans la dite salle que pour le billard

Oui mais en école de commerce, on voit beaucoup moins que le Hull. Même en école d'ingé, on approfondit pas forcément plus que dans le Hull certains aspects. Bien connaitre le Hull est suffisant pour les questions d'entretiens pour du trading vanille. Faut bien faire la différence entre lire le Hull vite fait et croire qu'on maitrise, et vraiment connaitre les concepts de chaque chapitre.  
 
Par exemple j'ai un pote, il a un an de plus que moi et recrutait un stagiaire de l'Esc Reims pour un stage de fin d'étude. Le mec savait te sortir que le gamma va permettre de gérer le delta mais à la question "quel est le lien entre convexité et gamma ?", il n'a rien su dire car il ne savait même pas ce qu'était une fonction convexe... C'est exactement ce qu'on disait plus haut dans le topic, à savoir qu'on peut être un très bon trader sans rien comprendre, on sait juste que le "gamma" est une valeur qui va permettre de hedger mais derrière on ne sait pas ce que ça représente, le mec n'est pas capable de faire le lien entre "le call est un produit convexe par rapport au sous-jacent et le gamma d'une pose longue d'un call est positif". A côté du caractère intuitif, faut quand même comprendre un minimum... (pour info, le mec a quand même eu le stage en analyse de risque de marché...............)

Oui mais faut maitriser le vocabulaire et savoir montrer que ça t'apporte réellement quelque chose pour le trading/quant. Genre si le mec te dit que t'es UTG et le mec relance tu fais quoi ou alors si avec ces 2 mains t'es en coin flip, 70/30, etc. Bref faut prouver que tu joues d'une façon "matheuse" et pas juste en jouant des mains spéculatives...

*rajoute "championnat de carte Pokémon" sur son CV*

 
Je suis entièrement d'accord au sujet des cours en ESC, et bien qu'étant en première année je fais flipper pas mal de monde (y compris dans l'asso finance) car personne ne capte rien quand je parle de finance de marché...
Je cite le Hull car c'est le plus connu, personnellement, je préfère le Portait/Poncet, même si j'ai aussi le Hull en anglais.
 
 
 
 
Je pense qu'un mec qui a vraiment la dalle sait bien avant son stage de fin d'études que le gamma est une dérivée partielle seconde et que sa courbe est convexe. Je suis en première année et je le sais...
 
Sinon je suis entièrement d'accord avec toi, il faut creuser dans la technique, mais je pense que quand on est passionné c'est naturel.

perso je mets bien jeu d'echecs  , mais omets volontairement le bridge et ma participation aux championnats du monde

 
   
 
Tain si j'avais bouffé autant de livres de finance que de poker je serais calé
 
A ce propos d'ailleurs, je devais envoyer un CV à un gars et j'avais repéré qu'il jouait pas mal, donc j'avais rajouté un gros PAAAAAKEEEER sur mon CV, et le mec m'a parlé de ca pendant plus de la moitié de l'entretien ..

 
Barf useless les échecs, trop lent
Au bridge faut déjà plus savoir compter, et tu peux rencontrer des canons à ta table

tu connais pas gd chose, je te pardonne  

Expliques donc

 
En attendant, Boumsong, il casque sévère avec ses pieds carrés. Le rêve de tout bon adepte de ce topic qui se respecte
 

Doublon

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Mouais c'est dommage aussi, je pense que y'a vraiment moyen de se gaver quand on tombe sur un recruteur qui joue. Après c'est clair qu'en considérant le cas contraire si le mec aime pas ça, ca doit être EV- ouais

 
C'est pas la courbe du gamma quiest convexe, mais la valeur de ton option

 
En attendant en tant qu'international il est meilleur que 99% des joueurs de foot du monde. Apres en equipe de France, il passe pour une chevre, mais c'est un contexte tres precis.

 
Nop, concave, convexe sont des adjectifs associés à une courbe/fonction  
Et la fonction gamma d'un call/put européen en fonction du strike/spot est bien convexe concave    

Euh ce n'est pas la courbe du gamma qui est convexe (ça voudrait dire que le gamma du gamma est toujours positif pour une position longue), c'est celle de la pose longue option (call ou put) par rapport au sous-jacent.  
 

Ca arrive souvent ça. Faut en profiter

 
Je voulais dire gamma positif = fonction convexe de S.
Tout comme gamme négatif = fonction concave de S.

 
Elle n'est pas en cloche ?
 
EDIT : Ah non pardon, tu as bien dit EN FONCTION DE, j'avais mal pigé.

 
Quoted  
 
le gamma d'un call/put EUR ≥ 0  (position acheteuse of course   )

Vous postez trop vite, vous avez déjà débattu de tout avant que je poste

Ca dépend si t'es long ou short...

edit : arrête de poster/éditer aussi vite toi

 
Et la valeur d'une option c'est pas une fonction de S et t par hasard ?

 
Relis avec le doigt  

 
La valeur d'une option est un REEL
 
Vive les maths moi j'dis

court devant long derriere

   la classe internationale

 
L'évolution de la valeur d'une option est une fonction, c'est mieux comme ça ?

 
Bah c'est pareil pour les ecoles d'inge, c'est pas specifique a la fac ou aux ESC ... globalement, quand tu rentres dans ta boite, tu sais pas grand chose et tout le monde doit passer du temps a te former un minimum. Spa forcement drole (ni meme facile a admettre vu comment tous semblent se prendre pour des barons ici), mais il faut que ca soit fait a un moment ou a un autre, l'ecole ne prenant en charge que des aspects theoriques.
 
 
 
Voila exactement le genre de blabla auquel on peut s'attendre pour justifier des "niveaux de maths eleves" qui sont indispendables, qui permettent de bien comprendre, bla bla bla ...
 
Quand on voit comment ca pedale dans la semoule derriere avec des concepts basiques (cf la discussion qui a suivi), je pense que vous pouvez remballer vos belles theories sur la comprehension du marche, tous

 
Il manque t

Autant je disais avant que tout le monde pouvait faire du trading autant je pense que ce n'est absolument pas du blabla de savoir c'est quoi une fonction convexe et quel est le lien avec le gamma. En salle t'entends beaucoup de gens dire "on a vendu un produit convexe [par rapport à ....]", faut quand même un minimum savoir ce que ça implique sur ton hedge, sur la forme du payoff, etc.

yep, mais ton temps d'adaptation est aussi condition a ton aptitude intrinseque, avec courbe cavexe, en fonction de s et t, en minimisant les combinaisions de spreads hullish et autres joyeusetes

 
et les ... c'est pour faire joli ?
 
les ... englobent même l'historique du spot pour un asiat si tu veux tout savoir  

 
[/quotemsg]
 
 
 
 

 
C'est à dire ???

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