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Auteur | Sujet : Finance de marché [ Trading • Quant • Structuration • Risk • IT ] |
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scarfess | Reprise du message précédent :
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![]() Publicité | Posté le 02-04-2020 à 19:20:20 ![]() ![]() |
bourneagainshell |
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bonnefranquette |
PhloWee |
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Pal_Sa |
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datasayance | Salut, je n'y connais pas grand chose en finance, j'ai juste suivi un cours de finance quantitative de niveau M1.
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djwam |
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babar451 |
Message édité par babar451 le 16-04-2020 à 19:08:28 |
Guster | Bon pour ceux qui sont en algo trading, visiblement Renaissance Medallion met encore une claque a tout le monde cette annee : https://www.cnbc.com/2020/04/17/ren [...] -ever.html
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bonnefranquette |
Rentech c'est ouf quand meme --------------- RiveSud |
![]() Publicité | Posté le 18-04-2020 à 13:51:49 ![]() ![]() |
50kmh | Pendant la grande chute il y avait les mêmes articles qui disaient que même eux se prenaient une claque. |
Guster | On parle de Medallion pas de leur fonds institutionnels. Leur fonds institutionnels ne sont pas speciaux du tout. Medallion par contre ... |
Gnarlock0706 |
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Guster |
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Gnarlock0706 |
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PhloWee |
50kmh | Ca a toujours été leur arguments que même eux payaient leur frais de 5%...
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Guster |
Message cité 1 fois Message édité par Guster le 19-04-2020 à 14:53:34 |
PhloWee |
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Guster |
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Gnarlock0706 |
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falafelll | Salut à tous, |
PhloWee |
Il y a un manque de compréhension de ce que c'est que le HFT. HFT c'est tout ce qui concerne en gros des markouts entre 0 et 15/30 minutes, c'est peu scalable et donc pas besoin de capital. Mid Freq c'est des markouts plus longues (30min-qq jours) et donc plus de scalability. Les deux peuvent être liquidity taking/providing mais les outils et le pnl par tête sont pas les mêmes. Donc oui CFM, RenTech, 2Sigma (qui eux se sont lancé dans le HFT au sens propre) etc ils ont des colos mais c'est pas pour jouer sur la microstructure fine mais pour pouvoir exécuter correctement leur metaorder. Si vous lisez le bouquin de Zuckermann il explique d'ailleurs qu'ils ont essayé le HFT à un moment mais ont abandonné. Je pense de toute façon que ça ne ferait aucun sens d'un point de vue business, ils génèrent beaucoup plus de pnl par tête avec leur activité que ce qu'ils pourront jamais faire avec le HFT. Message cité 1 fois Message édité par PhloWee le 20-04-2020 à 01:54:39 |
PhloWee |
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falafelll |
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Guster |
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PhloWee |
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50kmh |
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Pal_Sa | Hello, Je cherche un estimer une proba de défaut d'une société cotée avec le modèle de Merton, et j'ai trouvé ce script en Python : Seul problème, je ne connais pas (encore) ce language. J'arrive malgré tout à l'exécuter mais je bloque sur l'opération la plus basique : rentrer les valeurs des variables. Il semble utiliser un fichier CSV dans son code, mais je n'arrive à voir quelle forme il doit prendre (colonnes où mettre les données, nom du fichier, etc...). Avez-vous déjà utilisé ce type d'algo en Python ? Merci Edit : j'ai également essayé avec Matlab, mais je rencontre le même problème pour rentrer les valeurs des variables (https://fr.mathworks.com/help/risk/mertonmodel.html) Message cité 1 fois Message édité par Pal_Sa le 20-04-2020 à 17:32:36 |
bourneagainshell |
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kolitop45 |
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datasayance |
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kolitop45 |
Message édité par kolitop45 le 23-04-2020 à 08:31:28 |
falafelll | Salut à tous,
Message cité 2 fois Message édité par falafelll le 02-05-2020 à 20:15:33 |
bourneagainshell |
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falafelll |
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falafelll |
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