Reprise du message précédent :
Avec un MS finance à l'ENSAE, on est compétitif ou pas pour les métiers du front (trading, quant,...) ?

@Alendar
 
Concernant le petit HF 42, pour avoir eu affaire avec le gars (concernant un stage également, presque le même d'ailleurs), je te le déconseille !
Le gars te file le boulot de 3, paie au minimum, dans un bureau rempli de stagiaires plantés devant leur PC à coder ...
Le pire, c'est lorsque je l'ai rappelé pour lui dire que j'ai été pris ailleurs, il raccroche au nez
 
'fin bon, après si coder t'intéresse, c'est vrai que ça doit être pas trop mal sur un CV un stage comme ça

[...]

A part si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire (poste / ss-jacent) et que du coup tu passes plein d'entretiens différents, j'ai du mal à saisir l'intérêt de se disperser autant au niveau des connaissances...

Je ne sais plus qui défendait plus haut l'idée de se pricer à sa juste valeur, même pour un stage, mais comme le sujet revient je tiens à dire que je suis entièrement d'accord.

J'ai appliqué le même raisonnement pour mon stage ingé que je fais à l'heure actuelle, je suis le mieux payé des élèves de ma promo et les 143 autres élèves voient ca d'un oeil un peu jaloux avec leurs 417,19€ par mois (minimum légal) ou 1200€ pour les plus chanceux.

N'acceptez que des salaires que vous jugez justes, même pour un stage, et faisons peu à peu changer les mentalités.

 
Petit up  

 
C'est beau l'utopie, t'aurais pas une carte d'altermondialiste toi ?  

Je n'ai ni la carte ni l'esprit altermondialiste. Mais tant mieux, si tu acceptes les postes moins bien payés je postulerai aux autres, de cette façon nous ne nous marcherons pas sur les pieds.    
 
Sportivement.

C'était plutôt une taquinerie sur la fin de la phrase : " et faisons peu à peu changer les mentalités ". C'est qd mm digne d'un altermondialiste ça

On milite pour ce qu'on peut non?
 
Moi c'est par cupidité, je pensais qu'on ne me ferait pas de réflexion sur ce topic en particulier.  

Ah mais je ne faisais pas de remarque sur le fait que tu sois greedy, on est tous là pour les greenbacks..  

"La cupidité c'est bien.... Apparemment c'est devenu légal!"
 
C'est pas moi qui le dit, c'est Gordon Gekko.  

 
Non, mon discours est tout autre. Un économiste d'une banque, et encore plus d'un courtier, n'est pas d'avoir raison! C'est de fournir des analyses economiques qui donnent des conseils ou clients ou de la matiere aux operateurs dans un seul but: ramener du buisness. Et Touati, a ce jeux la, est excellent. Apres, il est un peu xetremiste pour sortir du lot, mais c'est un des rares économistes qui dit en fin d'année la ou il s'est planté.
 

 
Oui et non, d'un point de vue correctionnel, il chope la peine maximale, ceci dit, l'absence de mobile (enrichissement personnel, détournement) a la fois dans la pensee et dans les concequences rend incompréhensible la peine maximale. Ceci dit, s'il avait été aux USA... Cf Madoff. Article rigolo ce matin dans City AM! Qui a lu? Notamment l'encadré, sur les droits de l'homme des prisons en France ca m'a bien fait rire.

 
Oui, tu auras plus de marge de manoeuvre du fait des effectifs réduits. C'est très valorisant, et obtenir un stage en banque sera assez aisé vu le nombre de contact que tu auras avec des opérateurs en BFI.
Tu vas travailler sur les tx, les commo , et le marché du FOREX --> Hedging

Quelqu'un connait cette boite ou les traders qui y travaillent?
 
www.winstone.fr
 
Sinon merci à celui qui a parlé du HF 42 Capital. Si vous avez d'autres noms de HF de ce type sur la place parisienne je suis preneur (sauf IceQap de Rozan qui est déjà passé).

Regarde le registre des FCIMT agrees par l'AMF.

Je suis intéressé par Quant et Trading donc je passe pour ces deux postes. Mais franchement pour de bons postes, on pose des trucs comme ça un peu partout. Même pour faire du trading sur options, on m'a demandé des questions sur des CDS, sur des maths, etc. En général, c'est surtout avec les français (genre des X, des EK, des LE...) qui croient que tout passe par les maths, et surtout qui voit un DEA de maths sur mon CV alors ils s'enflamment en posant des questions sans aucun rapport avec le poste. Quand à cela s'ajoute mon expérience (3 stages) dans différents domaines, je me retrouve avec ce genre de questions. Mais je suis d'accord que c'est assez dispersé...

 
Tu comptes y postuler ?!

 
+1

Moi il me casse les couilles le gars qui arrête pas de me spammer avec ça sur Viadeo. Je vais le virer.

 
mdr

lol raconte, qui te les casse a propos de quoi?

De la promo sortie il y a un an et demi, il devait y avoir 15 élèves qui sont partis vers la finance de marché.
Parmi ceux là, il y en a 4 qui sont actuellement traders. Le reste je sais pas trop.
Pour du trading (à part quelque chose de très exo), j'en envie de te dire que peu importe quel 3ème cycle tu fais tant que le nom te permet d'accéder aux entretiens. Le reste (réussir ton entretien puis la suite), ça dépend majoritairement de choses qu'on t'apprend pas à l'école...

Jusqu'à quel nom d'école on peut accéder aux entretiens
 
Quelles sont les choses qu'on ne nous apprend pas à l'école qui permettent de réussir ou non un entretien? (stages? fit? langues?)
 
 

 
OK Merci  

 
Je pense qu'il veut parler de la personnalité surtout.

Il devrait se servir de cet échec pour rebondir, pas faire des pubs à la con, mais des conférences pourquoi pas.

 
Conf sur quoi ? le Middle et comment parier sur le Dax ?  

Exactement  

Demande au staff d'Harvard  

 
 
Moi je l'ai déja viré il est juste insupportable le mec derrière ca  

à la soc gen, il font des summer comme dans les banques US, dans l'audit, mélant formation et travail ?

 
J'essaie de leur poser la question par tél, mais ils ne veulent pas me répondre...  

Tain j'ai un trou
 
Si j'ai une distribution historique de rendements quotidiens (disons 0.06% mean, 1.79% stdv) et une VaR anuelle (5mios). Ma VaR quotidienne est de VaR/racine(252) (soit 315k), je peux donc diviser cette VaRQotidienne par mon percitile historique (-3.10%), pour avoir mon exposition quotidienne maximum (10.2mios).
 
Le probleme c'est que j'ai un mega trou, je veux reverser le truc pour annualiser le truc (en passant en parametrique). Ma vol devient VolQ*racine(252) (soit 28.46%) mais la mean? J'en fais quoi? Ca me biaise le truc si je compose la moyenne par 252 jours (ca me donne 15.32%) alors, ma VaR parametrique 5% ca devient que -3.2mios, -4.75mios si je garde le 0.06%.
 
Je sais :

 
Une VaR X% paramétrique sur une distribution historique de rendements c'est le Xième quantile (ou percentile ici)  

Je me suis mal exprime et je suis meme pas sur de piger moi meme, j'ai eu une grosse soiree hier
 
Comment je passe d'une mean et std qotidienne obtunu par historique, a une mean et std annuelle pour l'utiliser en parametrique?
 
La Std, je multiplie par racine de 252, ok, mais la mean?
 

si ta mean est géométrique, tu fais :  
(1+mean)^(1/nbr d'années)-1 et ça te donne une performance moyenne annuelle.    
 
Si tu veux simplement une mean annuelle, tu fais ta moyenne sur des données annuelles s'tout
 
La transcription mean quoti -> annuelle ça n'existe pas
 
 

 
C'est pour ca
 

 
Tu prends tes données quoti de départ, sur chaque année tu fais une moyenne (sur 252 données, vers là).
Pis tu fais la moyenne sur tes moyennes
 
Ca te donne en moyenne une moyenne annuelle

En fait c'est parceque j'ai que 188 donnees quotidiennes...
Je vais faire un sampling ou attendre que mon Bloom arrive
 
Mon but est de faire une presa.
 
*Stop loss = 5 mios
*Alors, fixons la VaR anuelle a 5 mios
*VaR qotidienne = 5mios/sqrt(252)=315k
*315k de VaR quotidienne c'est 10.2mios d'expo sur un marche ou mon percentile quotidien 5% est de 3.1%
* Conservatif car...
 
Le dernier point etait de montrer que pour faire 2.5mios de profit annuel dans ces conditions ca sera probabilite de xx% (supposee faible). Pour ca il me faut la vol anuelle (que j'ai en prenant la vol de ma serie qotidienne - 1.79% - que je multiplie par racine de 252 ce qui me donne 28.46%) mais ma mean je l'ai dans l'os...