Reprise du message précédent :
Oui l'horreur mais London dans un mois, ca me plait déja un peu plus

Oui.

 
Je choisis 0  

0 aussi pour moi

Et ben on a perdu

hahahaha
 
À mon avis il faut avoir 1 niveau d'anticipation de plus que les autres, donc à tous les coups ça doit être 1 ou 2, selon les gens avec qui tu joues

 
Nop...
 
Cas ou je perds avec 0 :
Moi        : 0 0 0 0 0 0 ...
Joueur 1 : 0 1 0 2 0 3 ...
Joueur 2 : 1 0 2 0 3 0 ...
 
Cas ou je perds avec 1 :
Moi        : 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
Joueur 1 : 0 1 0 1 2 1 3 0 ...
Joueur 2 : 1 0 2 2 1 3 1 3 ...
 
On voit ici que sur seulement (0 1 2 3) j'ai plus de chance de perdre avec 1 que 0... pire avec 2, 3 etc.

Mais à mon avis, les cas que tu présentes ne sont pas équiprobables.

edit : à mon avis la réponse est 2

 
Envoi ton raisonnement  

c'est la meme devinette que celle des pirates qui doivent se partager le butin  

http://www.liberation.fr/economie/ [...] e-jugement
 
Marc Touati sur libé
Il bouffe vraiment à tous les rateliers ce mec... rien que pour faire connaître sa boîte  

 
Boite devenue le plus gros broker indépendant de la place parisienne.

on n'arrete pas de le rabacher

 
Ca fait des années lumières que je dis que Touati sert à rien et que c'est relou de le voir ds les médias à chaque fait divers sur la finance... Tout ça parce-qu'il a réussi à se faire passer pour un (pseudo) crack auprès des journalistes... Capesize ne me dit pas que c'est le patron de sa boite, et qu'il faut le vénérer, et que si on avait sa place... blablabla

 
Et la réponse est ?
 
Edit : Juste de manière intuitive, je dirai que t'as une chance sur 6 de gagner ?!

Vous connaissez des boîtes du cac40 qui font du trading comme EDF?

 
Tu parles d'energy trading ? Au seins des départements de Tréso, ils font tous du trading. La taille des salles dépends de la boite. A titre d'exemple, Je sais que Saint-Gobain a trois personnes dans sa salle de marchés (2 CDI + 1 stagiaire)

 
Donc les boîtes type EADS, Peugeot ont des salles de marchés?

+1  

Je connais le fond que de reput mais je sais que ca fait un moment qu'ils cherchent un junior sans trouver, plusieurs de mes potes par ailleurs plutot tres bons ont pas ete pris.
MP si tu veux des details sur le process

 
C'est une enchère inversée, si tu trouves une optimisation et que tu la généralises à n concurrents tu peux devenir riche (suffit de taper "enchère inversé" sur google pour trouver des dizaines de sites).

 
Oui

[...]

C'est quoi le HF pour info ? Parce que moi c'est le genre de job qui pourrait m'intéresser après ma thèse. Ce sera pas un stage hein, je ne suis donc pas un concurrent potentiel pour toi

Y'aurai t'il 42 dans le nom du HF ?  

[...]

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_gr [...] t_le_reste
 
 

Et allez, touati sur fr3

Du grand Touati qui ne comprend pas que la loi n'en a rien à foutre de la réalité économique... "mais il ne les a pas dérobé Kerviel les 5yards"
Bah non, mais le préjudice est quand même là.

 
Total

Merci mais j'ai déjà reçu de la doc sur le process, c'est le parcours du combattant en effet...

Sinon voilà quelques questions d'entretiens que j'ai eus ces derniers jours (Quant/Trading) :

- impact de la modification des différents paramètres d'une vol de Heston sur le smile ?
- comment calibrer un SABR ?
- que vaut un option pricée en BS avec une vol égale à zéro ? avec une vol infine ?
- complexité minimale d'un algo de tri ? écrire un algo de tri quick sort, bubble ? Complexité de chacun ?
- comment est calculée la fonction racine carrée dans les langages de programmation ?
- pricing d'un convertible bond ?
- différentes méthodes numériques pour inverser une matrice ?
- comment corréler des variables aléatoires normales (Cholesky) ? comment généraliser avec n'importe quel type de variables (copules) ?
- une vol déterministe est-elle compatible avec BS ?
- théorème de Feynman-Kac ?
- pricing d'un CDS avec recovery sto ?
- questions sur l'optimisation stochastique (HJB, solutions de viscosité, ...)
- pricing d'un collar ?
- modèles LIBOR ?
- gestion via CPPI ?
- différentes méthodes de réplication d'un mutual funds ? d'un hedge funds ?
- les greeks d'un forward start ?
- hedging d'une double barrière ?
- réplication d'un var swap à l'aide de calls/puts ? quel théorème est utilisé ?
- ajustement de convexité ?
- comment marche l'algo de Newon-Raphson ? Si on n'a pas la dérivée, comment faire ?
...

y a pas a dire, tu sais un tas de trucs qui servent a quedalle en dehors de la finance    

Je bosse dans la finance donc ça pose pas trop de soucis Mais en fait c'est pas tout à fait vrai :
 

Y'a donc pas mal de trucs largement utilisés en dehors de la finance. Et même pour les trucs de finance, le but n'est pas de savoir le résultat direct mais de faire un raisonnement impliquant aussi des notions utilisées en dehors de la finance.

Merci pour ces questions, ça me permet de découvrir des nouveaux truc que j'ai pas dans mes bouquins
 
Quelles sont tes réponses ?
 
Les questions sur la vol zéro, la vol infinie, et la vol déterministe avec BS font un peu tache par rapport aux autres, de part leur simplicité...

Je fournirai les réponses que j'ai données (avec éventuellement un ajustement suite aux remarques) plus tard, pas de souci.
 
Pour les 3 questions faciles, c'est sûr mais c'était pour du trading, pas quant. Pour la vol déterministe, je l'ai bien faite mais le mec m'a dit que beaucoup de savaient pas le démontrer même si intuitivement ils donnaient la réponse (Itô + intégrale d'Itô -> log-normalité conservée).

Vous parlez des salles de marché type Total, EDF etc  
Vous pensez que ça peut être intéressant pour un stage de maîtrise ? On peut y avoir plus de marges de manœuvre qu'en banque non ?

 
Okay merci. Pourrais-tu séparer les questions Trading et les questions Quant ?

Ca me fait repenser à 2-3 intervenants ici qui pensent qu'avec un Master Econométrie et Finance (avec un parcours Eco à la base) on peux tout à fait prétendre à des boulots type "Quants"...  
 
J'en ris encore....

Vous auriez des bouquins de maths fi à conseiler à tout hasard ?

Avec un MS finance à l'ENSAE, on est compétitif ou pas pour les métiers du front (trading, quant,...) ?