Reprise du message précédent :
Si on fait 100.000 lancés à la main, on peut supposer que les différences ds la manière dont on lance la pièce se compense (théorème central limite) ?!

 
Ta main droite compense la gauche tu crois ? essaie d'écrire avec pour voir  

Admettons qu'une pièce soit équilibrée, combien de lancé je devrai faire pour obtenir 3 piles ou 3 faces ?

faut etre plus precis, dans tous les cas au bout de 5 lancers tu auras obtenu 3 piles ou 3 faces

 
tu oublies de prendre en compte le lancer qui est parti dans la rainure du parquet, pièce sur la tranche

ouais erreur classique du débutant

 
relis avec le doigt  

 
Je voulais dire que lorsqu'on lance plusieurs fois la pièce, on va la lancer une fois à une certaine hauteur, une fois un peu plus bas, une fois un peu plus haut, une fois avec une certaine vitesse de rotation, une fois avec une rotation moins rapide etc... Donc tout ça de manière aléatoire, sur 100000 lancés, on doit bien pouvoir déterminer un lancer "moyen" et une distribution de lancés qui va avec, qui s'apparenterais à une loi normale, d'où le TCL.... Donc pas beosoins de machine pour avoir un lancer identique à chaque fois.
Ma question, c'était de savoir si vous pensez que ça puisse avoirr un sens. ou pas ....    

 
Absurdité totale dans la réalité la loi normale  

Ouais, mais théoriquement?

 
Théoriquement ta main n'intervient pas donc plus de soucis.  
Tu initialises simplement ton générateur de nombres (pseudo) aléatoires et fait du MC sur xxx xxx voir x xxx xxx simulations.

ouais, évidemment lol

Conversation de qualité

branlette intellectuelle, tu te sens dans ton element blastaa

Beaucoup de gens confondent "réalité" et "théorie", un peu comme la notion de "prix" et de "valeur" en finance.
 
Si ton univers d'étude est la réalité, alors tu fais des lancés à la mains, et tu fais des statistiques, point.
Si tu fais dans la théorie, alors tu appliques tes belles formules d'espérance mathématiques, avec simulations...
 
Le seul endroit, en proba/stats ou les deux univers se rejoignent est à l'infini (concept qui ne trouve sa place que dans la théorie, déjà) avec les théorèmes TLC et loi des grands nombres.

Du tout, au lieu de me prendre la tête j'ai pensé qu'il était plus simple d'écrire en 5 minutes un script Python

Mais le générateur aléatoire n'est pas vraiment aléatoire
Bref on s'en branle en fait oui.
 
Sinon pour prouver que les RH c'est de la daube, j'ai reçu un refus pour une offre via un mail automatique des RH. Deux minutes après, un senior quant m'appelle pour un entretien, je lui dis alors que j'ai pourtant reçu un refus mais il me dit clairement que les RH savent rien et qu'il est allé chercher lui-même le paquet de CV car les RH ont des politiques de recrutement qui ne correspondent pas à la réalité de ce que cherchent les desks. J'ai apprécié

 
(1) mon post d'avant parle de générateur de nombre (pseudo) aléatoire.    
(2)  

[...]

 
Moi chez B*P l'an dernier, j'ai reçu un mail auto pour me dire que je n'étais pas sélectionné et le même jour la RH qui m'appelle pour me dire que c'était bon et signer mon contrat  

 
Ils m'ont déjà envoyé des lettres de refus pour des postes auxquels je n'avais même pas candidaté

 
Moi aussi je trouve 14 mais je sais pas pourquoi, qui a une explication?

La logique voudrait qu'on considère la variable aléatoire X correspondant au numéro du lancer auquel on s'arrête et que l'on calcule son espérance mais je suis infoutu de calculer P(X=n).

Oui Matt Taibi ce fait une joie de dézinguer la finance. C'est lui a avait pointé le doigt sur le HFT, le manip de GS etc et qui a participer à vulgariser la finance. C'est pas une nouveauté.

 
 
Moi non plus au debut j'ai aussi penser 8 tirages en moyenne donc 10 piece (vu qu'il y a 1/8 de faire PPP) mais ca marche pas vu que les tirages sont pas independants...

 
t'es sur ?!  

 
Je pense qu'il parlait de probas conditionnelles, tirer pile sachant pile auparavant, etc.

si sur sur tes trois premieres piece tu fais PPP ou PFP ou FFP tu n'as aucune chance de voir FFF avant la 6e piece (c'est a dire a la 4e sequence de 3 pieces)  
 
par contre si ta premiere sequence est PFF tu as une chance sur 2 de terminer apres 4 pieces... (2 sequences)  
 
C'est pour ça que l'on ne peut pas utiliser 1/P qui menait au resultats 8 sequences => 10 pieces

Tout à fait. Les tirages sont bien indépendants mais pas les événements E(n) : "je m'arrête au lancer n".

edit : par contre, y a peut-être un début de solution dans le fait que les événements E(n) et E(n+3) sont eux bien indépendants.

 
I I I I I I I I I I
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Je sais pas si t'arrives à comprendre le raisonnement comme ça. Chaque triplet de lancé te donne 1/8 de chance d'avoir 3 fois la même face de suite.
Tu vois bien qu'avec 10 lancés, tu as 8 fois 1/8 fois de chance de tomber sur 3 même faces consécutives.
 
Si ça se trouve, c'est qu'un hasard, mais je doute...

 
T'as oublié FPP...
 
" par contre si ta premiere sequence est PFF tu as une chance sur 2 de terminer apres 4 pieces... (2 sequences)"
 
>> Il faut aussi considérer les cas où tu fais : FPF et PPF et qu'ensuite tu fasse : FFP

euh oui ct juste pour l'exemple... bon soit il y a qqch qui m'echappe soit c'est vraiment une question difficile a resoudre en live...

Mais on a combien de temps pour répondre à une question de ce genre ?

Si le Monte Carlo vous donne 14, j'avoue que je ne trouve pas l'erreur dans mon message précédent:

Quelqu'un voit?

 
le temps d'un Monte Carlo de tete

Si ça se trouve, le recruteur pensait aussi que la réponse est 10

 
si ca se trouve il ne savait pas

 
 
 
 oui très bien, ho yeah en libeeeertéééé

 
 
Je ne sais pas si j'ai suivi le truc mais la proba d'avoir PPP***... (où * désigne soit F soit P, peu importe) est de 1/8 mais la proba d'avoir FPPP***.... n'est pas de 1/8. Or j'ai l'impression que c'est ce que tu supposes, non ?

Petite question, pour sortir de ce délire de la pièce.

Si on fait une analyse en composantes principales, et supposons qu'on trouve le premier facteur, comment le représenter en vrai ? Comment choisir un ou des actifs qui représentent ce premier facteur ? Y'a-t-il une méthode optimale ?

Bonsoir à tous,
Je trouve ce topic très chouette,et j'en profite pour poser ma question sur la relation entre mes études et le trading,en esperant que certains pourront éclairer ma lanterne.
 
Je vous explique:je suis belge et suis actuellement en parallèle un cursus universitaire d'ingénieur Civil à l'ULB(en MA2,dernière année) et un cursus universitaire d'ingénieur de gestion à la Solvay Brussels School Of Economics and Management(en BA2).
 
En Ingénieur Civil,je suis en option informatique dans la branche Buisness Intelligence;cette formation d'ingénieur Civil est basée principalement sur les statistiques(avec des cours sur les modèles stochastiques,evidemment ),l'aide à la décision(recherche opérationnelle,optimisation,etc),l'intélligence artificielle(réseaux neuronaux,data mining,etc) et surtout l'informatique(programmation et architecture des PC).
 
Quant à Solvay,cette école est internationalement reconnue (voir le classement récent du Financial Times sur les buisness school:http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management) et la formation allie des connaissances en gestion et finance de pointe.
 
Je me suis récemment dit qu'un métier dans la finance conviendrait parfaitement à ce genre de double formation,en effet,les études d'ingénieur civil me procurent des connaissances de pointe en modélisation mathématique,intelligence artificielle et programmation,ce qu'un simple diplome de Buisness school ne peut apporter.
Concernant Solvay,cette formation donne de solides connaissances en finance et sur toutes la complexité que peut-être cette dernière,mais aussi des connaissances plus globales en économie et gestion.
Voici mes questions :
Vous en pensez quoi ? Quels sont les débouchés (si possible dans la finance )
On peut espérer devenir trader avec ce genre de formation ?
Ce genre de profil est il très recherché par les banques ?
Toute autre remarque est évidemment la bienvenue
 
Merci d'avance