ouais super j'ai eu ca, les selby et autres huxley .... mais genre les gars ils t'appellent pour tchatcher te font rever avec des trucs et au final ils te proposent des choses rien a voir (pdt ce temps ils connaissent ton parcours et en savent plus sur les desk ou tu es passe pour mieux les contacter)
 
ou alors ils te mettent des jobs ou tu as aucune chance

 
Mais ils cherchent quoi exactement, le nom d'anciens employeurs ? désolé ca m'intrigue un peu

 
ouais super j'ai eu ca, les selby et autres huxley .... mais genre les gars ils t'appellent pour tchatcher te font rever avec des trucs et au final ils te proposent des choses rien a voir (pdt ce temps ils connaissent ton parcours et en savent plus sur les desk ou tu es passe pour mieux les contacter)
 
ou alors ils te mettent des jobs ou tu as aucune chance

Bonjour tout le monde
 
Je suis actuellement en stage en Middle Office Sales chez Natixis sur le marché obligataire.
 
Comme je compte ensuite embrayer sur un stage en Front (de préférence sur les produits de taux), je veux mettre toutes les chances de mon coté.
 
Cela passe par de très bonnes connaissances en VBA mais j'y ai jamais touché et j'aimerais savoir par où commencer.
 
Est-ce que vous auriez des ouvrages à me conseiller?
 
Merci d'avance
 
Mat'

 
Excel 2007 et VBA pour les nuls

bien sur
au choix access.developpez.com/cours ou excel.developpez.com/cours sur le net, pour les bouquins, meme site mais cote /livres
 
d'ailleurs en parlantvba, j'ai cru comprendre que certains mecs en structu etaient pas des lumieres en vba    

Ok et une fois qu'on a fait le tour de ce bouquin? (J'ai lu qu'il était bien pour démarrer mais qu'il montrait vite ses limites)

Ok et une fois qu'on a fait le tour de ce bouquin? (J'ai lu qu'il était bien pour démarrer mais qu'il montrait vite ses limites)

 
My 2 cents
 
str1=”ALGORITHM”
For i = 0 to len(str1)-1
str2=str2&Mid(str1,len(str1)-I,1)
Next
str1=str2

Bonjour ,  
Je me demande comment la bq peut-elle satisfaire à ce désir si elle est structurellement vendeuse d'options ? Je veux dire , le demande globale d'achats options émanant de sa clientéle , rien ne nous dit qu'elle sera plus importante que la pose "vente options " . la banque a-t-elle toujours intéret à etre , coté BOOK global options, gamma + / théta - ?

Beau produit ça les etfs pour le retail mais aussi pour les AM voire les HF now
Les couts ce sont les couts de trading (la comission à bourso, à ton broker) et les frais de gestion.
Après l'imposition, pareil que pour les stocks.

 
du coup je suis impose en france? uk? nulle part si le fonds proviennes d un paradis fiscal?

 
Si je demande c est parceque je ne sais pas, je veux juste savoir a qu elle administration fiscales tu declares tes PV.  
Si t as toujours rien trouve en sallle, je veux bien prendre un trader wanabe comme toi un peu frustre pour me conseiller. Tu seras toujours moins cher qu un private banker

 
 
les HF , lol ...
 
si t'achètes un ETF avec levier t'es bien pour te faire plumer oui
 
couts explicites de trading normaux , peut etre mais  
 
alors les couts implicites exorbitants  arf  
 
moralité ; toujours privillégier   les futures aux ETF
 
PS : disons que les ETF c'est un peu la meme problématique que pour les options en général : pour spieler (lire spéculer ) avec t'es obligé de faire que des "home run " . Genre en base-ball , à hcaque fois que tu attrappes la batte pour frapper , t'as pas le droit de te faire striker , ni  gagner une ou deux bases  , il faut que tu fasses que home run , ce qui est impossible . Le seul avantage parfois dans le cadre de l'asset management , c'est que tu peux t'exposer à un panier qui n'existe pas et qui est fait sur mesure pour toi , cad optique de diversification : on essaye de diminuer le risque / volatilité de ton portif ou alors surperformer .

Bon , j'ai rien à faire jusque 22H , alors je réponds  
 
Tu achétes une options sur le CAC 40 ATM , parité 200 , PAS de quote 4 pts de FCE  
 
En t0 , le FCE cote 3650 , ton bid/Ask est 0,99/1,00  
 
ensuite, en t1 , le FCE fait 3660 ton bid /Ask 1,01/1,02 , si tu es le Mozart de la SORTIE , tu peux gagner 1 cent -moins couts explicites (courtage ), mais tu peux avoir du slippage aussi !( hé oui ...)  
 
Moi sur le fut , en t1, je vais qd meme gagner 5 pts (car je me fais stopper sur 3655 ) - couts explicites -( slippage +market impact , si j'ai un gros ordre inadapté )
 
En gros , avrc les options , tu perds de l'argent (en dehors du théta ici ! ) , avec les futs , tu en gagnent !  
 
Si en t1 , cac = 3640, je te plains avec les options !  
 
Si t1 cac = 3600 sans commentaire (on est tous stoppés , mais le fut perd moins que l'option !! )  
 
le seul cas qui t'es favorable (et encore il faut comparer les élasticités , mais d'hab ce sont options barriere vs achat /ventes futures donc favorable options  ) , c'est T1 cac = 3700
 
C'est peu 1 cas favorable sur 4 meme en raisonnant R/R . Et là , je te parle sans perdre le théta , juste en ID !
 
 
PS : on ignore au départ le levier et comme je l'ai dit le théta en ON , ainsi que les appels de marge .  
 
On part avec un K de 1 Mio identique pour options et futs et on construit la pose  

Bon , j'ai rien à faire jusque 22H , alors je réponds  
 
Tu achétes une options sur le CAC 40 ATM , parité 200 , PAS de quote 4 pts de FCE  
 
[...]
C'est peu 1 cas favorable sur 4 meme en raisonnant R/R . Et là , je te parle sans perdre le théta , juste en ID !
 
 
PS : on ignore au départ le levier et comme je l'ai dit le théta en ON , ainsi que les appels de marge .  
 
On part avec un K de 1 Mio identique pour options et futs et on construit la pose  

Bon , j'ai rien à faire jusque 22H , alors je réponds  
 
Tu achétes une options sur le CAC 40 ATM , parité 200 , PAS de quote 4 pts de FCE  
 
En t0 , le FCE cote 3650 , ton bid/Ask est 0,99/1,00  
 
ensuite, en t1 , le FCE fait 3660 ton bid /Ask 1,01/1,02 , si tu es le Mozart de la SORTIE , tu peux gagner 1 cent -moins couts explicites (courtage ), mais tu peux avoir du slippage aussi !( hé oui ...)  
 
Moi sur le fut , en t1, je vais qd meme gagner 5 pts (car je me fais stopper sur 3655 ) - couts explicites -( slippage +market impact , si j'ai un gros ordre inadapté )
 
En gros , avrc les options , tu perds de l'argent (en dehors du théta ici ! ) , avec les futs , tu en gagnent !  
 
Si en t1 , cac = 3640, je te plains avec les options !  
 
Si t1 cac = 3600 sans commentaire (on est tous stoppés , mais le fut perd moins que l'option !! )  
 
le seul cas qui t'es favorable (et encore il faut comparer les élasticités , mais d'hab ce sont options barriere vs achat /ventes futures donc favorable options  ) , c'est T1 cac = 3700
 
C'est peu 1 cas favorable sur 4 meme en raisonnant R/R . Et là , je te parle sans perdre le théta , juste en ID !
 
 
PS : on ignore au départ le levier et comme je l'ai dit le théta en ON , ainsi que les appels de marge .  
 
On part avec un K de 1 Mio identique pour options et futs et on construit la pose