Reprise du message précédent :
 
 

 
tout bon ça  
 
Il y a des summer/intern ouvert à des étudiants en 1ere/2éme année d' université étrangère sans volonté géographique particulière? Je suis en Belgique pour les études, mais pour l'été prochain je regarde déjà pour faire quelque chose, l'été dernier j'ai fait Swiss life Lux, mais je vais redoubler, donc je serai toujours en première année.

Australie+algotrading+fx.    
 
http://seek.com.au/users/apply/ind [...] id=jobmail

... et du PERL.  
Si y'a bien un langage inpinable, c'est bien le PERL...

Perl/Python c'est en vogue en ce moment, nettement plus que le C pur pour l'algotrading, c'est ainsi...

 
heureusement que dans ma formation en éco, on apprends le JAVA  

Mieux vaut apprendre le Java en école que Python/Perl...

J'aurais préféré du VBA, ou du C/ C++ mais ci pas moi qui ai fait le programme  

Le Java est énormément utilisé sur les plateformes de trading retail. Ca peut toujours servir.  
 
De plus avec le net qui s'infiltre partout c'est un langage bien utile à connaître.

 
Je vais vous faire confiance, c'est vous les pro, pas (encore) moi

[...]

Pour les Quants : C/C++ - Java et puis des logiciels de programmation à coté, style Matlab, R, Scilab et bien sûr VBA pour implémenter vite fait dans des classeurs .xls

pour savoir quels langages sont a la mode vous avez le site tiobe.com qui sort un index tous les mois. Inconvenient, ca prend en compte tous les secteurs d'activite  

Les arbres binomiaux ou autres techniques de pricing de ce type là sont encore utilisés ? Je présume que oui, mais dans quelle proportion ?

 
Arbres binômiaux, trinômiaux, schémas implicites, Crank-Nicholson, etc. sont énormément utilisés pour le pricing, encore aujourd'hui. Seules les techniques de réduction de variance, variables de contrôle, etc. sont améliorées...
La proportion = la dimension d'étude (< dim 3 on utilise ces techniques car convergent plus vite que du QMC).
 
Sinon on se tourne de plus en plus vers le MC il est vrai, vu qu'à présent on utilise des multithreads ainsi que des clusters de calculs (en location par des boîtes comme Amazon par exemple) ce qui améliore les temps de calcul (car calculs en parallèles).

des gens connaissent le cabinet de recurtement william hunt ? des avis ? merci  

Ouep MP si tu veux.

Connaissez vous un moyen de retrouver des "cours" de warrants, turbos ou autres dans le passé, dans le but de faire un genre de backtest des possibilités passées de couverture d'un portefeuille. est-ce faisable. Merci d'avance

Sur bloomberg et reuters. Sinon tu demandes aux banques.

 
Petit up  

Je dirais plutôt datastream niveau historique...

 
Dans le Hull, il est dit que les options sur futures d'indices sont très courants, après je ne suis pas encore sur le marché donc ma réponse n'est pas tirée d'une expérience pro.

 
Le sous jacent des Eurostoxx c'est le future par exemple...

 
bon je vais reregarder, mais quand je parlais de backtest, c'est sur des options, warrants etc. qui serait déjà échus, donc dans bloomberg et reuters on peut retrouver des options échu par exemple de plus d'un an etc??

Tu trouveras un historique sur de l'organisé... Sur de l'OTC ça risque d'être plus compliqué...

Oki merci pour les réponses, je savais pas trop ou chercher :-)

Quelqu'un a un avis sur ABC Bourse?

C'est moi ou bien le marché pour les JD est dans le coma?  
(je parle de recrutement en front)

 
t es diplomé 2010?

 
Oui  
 
Est-ce completement foutu sur Pairs?
Etrangers?
 
Je parle toujours de front (et plus précisemment de trading, structu, quant).
 
Ca embauche ailleurs (au front)?

c'est etonnant, sur les autres topics tout le monde a l'air de dire que ca repart    
 
rien n'est foutu, encore faut-il pas etre sur un creneau avec 2000 pequins  

 
Soit trois choses bien distinctes    
Tu as une formation en ?

Je reçois toujours 5 coups de fil par jour pour du trading/quant à Londres... Ca n'a pas l'air mort mais faut s'accrocher car soit faut être contacté directement par des HH soit faut être déjà dans la banque pour espérer quelque chose. Mais si on veut postuler à des offres précises, là oui c'est un peu chaud...

disons que tous les secteurs ne repartent pas de la même manière    
c'est sur que par exemple le stat arb a le vent en poupe...on ne peut pas en dire de même de tous les produits structurés  

 
5 par jour? et tu as pas trouve encore?

 
encore mieux, tu peux contacter directement le mec qui recrute (si tu as les infos)
comme ca t'es un candidat "exterieur" et tu lui compte pas un rond en HH Fees...

 
C'est bien de cela que je parle...
Je n'ai ni l'un ni l'autre.
 
Ca me rend ouf

HH = ££  

 
 
Dauphine, formation en mathématiques financière.
 

 
ouais super j'ai eu ca, les selby et autres huxley .... mais genre les gars ils t'appellent pour tchatcher te font rever avec des trucs et au final ils te proposent des choses rien a voir (pdt ce temps ils connaissent ton parcours et en savent plus sur les desk ou tu es passe pour mieux les contacter)
 
ou alors ils te mettent des jobs ou tu as aucune chance