Reprise du message précédent :
ton doctorat universitaire compensera ce point je pense  

Même en l'absence de connaissances en maths fi ?

 
comme je te l'ai dit sur un autre topic, je pense que l'ideal serait une formation financiere complementaire par un DEA, ou une formation continue
autrement tu risques de trouver des postes tres axes informatique pur
 
non le diplome d'ingenieur n'est pas meilleur qu'un doctorat, certes en France nous sommes speciaux, mais partout ailleurs tu passeras avant

Ouaip j'ai vu ta réponse, je me suis aperçu que ce topic existait à l'instant, j'ai pensé que ma question serait plus à sa place ici
 
Le problème de la formation complémentaire, c'est qu'il faut trouver le temps de la faire. Cette année, avec la rédaction du manuscrit, ça me semble vraiment compliqué en parallèle de la thèse.

 
IT Quant plutôt... Quant sans avoir vu les méthodes de pricing de produits financiers, les modèles de taux, économétriques, etc... la VaR, MaxDD, Tracking, Ratios d'infi, etc... chaud quand même.

Tu pourrais préciser quelle est la différence ?

c'est sous entendu, les quant utilisent tous un ordi  

l'un est oriente informatique (IT) et l'autre mathematiques appliquees a la finance

 
IT QUant, tu fais de l'implémentation de modèles mathématiques dans les librairies de pricing des Banques... donc tu codes du C/C sharpe/C++/Java, mais on te demande de savoir +/- ce que tu codes, càd connaître les algos de maths (matrices jacobiennes, schéma d'Euler, des trapèzes, les méthodes MV, Shémas Implicite/Crank-Nicholson, connaître vite fait le Monte-Carlo, etc.)

 
Nan, on bosse toujours sur boulier nous les Quants, mon cher Monsieur

M'a l'air pas mal du tout ce boulot

edit : y a possibilité d'évolution ensuite vers un boulot de quant ?

 
Oui, mais au bout d'un certain nombre d'années (pour ne pas dire un nombre certain)  

 
dans l'asbsolu je dirais non, apres tu as un profil 'atypique' et tu peux te valoriser en gros 'matheux' avec ton doctorat et rattraper les lacunes cote 'finance' donc pourquoi pas
 
mais d'une maniere generale les quants ont tous fait une formation type "DEA" specialise en modeles de probas/stats

 
+1, il est vrai (après avoir relu le premier post de o_BlastaaMoof_o) que sans connaissances financières, accéder à un post de Quant c'est vraiment pas gagné  

Nan mais t'façon, faut garder les pieds sur terre quoi. Je viens déjà d'apprendre qu'on peut être 'IT quant' et que mes compétences semblent coller tout particulièrement à ce genre de travail, c'est déjà pas mal

 
Tu vas voir, être le larbin des Quants c'est le pieds    

Peut pas tous être quants, sinon c'est l'armée mexicaine quoi

Ok peut-être que les 50 représentaient les 50% d'une carte orange, je ne sais pas
Bien sûr je parle du groupe A je n'ai pas la grille pour les autres

[...]

ah ouais ! pas super sympa ça...

 
Quand je disais préfèrent, c'est parfois qu'ils préfèrent, mais c'est pas toujours le cas non plus    
 
Et puis est-ce qu'on peut considérer que c'est une préférence quand tu les entends dire "si je prends des vacances je reviendrai largué" ^^
 
 
 
J'ai toujours entendu dire que oui. Les types que je connais et qui ont été recrutés là-bas parlaient tous japonais.

 
Bah faut pas déconner quand même, HSBC c'est sur les Champs, tout le monde peut se trouver un appart pas loin    

Ouais pas faux  

Attention au métier de "IT-Quant". Les recruteurs utilisent de plus en plus souvent cette appellation ou encore "quantitative developer" mais au final c'est souvent pratiquement que du IT d'après les retours que j'ai... Beaucoup de "vrais" IT-Quant sont aujourd'hui sous l'appellation de "Quant"...

Quant aux connaissances de mathématiques financières pour faire Quant, non, pas besoin. Certes c'est un plus mais de nombreux Quant dans les grandes banques ont un Ph.D de physique, sans jamais avoir travaillé en finance. Ce n'est pas pour rien que les entretiens de Quant dans les grandes banques ne comportent parfois aucune question de finance. On demande surtout des gens "smart", qui savent réfléchir et utiliser les maths au bon moment de la bonne manière. Toujours pour revenir à une grande banque américaine, pour un entretien de Quant, le responsable m'a dit que ça arrive très souvent de juste poser des brainteasers, des questions de maths d'ordres générales (résoudre des EDS, un calcul différentiel, une optimisation à la HJB, etc.)...

Et je ne trouve pas ça forcément bizarre. Un mec qui connait les "modèles de taux" par coeur mais qui ne les comprends pas, y'en a pas mal je pense. Autant prendre quelqu'un qui ne les connait pas mais saurait les comprendre en quelques minutes car il a les outils mathématiques pour. Le mec m'avait donné l'exemple d'un gars à qui ils avaient posé la question de la VaR justement, genre ils ont donné une série de pertes journalières, le mec devait faire la distribution, calculer la VaR 1 jour et en déduire la VaR 30 jours. Le mec leur a sorti l'histoire de la racine carrée... Or cette méthode n'est valable que dans le cas d'une distribution gaussienne. Il s'est fait éjecter de l'entretien en 2 minutes car il a prouvé qu'il est très bon pour apprendre par coeur son cours mais qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait...

et a la place c'est quoi le coef a appliquer si c'est pas gaussien, que j'ajoute ca a mes supports de cours  

Y'a pas de coeff aussi simple Faut faire davantage de calculs (et encore, faut supposer qu'il n'y a pas d'autocorrélation des pertes sinon c'est encore un autre débat)

[...]

Ce n'est pas incompatible EQD et delta one. Delta one c'est large, des activités différentes peuvent être delta one. Donc y'a pas vraiment de réponse je pense.

[...]

Le must c'est la VaR MC, tu modélises ton portif à l'aide des historiques (tes actifs+relation de corrél) et ensuite tu fais xxx xxx simulations de ton portfeuille sur plusieurs horizons et tu calcul les quantiles, et tu prends l'espérence sur l'ensemble des simus.

ca fait bcp de simus ca
 
je leur demande de faire ca sous VBA, faut pas non plus faire 1000000 de simus hein

Quelqu'un sait pourquoi la corrélation implicite (implied correlation index) qu'on calcule via un indice et les options sur les actions composants cet indice est minoré par 0 ?
 
Si la matrice de correl des actions est composée que de valeurs négatives par exemple (hors diagonale), l'implied correl est inférieure à 0, non ?

Plop les gens, petite question, pensez vous qu'avec Grande Ecole ESSEC orienté Finance + diplôme d'actuaire (Convention ESSEC- ISUP, avec un M1 de maths appli avant)ca pourrait me permettre d'accéder à la structuration ? Et si non, à quel poste puis je prétendre en finance avec ce type de formation?    
   
Merci d'avance, ca m'aiderait dans ma réfléxion sur mes choix de cours et filiéres !  
   

personne d'inspiré? Question plutot urgente

Essec seule suffit pour structuration. Donc oui.

C'est encore l'after work à cette heure-ci, ils boient de la bière ou alors ils sont encore au desk

 
 
en faisant l'essec seule tu ne pense pas que je serais limite niveau quantitatif? c'est surtout ca ma principale interrogation  

Fais le DD Essec/ECP

pas accessible aux ast