Reprise du message précédent :

Eh ben j'espère que tu n'es pas cher payé.
 
Le calcul de risque c'est par exemple la var dont le but est de prévoir les variations negatives de prix. C'est assez en contraste avec ta déclaration : aucune science ne prévoit le futur.

Ca dépendra de son âge si j'ai bien compris.

Pour moi la VaR c'est la perte en capital à un horizon de temps donné pour un seuil fixé. Bizarrement dans ma définition il n'y a nulle mention de futur ou de prédiction.

À chacun sa façon d'exercer son métier  

T'as aucun processus dépendant du temps pour tirer tes scénarios servant à calculer ta v@r ? Ceux à qui tu files les données ne prennent pas de décisions en considérant que ta var@95/99% a de fortes chances de se produire ?
S'cool ton job

Tu peux faire une simple Var histo sur le cours de l'action air France et pouvoir te prononcer sur son changement de la valeur dans un intervalle de confiance et à un temps donné.
 
Tes en stage ?

Son rôle est de vérifier uniquement deux des grecques

Euh non, l’objectif de la VaR est d’avoir une idée de la perte maximale que ta position peut engendrer. Elle ne prédit absolument rien

Si j'achète une action à 10 euros, ma perte maximale est donc de 10euros. Je crois que l'on a une bonne idée la, non ?
 
Je sais que la finance aime compliquer les choses mais je ne crois pas que l'on ait construit des modèles pour obtenir une si simple information.

J'vais finir le HS ici  
VaR histoire : bah c'est une VaR historique comme son nom l'indique. Rien à voir avec le futur donc. Surtout que bon, les performances passées ne prejuges pas des performances futures  
VaR paramétrique : au travers d'un modèle prédéfini, tu calcules ta valeur à risque. Toujours pas de notion de futur, d'avenir.
VaR Monte Carlo : au travers de modèles et de la réalisation de simulations de Monte Carlo on calcule la valeur à risque, c'est à dire ici la perte moyenne sur les simulations réalisées, pour l'horizon étudié et le seuil fixé.Toujours pas de notion de prédictions ici  

Après si toi tu fais de la prédiction c'est ton problème.
C'est comme étudier les probabilités, et essayer de prédire le prochain tirage du Loto. Ben si toi tu penses que les probabilités ça sert à ça tu te trompes. Après t'es libre de faire ce que tu veux avec les probabilités, mais il ne faut pas extrapoler l'usage que l'on fait des sciences dures à la définition de celles-ci.

 
+1

Déjà.

Aussi, l'utilisation d'outils mathématiques pour parler d'un sujet ne rends pas le sujet en soit scientifique.

Sinon, je pense que sans trop d effort on pourrait modéliser l astrologie ou les mamadou.

   
 
NB. On remerciera jamais assez midnaite pour son smiley.

Heu prof a pas vraiment une vie "simple", il a aussi une vie de surhomme hfrien .

Il bosse free-lance en gagnant bien sa vie, gère une dizaine de projet immobiliers sur son temps libre, et à encore l énergie pour faire des orgies le. Week-end

Du coup en astro on prédit pas les passages des comètes ou la positions de certaines planètes ? On a calculé la position de Neptune pour le fun en fait.  
 
Parce que le fait que la finance et l'économie soit pas des sciences prédictives on était au courant.

Et quand tu vends une option, c’est quoi ta perte maximale ?
 
Vu les contraintes réglementaires et du suivi des risques, l’objectif des modèles de calcul est de produire la VaR la plus faible possible tout en étant le plus proche possible de la réalité.
 
Tu estimes un montant de perte maximal possible mais tu es incapable de prédire le résultat que fera ta position à l’avance.

Et parfois il fait des orgies en gérant ses produits immobiliers en free lance.

 
Ne pas habiter à 2h de son taf ça aide à avoir pas mal d'énergie le week-end

 
Il bosse pour une banque à Nantes... c’est quand même bien bien peinard hein

Comme c'est une option, la perte maximale sera le premium de ton option.
 
Je ne souhaite pas éternellement continuer le HS mais ta définition de la var est fausse. Parler de perte maximale n'a vraiment aucun sens. Si tu veux continuer ce débat, post sur le topic finance de marché sur EE.

Si tu as acheteur, si tu es vendeur c'est plus

Y a pas mal de choses qui font relativiser

La mienne est décédé à 41 ans à cause d'un cancer du sein dont le médecin de famille disait que c'était "qu'une petite grosseur, pas de quoi s'inquiéter"... Au final, quand il s'est inquiété, c'était trop tard...

C'est pas plus peinard que toi ou que mon ancien job.

 
 
T'as pas des gamins dont tu pourrais t'occuper plutôt ?

Je préfère te détendre.

Tiens un article pour toi

https://www.franceculture.fr/confer [...] 1529664484

What ?    
 
C'est clair qu'il vaut mieux arrêter le HS  

Wokay... Du coup, tu préfères t'occuper de forumeurs que de tes gosses

 
Je n'ai pas besoin de toi, je viens de passer plus d'une heure à jouer de la musique.
Je fais une pause après avoir accroché mon linge et je vais faire mes petites courses après

Je t'attends avec impatience sur le topic finance de marché.

Bah il a raison si tu vends, tu peux perdre plus que la prime, nettement plus...

C'est pas lié à la productivité, 45 ans tu peux être beaucoup plus productif qu'un jeune qui va partir dans toutes les directions.

Vous êtes trop actif pour un samedi, go dehors il fait beau
 
Ah oui c est vrai que bcp n’ont que le gris de ville

Sur une option non. Sa valeur peut être négative auquel cas tu ne l'exerces pas. Mais tu n'as pas perdu plus que la prime.

On ne parle pas d'effet de levier ici.

Qu'est ce qui empêche un HFRien de poster d'à coté de sa piscine ?

J'ai pas de problème pour acceder à mon propre wifi perso

Ok et si c'est un call, a t'il raison également ?  
De toutes les manières, je n'avais vu d'utilisation de var pour calculer la perte sur une option.
 
Je reconnais ne pas avoir pensé aux puts sur le coup. Il n'empêche que sa définition de calcul maximal et d'absence de prédiction pour la var est fausse.  
 
Je serais ravi de continuer cette discussion sur le topic approprié pour ne pas embêter ceux qui ne se sentent pas concerné, étant persuadé d'avoir raison sur la définition.

Je suis physiquement present au travail.

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Tu as déjà utilisé personnellement des options ? Honnêtement tu ne sembles même pas avoir les bases d'un cours d'école de commerce et connaître les 4 courbes "classiques" dont 2 des 4 ont des pertes potentielles nettement supérieures à la prime

 
Plage avec les enfants ce matin, bricolage avant le repas de midi, surf de 13h30 à 15h30, la j'attends que tout le monde se réveille pour rejoindre des potes tous ensemble. Et ce soir baby-sitter, on a les 30 ans d'une copine...
Un samedi convenable...

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