Reprise du message précédent :

Nop pas Trader.

 
impressionnant !!
vraiment n'importe quoi !

Cherche sur la formule de Black-Scholes.
C'est la base.
 
Ensuite regarde du côté LTCM.

Tu fais du long/short avec de la cointegration, du buy & hold avec des séries temporelles, de la couverture avec du pricing, etc...

@Plam

C'est différent.
Tu modélises tes séries, calibre tes modèles et fait des simulations sur plusieurs scénarii de marchés... A base de calcul de Monte Carlo (lien avec la mecaQ )

 
Ouais je connais le principe du calcul de MC, mais jeter un coup d'œil sur un exemple me parlerai plus
 
Me dit pas que vous utilisez MCNPx quand même

Bah c'est de l'AT quantitative, qui est différente de l'AT chartriste mais qui a les mêmes principes que les MM, stochastisques, RSI, etc... en plus poussée niveau mathématique. (c'est pas pour ça que c'est plus juste   )
 
Les modèles sto ne vont pas prédire le futur des cours, plutôt son espérance et sa variance. Par contre en AT quant, on a par exemple les ondelettes qui vont permettre de tenter de deviner les prochaines tendances et leur durée.

en tout cas ca fait longtemps qu'on a pas eu un bug sur les marchés qui empêchent les cotations, ca voudrait dire que malgré la volatilité l'essentielle de la baisse est passée ?
En même temps, plus que 20% pour rallier les points bas du CAC alors qu'on arrive de 4100 soit déjà une baisse de plus 50% (rapportée sur une échelle 2400 / 4000 pts)

dans la finance ? a moins que ton avatar, c'est juste que t'es fan de ce topic
 

Comme dans la compression par ondelette avec le codec Dirac ?

edit : parce que là on est dans le traitement du signal tout de même

Y'en a qui sont chez boursorama ici avec un compte titres ?

 
 
 
 
 
 
Moi  

Ok, je t'avouerai que je suis, hélas, très mauvais en maths donc je n'ai pas une grande culture des mathématiques financières.
Mais j'ai du mal à comprendre comment ces techniques sont efficientes dans les cas extrêmes de marché. Quand on atteint des seuils encore jamais connu.
Un peu ce qui a conduit à la perte de LTCM avec le trou qu'on connait.
Et comment ces modèles incorporent toutes les variations liées aux informations?
 
Faudrait que je me mette sérieusement à lire le Hull qui est chez moi.
Mais quand un pote chez commerzbank sur les oblig qui trainent avec les quants et essaient de se former dessus te dit que Hull c'est pas assez détailler et trop simpliste, ça démotive.  

 
...(PEA)

 
Non justement, ça n'a rien à voir. L'analyse quantitative n'est pas les stratégies chartistes.
 
Un exemple d'étude quantitative (très incomplète je précise) : étude de la modélisation de la volatilité du S&P 500
 
Pour les simulations, on utilise les modèles calibrés (exemple des modèles économétriques du papier ci-dessus) qu'on implante en langage info (JAVA/C++ etc...) et après on lance selon des paramètres choisis xxx xxx de fois les modèles sur des ordinateurs en réseaux/calculateurs et on regarde les résultats.  

 
 
Je suis Quant - Gérant en effet.  

 
L'ouverture d'un compte titres necessite obligatoirement l'ouverture d'un compte Boursorama Essentiel + avec possibilité d'une carte bancaire et tout le tralala ?
Si on veut juste un compte titre on souscrit qd même à leur truc Essentiel + sauf qu'on demande pas la carte etc, non ?
Je demande au cas où parce que j'ai pas envie de me retrouver avec 3 cartes bancaires dont je n'ai rien à secouer

On va se faire bouffer    
 
 
La Chine est prête à aider l'Europe mais veut des contreparties
 
 
on verra le jour ou ils paieront leur main d'œuvre au même niveau que nous si ils feront de la croissance.

c'est Delamarche incognito  

 
je vais lire ça.  
 
Pour la partie C++ ça m'intéresse pas mal, j'aimerai bien voir la source d'un exemple simple.
 

 
Ça serait drôle. Mais il est pas assez catastrophiste pour être un Delamarche

 
 
D'ou l'utilité des simulations sur plusieurs scénarii : je regarde comment se comporte mes modèles avec en input une volatilité implicite de 10% puis cas extrême 70% avec des queues de distributions (kurtosis) que j'épaissis (probabilités d'évènements extrêmes de gains et pertes) et une asymétrie (skewness) que je vais faire pencher vers le négatif… je fais ça sur plusieurs valeurs de kurtosis et skweness et je regarde le comportement.

 
J' peux te filer mes pricers s'tu veux  

 
Ok.
 
 
 
Nan mais sans aller jusque là, mais un exemple sourcé vaut tous les discours

il a plus de cheveux que Delamarche

kurtosis est un membre actif de ce topic, je ne savais pas que son nom avait un rapport avec la bourse

 
à l'époque (il y a 2/3 ans), j'avais ouvert le PEA sans compte Boursorama Essentiel.
Regarde bien les tarifs par contre, chez Bourso, il y a un abonnement de environ 6 euros/mois je crois, si il n'y a pas de passage d'ordre dans le mois (prélevé sur le PEA d'ailleurs, ça me l'avait foutu en négatif l'autre jour, j'ai dû re-crédité le compte ; j'espère qu'il n'y aura pas de frais   )
Au niveau du prix des ordres, c'est loin d'être le plus intéressant (la concurrence fait bien mieux)

et hop, on repasse dans le rouge

 
 
Fonction de répartion d'une loi normale centrée réduite précision 10-7:
 

 
Sinon un poly simple : http://www.proba.jussieu.fr/pagepe [...] ecarlo.pdf

ou alors il faut prendre un CTO 0%, mais dans ce cas-là il faut se contenter des sicav

 

 
VBA non merci, c'est sale

 
   
 
@ Plam.
 
Un poly simple sur le principe de simulations : http://www.proba.jussieu.fr/pagepe [...] ecarlo.pdf
 
 
 
/HS OFF  
 

 
Encore merci. Et perso je trouve pas que ça soit HS

 
Pas de ça chez moi   Je choisis mes actions en direct.

 
 
Prends un TPUT GLE alors  

 
C'est 5,50€ l'ordre en dessous de 1000€ et au dessus de 1000€ c'est 0,48% avec un minimum de 8,95€.
Effectivement, si aucun ordre n'est passé dans le mois, ils facturent 5,95€.
 
Pour les warrants, turbos et certificats Direct Émetteurs, les frais de courtage sont de 1€.
0€ de droits de garde.
 
Apparement si on ne veut pas du compte Essentiel, faut appeler un numéro spécial :

 
Oué bon, je vois bien ce que tu veux dire mais pour moi la différence fondamentale réside dans la complexité de la stratégie mise en place.  
Imaginons que je code un programme avec 10 signaux chartristes, que je fasse passer ces signaux par un réseau de neurones pour avoir un modèle mathématique tenant compte des signaux et matchant mon échantillon. Quant ou chart ?  
L'arbitrage statistique sur les fermetures (ou non) de gap. Quant ou chart ?  
 
La base reste de tenir compte d'observations empiriques pour créer des modèles qui tiennent compte de ces données et qui auront un pouvoir prédictif.  
 
Enfin bref, on s'en fout en fait, c'est vraiment pas important    
 
Et j'aime beaucoup tes explications  

 
 
Le chart se base sur un graphique, le quantitatif pas forçément    
 
Edit : prédictions et simulations sont 2 approches totalement différentes.

il n'y avait pas un topic des maths de la finance ?

Non    
 
Toutefois le topic AM en E&E l'est un peu devenu depuis peu  

 
Oui, j'ai de bonnes connaissances théoriques boursières, par contre je n'ai pas envie de risquer mon argent avant d'avoir de la pratique.
 
Je me demandais donc s'il existait des jeux, des simulateurs... qui permettent d'avoir les cours réels de la bourse (+/- en direct) et de trader avec de l'argent virtuel ?
 

Mais alors, les robots qui nous volent c'est toi Odysseus  
 

 
ha ok, et ça consiste en quoi ce metier ?  (j'y connais pas grand chose dans les metiers de la finance)