╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

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Pour une position à déboucler d'ici la fin de l'année, quel trade préférez-vous ?

30.2 %

32 votes

1. long World

11.3 %

12 votes

2. long S&P500

17.0 %

18 votes

3. long LQQ

0.9 %

1 vote

4. long CAC40

12.3 %

13 votes

5. long bitcoin

5.7 %

6 votes

6. short World

0.9 %

1 vote

7. short S&P500

11.3 %

12 votes

8. short LQQ

2.8 %

3 votes

9. short CAC40

7.5 %

8 votes

10. short bitcoin

Total : 139 votes (33 votes blancs)

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Auteur	Sujet : ╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

Glouglouton

Reprise du message précédent :

6uigu1 a écrit :

Ok Lookoom8

On parle régulièrement de split ici

Et ci c'était finalement qu'une référence au film du même nom [:blackman]

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Glouglouton

DeltaVega a écrit :

Tu parles de 25-30. Et tu cites une étude qui parle d'au moins 30 pour certains investisseurs, sinon au moins 40.

Chez moi, au moins 30, c'est l'ensemble ouvert ] 30 ; + infini [
Au moins c'est pas exactement. C'est au moins. Dans cela veut dire que selon les cas c'est 30, voire plus. Mais pas systématiquement 30. C'est au moins. Pas 30, ni plus ni moins.

Sinon dans le fond, sans lire l'étude : ce sont a priori des volatilités mesurées sur des portefeuilles construits aléatoirement, tous pondérés en même quantité si je prends tes dires. Sur des performances passées donc. Et donc tous ces portefeuilles construits aléatoirement (il en existe une énorme quantité pour info, vu les combinaisons possibles) ont tous la même volatilité ex-post ? Bien sûr que non. Cela doit être une moyenne plutôt. Supposons que c'est une moyenne. Donc en moyenne, supposons que les portefeuilles de 25 titres ont la même volatilité que ceux de 30, 40, 50 et plus sur les backtests. Sauf que dans l'échantillon, il doit y avoir de sacrés écarts de volatilité. Et du coup investir dans le portefeuille A de 25 titres c'est pas la même que d'investir dans B de 25 titres et encore moins dans C de 30 titres... même si EN MOYENNE sur des millions de portefeuilles la volatilité ex-post est similaire. Du coup tu sens venir l'arnaque si demain tu dois choisir au hasard 25 titres dans lesquels investir [:mafaldolf:4]

Lapin?

Karma-design

C'est étonnant la volonté de beaucoup de vouloir éteindre le débat alors qu'il est plus pertinent que le pignolage sur la pépite qui a fait +22.58399% hier

LOL POLARISE

cadre en trading

Oui 20-25 options en portefeuille ça suffit largement

PierreQuiRouIe

Les portefeuille équipondérés des particuliers étant rarissimes, n'est-il pas plus pertinent de raisonner en terme d'exposition que de nombre de ligne ?

Lorsque l'on lit "25 lignes équipondéreés suffisent", moins j'entends "en pratique, pas plus de 4% sur chaque ligne lors de la construction du portefeuille".

Enfin tout cela est assez évident en fait...

Message cité 1 fois
Message édité par PierreQuiRouIe le 25-05-2021 à 07:22:27

---------------
Mon portefeuille

Setlel

DeltaVega a écrit :

Tu parles de 25-30. Et tu cites une étude qui parle d'au moins 30 pour certains investisseurs, sinon au moins 40.

Chez moi, au moins 30, c'est l'ensemble ouvert ] 30 ; + infini [
Au moins c'est pas exactement. C'est au moins. Dans cela veut dire que selon les cas c'est 30, voire plus. Mais pas systématiquement 30. C'est au moins. Pas 30, ni plus ni moins.

Niveau 2nd [:vyse] Et ca parlait d'ingénieur aussi ( )

mam

Pour la team Gensight Biologics

GenSight Biologics annonce la publication dans Nature Medicine d’un cas de récupération visuelle après traitement optogénétique par GS030

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feed

AshkaraN

Vive la Liberté, bordel !

Il déclare posséder 5% des actions: ce mystérieux actionnaire de 26 ans sème le trouble chez Atos

https://t.co/NMBywLONwV https://t.co/ZlpCklUkqt

Message cité 1 fois

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Perf Bourse des Frers POGNON|| Le Topic Bourse | Bijoux personnalisés

Karma-design

Il suffit de s'etre construit un portfeuille ligne par ligne pour avoir remarqué que plus il y a de lignes, plus la performance et la volatilité convergent vers le marché.
Une fois qu'on a admis qu'acheter "le marché" via un ETF est une bonne solution, le truc qui me dérange un peu c'est le gros biais US. Le MSCI world c'est quand meme 67% US, et que des pays développés.
Je sais que ACWI (qui contient plus de emerging markets) a sous performé (de peu) le world jusqu'à maintenant, mais je ne peux m'empecher de penser que regarder les 50 dernières années pour prévoir le rendement des 50 prochaines amène un gros biais en faveur des USA.

Message cité 1 fois

zeroz

ㅤㅤ ✭┈ nil volentibus arduum ┈✭

PierreQuiRouIe a écrit :

Les portefeuille équipondérés des particuliers étant rarissimes, n'est-il pas plus pertinent de raisonner en terme d'exposition que de nombre de ligne ?

Lorsque l'on lit "25 lignes équipondéreés suffisent", moins j'entends "en pratique, pas plus de 4% sur chaque ligne lors de la construction du portefeuille".

Enfin tout cela est assez évident en fait...

Sauf pour un portefeuille qui doit te donner à bouffer chaque mois
Lapin a mis 9% de ses 160k sur Fisker si je compte bien [:somberlain111]
Merci le Vatican

Message cité 1 fois
Message édité par zeroz le 25-05-2021 à 08:06:49

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kiwai10

Cesse de croire, instruis toi.

AshkaraN a écrit :

Il déclare posséder 5% des actions: ce mystérieux actionnaire de 26 ans sème le trouble chez Atos

https://t.co/NMBywLONwV https://t.co/ZlpCklUkqt

J’ai lu ça ce matin, l’AMF bordel cet organisme de décoration [:sad frog:5]

Message cité 1 fois

Koolklem

Rooftop Korean

Fais pas le con Dylan
[:gaga hurle]

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I DO NOT RECOGNIZE THE BODIES IN THE WATER

AshkaraN

Vive la Liberté, bordel !

Vraiment originale cette histoire, visiblement c'est juste déclaratif les seuils de 5%

Message cité 1 fois

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Perf Bourse des Frers POGNON|| Le Topic Bourse | Bijoux personnalisés

oms7

Soupeur Administrator

Cheron et Arhtus sur France cul.

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Insta - Flickr - Hfr

Setlel

kiwai10 a écrit :

J’ai lu ça ce matin, l’AMF bordel cet organisme de décoration [:sad frog:5]

Citation :

Les commissaires aux comptes ont émis des "réserves" alors que des erreurs comptables ont été commises dans deux filiales américaines d’Atos

[:frogaski62:5]

kiwai10

Cesse de croire, instruis toi.

Le cours ne fait pas la gueule pour rien

Actionnaire

Message cité 1 fois

Phil Traere

Le château de carte les amis..... [:mur-mur:1]

Les dominos tombent et vous ne remarquez rien. Travaillez vos positions.... [:dr_zaius:3]

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Parrain Viac - Interactive Brokers - SwissBorg - Linxea

Setlel

kiwai10 a écrit :

Le cours ne fait pas la gueule pour rien

Actionnaire

Même punition que pour S30 [:indiana jones]

Citation :

Novel HIV vaccine approach shows promise in “landmark” first-in-human trial

The vaccine was able to target the desired immune cells and could become the first stage of a multi-step vaccine strategy to combat HIV and various other viral diseases.

MRNA avec 30 lignes d'options pour diversifier ( ) https://www.biopharma-reporter.com/ [...] -this-year :whistle:

[:wiids:5]

PierreQuiRouIe

zeroz a écrit :

Sauf pour un portefeuille qui doit te donner à bouffer chaque mois
Lapin a mis 9% de ses 160k sur Fisker si je compte bien [:somberlain111]
Merci le Vatican

Buffett, lapin : seuls les plus grands se permettent de ne pas diversifier

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Mon portefeuille

Critias

LooKooM a écrit :

La conclusion est objectivement étonnante pour moi, c'est moins de titres que j'aurais pensé pour une diversification de qualité, je l'admets.

Si c'est 40 stocks vs. un indice d'un marché (américain je suppose, donc environ 10% de l'indice), il en faut tout de même 150-200[b] pour matcher un ETF World comme ordre de grandeur. Qu'en penses tu ?[/b]

Ce sont aussi les conclusions de Graham (qui explique qu'évidemment, il doit s'agir de 30 valeurs représentatives de l'indice. Pas 30 valeurs qui boxent dans la même catégorie...).
Et de mémoire il cite également des études en ce sens.

Pour ce qui est de la partie en gras, j'incline à penser (sans aucune preuve à ce sujet) qu'il faut appliquer la "price's law" pour avoir un échantillon d'entreprises représentatives d'un indice, ce qui consiste en fait à prendre la carré du nombre de sociétés qui composent l'indice.

J'aimerais beaucoup pouvoir à partir des données historiques, tester la chose et regarder notamment la progression moyenne sur le SP500 ou le Nasdaq 100, du carré des entreprises avec le PER le plus bas, le PER le plus haut, la plus grosse capitalisation, le plus petit ration cours/cash flow... etc...

Message cité 2 fois

---------------
Sondage permanent sur vos univers vidéo-ludiques préférés : https://docs.google.com/forms/d/e/1 [...] sp=sf_link | Nouvelles et autres récits (et un peu de JDR) sur: http://critias.over-blog.net/

Profil supprimé

Bonjour [:guillaume truand:3]

Je m'absente 2 semaines et je vois le marché dans le même état que lorsque je l'ai abandonné sur le bas côté [:teamfive94:9]

Pourtant un expert avec une expérience de 40 ans sur les marchés nous annonçait une proba d'un effondrement de 100% mi-mai [:argv23]

A part ça

Este s'est fait vacciner ?
Le all-in Kalray B&H 2023 de Plymouth tient bon ?
Toutank est toujours grand amateur des portes de saloon ?

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Message édité par Profil supprimé le 25-05-2021 à 08:59:00

nicolaki

:hello: Bon retour

sooy moa

Crétin Fumiste Déboulantoire

Karma-design a écrit :

Certes, de façon empirique sur mon portefeuille j'ai toujours eu entre 25 et 50 positions, et j'ai constaté que la sélection ne suivait pas complètement un indice adéquat (c'est le but), mais que par contre en terme de volatilité y avait vraiment rien de spectaculaire. On obtient une volatilité vraiment similaire au marché (ça ne génère ni plus ni moins de stress sur cet aspect). En étant moyennement équipondéré, car même si au moment de l'achat c'est le cas, 12 mois plus tard ça diverge pas mal.
Trouver que les US ont un trop gros poids, c'est une forme de market timing. Et le world est la réponse à ce problème, si dans 20 ans la Belgique est la première capitalisation mondiale, le world le reflètera. [:haha frite]

Message cité 1 fois

polionamen

Hop

PierreQuiRouIe a écrit :

Une direction qui va être remplacée et sûrement poursuivie, des cadavres dans les placards qui vont sortir (ça sent quand même fort le blanchiment :pfff: ), des équipes qu'on devine en panique, des commerciaux qui vont quitter le navire au plus vite, tout ça pour une activité sans aucune moat, je ne vois pas, mais alors pas du tout, ce qui pourrait mal se passer...

Un rachatte par un groupe de PE [:eluopi:7]

DeltaVega

Ὀδυσσεύς για τους φίλους

Critias a écrit :

Pour ce qui est de la partie en gras, j'incline à penser (sans aucune preuve à ce sujet) qu'il faut appliquer la "price's law" pour avoir un échantillon d'entreprises représentatives d'un indice, ce qui consiste en fait à prendre la carré du nombre de sociétés qui composent l'indice.

J'aimerais beaucoup pouvoir à partir des données historiques, tester la chose et regarder notamment la progression moyenne sur le SP500 ou le Nasdaq 100, du carré des entreprises avec le PER le plus bas, le PER le plus haut, la plus grosse capitalisation, le plus petit ration cours/cash flow... etc...

Ce que tu dis me fait rapidement penser a l'indice de Herfindahl–Hirschman. Qui est une métrique de diversification en poids très connue dans l'industrie financière. Mais ça ne doit pas être là même chose sûrement.

Message cité 1 fois

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Trader en marketing

Karma-design

sooy moa a écrit :

Trouver que les US ont un trop gros poids, c'est une forme de market timing. Et le world est la réponse à ce problème, si dans 20 ans la Belgique est la première capitalisation mondiale, le world le reflètera. [:haha frite]

Pas vraiment non, puisque plein de critères sont pris en compte pour choisir le poids de chaque marché dans l'indice : ce n'est pas proportionnel aux market cap respectives. Par exemple la Chine n'est pas dans le world, alors que c'est la 3è market cap mondiale :whistle: pour diverses raisons plus ou moins valables.

MSCI est une boite américaine, je serais curieux de voir la répartition d'un indice World s'il provenait d'un pays asiatique. Les USA bénéficient d'un environnement favorable à l'investissement, ce qui justifie en partie sa surpondération et sa belle performance, mais un indice qui oublie une grande partie de l'Asie, Afrique etc. peut passer à coté d'une belle performance à venir. Après, on peut miser sur le fait que l'indice sera re-balancé en conséquence... A voir.

Message édité par Karma-design le 25-05-2021 à 09:42:38

sire de Botcor

Armorican way of life

mattgiver a écrit :

bernard ce Arnault qui est devenu l'homme le plus riche du monde devant Musk ou Bezos [:zyx]

Citation :

La France compte 40 milliardaires au classement Forbes, dont Stéphane Bancel, le patron de la société américaine Moderna (fabricant du vaccin anti-Covid éponyme), qui y a fait son entrée récemment.

[:leraturbain]

en effet https://www.bfmtv.com/economie/entr [...] 40267.html
Mais Bezos a rattrapé son retard dès l'après-midi (+1,5 milliard de $ )

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«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron

LooKooM

Modérateur

Critias a écrit :

mattgiver a écrit :

bernard ce Arnault qui est devenu l'homme le plus riche du monde devant Musk ou Bezos [:zyx]

Citation :

[:leraturbain]

Ce classement est uniquement pour les familles qui ont un patrimoine très visible.

Je gerais le patrimoine de deux familles au dela du bn qui ne sont dans aucun listing. Et ils payent leurs impots en France.

Message cité 2 fois

mattgiver

joueur de bouse

LooKooM a écrit :

Il y a le classement de Challenges chaque année qui doit embêter certaines (vielles) familles

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Je suis riche des biens dont je sais me passer.

sire de Botcor

Armorican way of life

LooKooM a écrit :

Ce classement est uniquement pour les familles qui ont un patrimoine très visible.

Je gerais le patrimoine de deux familles au dela du bn qui ne sont dans aucun listing. Et ils payent leurs impots en France.

milliardaire à 2 ça compte pas [:finkbrau1:8]

je crois qu'il suffit d'en faire la demande pour ne pas apparaître dans le classement Forbes, c'est le cas de beaucoup de milliardaires chinois

Message édité par sire de Botcor le 25-05-2021 à 09:50:03

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«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron

Prince HFR

plafonneur depuis 2020 et 2022

DeltaVega a écrit :

Donc le plus important c'est pas le nombre, mais les expositions aux risques identifiés. Et que dans certains cas, ce sera 30, dans d'autres 130. Au minimum 30, et qu'au minimum, selon les cas, beaucoup plus. Le At Least en question on est d'accord
Du coup le chiffre 25 en absolu ne veux rien dire. CQFD

La bonne formule c'est :
nombre de lignes = 90 - ton âge.

Autrement dit à 20 ans tu achètes 70 lignes, puis chaque année tu revends la moins bonne. A la fin il ne doit en rester qu'une, la meilleure des meilleures. [:julm3]

Maintenant, en effet, pourquoi s'écharper sur ces détails techniques insignifiants alors que c'est demain que le board se réunit ? [:alph-one]

Message cité 2 fois
Message édité par Prince HFR le 25-05-2021 à 09:56:10

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Bilans bourse 2024,2023,2022,anciens

PierreQuiRouIe

Prince HFR a écrit :

La bonne formule c'est :
nombre de lignes = 90 - ton âge.

Autrement dit à 20 ans tu achètes 70 lignes, puis chaque année tu revends la moins bonne. A la fin il ne doit en rester qu'une, la meilleure des meilleures. [:julm3]

Liquide après 90 ans ?!
Tu n'y penses pas [:kzimir]

---------------
Mon portefeuille

DeltaVega

Ὀδυσσεύς για τους φίλους

Oui voila. En fait, la finance c'est simple : tu choisis au hasard 15 actions et tu es sûr d'avoir le portefeuille le moins risqué de tous les portefeuilles possibles et imaginables. [:garypresident:2]
C'est d'ailleurs l'erreur qui a été faite par les gérants d'H20 : beaucoup trop de lignes en portefeuilles. Du coup la volatilité a explosé [:frog sad:3]

Message édité par DeltaVega le 25-05-2021 à 10:00:05

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Trader en marketing

kokola

!!!

Portoflio Performance, c'est bien ? Il y a moyen de le prendre "en route"? Faut noter les dates d'achats etc ?

Message cité 2 fois

---------------
Viendez tous jouer au JDD :D

mrproton

https://uk.finance.yahoo.com/news/f [...] 02030.html

Citation :

flatexDEGIRO announces five-year-vision: up to 8m customers and 350m transactions, resulting in over EUR 1 bn of accumulated operating cash flow

Ce matin : https://www.google.com/finance/quot [...] AXoECAEQAw
[:kiwai10:1]

incassable

par rapport a la construction de l'indice World ou de son propre PF et la surponderation des US: certes c'est pas representatif de l'economie mondiale, mais est-ce que se concentrer sur le marché qui remunere le mieux ses actionnaires est pas le plus efficace ?
La Chine peut devenir puissance numero 1, si ses champions se font tailler en 2 tous les 4 matins ou les benefs phagocytés par le Parti, quel interet d'en avoir dans son PF ?

Message cité 1 fois
Message édité par incassable le 25-05-2021 à 10:12:55

sire de Botcor

Armorican way of life

Prince HFR a écrit :

Scipion, c'est Highlander

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«Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts et non leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle.» © Raymond Aron

evildeus

kokola a écrit :

Portoflio Performance, c'est bien ? Il y a moyen de le prendre "en route"? Faut noter les dates d'achats etc ?

Oui très bien :jap:

Karma-design

incassable a écrit :

Oui c'est bien l'optique de MSCI avec le World, essayer de pondérer ces différents critères. Mais du coup, ce n'est pas une allocation "long actions du monde", contrairement à ce que le nompeut laisser penser.

evildeus

C’est du world pays développés.

crashray

Bonjour à tous après ce grand week-end :hello:
Même pas fait gaffe que la bourse était ouverte hier.

Belle remontée de Neoen sur plusieurs séances (+4.5% sur 5 jours). Peut-être le rebond [:nozdormu]

---------------
⏳ Le temps file, la vie est vide, la jeunesse passe, l'expérience s'accumule, l'espoir diminue et la mort approche. ⏳

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