Reprise du message précédent :

 
- Un petit passage dans un Mastere Spécialisé finance d'HEC ou de l'ESSEC t'ouvrira toutes les portes.
- Si tu es prêt à aller à l'étranger, il y a très probablement une place pour toi quelque part.

Bonjour tout le monde;
je suis à la recherche d'un article, et ce serait cool si qqun pouvait m'aider...Il s'agit de: "The value of an Asian option", L.C.G. Rogers, Z. Shi (1995).
Je vous remercie d'avance pour votre aide.

google donne ceci
http://www.statslab.cam.ac.uk/~chris/papers/asia.ps

tu sais pour etre quant faut savoir se servir de google
tape ca dans google "the value of an asian option"
et c'est le 1er lien !!!

et moi:
 
Variance Swaps, Entropy Swaps and Gamma Swaps
Entropy and Gamma Swaps offer exposure to the correlation between
stock and its variance. Closed form solutions and hedges are discussed.
See Equity Hybrid Derivatives, Wiley for some details.
Deutsche Bank Quantitative Research Documents, January 2005  
 
A Variance Curve Model: Hedging Options on Variance
Implementation and calibration of a four-factor variance swap market model for
pricing and hedging of options on realized variance.
See Equity Hybrid Derivatives, Wiley for some details.
Deutsche Bank Quantitative Research Documents, February 2005

regardes peut etre sur wilmott

que dalle...

 
J'ai fait un projet sur cet article en DEA. Les calculs pour arriver a une EDP sont un peu lourds. Ensuite on peut transformer l'EDP et appliquer differents schemas et comparer les resultats plus ou moins precis. J'ai implemente tout ca en matlab et j'ai toujours les codes si ca t'interesse...    
Tu peux aussi consulter le rapport de Tony Lelievre sur la question.
 
Sinon y'a des gens qui vont au 'Workshop on  Financial Modeling with Jump Processes'? ( http://www.fiquam.polytechnique.fr/AMAMEF/ )
 

acrosomia regardes sur http://www.dbquant.com/ et dans conferences ya les slides ya surement des trucs en rapport avec les deux articles que tu cherches
Sinon essaye ca aussi
www.math.tu-berlin.de/~buehler/dl/QuantCongress05.pdf  
www3.imperial.ac.uk/portal/pls/portallive/docs/1/5547906.PDF  
 

 
merci pour les infos... je pense que trouver les articles va être chaud à moins qu'un insider de DB me les file!    
Au pire je peux tjrs mailer l'auteur des publis...    

Merci ParisJohn.... Je vais m'entrainer à google promis

 
Salut,
 
Je suis tombé par hasard sur votre topics, et il parait qu'il est tres interessant. En fait j'ai quelques questions sur les voies qui mènent pour etre Quant, plus précisément j'ai une possibilité de faire ma troisième année de l'école d'ingé. à Warwick University (Msc in Fianancial Mathematics). je me demande si vous en connaissez qlq chose?  
 
Merci d'avance...

Salut,
 
En fait j'ai la possibilité de faire un "Msc in Financial Mathematics" pendant ma 3eme de l'école d'ingé. à Warwick University, et je me demande si y en a parmi vous qui ont des informations sur ce mastre.
 
Merci d'avance...

Salut,
est ce que quelqu'un aurait des infos,conseils etc sur le dea paris6 thématique probabilités appliqués qui d'aprés les modules proposés conduirait aussi au métier de quant
Merci d'avance

Salut Kurtosis1,
En Angleterre, le Msc Math-Fi de Warwick est considéré comme un des meilleurs. Mais pour le meme prix (£15000), tu peux te payer un master aux US, et c'est encore mieux a Londres.  

Bonjour,
 
quelqu'un aurait l'adresse du P6 ex DESS el Karoui? merci

 
??

est ce que tu aurais l'adresse du site du dess el karoui...?? lol

Tu connais google?
Si oui, sers t'en. Sinon... fais une recherche.

quand tu tapes el karoui sous google ça le sort pas!

on tombe sur Jussieu. c le meme?

Le même que quoi ?
Sinon Jussieu c'est un campus
le site du ex- DEA (et non pas DESS) est sur la premiere page de ce forum...t'as pas du beaucoup chercher.

c bon autant pour moi je viens de trouver. Comment passer pour un con. lol. bon aprem

Dsl de mettre un cheveu sur la soupe mais que penseez vous du master 2 Ingénierie mathématique à Jussieu.
 
Perso je suis interessé par une bonne formation en maths et programmation. Le master el-karoui est trop poussé pour moi et ces débouchés ne font pas partie de mon projet professionnel.
 
Voici le syllabus de ce master
 
http://lmd.upmc.fr/baf.aspx?id=SMA [...] =f&lang=fr
 
Quelque le connait ?

 
Quel parcours t'intérresse ? IFMA ?

En effet c'est IFMA qui m'interesse

c'est une nouvelle formation: pas bcp de recul pour savoir ce qu'on fait les anciens...

Je connais bien le Master MPE : Très bon encadrement et petite promo comparé à d'autres Master...
Le niveau en maths est moins poussé que pour un DEA (Laure ELIE) mais il y a plus de programmation.

qqn a bossé sur les var swap (ou vol swap)?

Venexia: je ne veut pas te casser ton moral, mais je pense au contraire qu'une formation de 3eme cycle en mathsfi est indispensable pour devenir quant. Je peut te faire part de mon expérience, j'ai un parcours similaire au tiens puisque j'ai fait une thèse de maths pures...[/quotemsg]
Merci pour ta réponse quintron, j'étais pas trop dans le coin ces temps ci c'est prq je réponds que maintenant.
Ma position parait plus dure que la tienne: Ma thèse je ne l'ai pas terminé et la thématique est pas des maths c'est du génie industriel...
mais je ne vois pas quant comme la seule possibilité, sincèrement ça m'intéresse mais peut être ds qqs années une fois avoir acquis une xp professionnel et plus de culture en math financière, je pense que l'optimisation combinatoire et la RO peut être appliqué  mais je ne vois pas de demande de profil avec cette formation    
 
Une question pour les quants et c'est une question que je me pose qd je vois le programme des DEA ...
Pourquoi il n'y a pas de cours de "mathematical programming" ou plutôt "stochastic programming"  ???
Ces techniques ne sont pas utilisés dans les modèles pourtant j'ai l'impression que ci pour opportunité d'arbitrage ou pour aide à la décision entre différente opportunité d'investissement  
 
Merci
 
 

Il y a un peu de programmation dynamique (pour les dea de p6/p7 il y a le cours de Huy Pham sur la gestion de portefeuille),  
tu cheches généralement l'allocation qui maximise le rendement en minimisant la vol, la var...et surement d'autres critères donc tu as recours à l'optimisation...en tout cas, quand tu tapes hamilton-jacobi + finance dans google il y a un paquet de liens donc ca doit surement etre utilisé...

Salut,  
est ce que quelqu'un aurait des infos,conseils etc sur le dea p6 thématique probabilités appliqués(pas le proba et finance(el karoui)) .Conduit-il au métier de quant?
Merci d'avance

gallardo:  
en aucun cas. ne pas rever, à moins que tu aies déjà quelques années de recherche en physique théorique derrière toi, dans quel cas lance-toi sans faire ce DEA. comme d'autres que moi l'ont dit au-dessus, tres peu des cursus "voie royale" meme accedent au metier de quant: il n'y a pas assez de postes pour accueillir tous les  
X/ENS + p6 diplomés chaque année. Certains arrivent effectivement a etre quant, d'autres, trader/quant trader etc, mais ils sont la minorité. Un GRAND nombre d'entre eux trouve du travail en gestion d'actifs, ou en validation de modèles MO... Pour ces postes-là pas besoin d'etre un génie. Ils sont donc pourvus selon une règle simple et stricte de "c'est mon camarade d'école, je vais l'embaucher, tiens". Pour ceux avec un pedigré académique sous-optimal (pas X/ENS + p6, ou simple thèse en science dure finie trop tard, après l'age de 25 ans) la porte est ouverte sur des postes de support informatique tout au plus. Et dans la hiérarchie d'une banque, sache qu'à ce poste tu es traité comme un moins-que-rien, un éxecutant, on te cause gentiment tant qu'on en est content de toi mais le trader est roi et le jour ou il se fache il te traitera pire que de la merde, il faut le voir. Le pire est d'etre à ce type de poste, ou ton role est de pisser du code et rien d'autre, en espérant un jour toucher au marché - beaucoup (tous? ) sont motivés, apprennent tout ce qu'ils peuvent et essaient de le montrer, ce qui n'intéresse en fait personne, pour avancer - mais ca n'arrivera jamais tant il y a bien assez de gens JD avec des cursus impeccables et très prometteurs qui leur passent évidemment devant pour les roles intéressants. C'est juste et logique, car c'est un sport du meilleur seulement.
Le DEA dont tu parles a des enseignements sérieux et intéressants, et avec une bonne mention, il te sera possible à l'issue de chercher du travail en étant crédible, dans bien des branches pas forcément la finance. La différence que tu apprécieras à l'usage est que tu seras surement beaucoup mieux traité en tant que BAC+5 dans l'industrie qu'en travaillant au service des marchés, et pas toujours moins bien payé .

 
"Proba appliquées" peut conduire au métier de quant mais la voie royale est le Master El Karoui (P6 pour rester dans la même université).  
"Probabilités appliquées" est un parcours du Master mention "Mathématiques et applications". "Probabilités et finance" (El Karoui) est aussi un parcours du même Master.
Si tu veux devenir quant., la voir "logique" est donc le parcours d'El Karoui.
Le parcours "Proba appliquées" permet de travailler aussi dans l'industrie (automobile, aéronautique, pharmaceutique, etc.), les entreprises de service, les cabinets de conseil, les organismes d'enquête et de sondage, etc.

 
Heu je ne suis pas du tout d'accord avec ces propos.  
Mais c'est tellement gros... pas la peine de commenter
 
edit: je parle des propos de passionfinance

 
Ouf, j'ai eu peur    

gMat : l optimatisation dont parle venexia c'est pas des problemes de minisation et maximasation sous contrainte mais de l optimisation combinatoire
Je crois venexia que la RO est utilisé dans les commodities pour tout ce qui est stockage mais je suis pas sur a 100%

merci pour les infos et en faisant recherche sur google j'ai vu que les principales applications sont dans le domaine de la finance    
 
Ma question était plus général que hamilton jacobi, c'était plus sur la programation linéaire stochastique, matrice de recours, L-shaped method...et c'est des trucs qui sont pas enseigné j'ai l'impression à moins que je me trompe
 
avis aux ex-étudiants  
 
 

henri-alexandre: juste une petite précision c'est le master probabilités et apllications et non mathématiques et applications

Je voudrais vous demander quelleS formationS sont conseilléeS pour tenter ce master?

 
plus précisemment, "Probabilités et Applications" est un parcours du master "Mathématiques et Applications".
Ensuite "Probabilités et Finance" est une thématique de "Probabilités et Applications".
 
Est ce que qqn sait ce qu'il est indiqué sur le diplome ? Jusqu'à la thématique ou ça s'arrete au parcours comme on aurait pu le penser ?
De toutes façon les entreprises se fient à l'annuaire je crois bien.
 
Sinon qqn a t il un ordre d'idées des salaires que demandent réellement les gens du "El Karoui" à la sortie (sans les bonus, en fixe, y a t il des études comme pour les écoles d'ingé ?). Je pense qu'il y a des disparités suivant l'école d'origine (X, groupeA, M1-groupesB) , et le lieu (Londres, Paris, US, Asie). Quelles sont les moyennes ?
 
est ce vraiment bcp plus que qqn qui a fait la même école mais sans El Karoui, est il indispensable de le faire pour les connaissances (donc si on les a déjà pas la peine), mais aussi pour le salaire ?