Reprise du message précédent :

 
Fait un Master et le stage derrière te permettra d'avoir l'XP et d'être opérationnel.
Si tu rentres en dernière école d'ingénieur, cherche un stage dans une institution financière pour ta dernière année.
 
Réfléchis à ce que tu veux faire avant de choisir ta formation si ce que tu veux c'est plus "du pratique" ou   plus "théorique".
 
T'amuse pas à refaire tout de A à Z, tu perdras juste du temps.

 
Ton ami, il avait fait quoi avant ce MS ?
 
Sinon, pour Cadestin, si tu ne veux (ou peux) pas te retaper une autre école,  
Venexia a raison : finis ton école avec un stage "béton" en front et tente un troisième cycle(DEA/DESS) orienté finance/maths fi selon ce que tu veux faire, c'est largement jouable mais conditionné à ton stage. Néanmoins, pour le trading, actuellement, va falloir batailler ferme (ESIGELEC + MAster Vs Ingé A : choix très cornélien...).
Enfin, pour les MS, j'ai vu les CV d'un MS Finance d'une grande parisienne, certains n'ont vraiment rien à t'envier...
Par ailleurs, fais attention, l'environnement en salle peut être vraiment différent de ce à quoi tu peux t'attendre voire même te décevoir.

Salut,
Est ce qu'on peut me dire à combien s'élèvent les frais d'inscription au dea El Karoui ? (J'ai un montant qui me semble plus élevé que ce que j'avais entendu dire...).  
Merci bien.

salut,
je crois entre 296et 400.ça depend
t'as déjà commencé ton inscription?

!!! Ils me demandent quasiment le double ! J'ai bien fait de me renseigner avant d'envoyer le chèque. MErci a+

je veux juste savoir si on doit envoyer le document N2 en urgence on non  
merci d'avance

reponds moi gMat ,stp

Je pense pas. C'est juste pour qu'ils te rentre dans leur base...aucune date limite est mentionnée.
Par contre ils demandent une copie du diplome que je n'ai pas car je suis en stage jusqu'en septembre justement pour valider ce diplome. J'espere que ca pose pas problème...

Qqs articles concernant la finance de la revue "Mathematical Programming" sont disponible aujourd'hui et peut être plus,  
 Mathematical Programming
Publisher: Springer Berlin / Heidelberg
ISSN: 0025-5610 (Paper) 1436-4646 (Online)
Issue: Volume 89, Number 2
Date:  January 2001  
 
Lien
 
C'est des articles un peu vieux de 2001 mais ça peut tjs être utile, la revue étant réputée pour être sérieuse.
 
Plus pour les quants, le numéro de Janvier de "Review of Quantitative Finance and Accounting" est disponible aussi

Tant qu'on est dans les articles, je recherche : "B.Schmid, R. Zagst, A three-factor defaultable term structure model". The journal of fixed income (2000).
Et je suis aussi preneur de tout article parlant de modélisation (de la diffusion et pas d'économie)de l'immobilier en liaison avec l'inflation car j'ai rien trouvé de génial jusqu'à maintenant.
Merci bien.

Pour l'immobilier, cherche dans les publications de Moody's, pour le secteur CMBS/RMBS. Ils modélisent la valeur de l'immobilier par un processus d'Ornshtein Uhlenbeck.

MP

salut,
 
y en a t il qui ont réussi à s'inscrire administrativement ?
 
A+

Pour le DEA El Karoui si il y a des anciens,
quel est le nombre d'heures de cours par semaine (en moyenne) et quel cours à suivre pour ne pas être largué.
 
Idem pour le Laure Elie, Paris 7
 
ou MMMEF  
 
merci beaucoup

 
va voir tes PM.

Est ce qu'il n'y a plus de sujet à discuter!  
 reveillez-vous!!

a fine a satt!

Ca raconte quoi le cours de Lacoste?

pensez vous que l'on puisse être admis au dea el karoui avec un M1 économétrie? est ce assez matheux?
merci.

Niveau proba stat ça devrait aller aller
Niveau Equa diff, analyse num ça risque d'être un peu hard.
 
Je n'ai jamais fais le DEA, je me base sur leur programme d'enseignement et sur a priori le programme d'économétrie. Mais tu as peut être fait des options et ou autres.
 
Si tu as de bonnes notes et la motivation ça devrait aller.
Je ne pense pas que les profs du DEA lise le forum et seul eux peuvent répondre à cette question qui est une mauvaise question en soi puisque la réponse est oui ou non.  
 
Je suis sûr que c'est une bonne formation mais c'est pas le seul moyen d'être quant je pense mais je ne le suis pas encore donc ça n'engage que moi.
 

Pas du tout d'accord. Je ne pense pas qu'un M1 d'économétrie soit suffisant! D'abord parceque pour bien comprendre le mouvement brownien et l'integrale stochastique, il faut de bonne base en théorie de la mesure,  les proba discretes ou à densités sur Rn ne sont pas assez générales. Ensuite c'est pas moi qui le dit mais la selection pour le dea elkaroui se fait essentiellement sur ton niveau(culture) en maths, va voir l'article "comment devenir quant" sur le site mathfi.com pour t'en convaincre...
 
Venexia: je ne veut pas te casser ton moral, mais je pense au contraire qu'une formation de 3eme cycle en mathsfi est indispensable pour devenir quant. Je peut te faire part de mon expérience, j'ai un parcours similaire au tiens puisque j'ai fait une thèse de maths pures, si tu n'a pas la formation qui va c'est difficile de décrocher des entretiens avec autre chose que des ssii, et encore plus difficile de convaincre un rh qui n'y connait rien que tu maitrise les mathsfi alors que tu n'a jamais suivi de cours... Résultat je m'incline devant la loi du marché et je vais passer une année au dea elkaroui en vivant sur mes économie...      
A moins que tu ait des supers pistons je pense que ca va être très dur.
 
 
   
 

et avec un M1 MASS?
parce qu'en fait l'an prochain je passe une L3 MASS mais après si je continuer dans mon magistère en deuxième année ils ne délivrent qu'un M1 économétrie...

vous savez pas si on peut integrer le magistere finance de dauphine a partir d'une licence de math pure ?

 
je pensais qu'unethèse en maths était la voie royale pour être quant???        
là je suis paumé!  

pas en france

 
Plutôt en physique théorique (quantique par exemple)

bon eh bien voilààààà! j'ai un Phd en physique statistique  sur le Modélisation et étude des effets cinétiques dans les instabilités laser-plasmas, plus 3 ans de recherche univ au CEA et subitemeeeent j'aimerais bosser comme quant chez Goldman Sachs...
Tiens donc!  

salut,
quelle est la voie royale en France ?
 
Merci.

salut,
 
je suis en train de réviser un peu pour le dea.
on parle de dimension fractale du brownien ? est ce important?
 
Merci andrea....
 
A+

 
indirectement oui, le calcul de la dimension fractale découle du fait que la variation quadratique du brownien est finie et non nulle. La variation quadratique c'est le truc le plus important pour l'intégrale stochastique. Le deuxième truc le plus important à propos du brownien c'est le théorème de Girsanov.

Apparemment les modèles à browniens fractionnaires conduisent à des arbitrages... A confirmer...

J ai un ami Canadien qui vient de recevoir un avis favorable pour une bourse d'études lui permettant de suivre un 3ème cycle en maths-fi en France. La plupart des masters ont fait le plein mais est ce que vous savez si certains proposent encore des places (en 2ème session)? Je pense notament au master MMEF de p1, MD et MASEF de dauphine, Evry, ISIFAR ...?
merci

Les mouvements browniens fractionnaires utilisés comme modèles financiers conduisent à des arbitrages car ce ne sont pas des martingales et on ne peut pas trouver de mesures équivalente qui en font des martingales. Mais il parait que sur les marchés financiers il y a des arbitrages....

salut,
 
c quoi la définition d'un brownien fractionnaire?
 
a+

http://sag.maths.ox.ac.uk/tlyons/st_flour/PDF/Ma.pdf page 2

qqn bossant à DB pourrait-il m'envoyer les pdf. c'est publié chez Wiley et écrit par Hans Buehler. Et c'est un peu relou d'acheter le book 60$ pr 2 articles...     Merci.
 
Variance Swaps, Entropy Swaps and Gamma Swaps
Entropy and Gamma Swaps offer exposure to the correlation between
stock and its variance. Closed form solutions and hedges are discussed.
See Equity Hybrid Derivatives, Wiley for some details.
Deutsche Bank Quantitative Research Documents, January 2005  
 
A Variance Curve Model: Hedging Options on Variance
Implementation and calibration of a four-factor variance swap market model for
pricing and hedging of options on realized variance.
See Equity Hybrid Derivatives, Wiley for some details.
Deutsche Bank Quantitative Research Documents, February 2005

Salut,
J'ai lu des articles sur la modélisation des matières premières (plutot énergie) et j'aimerais avoir vos avis sur les différents modèles  (pour des simulation sous proba réelle). Les processus à changement de régime ont l'air de bien fonctionner, sinon il y a aussi les vol sto du genre Heston...ou des sauts pour modéliser les crises.
Lesquels ont le meilleur rapport (facilité de calibration)/précision ?  
 
Merci  
   

Deja sur l'energie il faut des modeles a courbes, donc HJM/BGM.
Ce qui est pas mal utilise c'est Hull-White sur les forwards.
En plus c'est pas dur a calibrer. Tu peux rajouter des sauts mais la calibration devient plus tendue.
 
Heston est pas mal pour rajouter du smile, Bates aussi.
Pour l'elec prompt, il faut regarder vers CGMY et essayer de reconstruire ta distribution reelle.
 
Il y a aussi les modeles a previsison court termes qui se basent sur la supply stack mais pas evident a calibrer.

et mes articles!

Merci, je conaissais pas Bates, je vais regarder ca...
Sinon quand tu parles de modèle à courbe, tu veux parler de structure par terme ?  
Car je veux simuler un indice commo du type GSCI (qui comprend à peu près 80% d'energie et le reste c'est des cochons et des vaches )...et j'ai pas besoin des forwards ou autres...
merci, a+

 
- Un petit passage dans un Mastere Spécialisé finance d'HEC ou de l'ESSEC t'ouvrira toutes les portes.
- Si tu es prêt à aller à l'étranger, il y a très probablement une place pour toi quelque part.