Reprise du message précédent :
Salut à tous, un stage "quantitative" de 4 mois c'est faisable pour un 2eme année d'ecole d'ingé?  
 
Je me dis que si tout les M2 trouvent un stage et que moi je bosse leur programme, c'est possible non?
Aussi , je geek en C++, Java et Visual Basic.

si tu geek ca ne devait pas être trop dur !!
 
De ce qu'on m'a dit un peu, le bon plan serait les summer internship, 10/12 semaines ou tu tournes dans la boite pour voir tout ce qu'il y a à faire (tu dois surement pouvoir rester vers le coté quanti/autre). Apparement si tu leur plais, promesse d'embauche pour la fin de ta 3ème année direct...  
Après il faut que ca soit possible avec ton école (les mines si jme souviens bien), moi à l'ensta c'est mort mais bon..

Les summer c'est chaud à obtenir à ce que j'ai entendu!! Es tu sur qu'on puisse tourner dans la boite???

Tu dois aussi faire ton stage de 4 mois à l'etranger debut juin?

 
En entretien, pose la question pour un coupon semi anuel ou trimestriel c'est bien plus drole...
Merci a Irishboy pour la demo ceci dit.

la demo d'irish boy etait bien mais comme c'est une question de finance avant d'etre une question de maths il faut etre finacierement rigoureux et justifier non pas les calculs mais chaque mot utilise dans l'enonce. e doute fort que les gens bloquaient sur le niveau de maths dans cette question mais ce qui comptait etait de jongler avec le vocabulaire
 
il aurait fallu dire pour etre finacierement rigoureux
 
soit Ve valeur d'emission, Vn valeur nominale, Vr valeur de remboursement
alors d'apres les infos de l'enonce :
cote a 100% -> Ve=Vn
remboursable au pair -> Vr=Vn
 
in fine -> interets post comptes donc tu peux ecrire l'echeancier de remboursement classique
 
-Ve ; kVn ; kVn ; ... ; Vr+kVn avec k connu : 5%  
 
et apres seuleemnt on fait la suite de la demo d'irishboy. un prof de finance met zero a un exo repondu seulement comme l'a fait irishboy

Non la démo d'irisboy est implacable, somme des termes d'une suite géométrique, demontrée. La tienne n'es que baraguoinage intuitif autours d'une démonstration.

 
Aïe aïe aïe, ca c'est implacable  

 
 
j'ai dit qu'il faut fusionner les deux demo ! vous savez pas lire ! la demo d'irishboy ne disait pas pourquoi il utilisait cette formule qui n'est valide que parce que l'obligation est in fine cotant 100% et au pair, sans ca les gens pourrait s'imaginer que la demo d'irishboy marche a tous les coups ! or ce n'est pas le cas.
 
la typologie a aussi son role tres important en finance, il y a des termes rigoureux (qui t'echappent peut etre LMV mais dans ce cas la faut reviser son cours...), et compte tenu de l'origine de la question il y avait aussi un role educatif, la personne qui me l'avait posee n'etait pas completement conne et la demo de maths derriere etait remarque depuis longtemps, ce qui lui posait porbleme c'etait l'adequation de la demo et l'usage officiel et rigoureux du vocabulaire, ... et pour quelqu'un qui est en poste et qui s'est empresse de me repondre 12% comme toi LMV, un peu de revision de cours de finance et du vocabulaire que tu qualifies de baragouinage ne semble pas superflu  

putain aux masters laure el karoui on résout des eds de produits structurés à 20 sous jacents avec payoff complexe mais un calcul d'obligation de comptoir fait une page de débat!

le master laure el karoui !!! j'le connaissais pas celui la encore        
 
c'etait pour bien mettre en evidence en finance l'apport different des maths d'une part et des pratiques/vocabulaire/typologie d'autre part. ce sont deux mondes tres differents, et etre fort dans l'un ne presume rien de l'autre. tu prends un genie des maths et tu poses une question bourree de jargon technique t'as toutes les chances de couler le type ... il suffit de voir le splendide 12% de LMV      faut pas s'etonner que des banques s'ecroulent    

 
  T'avais pris le 12% au sérieux?    
 
Bref de toute facon pour montrer ca ou autre chose dans un cours de finance tu solves la suite des cash flows, point.

Qui projette ici de travailler dans le Quantitative Risk Management? ou qui y travaille déja?

pfffiou regardes le cv de Rama Cont je pense que ca t'interesserait

oui oui je l'ai deja vu !!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est surtout la partie chinois/physique qui m'interessait  , on est du même monde    

à pfioou:
je m'attendais à plus de d'esprit de ta part: master laure el karoui= master laurel elie inter master el karoui
 
façon de parler quoi

c'est un ensemble nul alors

oui je doute qu'il y en aient qui fassent les deux, j'aurais du dire union

 
nul?

null négligeable.

 
j'avais pourtant mis trois smileys pour bien indiquer que je rigolais.
 
l'humour ici c'est dur sur ce topic, j'avais degoté une prof aux langues'O qui s'appelait Delphine Pagès-El Karoui et ça faisait rire personne sur le forum, j'ai failli me tirer une balle

 
j'ai pose la question a un prof de maths fi (un X pont au passage) aujourd'hui (cf. la question quelques posts plus haut sur l'obligation à 5%), et bien il m'a repondu qu'il n'en savait absolument rien et qu'il n'y connaissait rien la dedans.
donc tu vois maximilien, il y a un gigantesque trou beant entre les matheux et les financiers, les competences de l'un ne sont pas celles de l'autre mais chacun doit travailler ensemble.

 
moi j'ai rigolé  

une petite question : une chaine de markov est irreductible s'il existe une unique classe de communication et dans ce cas tous les points communiquent.
 
ce qui me gene c'est le "et dans ce cas"
 
 
c'est cense etre une definition officielle de l'irreductabilite, or on peut construire un espace d'etat avec une seule classe de communication dont tous les points ne soient pas dans la classe. peut-on dire que la chaine est irreductible ? ou bien faut-il rajouter a la definition : il existe une unique classe de communication qui comprend tous les points de l'espace d'etat.
 
quelqu'un a-t-il une definition de l'irreductubilite en fonction de la mesure invariante sans passer par les classes de communication ?
 
     

 
Après avoir fouillé dans mon cours, j'ai "une chaine de Markov est irréductible ssi tous ses états communiquent"

c'est dans quel cours ça ?

Je sais pas si c'est à moi que tu demandes, mais je parle de mon cours "Chaînes de Markov" dans mon école d'ingé, j'suis pas en master finance

 
ok donc t'as pas la meme que moi mais je prefere la tienne, ca suppose bien que l'unique classe de communication englobe tous les points (ce qui pourrait tres bien ne pas etre le cas)

Irreductible si l'espace des etats est la seule classe close de la chaine.

Tu vas mourir toi en finance...

Je crois, si je me souviens bien, que pour des chaines avec différentes classes de communication (=> une classe transciente et une classe récurente), la mesure invariante est nulle pour tous les états de la classe transciente !
 
Enfait je ne sais pas d'où je sors ça, c'est une idée qui doit me venir d'un exo fait il y a quelques temps.. C'est peut être complètement faux

Putain mais tu m'étonnes que c'est la crise, comment peut-on en arriver à ce que pour faire de la finance, on doit connaitre tous ces trucs qui servent à rien ??

La recherche de mesures invariante est un sujet très étudiés par les chercheurs en math-fi ... Alors ca doit servir un peu

 
IDEM ensuite t'as besoins d'analyser qu'un seul état et tu peux par conséquent caractériser tout les autres (faire un dessin   )

 
moi pas comprendre    
 
 
 
comme certains diraient : ca sert surtout a obtenir des credits ECTS

Bonsoir, petite question concernant les admissions: lorsqu'on regarde les CV des gens du MASEF ou du 203 (no offence pour la comparaison), il n'y a pas beaucoup voire même pas du tout de profil international (diplomés US, UK,...).  
En est il de même pour le DEA El K ? Est ce que les recruteurs favorisent les profils X, Centrale aux profils de meilleures institutions étrangères ?

Ce n'est pas qu'ils privilégient les français, c'est que très peu d'étrangers postulent pour plusieurs raisons mais surtout je pense la langue... Certes certains cours sont en anglais dans ces masters (le 203 souhaite prendre une position clairement internationale à la rentrée j'ai l'impression, ça peut être payant de faire tous les cours en anglais) mais il est difficile de suivre si tu ne maitrises pas le français. Au MASEF cette année il y a un russe et un italien, c'est déjà ça sur une promo de 25.

c'est parce que c'est une discipline tres franco francaise, y a pas tant d'etrangers que ca qui se levent le matin et se disent tiens je vais faire des maths pour de la finance, aux USA et aux UK, pour la plupart de ceux qui comptent travailler en banque, ils pensent a des cursus de finance avant de penser a des cursus de maths.  
j'avais vu un forum americain (un peu comme celui ci) qui parlait des formations ne finance, un gars a souleve le probleme en disant : il parait qu'il y a des bons trucs en france ... vous etes au courant? un autre repond, oui tu sais mais c'est bizarre, la bas en france en cours de finance, ils font des demonstrations mathematiques, le premier repond : quoi ??!! c'est quoi ce truc, c'est quoi le rapport avec la finance etc ... etc ...
 
on voit bien l'ambiance.
 
la finance quantitative est une specialite francaise ... et chinoise.
 
d'ailleurs aux UK et aux USA où l'elite est dans la tete des recurteurs locaux associee plus a la physique d'ailleurs, on voit apparaitre de maniere etonnement recurrente le mot physique dans les offres d'emplois ce qui mettait en lumiere le fait que les banques ne savaient pas trop ou trouver les specialistes dont elles avaient besoin et devaient faire la queue a la sortie des labos de physique pour recruter des gens, car aucune formation de finance chez eux ne repondait aux besoin de la finance quantitative. en france on a de l'avance et on sait tres bien que entre maths fi et phyisque y a une tres grande difference et quand quelqu'un se presente en banque avec uniquement une formation de physicien on lui dit que ca serait bien qu'il fasse des complements de formations en maths purement finainceres style LE, EK, MASEF etc ... pour l'instant dans les pays etrangers c'est pas encore le cas car ils sont pas habitues a avoir des cursus de maths fi a la francaise donc les etudiants ne sont meme pas au courant et ne viennent donc pas en france, mais ca finira par changer ca prend juste un peu de temps. deja a princeton et diverses universites americaines on voit commencer a apparaitre des formations de maths fi qui sont des vraies maths a la francaise, mais ca effraie pas mal les etudiants (surtout ceux qui ont l'esprit anglosaxon) qui ne comprenennt pas pourquoi on devrait faire de la theorie mathematique pour travailler dans une banque.

Bon exposé   Donc c'est principalement une question de culture. Il n'y a peut être pas assez d'observations pour faire d'inférence mais du côté des recruteurs du master, à votre avis est ce que c'est dans leur intérêt d'accueillir des profils internationaux ou plutôt de cultiver les profils X+EK. Je suis un expat' francais avec un profil plutôt européen pas trop dégueulasse et j'envisage peut être de candidater, pensez vous qu'il y a un à priori sur ceux qui ne sont pas restés au sein de notre douce france pour leurs études ?

on voit en tout cas que tu n'es plus a jour, ca fait longtemps qu'il n'y a plus que des X dans ces M2, entre 5 et 10 grand maximum chez El karoui, pas plus de 5 chez laure elie etc ....        le monde a change rassure toi !

C'est vrai que j'ai pas spécialement suivi de près l'actualité de ces M2. Si ca n'a fait que suivre la proportion de l'effectif total, c'est pas un grand changement ou s'ils ont remplacés les X par les ENSAE ca n'a pas beaucoup plus ouvert le master à l'international...
En tout cas merci mais ca ne répond pas trop à la question