Reprise du message précédent :

 
ton commentaire sur les bonus est ultra fondamental, jamais on a vu dans l'histoire de l'humanité une industrie aussi présente et enorme n'être au final dévouée que à une chose : la prime pour ceux qui travaillent là-dedans. quand on regarde le site efinancialcareers, partout, que ce soit les offres ou bien les pubs qui clignotent partout sur le site, il n'est question que de ça : comment avoir votre super grosse prime... on ne sait même plus pourquoi les gens travaillent dans ce milieu ... oups si c'est uniquement pour leur prime perso, après un siècle de physique et de dévelopement technologique flamboyant ou des armés de personnes ont travaillé dans le but de dévolopper notre monde (on a plus évolué de 1900 à 2000 que de l'australopitheque a 1900), qu'on en soit finalement arrivé à ça est sidérant. 99% des personnes qui travaillent sur cette planète et produisent les vraies choses qui font tourner notre monde ne fonctionnent pas sur la prime et ces gens fonctionnent très bien, ça serait tellement amusant de voir a quoi ressemblerait notre monde s'il n'y avait pas de bonus en finance ...
 
je rappelle la citation de J. Attali -> il faut redonner ses lettres de noblesse au métier d'ingénieur et de chercheur et rendre le métier de banquier ce qu'il n'aurait jamais dû cessé d'être : modeste et ennuyeux.

 
plus d'une personne comme dr_lama par exemple se tue a te dire que la recherche a disparu depuis longtemps donc on fait avec ce qu'on trouve.
 
et regarde ce qui c'est passé dans des trucs style CERN ou national ignition facilities aux USA, les gens qui y travaillent ne fonctionnent pas a la prime et pourtant ce sont montre infiniement plus productifs pour l'humanite ces dernieres decennies

Bon en gros toutes les 50 pages, les memes arguments ressurgissent.
C'etait plus marrant quand un mec demandait s'il existait des livres d'exercices corriges.
Au fait, combien de personnes dans la promo de cette annee ?

40

D'ailleurs, si quelqu'un a des propositions pour des livres d'exercices corriges en bases d'analyse fonctionnelle du M1 Paris 6, je suis toujours preneur !!

dans la meme collection (dunod) que le celebrissime calcul stochastique et modele de diffusion de comets/meyre il y a le analyse fonctionnelle : cours et exercice corriges

pffiou tu revises comment les exos de calcul sto appliqués a la finance?

et bien il me semble que le hull, ainsi que le "calcul stochastique et model de diffusion" ed. dunod de meyre/comets (mon prof de chaines de markov du lundi apres midi, il est trop sympa   )(qui possede plein d'exos corriges) sont tout indiques !
 
j'utilise egalement (je comprends le sens de ta question, tu cherches un bouqin d'exos qui ne soit pas que des exos de calcul sto bete et mechant mais des exos directement lie a la modelisation financiere) des bouqins de "finance stochastique" et non de analyse stochastique. ces bouqins se presentent comme des bouqins de maths style collection springer avec des lemmes chaque page, je considere chacun de ces lemmes comme un exo potentiel et j'essaye de le redemontrer moi-meme, et comme bien sur il y  a la demo juste en dessous ca fait office de corrige
 
attends 10 mn (le temps que je les sorte de mon etagere) et je t'envois en MP 5 references de tres bons bouqins de finance stocastique remplis de lemmes avec leurs demos, autant d'exo corriges potentiels en application directe sur la finance

merciiiiiiiiiiii

Sa suffira peut être pas pour les ouf que vous êtes mais , sauf si déjà vu:http://leda.univ-evry.fr/pdf/ufr_sfa/maths/exos_calculsto.pdf  

Merci pffffiou pour la reference. Est ce bien celui de Gilles Lacombe et Pascal Massat qui s'appelle Analyse fonctionnelle : Exercices corriges ?
 
Je ne connais pas ton parcours mais est ce que tu pense qu'il accomagne bien le cours de Bases d'analyse fonctionnelle du M1 paris 6 de Didier Smets ?

J'allais le citer justement même si la plupart des exos sont là pour comprendre le cours plutôt que des exos appliqués à la finance (ceci dit, ce n'est pas être ouf ou quoi mais le niveau des exos est bien faible comparé à ce qu'on peut faire dans certains DEA... ce sont des exos d'application directe et non de réflexion)

c'est pas mal mais absaid voulait explicitement de la finance stochastique plutot que du calcul stochastique. or ca donne liue a des exos au final tres differents
 
ps. pour absaid : il ya aussi le fameux "finance de marche" de Portrait/Poncet ed. Dalloz, où tu peux utiliser les propositions presentes dans chaque chapitres comme des exos potentiels avec corrige

 
tous les eleves du DEA ANEDP ont ce bouqin donc je pense que oui, tu le prends en complement du brezis
 
faudrait faire un topic sur ce DEA la au fait ^^

D'accord et merci encore une fois.
J'ai envoye un mail a Mr Didier Smets pour lui demander s'il accompagne bien son cours. Il m'avait conseille lui aussi le brezis.
 
Par contre c'est quoi le DEA ANEDP?. Moi je parlais plutot du M1(1ere annee du master mathematiques appliques de l'universite pierre et marie curie)

c'est le M2 (oui desole je dis toujours DEA car je suis de la vieille ecole) d'Analyse Numerique et d'Equations aux Derivees Partielles de P6. leurs salle c'est en face de la salle du M2 Laure Elie

Ah d'accord. Le niveau serait donc peut etre un peu hardcore par rapport au programme du M1.
 
De plus, j'ai vu sur la fiche descriptive du livre que les exercices sont issus du cours Éléments d'analyse fonctionnelle, de Francis Hirsch et Gilles Lacombe.
Ce serait peut etre plus judicieux de prendre ce livre pour le cours.

Le tout au final, c'est que tu prennes quand même un livre qui te plaise. Tu vas pas chercher la crème des crèmes pour te retrouver à potasser sur un bouquin dont tu n'aimes pas la présentation ni les explications. Jette un coup d'oeil aux livres avant d'arrêter ton choix !

Desole si je veux avoir trop de renseignements mais c'est parce que ce que j'ai fait tres peu d'analyse fonctionnelle et je risque d'etre perdu si je prend des livres qui ne vont pas bien ensemble, a part le fait que ce livre d'exercices coute  a lui seul 118euros !!

y a rien d'hardcore en analyse en M1 ou M2 a partir du moment ou tu as compris le truc : il s'agit simplement de passer son temps a montrer que truc est inferieur a l'infini et machin est inferieur a bidule    

L'analyse pourrait se résumer en trois mots: MAJORER, MINORER, APPROCHER.
 (citation approximative de Jean Dieudonné)

j'ai mis longtemps a comprendre pourquoi la communication ne passait plus avec mon directeur de these, moi je passais mon temps a chercher des methodes analytiques et des formules fermees sur les EDP, le truc de russe bourrin old school alors que lui ne jurait que par les estimations de  norme  

Quel est le taux actuariel d'une obligation à taux fixe taux coupon 5%, remboursable in fine au pair dans 10ans et cotant 100 % ?
 
 

12%?

ca provient d'une question posee sur un topic recent (regarde la premiere page, topic cree par un certain suuuuup), il dit qu'on a pas le droit d'utiliser une calculette, moi je crois que y a un piege et que c'est 5% en fait

Ha y avait un piege! J'ai ete pris dedans, merci pfiouuu!

nan mais ca reste une question donc au final tu penses que c'est quoi ? 5% ou pas ?
 

vu qu'il traite a parité => taux actuariel = coupon => 5%

Si le coupon est versé annuellement seulement

ca se démontre assez facilement par calcul que ca fait exactement 5%
il suffit de savoir calculer une somme de termes d'une série géométrique...

On t'ecoute irish boy, demontre le

 
je vois pas le rapport on va recevoir 5000 $ de toutes façon (que cela soit en 10 ou 20 fois) l'unique taux qui permet a mon projet investir dans une  obligation d'avoir une NPV de 0 c'est 5%...  
 
(le taux actuarielle est  le taux constant qui retourne une NPV de 0...)
 
 

 
tu cherches un taux r tel que:
1 = SUM(i=1 à n ; C / (1+r)^n) + 1 / (1+r)^n
avec C le coupon annuel et n le nombre d'année
 
avec la formule de la somme d'une suite géométrique:
SUM(i=1 à n ; 5 / (1+r)^i) = 5 * [ (1+r)^n - 1 ] / [r * (1+r)^n ]
 
puis:
1*[(1+r)^n - 1] = C/r * [(1+r)^n - 1]
 
donc:
r=C

 
non  

La classe americaine    (enfin chinoise avec ce smiley)

Niveau première quand même hein

valable que si le coupon est payé annuellement, cf le post de lmv.. et que la basis est de type bond ou d ela famille des Act/Act , etc..

 
t'es un comique toi c'est exactement ce que tu viens de demontrer a savoir que la NPV de ton investissement dans le bonde etait nul...  

il confirmait mon affirmation qui avait été infirmée: valable si le coupon est payé post compté annuellement

eh ben dis donc beaucoup de tergiversation pour une question de base, quand je pense que certains d'entre vous posent des questions a des candidats en entretien  

Salut à tous, un stage "quantitative" de 4 mois c'est faisable pour un 2eme année d'ecole d'ingé?  
 
Je me dis que si tout les M2 trouvent un stage et que moi je bosse leur programme, c'est possible non?
Aussi , je geek en C++, Java et Visual Basic.