Reprise du message précédent :
 
 
Pour ma part, beaucoup en M2, énormément lors de mon premier stage, le tout bien évidemment appuyé sur les bouquins (en M2 et Stage).
L'implémentation informatique se fait essentiellement en stage/activité, peu en M2 (mis à part le dév 5-6 pricers d'options vanilles/asiats/exo et de CDOs en C++ en M2 pour se faire la main)...
 
Edit : les stats apprisent en DEA Probas stats pour moi  

 
Merci bcp pour ton aide Nasky!
Mais il se trouve que toutes ces questions ne me disent pas grand-chose.
Je suis en césure, je sors de 2èA, j'ai eu un seul cours de finance pas très approfondi, et la spécialisation se fait en dernière année dans mon école.
Si c'est bien le genre de questions auxquelles, je devrais m'attendre, ça semble compromis...

Enfin, je m'y connais en stat mais plutôt théorique (pb d'estimations, paramétriques, non paramétriques, bayesiennes), pas vraiment les méthodes que tu cites.

 
J'ai pas cité de méthodes statistiques
Les stats te servent en finance à -calibrer/estimer les paramètres- des modèles stochastiques cités... rien de plus.

 
 
C'est pas que c'est compromis, c'est qu'il va falloir bosser dur, et dur. Et ça c'est pas impossible  

c'est pour le desk equity finance j'imagine. En général des swaps de dividendes (div fixe vs le future)  et des futures sur dividendes ce qui est la même chose.

les desks ctpy sont le plus souvent basket trading/ futures sur indices ou action, MM options vanille et exo.

En gros du VB/Excel pour les spreadsheet du pricing et biensur du booking.

Coté math tu peux avoir à modéliser la distribution des dividendes et de travailler sur des modèles économétrique ou qualitatif.

Voilà Voilà

 Sauf que l'entretien a lieu demain...
Là je suis entrain de bosser mon cours de stat à l'arrache, car jusque là je faisais plutôt maths fi, hull etc.
Merci!

[...]

 
you r welcome
 

et surtout aussi:
 
qu'est ce qui se passe à l'open du prix le jour du détachement du dividende sur l'action.

 
Selon les historiques de prix Reuters, rien  

tu as une grosse activité de pret emprunt de titre la dessus, non ? dans la mesure ou les AM ne peuvent pas recuperer les dividendes pour cause de fiscalité et tout  

je penses que kan tu fé du prêt emprunt sur equity ou sur bond tu rends le dividende ou le coupon au vrai détenteur ! C'est le repo qui est touché lors du prêt emprunt.
 

 
pas rendre, si le titre est au nominatif Kouak20, les dividendes vont à Kouak20, et ceci prêt ou pas prêt des titres...

Je voulais juste savoir si quelqu'un connaissait la structure des adresses mail des salariés de la BNP.
Moi j'ai @bnpparibas.com et je ne reçois que des échecs...
Thx

 
cherche encore  

 
oui

Il parlait à moi, pas à toi
 
@lmp, attention ce que je t'ai dit concerne mes entretiens en général ainsi que celui de mes potes pour ce domaine (trading quantitatif). Ca ne veut pas du tout dire que t'auras ça surtout si t'es en 2A et qu'ils savent que t'as pas bossé tout ça. Tu auras certainement des questions de finance plus générales style ce qu'il y a dans le Hull donc continue plutôt dans cette voie. Pour demain, c'est impossible de gérer en stats comme ça donc au mieux revois juste ce que signifie un processus stationnaire, c'est quoi une régression linéaire et puis c'est tout.
 

HS ON
 
Kouak20 tu es en recherche d'un job en IB ?
Ou alors tu es "à l'écoute du marché" ?  
 
HS OFF

Ca dépend des gens mais @bnpparibas.com n'est pas faux... Prenom.Nom@bnpparibas.com

 
Les deux. Tu as des propositions?
 

 
En AM les recrutements en ce moment c'est voir même

tu m'étonnes avec toutes les régressions et les fipagarch

Warren Buffett embauche...

Surtout quand on voit le temps que tu passes sur le forum en pleine journée de taff, il doit vraiment rien avoir comme boulot même pour ceux déjà en poste. Tu m'étonnes que tu connais tous les modèles ARCH... tu dois rien branler à part le forum et lire des sites sur les modèles ARCH mais t'as jamais l'occasion de les implémenter au taff tellement y'a pas de boulot  
 

 
C'est quoi cette agression gratuite?

 
Si tu avais lu mes derniers posts, tu aurais vu que je suis passé sur les multi-fractales asymétriques
 
Sinon sur le point (1) tu as raison, j'me suis déja tappé l'automatisation/implémentation il y'a de cela 6 mois maintenant, pour tout portefeuille de ≤ 40 lignes Ce qui explique que je m'interesse aux multi-fractales now (car oui j'me fais grave légèrement chier en ce moment )

 
rémunération inférieure au milliard, pas pour moi

tu prends les carambars ?

 
c'est uniquement pour la VAR (==> donc risque) ou pour le Trading?
 

c'est pour le fun on t'a dit

 
En France élimine d'office les HF
Sinon c'est pour la VaR en effet, mais cela implique de modéliser les sous-jacents...

 
ou @uk.bnpparibas.com    

 
Et tu es incapable de réfléchir en dehors de modèles? C'est un peu grave quand même!
 

 
Si bien sûr, je peux tout à faire prendre des décisions à base de probabilités ou encore de tests statist...  Wait

Petite question: ya moyen de bifurquer en finance avec le titre d'actuaire?

 
J'ai déjà vu des actuaires bosser en Finance pour ma part, donc je dirais oui.

La finance, c'est du calcul actuariel quand on y pense.
J'ai vu pas mal de credit-trader (vanille) actuaires.

Bonjour tout le monde,
Il existe probablement un topic répondant à mes questions, ou une section de ce topic fleuve, mais j'aimerais avoir des infos sur les différents métiers de la partie risk management des banques. Quels sont ces métiers, quelles connaissances techniques faut-il avoir?
 
En fait, je suis un étudiant de Supélec, donc sans aucune connaissance particulière pour le moment sur les maths fi, actuellement en césure, et je cherche à définir pour quel deuxième stage, je pourrais postuler.
Donc si vous aviez également quelques ptis conseils, ou avis à me donner, je suis preneur
Je n'arrive en effet pas à savoir quels postes me sont accessibles.
Les seules connaissances fi, que j'ai sont celles que j'acquiers actuellement dans un stage d'audit spécialisé sur les instruments fi, et par la lecture du Hull.
 
D'avance merci de vos réponses

ça doit pas être difficile pour 1 supéléc quand même!
 
tu m'aurais dit ECE là c'est chaud

Naskkkkkkkkkkkkkkkkkkky!!!