J'ai commencé à utiliser Grok pour bosser sur des données de marché fournies en fichier CSV, en l'occurrence le NASDAQ Composite sur 10 ans (2015-2025). Je mets en lien la conversation complète pour ceux que ça intéresse (des échanges aussi sur le modèle free vs payant des IA), mais quelques conclusions intéressantes :
- L'amplitude quotienne moyenne (= (high- low)/close) du NASDAQ Composite est de 1,55%.
- Les mois avec l'amplitude quotidienne moyenne la plus forte sont février (1,81%), puis août, octobre, janvier. Les mois avec l'amplitude quotidienne moyenne la plus faible sont avril (1,39%), puis juin, mai, septembre.
- Sur les 20 journées avec l'amplitude la plus forte ces 10 dernières années, on en déjà eu 2 cette année : 4,06% le 21 février et 3,18% le 13 mars. Le record sur la décennie reste 6,71% le 24 août 2015 (craintes d'un ralentissement chinois).
- Pour l'instant l'amplitude quotidienne moyenne cette année est de 1,67%, soit un peu au-dessus de la moyenne de long-terme mais bien en-deçà de 2022 (1,80%) et 2020 (2,06%).
- Amplitude quotidienne moyenne sous Obama (depuis 2015 seulement) : 1,65%. Sous Trump 1 : 1,61%. Sous Biden : 1,51%.
PS : Données intéressantes notamment dans une perspective de day-trading.
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2025 à 18:41:35