stephaneF a écrit :
OK mais ce que je ne comprends pas, c'est que je ne vois pas le cours du tracker se décaler de son indice.
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Bah c'est normal, l'indice aussi il décale du div...
Imagine que FP verse 0.58€ de div le jour J+1.
Pour faire simple, imagine aussi que les cours des 39 autres actions sont les mêmes à l'open J+1 qu'au close J.
FP a détaché 0.58€ de div et ouvre 0.58€ plus bas.
CAC = Sumproduct ( Flottant(i) * Cours(i) ) / Diviseur
Sur un indice comme le CAC où les dividendes ne sont pas réinvestis, le Diviseur ne bouge pas lors d'un détachement de dividende, et donc le CAC baisse de 0.58 * Flottant(FP) / Diviseur, soit quelques points.
Sur un indice comme le CAC GR où les dividendes sont réinvestis, le Diviseur augmente lors d'un détachement de dividendes afin d'assurer CAC (avant détachement) = CAC (après détachement) et le cash provenant du dividende FP est réinvesti dans l'indice.