Reprise du message précédent :

 
Si t'as un lien pour refaire le tri du CW8 à partir de mes apports je le fais!

Degiro  

Les us vont nous plomber la fin de journée ou quoi

BABA prend le tarif là

L'occasion de se charger un peu plus

Faut que tu retrouves la valeur du CW8 le jour de tes apports / retraits.
https://finance.yahoo.com/quote/CW8.PA/history?p=CW8.PA
Tu fais un portefeuille virtuel qui avait la même valeur que ton vrai à la naissance (tu peux en déduire combien de titres CW8 tu avais)
Puis il faut que ta feuille excel te calcules à chaque apport le nombre additionnel de titres CW8.

Le tri prend en compte la performance de ta gestion ET tes versements

Si ta 100 balle que tu fais 0% de perf mais verse 100 balle de plus le tri va être de 100%, pas très représentatif de la qualité de ton stock picking

Sinon regarder la méthode de calcul du TWI et l'appliquer à la feuille Excel sera plus simple

Par quelle magie ?

Ca c'est le tri sélectif

Le calcul du tri

Si tu trades à coup de 500€, ca fera 0.1% de frais en plus.

Je ne vois pas comment, quand je fais des versements le tri ne bouge pas significativement .

   
 
Amen Frer !

Car tes versements ne représentent pas une grosse partie de ton capital total

Le fait qu'il bouge même un peu lors d'un versement montre que c'est pas bon pour comparer à un indice

 
Ben non..  Si je fais le TRI dans ton exemple, (j'ai 100 en début d'année, que je verse 100, si j'ai 200 en fin d'année), le TRI sera bien de 0 .  

 
Le TRI est comparable au TTWROR dans l'expression, il ajuste la performance avec celle des versements/retraits (a la hausse ou a la baisse selon ta science du market timing). La perf d'un indice est celle d'un lump sum investi complètement à t=0. Tu peux avoir une comparaison parfaite en simulant comme le dit sooy moa un achat de CW8 aux mêmes moments avec les mêmes montants que tes investissements réels.
 
Je regrette d'ailleurs que Portfolio Performance ne propose pas cette option... Du coup je compare les perfs brutes, et j'ai le TRI à coté pour faire office d'indication secondaire ajustée des versements.

Oui je viens de voir que j'ai dit nawak dezo, menfin le tri reste non pertinent pour te comparer au wordl

Les fonds utilisent le twr pour calculer la performance, si tu veux te comparer tu doit soit utiliser le twr soit calculer le tri avec un portefeuille de world qui simule achat/vente/versements

Perso sur >6 ans, le TRI global de mon PEA est (un peu) supérieur au TRI de ma seule ligne EWLD, c'est tout ce que je regarde pour savoir si je fais pas trop de la merde.

 
 
Désolé, le metre étalon ici est le TRI  
Bon ce que propose notre ami soy me parait compliqué à faire, ca risque de me bouffer un peu trop de temps dans l'aprem, voire soirée .
 
 
 
 
 

Plus les montants des versements/retraits sont petit par rapport au pf moins la différence sera grande, le tri reste un bon indicateur de la performance de son portefeuille mais n'est pas vraiment adapté à la comparaison

Topic loisir on sait  

en fait c’est intéressant parce que la probabilité de surperformer les indices avec un titre unique est relativement forte sur un horizon court (1-2 ans) : si tu prends un titre au hasard de l’indice, tu dois avoir grosso-crado 50 % de chances de faire mieux que l’ensemble de l’indice. peut-être un peu moins de 50 %, mais pas loin.  
 
à horizon 5 ans, des déséquilibres apparaissent et le gros de la performance de l’indice est porté par un nombre assez faible de valeurs.
 
et à horizon encore plus long, la composition des indices change notablement et la performance est portée par des boîtes qui n’étaient même pas dans l’indice au départ.  
 
faudrait que je creuse pour prouver ça de manière chiffrée, mais je suis à peu près sûr de l’idée générale.
 
donc pour surperformer un indice sur le long terme, il ne s’agit pas juste de faire le bon choix à un instant t, il faut aussi savoir lâcher les trucs qui ne marchent plus et rentrer dans les nouveaux trucs qui marchent, et le faire mieux que l’indice lui-même.  
 
ce qui fait que la probabilité de gagner tend vers 0 quand la durée de détention tend vers l’infini

Au moment du versement et de l'investissement non, impact de 0 effectivement. Mais ensuite il va impacter le tri alors que pour le World non. Cela est d'autant plus vrai que les louches ont été fortes pendant les creux et que la somme investie au début de la comparaison est faible par rapport à la somme investie aujourd'hui.

 
J'vais en rester à ma metric de TRI global de 14,5% sur mon portif depuis sa création, ce qui est plus que le CW8 je pense également, et plus que la moyenne historique    
 
Mais je suis d'accord que ce calcul inclut un biais, outre la comparaison stock-picking vs indice large, il fait entrer en compte le facteur timing des louches.
Bon, la ou je pense qu'on peut être bon en stock picking, je ne pense pas que sur le long terme, le timing de versement sur le portefeuille ( qui dans mon cas est plus aléatoire suivant les rentrées d'argent), soit générateur de performance  

Pour moi la distribution assymétrique (majorité de titres qui sous-performent, un petit ensemble qui performe pas mal, et une infime minorité qui fait du bagger et tracte toute la perf) se voit déjà bien à 1-2 ans.

L'inflation continue  

Important dans le cas de louchage écrémage donc.
 

 
Ce que je comprends des posts au-dessus c'est que le TRI de ton PEA (avec ses propres versements/retraits) n'est pas comparable au TRI de ta ligne EWLD (avec ses propres versements/retraits).

Mon Plyx4 qui se casse la figure

Question aux experts en options/trucs à levier.
 
Comment fonctionne cet instrument ?
Unlimited TURBO Warrant CALL ("Turbos Illimités CALL" ) relatif au CBOE Volatility Index® (VIX) Futures
SG VIX Volatility Future Turbo illimités Call BAR 21.97 STR 20.6049 P 10
 
 
Il y a peu de choses de sûres en bourse, mais le fait qu'un jour on aura un krach fait partie de celles là. Donc "un jour" le VIX sera super haut (disons plus haut qu'aujourd'hui).
 
Quel est le risque de ce warrant, à part de devoir attendre le fameux jour ? On paie au fur et à mesure de l'attente ?
 

J'ai bien conscience que c'est loin d'être idéal, mais ça me suffit pour juger à la louche si je ne fais pas trop de la merde. Aucune méthode n'est parfaite, de toute façon.

En fait il y a pas un seul bilan qui tient debout ici, c'est du beau

la barrière de désactivation, comme sur tous les turbos
en l’occurrence à 51$ sur le sous-jacent

 
Si le sous-jacent touche la barrière, ton turbo vaut 0 (ou presque). Il est cependant désactivé pour t'éviter de passer en négatif Par contre dans le cas de ton turbo call c'est étrange, la barrière semble plus haute que le strike... Edit : compris, le sous jacent étant bien au dessus, la barrière est au dessus du strike. Donc plus le VIX est haut plus le turbo vaut cher, mais si le VIX touche 21,97 ton turbo est désactivé et tu reçois 13,7 cents
 
https://www.amf-france.org/fr/espac [...] xes/turbos

 
Peux tu expliquer ton graph stp. Quel est le lien entre le gamma des options et un retournement de tendance?

Ça serait pas mal de dé TT sirconstance quelques heures juste pour nous faire sourire.
 
Vonfake étant moins actif

Non j'ai C/C le nom du truc tel quel.

Donc là ça veut dire que si le VIX touche 21.97, c'est désactivé ? EDIT : Ah ben non, il est déjà à 21.45 EDIT 2 : en fait c'est basé sur les futures VIX qui sont à 23.xx

Mais imaginons lundi le VIX ouvre à 15, la désactivation se fait quand même par rapport à 21.97 ?

Autrement dit, jamais je ne devrait filer d'argent à qui que ce soit, au pire le compte finit à zéro ?

 
Quel est le principe de ce produit? Je comprends que c'est un call sur le vix mais que signifie "turbo" et "unlimited"?

Vendredi c'est AT du coup ?

 
 
je surveille mes p'tits lemmings adorés et mes actions dans le secteur bois.....c'est la fete chez EO2 COGRA MOULINVEST GASCOGNE POUJOULAT
 
Bien sur mes BX4 baissent transitoirement....
 
 

 
J'ai édité ma première réponse