╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

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Pour une position à déboucler d'ici la fin de l'année, quel trade préférez-vous ?

30.2 %

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1. long World

11.3 %

12 votes

2. long S&P500

17.0 %

18 votes

3. long LQQ

0.9 %

1 vote

4. long CAC40

12.3 %

13 votes

5. long bitcoin

5.7 %

6 votes

6. short World

0.9 %

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7. short S&P500

11.3 %

12 votes

8. short LQQ

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9. short CAC40

7.5 %

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10. short bitcoin

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Auteur	Sujet : ╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

maximizeup

Reprise du message précédent :

chienBlanc a écrit :

Corrigé.

https://i.imgur.com/71BVFrD.png

Jolies courbes qui montent jusqu'au ciel.

Il doit manquer les F€ que tu arbitres probablement vers les actions ?
Ou alors les achats d'actions se font uniquement sur le gras coffrage?

Message édité par maximizeup le 10-06-2022 à 21:09:59

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wade_03

Petit topo sur les options et les strategies sur les tail risks.

- Sur le principe il ne fait pas plus de sens de vendre des options OTM que des options ATM car les modèles de valo des options prennent en compte les tail-risks avec la présence du smile de volatilité (la vol est plus élevée sur les tails et en particulier les options protecteur sur le marché baissier, et cela fait sens car un -20% est plus probable qu;un +20%).
L'espérance de 10% de chance de perdre 100 (OTM option) = 50% de perdre 20 (ATM option)

La stratégie a du sens parce que le prix des option présentent un risque premium a l'avantage des vendeurs:
- les options sont perçus par certains acteurs comme des contrats d'assurance. Les corporates, certains asset managers et des particuliers sont prêt a payer un petit surplus afin de se protéger d'un risque. De ce fait, il y a un risk premium a l'avantage des vendeurs.
- Plus les investisseurs ont peur de perdre de l'argent plus le risk premium est élevé, donc le risk premium sur les tails va être plus élevé (en particulier pour les vendeurs d'options sur marché baissier dans le cas des actions).
- le marché est au fait de ce risque premium, et bcp d'asset managers, assureurs et hedge funds (en particulier les modèles a base d'algo) vont vendre des options. Certains de ces fonds vont juste vendre des options OTM par exemple sur le marché haussier afin d'avoir un rendement plus important sur les autres scénarios et d'autres vont acheter le risk premium gamma (la présence du risk premium signifie Implied vol > realised vol) en vendant des strangles (OTM call + OTM put). La loi de l'offre et de demande contracte l'importance de ce risque premium et c'est pourquoi un particulier aura du mal a gagner de l'argent sur le long terme (presque impossible avec les spreads que se prennent les retails).
On remarque que les markets maker qui sont généralement long gamma vont en moyenne perdre de l'argent sur leur gamma/theta.

Message cité 2 fois

wiseguy

AV: Bz4x Première 2022 20kkm

Setlel a écrit :

[:bidoo-one kenobi] vive le BTC et le web5
https://bitcoinmagazine.com/busines [...] lized-web5

Hello, je suis une bite en informatique. Peux-tu m'expliquer le concept?

Pzu

Message cité 1 fois
Message édité par Pzu le 10-06-2022 à 22:05:00

wiseguy

AV: Bz4x Première 2022 20kkm

wade_03 a écrit :

Je pense aussi que cette stratégie a du sens actuellement.

Je suis en train de réviser les "grecs" (la sensibilité de la prime par rapport au cours, au temps, à la volatilité, etc). Il y a 10 ans j'avais encore ça ancré dans la tète mais j'ai perdu la main: je ne souviens même plus du concept de smile de volat...

Tu fais quoi comme boulot? Quant, actuaire?

Entre OTM et ATM, tu fais quoi du delta? L'avantage de vendre une otm c'est le delta neutre donc si tu es dans le mauvais sens en vendant à découvert, une variation de cours va avoir moins d'impact sur le prix de l'option et donc le broker sera moins exigeant sur ta couverture non?

Message cité 1 fois
Message édité par wiseguy le 10-06-2022 à 23:10:24

arkeod

Lurkeur since '01

Encore un split de Tesla demandé aux actionnaires 3:1

Message cité 1 fois

---------------
“The first rule is attack, attack, attack,”

cisko

arkeod a écrit :

Encore un split de Tesla demandé aux actionnaires 3:1

c'est lié à ca l'érection sur TLSA en after :??:

arkeod

Lurkeur since '01

Yup

---------------
“The first rule is attack, attack, attack,”

arylol

Pzu a écrit :

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/75372

[:smb2307:5]

Acerelou

Acerola

chienBlanc a écrit :

C'était déjà du net frérot. (emprunts déduits)

Le patrimoine immo net peut prendre des +400k en 1 an?

Message cité 3 fois

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maximizeup

Acerelou a écrit :

Le patrimoine immo net peut prendre des +400k en 1 an?

[:flots]

chienBlanc

Acerelou a écrit :

Le patrimoine immo net peut prendre des +400k en 1 an?

Bah oui, quand tu achètes ta RP.

Message cité 2 fois

---------------
J'ai un million à deux : version RAP / version Rock

lesgensdureseau

Phil Traere a écrit :

Pourquoi? inflation sur les gelati ? [:moonblood2:1]

Ce souriard [:aulas y rahmo:6]

cisko

chienBlanc a écrit :

Bah oui, quand tu achètes ta RP.

"bah oui", sauf que la poche cash/emprunt n'a pas fait -400k

héritage ?

Message cité 1 fois

chienBlanc

cisko a écrit :

"bah oui", sauf que la poche cash/emprunt n'a pas fait -400k

héritage ?

Y'a pas la poche cash sur les graphes.

---------------
J'ai un million à deux : version RAP / version Rock

wiseguy

AV: Bz4x Première 2022 20kkm

Acerelou a écrit :

Le patrimoine immo net peut prendre des +400k en 1 an?

Si belle maman calanche (probable) ou si tu gagnes au loto (improbable) oui :sweat: 400k en 1 an tu as forcement une entrée de cash externe.

Message édité par wiseguy le 10-06-2022 à 22:43:53

Acerelou

Acerola

chienBlanc a écrit :

Bah oui, quand tu achètes ta RP.

Quand j'achète ma RP, c'est le patrimoine brut qui augmente d'un coup, pas le net.
Mais c'est vrai que je ne l'achète pas cash via mes bas de laine ou cerises comme dit par d'autres.

LOL POLARISE

cadre en trading

ARKK à $150 c'était la promesse de 15% annualisé aux plus hauts soit x2 en 5 ans.

Au cours d'aujourd'hui ($40) ça nous fait une target à $300 soit 50% annualisé. Ca me paraît un free meal pas vous ?

Message cité 2 fois

---------------
Le monsieur arrive.

TubeMap

chienBlanc a écrit :

Madame me fait entièrement confiance pour tout gérer. Donc ça simplifie les décisions.

Tant qu'elle peut toujours aller au Club Med 2 fois par an, ça lui va. :whistle:

Elle ne va plus chez le coiffeur ou acheter des sacs de luxe? :??:

arkeod

Lurkeur since '01

LOL POLARISE a écrit :

ARKK à $150 c'était la promesse de 15% annualisé aux plus hauts soit x2 en 5 ans.

Au cours d'aujourd'hui ($40) ça nous fait une target à $300 soit 50% annualisé. Ca me paraît un free meal pas vous ?

Ca dépend, il reste quoi dedans ?

Message cité 1 fois

---------------
“The first rule is attack, attack, attack,”

LOL POLARISE

cadre en trading

arkeod a écrit :

Ca dépend, il reste quoi dedans ?

Allons allons, c'est un ETF, c'est très diversifié et sûr, pourquoi se préoccuper de ces détails ?

---------------
Le monsieur arrive.

Azkron

Rat Racer n°32897852145

Arrêtez de remettre une pièce dans la machine pour le relancer à chaque fois. :pfff:
Si vous voulez passer sa vie au microscope ou débattre de ses choix, faites ça sur un (dark) topic spécifique où il pourra, à loisir, faire son AW.

LOL POLARISE a écrit :

ARKK à $150 c'était la promesse de 15% annualisé aux plus hauts soit x2 en 5 ans.
Au cours d'aujourd'hui ($40) ça nous fait une target à $300 soit 50% annualisé. Ca me paraît un free meal pas vous ?

La reine est morte, vive la reine !
Le marché se remet en attente d'un énième gugusse, grand gourou qui aura misé là où il fallait pour le qualifier de "star de la finance" ... avant de s'apercevoir que ce n'était qu'une étoile filante, comme d'hab.

Message édité par Azkron le 10-06-2022 à 22:52:07

cisko

LOL POLARISE a écrit :

:heink: :heink: [:petrus dei]

requiem666

For a Fuck

Ferme mon BX4 en positif.
Mais le fion qui saigne sur le fomo sur société général crédit agricole et ENI de début de semaine lol. Tant pis je baghold.

Message cité 1 fois
Message édité par requiem666 le 10-06-2022 à 22:50:37

arkeod

Lurkeur since '01

Qu'il arrête d'abord de balancer des graphs débiles pour se faire mousser

Message cité 1 fois

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“The first rule is attack, attack, attack,”

arkeod

Lurkeur since '01

requiem666 a écrit :

Ferme mon BX4 en positif.
Mais le fion qui saigne sur le fomo sur société général crédit agricole et ENI de début de semaine lol. Tant pis je baghold.

Pourquoi t'as stoppé le Bx4, tu penses qu'on a déjà touché le fond ?

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“The first rule is attack, attack, attack,”

LooKooM

Modérateur

arkeod a écrit :

Qu'il arrête d'abord de balancer des graphs débiles pour se faire mousser

I utile d'attaquer bêtement non plus.

Son graph a été posté pour illustrer son investissement régulier en action récemment. Que la logique ne soit pas idéale pour son immo est un peu hors sujet au final.

Message cité 3 fois

Pzu

Message cité 1 fois

requiem666

For a Fuck

J'attends de voir si y a un rebond lundi à l'ouverture pour en reprendre un peu avant que le marché US chié dans la colle à 15h30 comme d'habitude.

wiseguy

AV: Bz4x Première 2022 20kkm

LooKooM a écrit :

Sauf que le type est investi à 70%-75% en immo grosso modo, pas en action. :lol:

Quand j'hériterai, je pourrai poster un beau graph à 5 ou 7m€: où est le mérite?

* 7 m€ (sans compter la rolex)
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Message édité par wiseguy le 10-06-2022 à 23:07:03

DeltaVega

Ὀδυσσεύς για τους φίλους

Pzu a écrit :

https://i.postimg.cc/v41tjNm2/1653574969154.png

Message cité 1 fois

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Trader en marketing

arkeod

Lurkeur since '01

LooKooM a écrit :

I utile d'attaquer bêtement non plus.

Son graph a été posté pour illustrer son investissement régulier en action récemment. Que la logique ne soit pas idéale pour son immo est un peu hors sujet au final.

Graph absolument illisible si c'était vraiment son intention.

Message cité 1 fois

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“The first rule is attack, attack, attack,”

gundam13

Fan de T-1000

DeltaVega a écrit :

Ça annonce la récession. Rien de nouveau.
La question c'est : HARD Landing ou HARD Landing.
Perso j'ai mon idée

L'ouragan approche [:musacorp:4]

gundam13

Fan de T-1000

LooKooM a écrit :

Rien avant août pour moi. Je ne déroge pas de l'approche trimestrielle maintenant.

Le consumer Michigan est bien pénible, la recession se précise.

Jamie Dimon nous avait prévenu

DeltaVega a écrit :

Barclays qui anticipe une hausse de 75bps au prochain RDV de la FED [:nawker:6]

Ce serait le faucheuse si ils le font, mais je n'exclut pas la possibilité, à des niveaux pareils d'inflation et avant les midterms en fin d'année
Le choix va être vite vu

Message cité 1 fois

flash23

Fin de race brainwashée

DeltaVega a écrit :

https://i.ibb.co/H2JyJCB/FUvws-a-VUAAU8-J3.jpg

[:maximizeup:5] [:risitinvest]

---------------
« Pourvu que c’était du lubrifiant. »

gundam13

Fan de T-1000

Citation :

The SEC is investigating Goldman Sachs over its ESG funds

:bounce:
https://www.wsj.com/articles/sec-is [...] 654895917?

Message édité par gundam13 le 10-06-2022 à 23:33:59

requiem666

For a Fuck

gundam13 a écrit :

Jamie Dimon nous avait prévenu

gundam13 a écrit :

Ce serait le faucheuse si ils le font, mais je n'exclut pas la possibilité, à des niveaux pareils d'inflation et avant les midterms en fin d'année
Le choix va être vite vu

En 1990 - 92 la Banque de France avait hike de 300 BPS pour deglinguer l'inflation de 5 à 2% en 1-2 ans. Malheureusement pour calmer un feu faut pas jeter un verre d'eau tout les 3 mois dessus on dirait.

Message cité 1 fois

Pzu

Ce qui nul doute avait bien du contribuer à faire kracher les prix immo Parisiens au milieu des années 90 [:sir_knumskull]

Message édité par Pzu le 10-06-2022 à 23:44:17

gundam13

Fan de T-1000

requiem666 a écrit :

Avec l'endettement actuel, les BCs sont plus limités dans leurs mouvements

Acerelou

Acerola

LooKooM a écrit :

Je ne sais pas si je suis concerné mais pas d'attaque, simplement un incompréhension concernant le patrimoine immo (HS ici I know).

Pas contre pour l'illustration de l'investissement régulier en action, on ne le comprend pas trop : est ce du rebalancing, de la croissance organique du PF, de l'injection de revenus du travail ou autre?

calculusdifferentius

wade_03 a écrit :

Petit topo sur les options et les strategies sur les tail risks.

- Sur le principe il ne fait pas plus de sens de vendre des options OTM que des options ATM car les modèles de valo des options prennent en compte les tail-risks avec la présence du smile de volatilité (la vol est plus élevée sur les tails et en particulier les options protecteur sur le marché baissier, et cela fait sens car un -20% est plus probable qu;un +20%).
L'espérance de 10% de chance de perdre 100 (OTM option) = 50% de perdre 20 (ATM option)

La stratégie a du sens parce que le prix des option présentent un risque premium a l'avantage des vendeurs:
- les options sont perçus par certains acteurs comme des contrats d'assurance. Les corporates, certains asset managers et des particuliers sont prêt a payer un petit surplus afin de se protéger d'un risque. De ce fait, il y a un risk premium a l'avantage des vendeurs.
- Plus les investisseurs ont peur de perdre de l'argent plus le risk premium est élevé, donc le risk premium sur les tails va être plus élevé (en particulier pour les vendeurs d'options sur marché baissier dans le cas des actions).
- le marché est au fait de ce risque premium, et bcp d'asset managers, assureurs et hedge funds (en particulier les modèles a base d'algo) vont vendre des options. Certains de ces fonds vont juste vendre des options OTM par exemple sur le marché haussier afin d'avoir un rendement plus important sur les autres scénarios et d'autres vont acheter le risk premium gamma (la présence du risk premium signifie Implied vol > realised vol) en vendant des strangles (OTM call + OTM put). La loi de l'offre et de demande contracte l'importance de ce risque premium et c'est pourquoi un particulier aura du mal a gagner de l'argent sur le long terme (presque impossible avec les spreads que se prennent les retails).
On remarque que les markets maker qui sont généralement long gamma vont en moyenne perdre de l'argent sur leur gamma/theta.

Il me semblait que les options les plus otm étaient celle les moins achetées du fais du biais qui consiste à considérer des probabilité faible comme étant nulle (+ elles sont plus vendus car la proba faible d'être exercé, meme biais) en fait celles avec le risk premium le plus faible ?

Message cité 1 fois

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Savoir, c'est connaître l'inconnu

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