Déjà si tu veux être précis, il faut l'être jusqu'au bout.
Croissante ne veux pas dire strictement croissante. Donc un titre dont la rentabilité augmente continuellement vs un titre dont la rentabilité est nulle continuellement, sauf en un point où elle augmente, je doute de la très forte corrélation.
De quelle corrélation parle-t-on d'ailleurs ? La corrélation des rangs ? La corrélation linéaire ? La corrélation non linéaire ?
Enfin la cointegration n'est pas une statistique inferentielle mais un modèle. Avec un tas d'hypothèses (beaucoup plus que pour le simple calcul d'un coefficient de corrélation linéaire). Alors avant même de parler de cointegration, il faut s'intéresser aux hypothèses qui permettent d'en parler. Notamment sur le fait de supposer qu'il existe bel et bien une relation de cointegration sensée régir la dynamique stochastique des séries non stationnaires observées. Quels sont les sous-jacents financiers, économiques, boursiers, qui permettent de penser qu'une relation de cointegration puisse exister ? Parce que bon, les artefacts purement statistiques, on sait où ça mène    

Déjà si tu veux être précis, il faut l'être jusqu'au bout.
Croissante ne veux pas dire strictement croissante. Donc un titre dont la rentabilité augmente continuellement vs un titre dont la rentabilité est nulle continuellement, sauf en un point où elle augmente, je doute de la très forte corrélation.
De quelle corrélation parle-t-on d'ailleurs ? La corrélation des rangs ? La corrélation linéaire ? La corrélation non linéaire ?
Enfin la cointegration n'est pas une statistique inferentielle mais un modèle. Avec un tas d'hypothèses (beaucoup plus que pour le simple calcul d'un coefficient de corrélation linéaire). Alors avant même de parler de cointegration, il faut s'intéresser aux hypothèses qui permettent d'en parler. Notamment sur le fait de supposer qu'il existe bel et bien une relation de cointegration sensée régir la dynamique stochastique des séries non stationnaires observées. Quels sont les sous-jacents financiers, économiques, boursiers, qui permettent de penser qu'une relation de cointegration puisse exister ? Parce que bon, les artefacts purement statistiques, on sait où ça mène    

Déjà si tu veux être précis, il faut l'être jusqu'au bout.
Croissante ne veux pas dire strictement croissante. Donc un titre dont la rentabilité augmente continuellement vs un titre dont la rentabilité est nulle continuellement, sauf en un point où elle augmente, je doute de la très forte corrélation.
De quelle corrélation parle-t-on d'ailleurs ? La corrélation des rangs ? La corrélation linéaire ? La corrélation non linéaire ?
Enfin la cointegration n'est pas une statistique inferentielle mais un modèle. Avec un tas d'hypothèses (beaucoup plus que pour le simple calcul d'un coefficient de corrélation linéaire). Alors avant même de parler de cointegration, il faut s'intéresser aux hypothèses qui permettent d'en parler. Notamment sur le fait de supposer qu'il existe bel et bien une relation de cointegration sensée régir la dynamique stochastique des séries non stationnaires observées. Quels sont les sous-jacents financiers, économiques, boursiers, qui permettent de penser qu'une relation de cointegration puisse exister ? Parce que bon, les artefacts purement statistiques, on sait où ça mène    

J'ai une belle ligne Airbus à PRU 53 acquise post-crash. Je suis un peu perplexe quant à l'ampleur de la hausse depuis le plus bas. Les perspectives sont-elles vraiment si radieuses? L'action peut-elle poursuivre au delà des 100€ à court/moyen terme?
Je suis bien tenté de prendre mes PV

 
Déjà si tu veux être précis, il faut l'être jusqu'au bout.
Croissante ne veux pas dire strictement croissante. Donc un titre dont la rentabilité augmente continuellement vs un titre dont la rentabilité est nulle continuellement, sauf en un point où elle augmente, je doute de la très forte corrélation.
De quelle corrélation parle-t-on d'ailleurs ? La corrélation des rangs ? La corrélation linéaire ? La corrélation non linéaire ?
Enfin la cointegration n'est pas une statistique inferentielle mais un modèle. Avec un tas d'hypothèses (beaucoup plus que pour le simple calcul d'un coefficient de corrélation linéaire). Alors avant même de parler de cointegration, il faut s'intéresser aux hypothèses qui permettent d'en parler. Notamment sur le fait de supposer qu'il existe bel et bien une relation de cointegration sensée régir la dynamique stochastique des séries non stationnaires observées. Quels sont les sous-jacents financiers, économiques, boursiers, qui permettent de penser qu'une relation de cointegration puisse exister ? Parce que bon, les artefacts purement statistiques, on sait où ça mène    

A ce rythme là le CAC 40 va rattraper le NASDAQ 100 en YtD

Euh, c'est pas déjà le cas ?

Tu as fait une erreur !

 Dans certains cas on peut violer ces règles sans remettre en cause toute la théorie, dans d'autres le biais est juste trop fort, ce qui est le cas de la corrélation entre des courbes monotones avec une croissance plus ou moins linéaires.  
Les raisons qui laissent à penser que ça pourrait être cointégré ? C'est simple, la tech.

Messieurs,
 
Je cherche à connaître la valeur de AIR lors de la clôture de la journée du 17 février. Comment retrouver cette info ?  
BD me donne un chiffre, et mon plan ESOP m'en donne un autre

Quelqu'un sait pourquoi j'ai des frais sur certaines lignes et d'autres non sur IWDA avec Degiro ?  
 
https://img3.super-h.fr/images/degiro.png

Messieurs,
 
Je cherche à connaître la valeur de AIR lors de la clôture de la journée du 17 février. Comment retrouver cette info ?  
BD me donne un chiffre, et mon plan ESOP m'en donne un autre

 
En bon statisticien je te dirais te faire la moyenne des deux pour obtenir ce que tu cherches  

 
Le premier achat du mois calendaire est gratuit, puis tous les achats subséquents du mois, sur le même instrument, dans le même sens (achat/vente), et d'un montant supérieur à 1000€.
 
Dans ton exemple, l'achat du 19/02 est le premier du mois calendaire, donc gratuit.
Les deux suivants sont inférieurs à 1000€: payants.
Le dernier, supérieur à 1000€, même sens, même instrument que l'achat du 19/02: gratuit.

Et donc avant de viloer ces hypothèses, il faut être en m'assure de savoir quelles hypothèses peuvent être violées sans remettre en cause les résultats statistiques, et quelles hypothèses ne peuvent pas l'être. Ce qui présuppose que l'utilisateur du modèle connaisse parfaitement son modèle, et surtout le domaine dans lequel il applique son modèle.

Les raisons, la Tech ? Tu confonds exemple et raison je crois.
La tu es en train de me dire que la fusée fonctionne parce que... tu la vois voler dans l'air.  
Alors que d'autre t'expliquerons qu'une fusée fonctionne parce que la physique newtonienne, l'énergie, la poussée, toussa... Tu captes la différence ou bien ?

Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai jamais dit que les deux indices étaient cointégrés. J'ai dit que le concept de cointégration est bien plus adapté que la corrélation pour discuter. La corrélation ça mesure le fait que deux courbes progressent dans la même direction. La cointégration ça mesure le fait que deux courbes ne s'écartent pas trop. C'est pas une question de stats ou autre, c'est une question de ce qui est pertinent.

Non, la raison c'est que ces indices sont principalement de la tech. Or la tech est très liée en Chine et aux US, c'est parfois même juste des copies.

On parle de la bourse, c'est comme chez les économistes, ça reste de la science approximative. C'est débile de comparer ça à de la physique pure.

Delta qui a besoin de rehausser son estime après que le topic ait du lui expliquer comment fonctionnait le marché des obligs

 
On m'a filé 100K de bonus sur du vent, j'espère que mon employeur ne lis pas Ramseudu et sa théorie du carnet d'ordres qui fait varier les spreads  

Je suis sorti de Akwel en très légère plus-value.
18 k€ de cash qui vont augmenter d'autant le budget pour l'achat de ma RP.

 
Ben non. Pour discuter (je te cites hein) il est plus facile de parler de corrélation que de cointegration. Car on sait tous a peu près ce qu'est la corrélation (linéaire). Alors que la cointegration, non. Donc la corrélation est plus intuitive pour tous.
 
Enfin, la cointegration ce n'est pas ce que tu dis. La cointegration c'est une quantification d'une interaction (statistiques) de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles

Je suis sorti de Akwel en très légère plus-value.
18 k€ de cash qui vont augmenter d'autant le budget pour l'achat de ma RP.

Le shistorm qui arrive vous le sentez arriver  
J'vais pas remettre dans le bousin, parlons GME et ARK svp.
Green de combien a votre avis ?

Puis si tu cherches un peu, tu verras qu'il y'a plein de papiers qui expliquent pourquoi la corrélation c'est pas à regarder, et certains proposent la cointégration en alternative.

Vous etes millionaires en capital pour ouvrir des lignes à 20k sur tout ce qui vous inspire un peu ?

Gamestop Frankfurt +200%

La corrélation ça n'a pas vraiment de sens dans les séries temporelles non stationnaires

 
La corrélation linéaire pas à regarder ? Donc si une relation linéaire existe entre des observations, il ne faut pas regarder la corrélation linéaire ? Et la moyenne on peut ou pas ? L'écart-type c'est bon ?
 
Tu jettes le bébé avec l'eau du bain.
 
Enfin dans le jeu de l'argüment "y'a plein de papiers" laisse moi te dire ceci : si tu cherches un peu, tu verras qu'il y'a plein de papiers qui expliquent pourquoi la cointegration c'est pas à regarder, et certains proposent d'autres modèles en alternative    
 
Bref. Fin pour moi.
Les amis, regardez la cointegration, avez du fun  

Uhm, pourquoi ? Je comprends pas l'idée.  
 
Pour exemple
Z_t un processus stochastique et Y_t = Z_t + 1. Y_t et Z_t sont deux processus sto corrélés (quelque soit le choix de la corr).