Ce n'est pas une vente de put vanille.
C'est une reverse convertible, assez classique comme produit structuré.
L'investisseur vend un put down and in de strike 540 et barrière 325 (60%) en regardant le close de lundi.
Avec une vol de 43% (vol impli du put 330 Jun 22), un taux à 1.7% (Libor$ 1Y), 0 div, le DIP vaut environ $86.64 soit 16% ou 10.45% annualisé.
Pour faire joujou : http://www.coggit.com/freetools (financial pricing tools - barrier option pricing)
Message édité par lord fourbe le 05-02-2021 à 23:26:44