Reprise du message précédent :

 
Je ne sais pas te dire la difficulté pour y etre admis, mais en tous cas y'a beaucoup de monde, donc je pense pas que ce soit reservé aux mentions tres bien.

 
pb de logique :S tu veux dire "pas beaucoup" ? ou que ce "soit pas réservé"
 

 
???

On est une quarantaine en cours. Pour un M2 recherche, c'est énorme.

Et pour la logique, relis ma phrase

mais c'est 40aine pour la promo mixte : proba appliquées et proba recherche, non ?
parce qu'avant c'etait deux parcours distincts

ben si c'est pas réservé aux TB ca l'est a qui ?

 
pffiou: racontre tu m'intrigues la!!!

 
Je ne sais pas ce que fait chacun

bah le M2 kourkova pour repondre a la question precedetne "a qui c'est reserve" ... eh bien c'est reserve a ceux qui sont assez fous pour s'imaginer que les cours de sylvie meleard vont leur servir en banque....
 
R.E.V.E.I.L.L.E.Z V.O.U.S L.E.S G.A.R.S .... les banques en ont plus rien a cirer de vos competences de taupins en calcul sto. la seule chose qui compte c'est de l'info mais de l'info de ouf. le type d'arbitragis a ete PARFAITEMENT CLAIR
 
au passage, la BNP a propose 4 millions a un des chef IT de desk statistical arbitrage pour qu'il se tire pas, ce genre de type n'ont rien a voir avec les maths.
 
bon je file devorer ma bible du C++ et mes bouqins d'architecture du processeur      

pfffiou tu peux nous dire ce qu'il a dit ?

Le M2 de Kourkova, c'est un M2 recherche. J'espere bien que tous ceux qui y sont ne cherchent pas à avoir un poste en banque

 
 
et la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu    
 
plein de ceux qui sont chez kourkova sont la parce qu'ils ont ete recalé chez Mamie karoui, mais ils se disent que le niveau de calcul sto (en s'imaginant que y a que ca qui compte) est plus eleve alors ils pourront briller en entretien ....

a evry les etudiants n'ont pas arrete de faire du c++ depuis le debut...

 
Pas sur du tout du tout du tout.
Les 5 ou 6 personnes que je connaissent chez Kourkova feront de la recherche et a mon avis ca sera le cas de la majorité.
 
Pour répondre a la question du dessus, d'apres ce que j'ai entendu l'année derniere, c'etait meme moins qu'une mention B ( je connais un AB ac 12 en proba approfondies ), et le min etait 12 en proba appro + une matiere de proba ( Modeles markoviens ou processus de sauts ) a 12 aussi.
Apres la validation est par contre très très compliquée.

 
Quand j'vois comment des gens de prépa galèrent pour mettre le grappin sur la théo de la mesure avec un cours sur un mois, ben on peut se dire que qqn qui maîtrise la théo de la mesure en ayant appris tout seul, ça peut pas être tout le monde non plus.
Ah tiens et j'ai parlé à qqn qui a fait 345+363 et à qui on a dit de pas faire MM010 mais MM011
 
Bref. Tu verras bien ce que ça donne. Franchement je pense que c'est mieux de faire un peu de proba, ça te soulagera de devoir te plonger dans les rappels... et tu pourras te concentrer sur l'intro à l'analyse fonctionnelle ou autres bizarreries du genre

 
je veux bien tout a fait te croire ... mais y a eu sur ce forum pas mal de personnes qui venaient en posant la sempiternelle question "est ce que mon profil est bon pour karoui bidule ..." et qui disaient aussi qu'ils voulaient candidater a d'autres M2 theoriques etc... parce que c'etait un bon M2 de calcul sto mais c'etait clairement dans une optique de travailler en banque, car dès qu'on associe "calcul sto" à un M2 les gens se ruent comme des rats dessus alors que c'est juste un petit pourcentage de ce qu'on a vraiement besoin en banque pour etre efficace, apres ceux qui depuis le depart savent qu'ils veulent faire de la recherche font ce qu'ils veulent (ceci dit ils seraient plus utiles a faire de la recherche en physique au CEA ou au CERN que passer leur vie a etudier la regularite de processus mais bon ...)

 
Euh, mon jeune et véhément ami. Chez arbitragis, ils font de l' arbitrage statistique à très haute fréquence sur des stocks ultra liquides, c est leur créneau marketing de dire que le calcul sto ca sert a rien: il cherchent bêtement des correlations et ils implementent. Faut vraiment être un lapin de deux jour pour prendre le positionnement marketing d' une entreprise pour la tendance de toute la finance. Tout ce que dit cette présentation, c' est que le trading automatique existe. Par ailleurs, en trading automatique il y a aussi research/IT, même si en research on te demande de faire le code, ca vole pas non plus super haut. Quand leur entreprise se sera plus développé ils passeront sans doute aux produits dérivés comme c est le cas pour la plupart des hedge fund et des traders automatisés quand ils sont assez développé. Or pour faire de l' arbitrage de vol par exemple, t as besoin de faire du calcul sto (ils font TOUS ca, même s' ils disent le contraire!!). Sinon, si on en croit le nombre d' offre d' emploi, on est plus du tout dans le même monde qu' en début d' année, et depuis octobre, c' est presque reparti comme avant pour les phd et el Karoui (du moins à la city, mais en france on a toujours quelques mois de retard). Par ailleurs c' est dans la fin d' année que se decident souvent les recutement du début de la suivante, et si tout continue comme c'est reparti, on reviendra très vite dans un monde normal.

sauf que maintenant le calcul STO TOUT LE MONDE  CONNAIT, donc ca n'impressionne plus personne et c'est pas la dessus qu'ils vont faire la difference ou la selection.
 
 
ps. mais au moins vu ce que tu dis j'ai donc bien fait de soutenir ma these    

 
Effectivement, tout le monde connait, mais à plus ou moins haut niveau, de même en finance de marché. D' ailleurs c' est la raison d' être des entretients, et du succès des x et karoui (quitte à choisir autant prendre le meilleur).Par ailleurs, l' ideal aurait été de finir ta thèse en décembre, mais bon, soyons positif, et profite bien des trois mois de vacances qu' il te reste  pour te préparer psychologiquement(après trois ans de glandage et de masturbation intellectuelle ca va pas être facile de travailler pour de vrai ^^)

va expliquer ca a ceux qu'ont rien trouve depuis un an et qui se rabattent sur du conseil ou de la SSII ... mais c'est sur qu'on est un peu tous là a croiser les doigts pour que ca reparte et ca a l'air de repartir je te l'accorde ... mais ce genre de "bonne nouvelle" c'est un peu beaucoup aussi du marketing. le pessimisme en finance etant de toutes facons une notion inconnue

 
cette année c' était la crise comme tu le sais probablement. Effectivement il va falloir attendre un peu encore pour que le système se relaxe totalement, mais là c' est déjà bien reparti a la city, et ca se recompose de plus en plus vite a mesure que la confiance revient. Je me fais pas de souci pour les x et karoui, au pire ca reculera le temps de recherche d' emploi de quelques mois. Je sais pas si tu sais mais la crise c' était une bulle... ca veut pas dire que les produits dérivés ca sert a rien (internet ca sert a rien?).

mais rien ne nous assure que le marche des derives redevienne aussi foufou qu'il ne le fut a ses heures les plus sombres (lumineuses pour certains). sans cette condition, les mathuex de tous poils ne retrouveront jamais la niche qui fut la leur lors des folles années.
 
donc ... à voir ... mais encore beaucoup de suspicion dans l'air. la filiere finance meme a l'X n'a plus la cote qu'elle avait, elle fait plus peur qu'autre chose, peur d'un embourbement sans possibilite de retour etc ...

Le calcul sto et une bonne partie du bullshit math sera peut etre moins utile d'un autra côté une bonne "culture math" ne sera jamais un handicap. Il faudra juste savoir faire preuve d'autre qualités que de savoir démontrer le lemme de ito...

 
Aparemment , on a réussi a refaire beaucoup d' argent sur les produits dérivés cette année encore. Donc le besoin est toujours là. D' ici à ce qu'une seconde bulle explose en finance, on a le temps de voir venir. Le calcul sto, dès que tu fais des dérivés t en a besoin, et on continuera a faire beaucoup de dérivés vu les profits que ca dégage encore (même sans la bulle). Finalement, a el karoui tu as aussi une excellente formation en finance de marché que tu dois maitriser pour valider: ce sont les connaissances de bases que tout le monde utilise, que ce soit pour les swap, future, taux  etc. Ca me fait bien marer les gens qui prétendent maitriser le cours d' el karoui en deux semaines sorti de leur thèse, alors qu' on observe frequemment que certains ex thesards (parfois normaliens)qui integrent el karoui apres de bonnes theses en physique théorique ou math pure, se vautrent superbement aux examens voire aux rattrapages et ne valident pas le diplôme. Comme tu l' as dit tout à l' heure c est pas difficile de connaitre le calcul stochastique ou de lire le poly d' el karoui, le maîtriser et savoir le refaire et l' adapter pour les examens (ce qu' il faut pour valider les examens a el karoui tant en fiannce qu' en math) c' est autre chose. La finance de marché autant que le calcul sto sont des domaines pointu, et une formation spécialisée d' excellence  qui forme des gens directement opérationnels dans le domaine sera toujours appréciés (sauf crise).

en tous cas moi ce que je veux dire c'est que de tres bonne competences en info
1) ca fait pas de mal
2)ca permet de traverser sans trop de dommages les crises
3)ca permet de se reconvertir ailleurs qu'en finance au cas ou (dieu sait que ca peut etre utile donc !!)

donc mettre tous ses oeufs dans le meme panier : calcul sto, c'est assez idiot

quant a s'imaginer que le calcul sto est une competence universelle fondamentale (ce que croient dur comme fer beaucoup d'etudiants) ... sans commentaires. le calcul sto c'est un effet de mode et une commodite point barre.

 
 
et voila ca recommence    .... alors que juste avant tu essayais vainement de m'impressioner avec les phd et el karoui en pensant avoir a faire au premier petit jeune venu ... et puis la comme par hasard tu retournes ta veste  
 

 
lol, bah, la thèse c est un peu ca  quand même , mais ca veut pas dire que c' est pas formateur, et encore moins que c' est pas interessant. La preuve on demande des phd. Et oui l' info ca traverse tout on est d' accord. Mais aurais tu dis ca 3 mois après l' explosion de la bulle dans les TIC ?

bon ça va    apres quelques echanges de posts ça ne s'est pas terminé en bataille rangée sanglante et échange d'insultes  
on tombe presque d'accord sur certains points (un vrai miracle)
 
parce que je me suis bien frité avec certains pseudo ces derniers temps  

 
moi tout ce que je dis ici , on est contre moi. et puis j'adopte toujours le point de vue pessimiste, ça me permet d'eviter des deconvenues. donc je part du principe que tout se gauffre et je peux que etre content si ca se passe pas comme prevu.
 
et j'encourage tout le monde a reflechir sur les domaines où on trouve des bons boulots et qui sont immunisés des effets de crise et de mode.

 
Argument classique de ceux qui n'ont pas fait (encore) de thèse ou ceux qui ont fait une thèse médiocre et en 10 ans. Ou encore ceux qui ont l'esprit assez étroit vis-à-vis de la formation intellectuelle longue.
 

 
henri-alexandre          

 
Le problème c' est pas qu' elle est longue c' est qu' en général, elle t' archi spécialise dans un domaine qui n' intéresse que 20 personne dans le monde. Après, si c est une thèse d' informatique, ou  de calcul sto alors que t as besoin de 3 ans supplémentaire pour comprendre le calcul sto , c' est sur que c' est utile. Comme je te l ai dit tu peux etre tres fort en math pure ou en theorie des cordes et pas etre top en calcul sto (effectivement tu comprendras  , mais tu sera pas forcemment top). Par contre me fait pas dire ce que j' ai pas dit: une thèse super pointue dans un domaine tendance dans les banques (genre EDP backwards, ou calcul de Malliavin pour options), dans un très bon labo, après el karoui ou ens ou x, c' est clairement le top pour faire des truc intéressants. L' intéret d' une thèse c' est surtout d' envisager de faire de la recherche. Après un séjour en banque, à moins d' être exceptionnel, tu peux difficilement espérer récupérer un poste de maitre de conf à la fac...et pour être prof dans une ecole d' ingé lambda un bac+5 +expérience  en R&D suffit-après ya pas bcp de postes .

et d'un autre cote faut arreter d'idealiser le calcul sto. regarde donc les profs de P6 et P7 qui font les cours de calcul sto, ils nous disent eux meme OUVERTEMENT qu'ils ne font pas de finance et ils s'en foutent, ils veulent jsute faire de l'analyse fonctionnelle

savoir montrer que le MB passe une infinte de fois par le meme point sur tout intervalle aussi petit soit-t-il, on s'en balance completement en banque.

quant a une these d'EDP backward,  a part demontrer existence unicite regularite et n-ieme schema convergent .... pareil on s'en tape en banque !

 
On est d' accord, on peut faire du calcul sto et s' en foutre de la finance, on peut faire de la théorie des cordes aussi, ou des représentations d' algèbre,ou de la philosophie, ou des lettres, et être très heureux. Ensuite pour la seconde partie, tu te trompes pour ce qui est des sujets vraiment pointu et mode, ce genre de thèse est valorisé en banque car ils demandent une grande maitrise, et que c est plus facile d' implémenter un article que tu comprend ^^. Ces connaissance peuvent être développées dans ton travail, mais aussi pendant une thèse où tu as plus de temps pour réfléchir en contrepartie d' être moins payé.

Hello les amis,
 
j aimerai reagir car encore un fois les derniers posts manquent de recul et sont deroutants.
Ca fait deja plus de  6 mois que je disais que l'age d'Or des "math fi" est passe. Les besoins en info resurgissent doucement  
MAIS ATTENTION:
-As tu deja parle a des IT, les IT sont souvent traites comme de la merde.
-les taches sont IT sont specialises de sorte que seul le chef controle et comprend tout et le pauvre petit IT fait sa partie sans rien comprendre au projet. Du coup il n est pas rare de voir des Quants travaillant avec leur propre systeme et les ITs sur un autre. De plus soit on embauche un profil pure IT soit pure Quant. Si tu embauches un inge A+DEA+PhD matheux pour faire du support IT c est sure il va peter les plombs au bout d 1 mois, apres le manageur qui l a recrute il passe pour un incompetant devant ses superieurs.
-De nombreuses banques delocalisent leur IT et pour certaines banques cest deja presque fait(quand tu decroche ton telephone tu te retrouve avec un indien), y a qu a regarder les offres IT de la soge a 50% en Inde maintenant!
-la main d oeuvre d IT est quasi illimite, il n y a qu a voir le nombre d informaticien qui pointe a l APEC!!!!
- Il y a des offres d emploi d IT mais niveau senior, c est pour voler a la concurrence leur "savoir faire". si toi tu arrives comme jeune diplome avec ton pauvre module de C++ ca ne les interesse pas.
-les futures projets niveau infos sont beaucoup de supports car comment justifier un budget de 10 millions dans du matos si le retour sur investissement n est pas certains ou lointain car il faut des systems fiables a 100%, en cas de bug en pleine session de trading, l IT  bas il va sauter. Il faut pas s'attendre a faire des folies niveau infos en banques mais aussi hedge fund dixit plusieurs Head IT.
- Durant la crise ce sont d abord les IT qui ont ete "massivement licencie", bas maintenant on les rerecrute donc c est pas vraiment le pleine emploi!
- Ds les hedges funds tu retrouves pas mal de genies en info qui font de l info depuis qu ils ont 5 ans, donc c est pas en qq annees qui tu pourras pretendre a etre "bon" en infos. Surtout que les formations grandes ecoles sont pas tres orientes technos
 
Donc dire que ouaih c est super faut il faire tous de l IT en banque c est debile!!!

 
 
Je suis parfaitement d' accord avec toi,  pour être très bon en  info ca demande de l' expérience.

J'ai fait El Karoui et je fais du support, et.. ca va, merci.

 
sauf que pablo2009 te dira aussi que c'est tout aussi debile d'etre x el karoui et faire du calcul sto du matin au soir      
 
et puis y a it et it, les banques ne delocalisent pas l'IT qui est directement lie a la salle de marché (peur de divulguer leurs secrets et tout et tout)
 
donc on peut dire que faire de l'info ... et savoir parler l'hindi ou le kannada, te permet de trouver un boulot ... en inde  

 
et bien voila qui est cool !!!
ça change des posts habituels ton post, un vent d'air frais souffle sur hardware    

J'aime apporter la joie sur les forums.

Mais qu est ce que tu racontes. As tu deja mis les pieds dans une salle de marche?
 
Je connais plusieurs grandes banques qui ont deja delocalise leur systemes IT front office.
Le trader il demande sont truc et hop a l autre bout du monde un indien decroche avec une voix chaleureuse et non pas IT fruste qui reve d etre Trader et qui va dire du mal derriere le dos du trader a la pause cafe("qu est ce qu il est con et arragant ce trader" ), puis le lendemain trader content car son matos est pret!
 
 
bas oui y a des mecs heureux ou frustres au middle et en IT.
Mais faire prepa+X+DEA pour se retrouver IT, je trouve que c est du gachi.
Par contre pas mal de Faqueux+Dea(P6,P7,...) se retrouve en IT/SSII, apres tu as les cas desesperes qui n ont pas le profil pr le FO.
 
en tt cas je ne dis pas ca pour decourager les futurs postulant en banques mais juste pour avertir que l'age d'or est passe et pour apres se retrouver diplome sans emploi correspondant au reve de depart!

c'etait au niveau algorithmique que je parlais pablo-nounet    
 
bien evidemment que les fonctions que les traders ont besoin au quotidien on peut le sous traiter aux indines parce que y a pas d'enjeu, c'est un secret de polichinelle. mais pour le reste, les algo de leur strategie de trading, t'imagines pas qu'ils vont gentiment les donner a la premiere SSII venue !!