Reprise du message précédent :

 
absaid s'est transforme de poseur de questions en probas, a donneur de conseils en probas ... sont forts a Evry  
 

@ T_T:
 

 
Il ne s'agit pas de "flipper" mais de simplement peser le pour et le contre afin de faire le bon choix.
Ceux qui se surestiment peuvent finir par s'en mordre les doigts par la suite...
 
@ absaid39

 
J'y vois une bonne raison pour ne pas choisir ses modules à l'arrache mais de faire ses choix en fonction de ses prérequis.
 

toute façon si t'as pas le niveau pour rattraper un cours de base de proba tout seul, t'auras pas le niveau pour suivre le el karoui

 
   
 
Que fais tu actuellement Rominay ?
Il est peut etre trop tard pour t'inscrire en L3, mais tu peux tjs t'inscrire pour janvier et passer quelques UE, dont le LM390 proba de base...
 
Ceci dit j'ai fait le LM390 l'an dernier et je fais le MM011 cette année (proba approfondies), et je pense que ça n'aurait pas été insurmontable de commencer direct par le MM011... Mr Zambotti fait de très bons rappels sur le programme de L3

Clairement pas besoin d'avoir suivi LM390 pour bien se débrouiller en MM011.
Sans hésiter, prends proba approfondies.

Bonjour,
 
Je me présente, je suis diplômé de l'Ecole de Management de Normandie en Finance d'entreprises et actuellement je suis le Master d'Ingénierie Financière et des Marchés de l'IUP Banque Finance de Caen.
J'aurais juste une question théorique à poser à un professionnel du trading dans le cadre d'un travail de recherche sur l'influence des agences de notation dans la prise de décision.
 
Vous devez choisir entre vendre et acheter l'obligation 2013 pernod ricard.
Spread théorique (faux chiffre) évalué par le marché 100
Spread évalué par Moody's 50.
 
On en déduit (de manière simpliste je précise pour simplifier) que Moody's s'attend à une baisse des spreads et donc que le cout du risque va diminuer et donc que le prix du bond va augmenter. Je préfère acheter maintenant et vendre plus tard le bond.
 
Ceci est l'option 1.
 
L'option 2:
 
Je ne crois qu'au marché, je pense que le marché à raison et de toutes les manières le pattern de mood'ys n'est pas le même que celui du marché.
 
Quelle option choisissez-vous? L'option 1 est-elle fausse?
 
Merci

Tu vas pas faire tous les topics, non?
Et si ca voulait dire que Moody's alait remonter sa notation?
Regarde le CDS et tu seras fixe.

J'ai juste besoin de savoir quelle option TOI tu choisiras (j'étudie l'influence des agences de notation dans le COMPORTEMENT des opérateurs, en l'occurence la prise de décision).
 
En d'autres termes, tu opterais pour l'option 2: tu crois au marché.

En direction de la Meque en effet.

Apres, faut pas se nourrir de poils de culs, si ton spread c'est +30 et que l'agence dit +27, ya pas mort d'homme, de toute facon to bid offer ca sera 25/35...

Je parle dans le cas où les spread agences/marché sont VRAIMENT différent.

 
 
je parle de mon exp. En calcul sto, il vaut mieux etre fort en calcul intégral qu'en calcul de proba.

ca va absaid ? tu aimes ce que tu fais a evry ?  

oui Merci,
 
On fait un cours de calcul sto (6h) par semaine, mais l'essentiel des cours c'est des cours de finance:
gestion risques
gestion portefeuille
instruments financiers
conjoncture
evaluation d'entreprise
methodes numeriques, VBA....
 
c'est un parcours très varié.
En calcul sto, on a fini le lemme d'Ito et on va desormais se concentrer seulement sur les applications en Finance. Pour le moment ca va, meme si les exos ne sont pas evidents, et que ca demande pas mal de boulot. Mais le fait que j'ai des lacunes en proba ne m'a pas vraiment pénalisé, puisque j'ai bien travaillé le chapitre sur les martingales et l'espérance conditionnelle, et qu'au début on avait commencé par un TD de rappel sur les prérequis essentiels. Les profs n'hésitent pas aussi à faire des rappels.  
 
Personnellement j'aime bien ce parcours car c'est bien diversifié. Il souffre un peu de manque de reconnaissance parmi les recruteurs, puisqu'il les X, mines etc... ne se ruent pas dessus (à vrai dire il y'a un mines qui était refusé à P6 et P7).
 
 
et toi tu as un peu plus le moral? tu as commencé a chercher un stage? apparemment la City recommence à embaucher ¨^^ et je pense que tu as toutes tes chances la bas

Mais un peu de probas (genre LM345) c'est pas mal. Parce que les deux premières feuilles de TD de MM011 sont des exos presque identiques à ceux de LM390. Et que ce sont presque des rappels.
Sinon, bases théorie de la mesure quasi obligatoire pour le MM011 apparemment.
En tout cas mon prof a conseillé à un gars qui avait fait bases des probas (345) et simulation (346) sans aucune base de théo de la mesure d'abandonner MM011 et faire MM010 à la place parce qu'il était complètement paumé.
Après, les bases de théo de la mesure, ça peut s'apprendre par soi-même.

Hier j'ai fait un tour sur le site du master Lamberton-Lapeyre, et je trouve que c'est vraiment le meilleur parcours en maths-fi, surtout qu'il y'a un cours d'analyse multifractale

Le master MASEF propose aussi un cours sur les modèles multifractaux en finance.
Je viens de voir le programme du Lamberton, je n'y vois rien de différent des autres masters en fait.

 
 
Si tu regardes le programme des UE, ils sont quand même plus avancés que ce qui est proposé a el karoui ou laure elie.

J'ai une question : c'est quoi un processus à variation bornée? j'ai trouve des definitions sur le net mais ne sont pas claires merci

Ici c'est pas clair ?
Tu prends des subdivisions, tu définies ta variation sur cette subdivision, et tu prends le sup de ton ensemble composé des variations définies sur chacune des subdivisions. S'il est fini, l'application est à variations bornées.
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonct [...] orn%C3%A9e

Bah quoi... il a raison

 
on en reparlera
* 3-5 ans d'xp min pour un job
* phD only parfois
* annonces fictives pour alimentation bases de donnees des HH ou pour avoir des infos sur tes managers
 
non moi perso je pense pas que c'est la joie
(a moins de vouloir kk chose 100% IT ... ou DeV)

toi aussi tu as raison

 
Vrai. Ca embauche pas mal des AVP.
 
Faut la jouer donnant donnant avec les HH, pas balancer de noms tant qu'on est pas alle chez un client. Si tu te fais respecter, tu deviendras respectable.
 
Pour les PhD only c'est parceque ca veut dire Productive Humble Desperate

Comment tu veux que les autres te respectent si tu te respectes pas toi-même ?

Quart d'heure philosophie ?

 
J'ai suivi aucun cours de proba, et aucun cours de theorie de la mesure en L3 a paris 6 et j'ai eu 13 en proba approfondie.
Alors certes 13 c'est pas suffisant pour le El K mais je pense qu'il y a plus doué et plus travailleur que moi...

@ pepito_mi_corazon

 
je me suis inscrit en L3 maths-info cette année mais je ne fais pas de proba...
j'hésitais à choisir proba approfondies car sur la brochure d'inscription il était marqué qu'il fallait avoir validé le LM390 pour faire MM011.
Si j'ai bien compris il faut voir les base de la théorie de la mesure pour suivre cette UE?
Maintenat il reste à savoir si le fait que je rattrape dans mon coin peut les convaincre de me laisser prendre MM011...
 

Pour la théorie de la mesure, tu as besoin juste de comprendre quelques notions et théorèmes(Lebesgue dominé, th de Fubini, lemme de Fatou, ....). Une lecture d'un cours sur le sujet suffira largement.
En outre, dans la plupart des cours de proba, des rappels sur ces théorèmes sont faits. Un cours que je trouve excellent est celui de sylvie maléard de l'ecole polytechnique, il est vraiment complet et facile à comprendre, et il inclut tous les rappels nécessaires de la théorie de la mesure.

http://catalogue.polytechnique.fr/site.php?id=54

D'ailleurs sur le site il y'a meme les videos de l'amphi, ce que je trouve excellent. Dans la plupart des parcours (surtout dans les écoles) la théorie de la mesure n'est pas enseignée.

Pour proba approfondies : aucun besoin de théorie de l'intégration ni lm 390...parce que bon les chaines de markov et les martingales c'est un monde à part je trouve.. Le partiel de mi saison porte sur les espérances conditionnelles (et là il y a besoin de bien s'y connaitre en théorie de l'intégration), mais l'exam final c'est juste martingales et chaines de markov, donc pas de soucis à se faire. Il faut juste savoir que les exams de zambotti sont en général plus tendu que les td's, et souvent plus intéressant, enfin ce n'est pas des petits exos basiques, mais plus 2 problèmes.
 
Je pense que ca se tente, avec du travail c'est complètement réalisable, l'objectif étant 15/16.

Rien a voir, mais quelle est la difficulté pour rentrer dans le M2 de Kourkova (M2R modeles aleatoires) ?

je sais que le M2 de bertoin est très dur, pour kourkova je ne connais pas, mais peut être est ce le même (il ne doit pas y en avoir des milliers de M2 proba recherche à p6)

oui c'est celui ci, kourkova a du le remplacer dernierement,
mais la sélection d'entrée requiert a peu pres quoi ? parce que a l'interieur tout le monde dit que c'est vraiment dur alors quid de l'entrée ?

Je crois qu'avec une mention bien à P6 en M1 ca passe. Le plus simple serait peut être de demander directement à kourkova (qui est plutot simpa au passage ).

Moi ce qui m'étonne c'est que le master IFMA (Modèles aléatoires) à P6 me semble complètement ignoré, alors que les cours ont l'air très interessants

pourtant il a l'air tres prisé
assez chaud d'avoir mention bien quand meme... :S

oui mais il n'est presque jamais cité dans les forums et les classements de master de maths-fi, mais je sais que c'est un master assez sélectif.
oui la mention bien à P6 c'est chaud, surtout en maths, apres vaudra peut etre mieux faire une autre fac

sans vouloir casser l'ambiance vu ce qui s'est passé se soir a la presentation du type d'arbitragis trading, je crois que vous pouvez oublier completement votre kourkova, vous vous plantez completement  

 
Je ne sais pas te dire la difficulté pour y etre admis, mais en tous cas y'a beaucoup de monde, donc je pense pas que ce soit reservé aux mentions tres bien.