Reprise du message précédent :

   
Je voulais savoir si quelqu'un avait une version de cet emploi du temps...

cette annee c'etait : Lundi 11h pdt 3h : G Pages ( de grand moment de solitude)
puis C/C++ apres
mardi: NEK le matin, P bougerol l'aprem
mercredi matin je coirs qu'il ny a rien aprem Lacoste
jeudi matin  Dusquenes / Labart ( encore un grand moment) puis P bougerol ( exo: top)
aprem : methode num  Printemps
vedrdi matin econo avec JPIndge (top) aprem mami  
 
ca doit pas trop bouger, en tout cas tu t'ennuie pas

 
pourquoi labart (encore un grand moment) ????????????????

est ce qu'il y'a un controle de noms à la présence dans les amphis ou les cours? j'ai envie de passer la semaine prochaine pour voir la tete d'el karouiste et etre present au cours de remise a niveau en proba

Quelqu'un peut il m'expliquer de manière intuitive et simple ce qu'est la mesure de Dirac svp? car les explications qu'on en donne me paraissent incompréhensibles
 
Merci

(X,A) l'espace mesurable
 Vulgairement, imagine une ligne qui relie tout X sur lequel on accroche tout les elements de A.J'ai un appareil de mesure qui "mesure" de cette façon,il suppose que tous les elements de A sont de masse nul sauf {a} qui vaut 1.
Ainsi, si on s'interesse à une partie de cette ligne( un element de A) et qu'on veut peser ce morceau, son poids sera nulle si le singleton n'est pas sur cette ligne et 1 s'il y est. Cette appareil est donc une mesure de dirac

absaid , j'ai repensé ce matin à une demonstration de E(X1|S)=E(X2|S).  
 
On utilise l'unicité de la projection dans un espace de Hilbert.
 
Soit h mesurable bornée :
 
E(h(S)*X1)=E(h(S)*X2) car (X1,S) et (X2,S) ont même loi.
 
or E(h(S)*X1)=E(h(S)*E(X1|S)) où E(X1|S) est l'unique projection de X1 sur L1(omega,sigma(S),P)
 
E(h(S)*X2)=E(h(S)*E(X2|S)) avec  E(X2|S) unique aussi.
 
comme E(h(S)*X1)=E(h(S)*X2) et par unicité de la projection.
 E(X2|S)= E(X1|S)

Merci
Je stresse la rentrée est dans un peu plus d'une semaine et j'ai déja les boules du premier cours de Calcul Sto de Monique JeanBlanc!
Actuellement j'en suis aux martinagles et au temps d'arret, ceci dit j'ai des lacunes en proba de base que je suis en train de combler à fur et à mesure
 
God Help Us All!

tu fais ta rentrée en M1 ou M2?

en M2 !!! mais en maths j'aurai juste le cours de calcul sto et méthodes numériques
Tu penses que je vais y arriver? moi je commence un peu à perdre le moral

Bonjour,
 
je compte faire un M2 orienté finance l'an prochain et je me pose plusieurs questions :
 
1 - Est-il encore possible de trouver un poste de quant aujourd'hui ?
2 - Sinon, peut-on encore espérer trouver un poste très matheux en banque ?
3 - Le master de P6 est sans doute le plus reconnu en France mais est-il vraiment reconnu à l'étranger ? (face aux PhD notamment)
4 - Quel est l'effectif du master ?
5 - Le cours de calcul sto du master est-il toujours le même que celui en page d'accueil ? (qui date de 2004-05)
 
Merci de répondre clairement sans troller

Commence par lire les journaux et parcourir le forum.
Tu auras la réponse a ta question.

Merci pour ta réponse très constructive.
Pour information si je pose la question de l'avenir des quants, c'est car j'ai lu plusieurs choses contradictoires dans les journaux, et j'aimerais avoir d'autres avis pour pouvoir comparer.
Pour mes autres questions je n'ai rien trouvé, à part des trucs qui datent de plusieurs années donc ça a pu changer depuis...

Je ne pense pas que ceux qui sont ici en sachent plus que toi, leur sources sont les meme a savoir les journaux et les articles sur le net
s'il y'en a qq uns qui ont parlé avec des drh ou profs ou ont eu un vent d'un truc, je pense qu'ils l'ont deja dit ici

 
J'en ai aucune idée, je suis qu'en deuxième année d'école d'ingé et je ne connais pas les programmes de M1 ou M2.

 
c'est terrible tout ce stress que vous pouvez avoir a cause des cours de maths qui font peur en m2 de finane car pour tout ceux qui finiront pas quant, tous disent que 99% de ce qu'ils ont vu en cours ils ne l'utiliseront plus donc ... que de temps perdu et de stress pour rien, ces formations de maths fi sont vraiment bizarres

 
fait un phd apres ton master comme ca la question ne se pose plus !!

 
je vais essayer de pas troller (pour une fois)
 
tu as toute a fait raison de dire qu'on lit des infos contradictoires, je constate ca tous les jours aussi et c'est assez navrant !
 
s'il y a une seule info que je puisse te donner fiable a 99% c'est que si tu dechires en informatique (C C++ C# python java SQL VBA pearl computational grid parallelization) tu trouveras facilement un bon boulot ... le probleme etant que la caste actuelle des gens qui travaillent en salle de marche ont ete forme par des DEA de maths donc pendant de nombreuses annees ils continueront a seletionner leur successeur via ça et poser des questions de maths fi en entretien. donc il te faut faire un dea de maths fi pour "la forme" mais je peux te dire que chez toi tu as plus interet a te perfectionner en douce sur l'info et laisser tomber les exponentielles de levy !!

 
1 - Oui mais très peu
2 - Oui mais très peu
3 - Oui sauf qu'il est vivement conseillé de faire un PhD après le M2 maintenant et pour le futur.
4 - moins que l'année dernière    
5 - Je ne sais pas mais quelqu'un d'autre le sait  

Je comprends pas comment Python peut etre autant utilisé en finance  
C'est une galere comparé a Matlab ou R
Vous utilisez quoi comme editeur et comme library ?

Ca reste à démontrer, X1 et X2 ont même loi n'implique pas que (X1,Y) et (X2,Y) aussi en général, prends par exemple Y=X1 ...
 
Pour le faire tu peux dire que (X1,X2) et (X2,X1) ont même loi (X1 et X2 sont indépendantes et de même loi donc la loi de (X1,X2) est  donnée par la probabilité produit PX1*PX2=PX2*PX1), et donc en composant par f(x,y)=(x,x+y) tu prouves ce que tu avances.
 
Autre chose : tu parles d'unicité de la projection mais les v.a. qui interviennent ici ne sont pas dans L² mais dans L^1, on ne peut donc pas parler de projection, c'est juste dû à l'unicité de l'espérance conditionnelle.

Attention pour (X1,S) et (X2,S) ont même loi, en aucun cas je justifie par le fait que X1 et X2 ont la même loi. D'ailleurs, la démonstration je ne l'ai pas faite car classique.

Pour le deuxieme cas, oui en effet, on travaille bien dans L1 et le "unicité de la projection" n'a pas lieu d'être( shame on me) et c'est bien l'unicité de l'espérance conditionnelle.

Merci pour la remarque

Bonjour
 

 
J'ai réussi à faire la question a) , mais pour la b) j'ai pas compris comment on calcule la fonction caratéristique de Sn parce qu'on a pas celle des Xi? mais c'est le produit de celles des Xn puisqu'elles sont indépendantes
 
Pour la c) ca veut dire quoi (SN): est ce qu'on calcule la somme de i à N sachant que N est une v.a ???  
 
Merci de votre aide

Merci! il faudra qu'ils pensent à introduire un éditeur LateX ici ca facilitera les choses!

Questions dont je ne trouve la réponse nulle part sur la mesurabilité:
 
1- Si X est mesurable par rapport à F , est ce que E(X) est aussi mesurable par rapport à F? sinon y'a t il une relation entre espérance et mesurabilité?
 
2-Si Xi est mesurable par rapport à Fi, est ce que Sn=somme(Xi) est mesurable par rapport à Fi en supp les Xi indépendants?
 
Savez vous ou je peux trouver un truc qui parle des règles concernant la mesurabilité (somme, espérance...) quelque part car moi je ne trouve rien dans tous les cours que j'ai vu sur le net t chaque fois je perds un temps fou à chercher dans ses détails quand je fais des calculs sur les espérances conditionnelles
 
Merci beaucoup

1- E(X) est une constante donc bon, elle est forcément mesurable.
 
2- Je dirais que tu dois poser F la plus petite tribu engendrée par l'union des Fi.
Alors chacune des va Xi est mesurable par rapport à F.
Or toute le résultat de toute fonction continue de va mesurables est mesurable
Ici, la fonction f : (x1, x2, ..., xn) -> x1 + x2 + .. + xn est continue
Donc Sn est mesurable par rapport à F

 
 
 
bon ben c'est parce aue tu veux faire du fric en fait...

Il y a un poly de Priouret( introduction aux processus de diffusion) qui traine sur le net. Une partie sur les tribus est traitée

moi je suis pas assez bon en math, donc il me reste... la finance

 
J'ai voulu faire des maths en ecole d'ingé , il me reste que la finance ou...
 
 

ca c'est une bonne idee les math en ecole d'inge..

Faut arrêter avec cette excuse, ya plein d'autres maths en école d'ingé
Simulation, modélisation, optimisation, stats, traitement du signal/image, etc

Mais la finance reste un des meilleurs domaines quand on aime l'economie/finance et suivre actualite, la modelisation mathematiques et l'informatique.

comme quoi meme les Phd en maths peuvent aller se faire voir, maintenant le profil le plus a la mode c'est phd en computer science !!! comme l'annonce trouvée jointe ci dessous
si ça continue la plus grande ecole de finance ca va être l'EPITA
 
Hedge fund client seek senior developer from a front office environment, experienced in building fast resiliant systems in C#/C++. We are looking for a hardcore coder, with experience in building sophisticated trading applications.
 
Experience could include equity and fixed income trading applications, people should have a PhD in computer science, and a practical approach to building sophisticated systems. The role will involve building part of the execution system, which is 100% automated. Candidates should have an excellent academic background, and want to work in a highly technical group. We are looking for computer scientists are heart, this is not a route to quant research in the short term.  
 

pffffiou, attention... Ca c'est une offre pour un developpeur pur. Sur les desks de HF trading par exemple, tu as d'un cote les traders/quant et de l'autre les developpeurs. La c'est pour un poste de developpeur.
 
Car moi aussi j'ai une offre sous les yeux. S'il est evident que pour du trading algo on a besoin de connaissance informatique solide (notamment en C++), il faut un profil matheux pour le reste :
 

 
Bref un bon niveau en programmation est requis mais ca ne suffit pas pour des postes de trading, quant et strategist.
 
 
 

les 2 c'est mieux

Oui. Sauf qu'il est beaucoup plus facile d'etre tres bon en info seul qu'en maths. Sans PhD tu peux etre tres bon en C++... Enormement de DUT sont largement meilleurs que des diplomes d'ecoles d'inge en programmation. Par contre en maths, c'est un peu chaud d'etre tres bon sans avoir suivi des cours.

C'est pas faux.
 
Par contre, tu prends mon code C++ ou meme VBA, tu le compares avec n'importe quel ingénieur, meme s'il est plus mauvais (dans le sens ou j'arriverai a faire plus de choses que lui) les mehodes algorithmiques sont souvent mauvaises pour celui qui n'a pas beaucoup de notions d'algo.

le seul bon endroit ou tu pouvais faire des algos correct c'etait la bonne vieille option info de prepa.  
 
en fait une option algo.
 

pfffiouu, t'en as pas marre de raconter que le m..de et de te contredire toutes les deux pages ?
 
Oh, et tes solutions aux exos, franchement, ya mieux.