Reprise du message précédent :
C'est alt + quoi le "quel que soit" ? , le appartient ? etc ^^

 
aucune idée, j'ai fait des copier coller en allant les chercher a droite a gauche sur des pages html sur le net

marrant, ce mec etait passé au DEA presenter sa banque..
http://www.dailymail.co.uk/news/ar [...] sband.html
 
bon courage a lui...

ils ont vraiment des couilles en or chez GS!!

Bordel quel pigeon... et surtout quelle pu**

 
Hello
 
Je suis dans la même situation. En fait je pensais
S1: probas approfondies, anglais et base analyse fonctionnelle ou méthodes numériques (Godlewski)
S2: approximation des EDP, Modèles stochastiques application a la finance (fusion des deux anciens modules de math fi a 6 crédits), et il ne reste plus que 6 crédits, que je pensais mettre dans programmation en C et C++.
Le fait est que même si j'ai la "logique" de programmation, je n'ai jamais fait de C et je pense que j'aurai besoin de plus. Méthodes numériques c'est le début des EDP sur Scilab par contre, mais j'ai la logique, alors que base ana fonc. c'est plus les bases théoriques qui vont me servir avant de coder.
En gros pour le parcours informatique, j'hésitais entre
S1: informatique de base (début du C++, à la limite le prendre en module suppl avec méthodes numériques, parce que je ne pense pas que ce soit gérable probas, ana fonc et informatique) et S2: programmation C et C++
ou
S1: méthodes numériques ou analyse fonctionnelle, proba, anglais
S2:informatique scientifique, modèles sto application a la fi, et approx des EDP
 
Bref je suis trop paumé.
 
Au fait vous savez lequel des 3 entre Yor, Pages et El Karoui répondent le plus aux questions des étudiants (je pensais passer les voir)?
 
Merci d'avance
 
PS: au fait les cours du M2 c'est a chevaleret?

pffiou penses tu que la conjoncture va s'améliorer l'année qui vient pour les quants ou ceux qui se spécialisent en maths fi ou non? car il ne me semble pas que les choses sont si graves que ca?

C'est pas forcement le domaine le probleme, c'est l'experience. En clair, c'est toujours la grosse merde pour les jeunes diplomes, quelque soit le secteur.

j'ai un critere pas trop nul pour jauger de l'etat de delabrement du marché ... ou pas
 
a l'epoque ou tout allait bien, sur efinancialcareers quand on tapait "phd" en mot clef on tombait sur 320~380 offres, actuellement alors qu'on est au coeur d'une enorme crise, on tombe sur 160~190 offres, pour une crise aussi enorme un facteur de division par 2 n'est pas aussi catastrophique. on dit qu'il y a tellement de personnes sur le marché du travail sur ces domaines, mais si c'etait vrai ces 160~190 offres seraient pourvues en un claquement de doigts !
 
après bien sûr, pour faire une analyse plus poussée, il faut voir parmi ces offres celles qui sont pourvues rapidement et remplacées par des similaires par roulement et celles qui tardent a être pourvues et identifer au passage les profils rares et recherchés du secteur bref le bon filon ...
 
mais bon on est quand même bien dans la merdasse    
 
je continue a penser que les profils les plus geek s'en sortiront mieux que les specialistes des exponentielles de levy ....

Un petit avis:
- Les marchés financiers continuent de tourner...
- ... mais ils sont plus perturbés
- cette volatilité créé du risque...
- ... à "manager".

Comment peut -on savoir d'une manière intuitive qu'une v.a est mesurable par rapport à une tribu? je comprends la définition (avec la ft borélienne), mais je n'arrive pas à voir comment l'appliquer pour les exercices, ou comment voir ca directement

Merci

 
Pas mieux
 
Au passage, si tu as une v.a. qui est une espérance conditionnelle E[X|F], alors elle est par définition F-mesurable  

donnes nous plutot un exemple d'exercice où tu vois pas où ca sert qu'on analyse ça      

beh moi c surtout pour les passages d'egalité dans les esperances conditionnelles, j'ai vu des mesurabilités sans justifications et aussi des susspositions d'indépendances aussi : par exemple on a des v.a Y1...Ym i.i.d et  Xn=(produit de 1 à n) de Ym, comment peut on démontrer que les Yn sont indépendantes des Fn par exemple ? sachant que (Fn) est la filtration canonique par rapport à Xn? pour la mesurabilité, la j'ai pas d'exemple sous la main, mais c vrai que le detail etait genant pour moi a chaque fois, peut etre en fait il faut chercher du coté de l'indépendance que de la mesurabilité

 
verifies ton enonce car pour n=1 tu demandes de prouver que Y1 est independant de F1 qui est la tribu engendree par X1=Y1 lui meme, ce qui est imossible

oui désolé en fait c'était Yn+1  indépendante de Fn

bah la c'est immediat car Yn+1 est independant de Xn donc de sa tribu engendree    

ah merci c bete!

 
desole de te dire que j'ai l'impression que tu debarques un peu sachant la merde que c'est depuis 2 ans
 
les quants sont des specimens en danger ...

 
vous n'avez pas idee des discussions tres animees .... (un jour quelqu'un en viendra aux mains), qu'il peut y avoir a la cantine avec bernard lapeyre.
il y a deux clans qui s'oppsoent fermement, et meme dans le clan anti- maths fi et pensant que le metier de quant pourrait disparaitre, on y trouve des prof de proba, calcul et optimisation stochastique.
 
je vais me suicider ca sera plus simple  

Je ne suis pas sur que le metier de quant va disparaitre, les banques continuent de travailler avec les produits dérivés, la société générale a ouvert il y'a pas longtemps un nouveau département de recherche quantitative. Je pense que c'est un métier en pleine transformation, et qu'il y a besoin de voix qui vont de l'avant et guident le mouvement de "réforme", actuellement les voix des profs et des chercheurs dans ce domaine restent timide, et confirment plutot un sentiment de culpabilité non avouée qu'autre chose....

la caste mathematique arrivera toujours a nous pondre un n-ieme modele soit disant amelioré pour mieux gerer le risque etc ... ca j'ai aucun doute, mais le probleme est de pouvoir les vendres ces produits derives, un jour les DAF des boites finiront peut-etre par se rendre compte que ces produits leur coutent plus qu'ils ne leur rapportent et la les quants pourront aller pointer aux assedic.

actuellement d'ailleurs, les DAF sont tres reticents a se faire refourguer des produits derives et s'affairent plutot a assenir leur tresorie de ces cadeaux empoisonnés que l'elite francaise leur a refiler. tous les trucs abracadabrantesque que pondent les banques n'ont de sens que si au bout de la chaine il y a un pigeon pour l'acheter, ca risque maintenant d'etre plus dur de pigeonner le client, les banques ayant perdu tellement de credibilite avec la crise, maintenant l'individu lambda quand il voit son banqiuer lui tenir son grand discours sur les placements et tout il a surtout envie de se rouler par terre de rire

Oui mais les produits dérivés seront toujours la, meme s'il y'aura une tendance pour faire plus simple., rien que pour des questions de couverture. Et tu sais d'ici quelques mois les clients oublieront ce qui s'est passé et se laisseront encore amadouer par les gains (à court terme) , et on dira qu'en fait la crise, après tout, c'était inévitable, et on cherchera d'autres explications. Les hommes finissent par corrompre tout, même l'une des sciences la plus rigoureuse qui soit

les mathematiques sont devenues une pseudo science bling bling corrompue et depravée        

 
oui bah assainir ca convient mieux a monsieur, si tu cherches les fautes d'ortho sur les posts d'hardware t'as pas fini, blaireau  

roh c'était pour rigoler, faut pas tout prendre au 1er degré  

comme delarue m'insupporte au plus haut point je me suis braqué et je l'ai mal pris, j'entendais d'ici son "tsss ... comment ? vous pouvez repeter !? j'ai pas bien compris" avec son ton inquisiteur qui fait pitie  

 
c'est bien d'etre optimiste

pourquoi tu fais pas prof plutôt qu'aller bosser dans un secteur que tu méprise

reaction style djidee    
 
 
 
   
 
ahhhhhhhhhhhh tu as fait une faute d'orthographe    
 
bon maintenant la reponse ....
 
il faut savoir que c'est aussi bouché qu'en banque l'enseignement des maths, a plus forte raison en anaylse fonctionnelle et en calcul scientifique et stat proba, car justement a cause de la mode maths fi, plein de normaliens et autres qui voulaient vraiment faire de l'enseignement se sont rues sur ces disciplines en se disant quitte a faire de l'enseignement autant que se soit dans une matiere bling bling pour pouvoir etre bien considere

Bonjour, qqn peut m'aider dans cet exo svp
Let X and Y be two independent exponential random variables. Prove that
P(X − Y ∈ A|X > Y ) = P(X ∈ A)
P(X − Y ∈ A|X < Y ) = P(−Y ∈ A)
 
je sais qu'il faut utiliser que l'exponentielle est une loi sans mémoire, mais je ne vois pas comment?
 
Merci

je vais essayer de regarder ca au plus tot merci

Excuses moi mais je séche un peu la: Comment t'as calculé la loi de Z au début:

(L1L2/(L1+L2))exp(-L1z) si z>=0
(L1L2/(L1+L2))exp(-L2z) si z<=0

mais pourkoi on ne dit pas seulement que Z suit la loi:
 L1 exp(-L1z)-L2 exp(-L2Z)?

Quand on veut la loi d'une somme de deux variable independantes, il suffit de faire le produit de convolution des deux densités de ces lois pour trouver la loi finale.
 
Au passage,pffffiou c'est (L1L2/(L1+L2))exp(L2z) si z<=0 .

c'est pas -Y au lieu de Y ?

non, dans le cadre de sa demo,il n'a pas tort car F(X,Y)=X-Y.

Quelqu'un a des infos sur l'emploi du temps du premier trimestre?

charge!

   
Je voulais savoir si quelqu'un avait une version de cet emploi du temps...