Reprise du message précédent :
mami, c'est la meilleure!

 
Révolution. Qu'est ce qu'on ferait pas pour vendre du papier.

vers l'apogée de la finance comportementaliste?

 
La finance comportementale n'a rien a voir avec le mouvement Brownien (heureusement d'ailleurs...)

d'une façon plus générale, je parlais des techniques quantitatives utilisées pour prédire les réactions humaines.
Ainsi, demain ne vont-ils pas nous dire qu'on peut se servir du mvt brow. pour prédire les risques pris par les traders et leurs visions biaisées des probas de faillite/de jackpot...

Petite question pour ceux qui ont l'emploi du temps.
 
A quoi correspond le cours de Vincent Lemaire ? je ne vois rien à son propos sur la site à part pour modèles à sauts (mais apparement modèles à sauts c'est Labart et Duquesne le jeudi matin).
 
De même à quoi correspond les 2 x 3h de El Karoui ? Ce n'est pas sensés être juste 3h par semaine son cours sur les produits dérivés ?
 
Si quelqu'un a quelques infos en plus ce serai top !!

 
 
les autres 3 heures vont servir a présenter sa nouvelle vocation, qui est l'application du calcul stochastique dans les sciences humaines, a savoir la psychologie et la sociologie.
Je te conseille ses deux nouveaux livres : "Calcul stochastique appliqué à la sociologie et psychologie" et "Promenade freudienne"

 
Bon, on a bien rigolé avec les bouquins imaginaires attribués à NEK la première fois mais bon à force de le répéter, ça fait moins rigoler maintenant.
Et d'ailleurs, pourquoi parler de "nouvelle vocation" de NEK ? A-t-elle trahi sa discipline et la communauté scientifique ?

Salut  
je m'adresses aux ancien du master P6 qui ont suivit l'option "Données haute fréquence - Analyse et modélisation multi-échelle de séries financières". Est ce vous pourriez m'envoyer ce cours si vous l'avez au format pdf, je vais finir un stage IT quant en trading haute fréquence et j'aimerai avoir accès à un minimum de litérature. Contactez moi par mp que je vous donne adresse mail.
a+

akacharlie peux tu nous parler un peu de ton expérience en trading haute frequence et si ca recrute dedans? quel est le niveau de maths exigé stp?

[.

Up    
 
Comme je n'ai jamais fait (ou quasiment jamais) un Up, et bien je l'ai fait...

 
Oui, Oui,...
 
Je voulais juste dire que les maths c'est bien mais se battre pour etre le meilleur en maths n'est peut etre pas necessaire, la differenciation sera poildecuttesque. 2 Diplomes de ElKak ne seront pas departages a priori sur leur niveau de maths, peu ou prou semblables.
 
Alors c'est ailleurs que l'ecart peut se faire, en culture generale finaciere et applications. Et c'est encore plus important de se differencier quand il y a meme pas asse de places pour tous les ElKak

 
 
est ce qu'il y'a des profils atypiques qui n'ont pas fait el karoui et l'X qui peuvent espérer aller dans ces postes?

 
oui j'en connais deux qui sont "relativement nuls en maths", mais qui sont bons en info et qui ont bien reussi, l'un a dexia au japon (mais j'ai plus de nuvel de lui depuis la crise), l'autre en high frequency a la BNP
mais ils avaient ete pris a la grande epoque ou on embauchait a tour de bras plein de gens, undiplome d'inge classe A etait ultra suffisant a l'epoque, maintenant je pense pas qu'ils pourraient refaire la meme chose

bah faut leur donner leur chance, si le mec est un génie en maths, les trucs de "business" il va les apprendre les doigts dans le nez IMO

 
Justement, ce n'est pas certain. J'en ai connu des spécimens, pas des "génies" mais des d'excellents matheux et physiciens qui ont eu du mal à suivre des cours d'IAE... En tout cas, ils avaient les mêmes difficultés que les autres (issus de cursus gestion ou éco) dans les matières difficiles.

Aujourd'hui j'etais au premier cours de calcul sto Monique JeanBlanc, et j'avoue que je trouve vraiment son cours bien fait et assez pratique:
1-Elle fait des rappels des concepts de base, et s'attarde meme sur des choses censées etre niveau M1
2-démonstrations compréhensibles en gros, meme si parfois on perd le fil car c'est un peu long
3-Son devoir de vacances est pas mal, ou elle essaie de résumer les notions fondamentales à acquérir pour le cours de calcul sto
 
Elle a commencé le cours en disant que le but de son cours n'est pas de rivaliser avec celui d'El Karoui ou de Laure Elie (elle n'a pas dit que trop compliquer les choses mais je crois bien qu'elle le pense).  
Par contre, les anciens disent que les notes n'etaient pas fameuses l'année derniere, donc à relativiser.
Au niveau pédagogie, rien à dire, contrairement à El Karoui dont tout le monde se plaint de l'arrogance et du manque de pédagoogie.
 
Par contre ce qui m'étonne c'est que les profs de maths et finance ne parlent pas de crise dans les réunions d'informations, ce qui me semble un peu bizarre.

 
j'en connais même des C/D

 
a P7 ils en parlent un peu pour nous vendre l'aspect "statistique" "high frequency" "data mining" justement qui doit etre considerer avec soin, et je dois avouer qu'ils ont un peu raison  

quelqu'un peut m'expliquer a quoi correpond le "drift" pour un mouvement brownien? je ne trouve pas d'info dessus, et il me semble que ca un rapport avec "la vitesse?"

 
Oui, capacité d'adaptation, charge de travaille elevée, mais pas toujours... J'en connais des mecs qui se masturbe avec des integrales triples et qui nous pondent de pricer de folie, c'est beau, c'est théorique, c'est codé parfaitement mais c'est inutilisable... Beaucoup trop sont business blind.

 
   
 
Les maths ce n'est pas une finalite, mais un outil. L'important c'est de faire avancer les choses, prendre les bonnes decisions.

 
En finance en général, c'est ta tendance en dt, comment va naturellement (+ ou - espérance) "dériver" ton action, tu poses ton aléas (dz) en plus.
 
Ex (Hull, page 270): dx (variation de ton action)=mu.dt (temps=drift)+sigma.dz (proc de Wiener). Après c'est peut etre pas ta question...
 
"Le drift est en fait l'espérance de la variation du processus par unité de temps". Plus clair quand c est eux qui l'expliquent!!

Bonsoir,
 
quelqu'un pourrait être de bon conseil ici...
 
la formule
 
école ingé rang A (<> X)  
+ L3 P6 maths/proba en // de la 2A  
+ Msc Imperial College Applied Maths ou Msc Université College Maths Modelling (à la place de la 3A en école d'ingé)
 
semble-t'elle donner un bon profil pour enchaîner sur M2 El-Karoui?
 
un Msc à Londres en maths appliquées me permettra-t'il de candidater au M2? est-il préférable en vue de cette candidature de faire un M1 à P6 en // de ma 3A à l'école? (expérience internationale valorisée? niveau trop faible en Maths appliquée à London? ...)
 
Je prends tous les avis sur la question et vous remercie!!  
 
Merci bien, bonsoir!

Pourquoi pas faire directement El Karoui en parallèle de ta 3A ?

C'est possible de valider ce M2 alors qu'on n'y suit pas les cours, genre en parallèle d'un MS ou autre ?

 
oui bien sur ... et la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu  

 
 
C'est le message d'au-dessus qui laisse penser qu'on peut valider en parallèle d'un autre truc

si la troisieme année en // est amenagee de sorte que tu puisses suivre a 100% le M2, alors oui    

 
Valider le M2 El Karoui sans suivre les cours ? C'est un peu comme un élève de seconde qui veut passer l'épreuve de maths du bac S en pensant pouvoir la réussir et obtenir 15/20, non ?

Pas vraiment, j'en connais plusieurs qui l'ont deja fait.  Et leur 3 année, n'était pas du tout amenagée!

dans mon *école*, c'est  
- mal vu par la DE  
- voir condamné par la DE
- en pratique difficile (emploi du temps/calendrier)
 
mon choix doit donc se faire entre
- Msc London (info ou maths) puis M2 P6
- école 3A (et un M2 info ou un M1 maths en //) puis M2 P6
- Msc London puis expérience professionnelle et pas de M2 P6 ;
 
le choix 1 me séduit, mais quid de mes chances avec un diplôme ingé+Msc info ICL/UCL par ex. ?  
des avis, des expériences? Merci beaucoup!
 

Ce que je peux te dire c'est qu'ils s'intéressent pas mal au profil info en ce moment, enfin pour eux c'est un vrai plus d'être une torche en info (si tu peux toucher à la prog sur carte graphique ils seront fous !!).
 
Sinon si tu as de bonnes notes dans les matières de proba de ton école (qui est du groupe A si j'ai bien compris) ca doit passer. D'ailleurs en quelle année es tu? tu comptes faire une L3 proba en // à ta 2A ? pourquoi ne pas faire un M1 plutot ?

Ils ont fait quoi comme parcours ? il faut s'inscrire sur une voie spécifique ? (je ne vois rien sur le site de Paris VI)

info ICL me parait donc intéressant...
 
@Nimarog
j'ai bien assuré en proba/stats/info ;  
je suis en 2A et pars pour le L3 P6 ;  
 
je n'ai pas pensé au M1 -> pas faisable je pense en n'ayant pas repris de maths depuis maths spé / n'ayant pas suivi de licence en 1A  
(avec des notes à assurer en 2A maths/info, et une L3 d'éco // cette année par dessus le marché)
 
bref, ta remarque me laisse penser que le M1 P6 est la clé pour rentrer en M2 - çà parait assez plausible ; ) - mais est-ce une obligation d'après toi/d'après vous ?
Y-a-t'il dans ce M2 des étudiants (beaucoup?) n'ayant pas validé le M1? Y-at'il des postulants ayant suivi slt le cursus école d'ingé rang A?
 
Merci !!

Ben moi j'ai fait le cursus universitaire basique à p6. J'ai fais le M1 l'année dernière et ait été pris cette année en M2. Mais bon comme j'ai eu de bonnes notes aux M1 (mention très bien), j'ai préféré allé à l'ENSTA (un diplome d'ingé c'est toujours mieux qu'un M2 sec).
 
Quelle est ton école ?
De ce que j'ai compris au niveau de la sélection ils ne prennent que quelques personnes de chaque école (hors X). Pour l'ensta apparement ca serait 1 ou 2. Pour les mines par contre 5/7...
Bref il faut que tu fasses parti du top de ton école.  
 
Pour ce qui est du M1 p6 je pense que c'est un vrai plus, cette année il y a du y en avoir 5/7 qui ont été pris et le niveau est quand même moindre qu'en groupe A (enfin j'ai l'impression).

les gars il faut voir la réalité du marché! , plusieurs el karoui sont sur le carreau depuis l'année dernière, il y'a juste que les X qui s'en sortent car ce sont des X! pour ce qui est postes de Quant les licenciements se comptent par centaines car les investisseurs ne veulent plus de produits structurés, donc avant de vous engager renseignez vous sur ce qui se passe sur le marché de travail  
 
http://www.bloomberg.com/apps/news [...] .A16xOkqBs

 
Quelqu'un avait déjà posté cet article il y a quelques mois je crois...

oui mais je vois que tout le monde se fait encore des illusions!

 
ceux qui se posent des questions sur les versions regulieres des lois conditionelles ou sur les semi-martingales generalisees ne seront pas mieux lotis que absaid !