Reprise du message précédent :
1er degre.
Je le connais, c'est un artiste et original dans l'ame, tres competant.

arrêtez de vous foutre de ma gueule bande d'enfoir** !!!  

la brigade du fake demande une photo proof

Son site est très bon. Morceau choisie :  
" Emma avec un chapeau à Cactuslandia en Espagne"  
" Emma nageant au Maroc"
 Emma sur un lit avec un chapeau"  
"Emma et Laurent dans les jardins d'Alambra à Grenade en Espagne"
 
 
 
Parmi ses passions :  Responsable budget collectif  
 
 
 
Dernière mise à jour le 25 novembre 2002
 
Pourquoi il ne le supprime pas? Ça doit bien rigoler chez Reuters!

A part vous foutre de la gueule de gens que vous connaissez pas, y'aurait-il une âme charitable qui pourrait me confirmer que Credit Suisse recrute direct via les desks pour leur graduate program en trading ? J'ai un entretien avec eux mais c'est direct avec un desk précis qui a aimé mon CV. Pas de RH ou first round ou AC apparemment, le desk contacte direct et recrute, c'est bien ça ?

on ne te connait pas

CS sont un peu chelou dans leur recrutement en fait, ça dépend des gens. Mais je viens d'aller sur des forums anglais et je vois certains parler du AC donc c'est bizarre ce que tu dis ou alors y'a un AC par desk peut-être.
 
 
A côté de tout ça, est-ce que le trading sur dérivés de fonds (genre CPPI, exotic options dans une certaine mesure, etc.) c'est intéressant ? En quoi consiste le rôle du trader sur ces desks étant donné que ça ressemble plus à de l'AM ces produits ? Est-ce que ça peut se vendre comme expérience pour faire d'autres types de trading ensuite ?
Même question pour de la structuration. Est-ce que c'est intéressé de structurer des produits fund-linked ?  
 
J'ai une opportunité dans ce domaine mais j'ai peur de m'enfermer et pas réussir à sortir si jamais ça ne me plait pas.

 
Encore un qui sait pas faire la différence entre AM et IB    
Le fait que tu travailles sur des fonds ne fait pas de toi un gestionnaire de fonds hein !

il peut continuer comme ca, il finira par le toucher

Mais pourquoi faut toujours que sur ce forum les gens répondent toujours de cette façon agressive ? Oui je suis un abruti qui n'a jamais fait de finance de sa vie mais si je pose la question c'est pour avoir une réponse à mon ignorance.
 
Dans le cas présent par contre je fais bien la différence entre IB et AM, et je n'ai pas dit que c'était de la gestion de fonds mais juste que les produits font plutôt penser à de l'AM. Le job, ce qu'on fait des produits, etc. c'est pas pareil entre IB et AM je sais et c'est bien ce que dit ma phrase.
 
C'est bon quoi, je cherche à me renseigner pour apprendre et faire le bon choix pour pas me retrouver à la fin de mes études à faire un travail qui consiste à passer ma journée sur ce forum !

ok ok, t'emballe pas, moi je me contente de faire des jeux de mots pourraves
 
pour la premiere question, toute XP peut se revendre sur d'autres desks pour peu que tu puisses y trouver et defendre un lien dans l'approche
 
pour la seconde, la notion d'interet de structurer un produit fund linked m'echappe, dans la mesure ou la ou je verrai un defi serait plus le pricing de ta structure. Le picking du fond dans ta structure ca reste la meme approche que les autres sous-jacents que tu souhaites y coller, non ?

Je parlais pas de toi jpcheck, je n'avais pas encore vu ta réponse (qui m'a fait sourire plus qu'autre chose )
 
Merci pour tes réponses. Pour la partie structuration, je ne sais pas trop ce que c'est à vrai dire dans le cas de ces produits mais je pense que ce sont des produits structurés classiques, genre basket option avec capital garanti mais dont les sous-jacents doivent être des fonds ou truc comme ça.  
 
En fait je cherche un type de trading "complexe" pour rester dans le milieu un peu quantitatif/imaginatif comme par exemple l'arbitrage statistique, le trading corrélation... et je me demandais si le trading de fonds pouvait être considéré comme "complexe" ? Une idée là-dessus ?

Je viens de trouver une termsheet d'un produit structuré sur fonds. C'est à peu près ce que je pensais, assez classique par rapport à ce que j'ai lu sur les produits structurés indices/actions, juste le sous-jacent qui change.
http://www.derivate-online.de/online/pdfs/1200.pdf

c'est les meme infos que sur les prospectus de fond  

[...]

 
Normalement si, sauf si t'es tombé sur un desk spécial... celui de StatArb à Paris par exemple  

Petite info : Elyes Jouini ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Ely%C3%A8s_Jouini ) est nommé ministre des réformes économiques et sociales dans le nouveau gouvernement tunisien.

Bravo pour celle-là ! Remarque si t'es bien payé à rien foutre, pourquoi se priver ?

Bonjour tout le monde,  
 
Je commence bientôt un stage dans une Banque d'Investissement, dans laquelle je devrai travailler sur les indicateurs fondamentaux.
Pourriez-vous me conseiller qq livres (les plus techniques si possibles)
 
 
Merci !

C'est bien la première fois je vois ce topic reculé jusqu'en page 2 ...
Bref,
J'ai une question simple...
quel est le bouquin de finance que vous lisez..
et quand je parle de bouquin, je pense qux bouquins qui permettent de comprendre les intuitions économiques derrières les formules alambiquées de finance quantitative. J'en ai un peu marre des formules

La finance d'aujourd'hui est telle qu'il est davantage nécessaire de comprendre les formules puis l'intuition économique que l'inverse Les maths font l'économie, c'est bien ça le problème car ça devrait être l'inverse.

Dans les livres qui expliquent assez bien la provenance des formules, il y a par exemple le livre de Poncet et Portait. J'ai pas beaucoup lu mais il est souvent cité en référence depuis quelques temps. Mais c'est basique car à chaque fois que je tombe sur une problématique concrète et que je cherche dedans, le sujet n'est pas traité. Il est bien pour t'expliquer c'est quoi une obligation, c'est quoi l'ajustement de convexité, c'est quoi un swap... mais il t'expliquera pas les problématiques rencontrées sur les desks du type dynamique de la nappe de vol, pricing de basket option avec corrélation stochastique, etc.

Mais pour ce que tu veux ça devrait être pas mal car il couvre quand même pas mal de sujets et tout n'est pas forcément basique.

Sa formulation est bien plus alambiquee que les formules de mathsfi

Formules de quoi alors ?

a Sion il a dit

Petite question salaire : combien je peux demander à Londres en risk, quant et IT quant ?
 
Profil :
 - master de calcul scientifique
 - actuellement en dernière année de thèse en maths applis (mais rien à voir avec la finance à priori)
 - niveau très correct en programmation
 - anglais et allemand courants.
 
Merci

risk manager avec 2/3 ans tu peux monter a 60K£ + bonus
 
pour les salaires IT Quant/Quant, je crois que des ordres de grandeur ont ete donne un peu plus tot dans l'annee.

Allez pour énerver certains, je vais poser une question brainteaser avec des pièces
 
J'ai 5 pièces dont une qui a la même face des deux cotés mais on sait pas si c'est deux faces ou deux piles. Je prends au hasard une pièce parmi les 5 et je la flip 5 fois. J'obtiens que des faces. Quelle est la probabilité que j'ai choisi la pièce truquée ?
 
Pour moi c'est 1/5 car on sait pas si la pièce truquée est truquée en pile ou face donc ça devrait pas donner d'infos. Des commentaires ?

1/8

Impossible a determiner (edit, par le lancer) car tu vas faire une epreuve de bernouilli 5 fois, tu vas obtenir la probabilite p d'avoir 5 face, sauf que 1-p c'est pas la probabilite que la piece soit fausse.
Edit, donc pour moi la proba se calcule au niveau du choix, soit 1/5

1/5+proba qu'une pièce parmis les 4 autres tombe 5 fois sur la meme face

Bonjour à tous je suis nouveau sur ce topic. Bon je résume mon profil:
Msc1 Economie/Econometrie, j'avais débuté le Msc2 en Economie quantitative à abidjan (je viens de Cote d'ivoire) avant de l’arrêter pour Intégrer l'EM en septembre dernier. J'ai fait un CDI de 9 mois (arrêté pour l'EM aussi) dans une boite IT en tant que "statisticien".  
En Informatique mon niveau est très supérieur à la "moyenne" (je programme en C/C++, java, python,...).
Vu que je souhaite intégrer un desk (en taux ou arb stat), vous pensez quoi de mon profil pour une première experience en salle??

salut versi,
 
tu as beau etre un tres bon en dev, il faut bien souvent montrer patte blanche pour atterrir en salle. Des bons developpeurs on en trouve plein, des tres bons, j'en cherche encore
 
Quel est ton dernier diplome valide au final ?

C'est foireux ton truc, évidemment il faut prendre en compte le fait que la pièce soit truquée ou non puisque ça change complètement la probabilité de l'événement "je n'obtiens que des faces".

dernier diplôme validé: MSc1 Economie/Econométrie
Actuellement à l'EM en programme grande ecole.
Ce que je cherche c'est une première expérience en salle... un stage...  
jpcheck, concernant l'informatique disons que j'ai eu à soumettre des patchs sur une branche du noyau linux, que ma dernière mission consistait en un système temps réel de statistiques grâce auquel j'ai fait joujou avec toutes les dernières bases de données basées sur du mapreduce et les protocoles de communication entre application voire entre processus (genre QPID, ZMQ... qui servent énormement sur le trading HF)
Donc en gros en programmation, ça va ^^

mais c'est quoi le raisonnement mathématique complet ?

Sinon vous pensez que je peux vendre ce profil aux BB?? si oui (ou non également) vous me verriez ou pour commencer??

En fait faudrait créer des onglets sur chaque topic pour avoir des sous-topic, par exemple sur celui là avoir une partie Etudes une partie question technique une partie entretien, etc. Ca serait le top ça niveau lisibilité.

Les entretiens pour des springs/summers en trading/structuration (pas quant) ça porte sur quoi en gros pour un 1er stage ? Questions sur BS / Grèques + questions de finance où ça peut dériver sur des trucs matheux (hors brain teasers et trucs de proba basiques) ?
 
Parce que j'hésite entre me concentrer sur les élucubrations de Kolmogorov et ses copains où plutôt sur des questions plus en rapport avec ce que j'aimerais genre portefeuille de couverture, types d'options et comment les pricer / interpreter les paramètres...