Reprise du message précédent :
Les entretiens pour des springs/summers en trading/structuration (pas quant) ça porte sur quoi en gros pour un 1er stage ? Questions sur BS / Grèques + questions de finance où ça peut dériver sur des trucs matheux (hors brain teasers et trucs de proba basiques) ?
 
Parce que j'hésite entre me concentrer sur les élucubrations de Kolmogorov et ses copains où plutôt sur des questions plus en rapport avec ce que j'aimerais genre portefeuille de couverture, types d'options et comment les pricer / interpreter les paramètres...

[...]

Ah bah ça va c'était facile ! T'aurais pu avoir pire. J'adore la dernière qui ressemble à celle postée par armanix sauf qu'ils te donnent l'indication sur la pièce truquée, encore plus facile.

T'as bien géré ?

edit : ça va quand même, même au tél. A la limite la première demande un peu de réflexion mais les autres sont assez simples quand même, non ?

j'aurais dit l'inverse de l'edit de nasky  

Par réflexion, je veux dire voir le truc mais en 5 secondes c'est fait
 
Par contre les autres c'est vraiment basiques, ça demande plus de temps pour écrire le résultat mais y'a vraiment aucune difficulté.

[...]

way below our standard,
nous te bannissons de notre topic

[...]

Le fait même d'utiliser la calculette te place below the standard
Pour quelle question t'as eu à l'utiliser ?

[...]

ca s'aarondit a 1/1024...
looser

[...]

Comment vous faites pour la première ?
La dernière question c'est quelle est la proba d'avoir encore 10 fois faces après avoir eu les 10 premiers faces ou c'est la proba d'avoir eu 10 faces aux premiers 10 lancés ?

[...]

De toute facon pour avoir l'une il faut l'autre
pour la premiere, suffit d'expliquer que l'exponentielle bouffe le log

pour la premiere :
tu pars sur du 10^12 donne 13 chiffres
12^10 ca fait grosso merdo 2^36, tu utilises 2^10 # 10^3 => 3*3.6 = 10.8 < 12  

12^10 = 2^20 . 3^10 < 8^7 . 9^5 < 10^12
 
Pour le fair value je trouve 17/4 =4.25 mais pas sur
 
Celui des 1000 pièces pas trop compris l'enonce.
T'as une pièce truquée au milieu de 999 normales tu prends 10 pièces au pif et tu les lances ou tu c'est du tirage avec remise ?

 
 
Bien sur que si que cela apporte de l'info.
 
Selon moi il faut utiliser la formule de Bayes.  
Si tu notes X=T le fait que la pièce soit truquée
               L=F' le fait que 5 faces tombent lorsque tu "flipes" 5 fois
               T = F le fait que la pièce truquée n'est que des faces (et T=P ..... que des piles)
Ce que tu cherches c'est la proba que X=T sachant que L=F, et en utilisant la formule de Bayes tu obtiens :
 
P(X=T|L=F')     =      P(X=T et L=F')      /   P(L=F')
                     =     [ P(X=T et L=F' | T=F) x P(T=F) + P(X=T et L=F' | T=P) x P(T=P) ]    /   [ P(L=F'|T=F) x P(T=F) + P(L=F'|T=P) x P(T=P) ]
                      = [ 1 x 1/2 + 0 x 1/2 ]      /    [ (1 x 1/5 + (1/2)^5 x 4/5 ) x 1/2 + (0 x 1/5 + (1/2)^5 x 4/5 ) x 1/2]
                     =          1/2        /        ....
je te laisse finir le calcul
 
 
(la proba que je me sois trompé est loin d'être nulle ... )

Hello a tous,
Je suis en ecole d'inge groupe A et passe bientot un entretien pour un stage en trading hf, quelles sont les questions types auxquelles je peux m'attendre? Plus orientees finance/produits, plus matheuses, plus IT?
 
Thx!
 
edit:parle trop vite

 
Pour celui de GS oui c ça je pense .
 
Pour celui des 5 pièces ce n'est pas la même question qui est posée.

 
En y repensant c'est ce que je me disais, normalement plus on fait de lancers en obtenant a chaque fois des faces plus la proba d'avoir la piece truquee doit augmenter (jusqu'a tendre vers 1 si on fait un nombre infini de lancer avec que des faces) non?

 
Oui, proba d'obtenir N faces si tu fais N lancers = Q = 1/2 * 1/5 + 4/5 * (1/2)^N  comme tu as précisé.
 
Proba que la pièce soit truquée sachant que t'as obtenu N faces =  proba que tu obtiennes N faces et que la piece soit truquée / Q
 
= [1/2*1/5 ] / [ Q] ce qui tend bien vers 1 quand N tend vers l'infini

autre question de GS au tel,  
E[integrale(B ds)]
 
(esperance de l'integrale lesbegue d'un brownien )

p=P(choisi Pièce Truquée|5 fois face)=P(choisi Pièce Truquée et 5 fois face)/P(5 fois face)=(1/10)/(4*1/(5*(2^5))+1/10)=16/(4+16)=16/20=4/5
 
EDIT : Je n'avais pas vu hynex. Il a raison.
 
EDIT2 : Vous n'avez rien vu.

 
Sinon l'esperance de brownien ça fait pas 0 ? (En supposant que W0 = 0)
 
Je ne sais pas trop manier les integrales aléatoires rigoureusement mais rien que par symétrie du brownien je dirais que c'est impossible de trouver une valeur strictement positive ou négative non ?

J'avais fait le calcul dans l'aprem, j'étais tombé sur 1/4. Et pour la justification ben on fait un arbre, comme souvent

 
 
integrale(Bds) est une gaussienne (limite de somme de gaussienne), le resultat s'en suit

Bah c'est B(0)[t2-t1] si on intégre entre t1 et t2 (0 dans le cas standard)

edit : j'ai dit de la merde

[...]

C'est aussi facile les entretiens de GS ??? Faudrait vraiment qu'ils m'appellent alors un jour !!!

c'est un entretien telephonique, ils posent les questions faciles...

[...]

Au téléphone, les questions que j'ai eues étaient bien plus compliquées qu'une intégrale sto comme ça. Ca passait par des démos en rapport avec l'exponentiel de Doléans-Dade, du processus de Lévy ou autre fantaisie multi-dimensionnelle. J'aimerais bien qu'on me demande du WdW

Lol!!, mais quand tu postules pour un job particulier, tu étudies les produits sur lesquelles tu serais exposé avant l'entretien...

Ils t'ont demandé ça pour ton entretien chez GS ? Si on postule pour du trading de swap quanto alors y'a rien de compliqué à travailler ça en amont. Et si on a fait ça pendant ses stages alors on doit connaitre. Par contre, si on connait pas et qu'on doit improviser alors là c'est un peu plus chaud !

[...]

 
là c'est plus clair

[...]

Ca dépend des jobs, je sais pas c'est quoi ton job pour lequel tu passes l'entretien mais pour des entretiens de quant developer, les questions de maths sont très poussées, bien plus que pour du trading. J'ai récemment passé un entretien pour FX quant developer dans un grand hedge fund, ils m'ont bien mis cher en calcul sto, statistiques, probabilités... et évidemment informatique. Par contre, leurs questions en infos étaient abusées, elles servaient à rien genre ils m'ont demandé ce que retourne un code dans le genre :  
 
int i=0
if( (i++ == 1) || (i++ == 2))
 print(i)
 
 
OK c'est beau comme code mais si un jour tu te retrouves à écrire du code comme ça c'est que tu sais pas coder