Reprise du message précédent :
quelqu'un fait du stat arb ici?

Trading de pair, de beta, de P/E, de mm(50)+x*STD(50)????

De vol aussi, de skew, de smile, de histo/implicite

 
Heu, t'as faux, il simule le strike S a echeance, Si S-K positif, valeur intrinsque, sinon 0, le tout moyuenne et actualise...

 
Merci bcp
 

Les marchés puent la chatte

tu sers à rien!

pourtant aujourd'hui c bien le cas

 
Jefferson au travail:
 
- Oui Bonjour Monsieur Monclient, alors, ils puent de la chatte ces cmarches, on vend?
- Tut tut tut tut...
- Allo? Allooo?

 
 
Tu en sais qqchose  

 
hey bien, LAVEZ TOUT !

Par contre le dix ans US a la gaule
 
La courbe des taux est sous viagra  

oué mais alors mon payoff c'est S-K ou 1 quand S>K?

Vous êtes au boulot là, devant vos écrans dans la sdm et en même temps sur HFR ? J'avais jamais pensé à ça en fait... vous en avez du temps pour venir papoter ici. Ca a l'air pas si prenant comme métier finalement

 
 
2 ecrans Bloom un reuters un pr les mails 2 pr les modèles et un pour HFR  

J'imagine bien oui

 
 
joubliai lecran boursorama pour suivre le book perso  

 
Si c'est une digitale oui c'est 1.
Pas digitale S-K

les jeunes traders, dans quel bouquin/page web on trouve des explications claires et illustrees quand on veut savoir la tete des sensi (signe, ...) pour des options classiques comme call/put/digitale/chooser/best of/cliquet/asiat ... et comprendre aussi pourquoi c comme ca

http://epi.univ-paris1.fr/23692874 [...] theoptions
 
Le cours de Poncet sur les options..

 
mdr

C'est un très bon cours même si je trouve qu'il part très vite dans des choses qui peuvent paraitre déroutantes au début.
Par contre, j'aime pas les cours qui utilisent l'écriture (1+r)^n au lieu de exp(r*p) ... Fondamentalement, ça ne change rien à la compréhension mais ça alourdi l'écriture.

les mecs du FO savent que les mecs du MO/BO veulent passer en Front
les mecs du MO/BO savent que les mecs du FO ne laisserons pas passer en FO

Pardon d'avoir osé émettre une petite critique sur le cours de Portait
 

Quand un MO/BO passe en FO, ça veut forcément dire qu'un FO a giclé ?

Tout le monde en BO/MO ne veut pas passer en front et heureusement.

merci pour le lien, mais ca repond pas completement a ma question, parce que comme tout bon cours de master math-fi qui se respecte, ca passe beaucoup trop vite sur les grecs sans expliquer, sans montrer leur forme pour toutes les options exo ... c un truc qui manque enormement a tout master math-fi que je connais en France.
 
Je voudrai un regard pratique des choses, la vision d'un trader, pas les equations du quant lol

 
La vision du trader c'est les equations quant, c'est bete, hein?

Il utilise (1+r)^n au début, pour une question de compréhension.  
Il précise bien que l'utilisation d'un taux continue simplifie considérablement les calculs.
Quand tu lis tout le bouquin, la logique est imparable, tout s'enchaine parfaitement et parait limpide (avec un mal de tête en prime).
Je dis bravo à Portait et Poncet pour cet ouvrage.

 
essayes de trouver des cours de masteres spé. like HEC-ESSEC-EDHEC et compagnie
 
c'est pas la meme approche, peut etre que ca t'aidera
 

je suis pas d'accord LMV, un trader ne voit pas du tout les choses comme un quant, a part si il a ete quant avant lol ... et encore
 
Un exemple, un trader me parle, j'ai l'impression qu'il parle une autre langue en me disant avoir cette option, c etre short vol, ou long corel ... blah blah ... je comprends rien a ca (enfin, tu comprends ce aue je veux dire) ... et vice versa
 
mais un cours en ligne d'HEC-ESSEC, ca se trouve??

 
ASK sur le topic mastère, peut etre un mec sympa qui va te filer des trucs, moi j'ai vu ceux d'un ami qui a fait MS ESCP, et ca parait plus simpliste, tu peux ptet trouver ton bohneur ou alors 'google est ton ami' comme on dit  

 
T'as raison c'est pas quantitif...

 
le hull n'a pas de chapitres la dessus???

Il s'appelle comment le bouquin de Portait/Poncet dont sont tirés les cours dispos sur le net ?
Y'a moyen de le trouver en entier sur internet ?

Il sort bientôt... patience

dans cinq ans

 
bientot = quoi ???  

Le bouquin devait sortir en mars.
Il aura peut-être un peu de retard.
La dead-end pour l'éditeur est début mai je crois (dixit Portait).

 
j'espère qu'il coutera pas trop cher mai sinon, je le réserve dès demain

2009, l'année du papy boom en Front

plein de départ à la retraite