Reprise du message précédent :
Je track pour l'instant

salut,
 
j'ai demain un entretien dans une boite d'asset management en multigestion pour un poste de gérant de ptf...
D'après vous, quelles sont les questions qu'ils sont susceptibles de me poser plz?
 
à vot' bon coeur m'sieurs dames.

des questions sur la VaR, cVaR etc...

y rester est le plus dur

 
j avais eu des questions d'analyse financière, un calcul obligataire, et un test de conviction mais c'etait pas pour de la multigestion

http://www.ensae.org/docs/20073111 [...] gnages.pdf
 
lol, page 10 le nom de la boite...

Union des brasseries de Scotland

Merci

quelles sont les horaires des boulot  bac+5 en Back Office ?
en moyenne est ce que 9h30 -> 18h00 c'est fréquent ?
Thanks

 
Bako-> non cadre-> 35h

Non. 11h30 - 16h30, sans compter les pauses cafés obligatoires, le repos de 15mn toutes les heures, la pause déjeuner et le quart d'heure syndical.
Tu crois quoi ? BO c'est du boulot quand même.

putain mon rêve est à porter de main

Quelqu'un en BO gagne combien en moyenne ? Y'a-t-il des bonus pour un mec qui contrôle les transactions ? Si oui, ça récompense quoi ? La détection de fraude ?

sérieux y a aucun bac+5 en BO ?

 
Y'en a à la pelle

 
Que vaut une experience d'assistant originateur debt pour un poste de Trader ? meme si c'est JP, ML, GS ?
 
 

1)prop trader crédit, en vrac:
basket breaking, options sur iTraxx Main/Xover et CDX, basis trades bonds vs cds
de la relative value sur plusieurs parties de la capital structure: bonds vs bonds, loans vs loans, loans vs bonds, cds sen vs cds sub...etc
tranches d'indices également
produits de correl (FTD, CSO voire CSO ou des structures plus exos)
 
 
2)pas mal LMV ta page 10 sur "UBS"

Pétrole à +de 100$. Y'en a qui doivent se frotter les mains.

Perso j'attends l'interview de M6, où j'expliquerai comme l'autre tête de nœuds que j'emprunte des actions pour devenir riche grâce aux malheurs des autres

comment on price un call(put) digitale, (les taux sont nuls)?
- par MC
- par BS

-par Mc, pour un call, moi je calcule un payoff pour chaque ST tiré que je mets dans un tableau. Ensuite je compare tous les ST à mon strike, et des que ST est supérieur à K, alors tous mes payoffs restants sont égaux à 1 sinon les payoffs sont égaux à 0. Et ensuite je fais la moyenne de tous les payoffs pour trouver le prix. Qu'en pensez vous?
-par BS, pour un call c'est N(d2). c'est bien ca?

Mais le prix par MC est tres proche de 1 alors que le prix BS est variable est m'a l'air plus réaliste. Que dois-je faire?

Et pour une option a barriere: call up&out et put up&out, quels sont les delta et gamma par formule fermée type BS? Je trouve pas sur le net.

Merci

 

Comme d'habitude, C'est une erreur de croire que les gens ont plus d'argent à dépenser qu'ils en gagnent.  
 
 
 
 

mjcom, moi je dirai que t'as fait une erreur dans ton MC, comme oublier de faire le discount entre aujourdui et T, cad multiplier ton resultat par e^{-rT} (edit:ah merde, ton taux est nul lol) ... ou alors ta simulation du ST ... verifie que tout est coherent dans ton echantillon.
 
Pour une barriere ... t'as plusieurs manieres de calculer, comme le pont brownien, le deplacement de la barriere, ... et la formule fermee ... mmm je vais voir si je trouve ca dans un article que j'ai la-dessus

Sur Bloom le patron de BNP au sujet de la muraille de chine entre le BO,MO et le FO
 
"Il faut que l'assenceur sociale continue a fonctionner..."
 
Tt est dit

 
Ainsi, on pourra meme devenir PDG de la banques en commencant au guichet!

J'imagine, l'annonce: "Trader a la criee en carcasse de boeuf a Rungis cherche position similaire a la BNP. Classe d'actifs differentes possibles."

Sur les pork bellies ça change pas tellement

Live cattle

 
Si ne serait-ce que 20% des effectifs BO et MO ont une motivation décuplée grace à l'exemple d'un ou deux collègues étant passés traders, c'est plutôt une excellente méthode de management.

Tout a fait Sigmud.
Cependant, il faut aussi rendre BO et MO plus attractifs de part les jobs et les salaires, que cela puisse etre une vocation comme etre au FO.
Gerant d'un back ou d'un middle c'est top et bien paye!

 
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En BO et MO, l'evolution VERTICALE dans l'entreprise est plus simple, plus rapide et mene a des postes de responsabilite. En FO, on devient plus difficilement chef de desk puis chef de salle.

cd fut rose au DEAI finalement

Ben en fait je dois faire le pricinf par différences finies et comparé au prix BS. J'ai déja mes grecs par DF mais pas par Bs pour comparé (pour les barrieres).

 
Bah tu derives la formule fermee de la barriere pour les grecques.
J'ai fait un prog en C++ pour les barrieres. Utilise les ponts de diffusion entre les pts de discretisation pour pas sous-evaluer (in) ou surevealuer (out) leur prix. Passe par le put pour le prix du call (en trouvant la formule de parite call-put pour les barrieres) et utilise des variables antithetiques, ca permet de reduire la variance par au moins 10 (selon les params).

mon ST est donné par la formule suivante:
ST = S0 * Exp(sigma * Sqr(T) * eps - (sigma ^ 2 * T) / 2) où eps est une v.a. N(0,1)
 
je crée 2 vecteurs S() et payoff() de taille nb de simulation où je stock respectivement tous les ST et les payoffs. Et je dis que toutes les valeurs de payoff() sont égales à 1.  
Ensuite pour un call je fais le code suivant

Tant ke ST<K le payoff vaut 0, et des qu'il devient supérieur alors on sort de la boucle et tous les autres payoffs valent donc 1;
Ensuite je fais la moyenne des payoff pout trouver le prix.  
Voilà  
 
Merci pour vos réponse

Desole de te dire ca mais t'as rien compris et y'a pas besoin de stocker toutes ces valeurs si l'option n'est pas path-dependent.

quelqu'un fait du stat arb ici?