Finance de marché [ Trading • Quant • Structuration • Risk • IT ]

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Auteur	Sujet : Finance de marché [ Trading • Quant • Structuration • Risk • IT ]

Alload

Reprise du message précédent :
Au passage, quelqu'un a-t-il une idee pourquoi l'EURUSD s'est casse la gueule hier apres midi et qu'il est toujours pas remonte?

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benr

boldy a écrit :

Après la meilleure vision d'une salle d'aujourd'hui, c'est dans l'intro du film de Spike Lee : la 25eme heure.

:jap:
Pour ceux qui ont jamais vu: http://fr.youtube.com/watch?v=irYInw9B9BQ

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divak

benr a écrit :

:jap:
Pour ceux qui ont jamais vu: http://fr.youtube.com/watch?v=irYInw9B9BQ

t'as pas une version Dailymotion? Youtube est AccessDenied chez nous ... :non:

Message cité 1 fois

benr

divak a écrit :

t'as pas une version Dailymotion? Youtube est AccessDenied chez nous ... :non:

En français: http://www.dailymotion.com/relevan [...] u_politics

nickel 310

C'est bien parce-que je n'ai trouvé que des trailers sur google que je pose la question

En passant outre ta première réponse de collégien content d'avoir pondu un "oui" sur un forum, ça aurait été + utile de balancer un lien internet qui fonctionne (et je suppose pour nbr d'entre ns) si tant est que t'en connaisse un...

Message édité par nickel 310 le 06-02-2008 à 18:00:00

boldy

Allez vous battez pas, ça sort en mars en DVD. Pour 30 euros, alors je pense que ça devrait aller pour tous les traders en herbe d'ici!

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Profil supprimé

Marrant que vous parliez de cette vidéo. Je l'ai bloggée y'a quelques jours :
http://www.nasky.fr/index.php/2008 [...] /#more-150
Anglais sous-titré... En Français parlé, c'est trop moche. On ne peut pas imiter le "woho, a hundred fuckin' million !?" et le "redbullshit"

Message édité par Profil supprimé le 06-02-2008 à 18:42:04

nickel 310

boldy a écrit :

Allez vous battez pas, ça sort en mars en DVD. Pour 30 euros, alors je pense que ça devrait aller pour tous les traders en herbe d'ici!

D'après les critiques que j'ai vu, pas sur qu'ils en vendent bcp...

divak

400 000 telespectateurs parait il ....

c est super pour nous, mais Mme Michut n y capte rien ...

Profil supprimé

yiota a écrit :

Mais tu les collectionnes ou koi? :lol:

Fin de mon apres midi, demontrer a un trader senior que la moyenne des spreads d'un strip trimestriel est egal a la difference des moyennes des deux pates...

Autrement dit ((a1-b1)+(a2-b2)+(a3-b3))/3
= (a1+a2+a3)/3-(b1+b2+b3)/3

:??:

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Profil supprimé

ericck a écrit :

thanks..vu comment le dax a ecorche les shorts tout a l heure les allemands n ont pas l air au courant non + :-)

Va y avoir de l'action demain

divak

Euh t es chez qui LMV ? MP si tu veux ...

Profil supprimé

Le mec il a pas fait une journee en positif depuis le debut de l'annee, il en est a -$3.0M, comme il est a ma droite, des que son siege se libere: baaam, je saute dessus! lol

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FFL_Jefferson

il traite sur quoi le gars ?

Profil supprimé

mogas

boldy

Bon ce matin, c'était presentation quant de la SG au Ritz.
C'est vraiment les meilleurs ces mecs là, ya pas à dire. Même s'ils s'en prennent plein la gueule en ce moment, tous les mecs de ce matin ce sont des cadors (ENSAE Rulez!)

FFL_Jefferson

Energy/Oil/Refined Products/Gas Oil

C du gaz ?

le ric c ca PPASJ00 ?

FFL_Jefferson

jai pas les acces sur le ric ca a quel gueule ce truc ?

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Les Mogas c'est tous les raffines legers qui sont fait pour aller dans des moteurs a explosion automobiles.

Donc il traite principalement ces produits et ceux en amont et en aval (crude, les differents cracks pour arriver au SP95 lol, mais forcement aussi du propane, plus raffine que les mogas qui sont la base du calcul des spreads).

Message édité par Profil supprimé le 07-02-2008 à 10:45:19

FFL_Jefferson

oky merci

Profil supprimé

Et pour revenir a un sujet plus preoccupant, le trading commo chez nous est 100% directionnel, t'as une VaR et tu fais ce que tu veux avec.

Les produits les plus compliques sont des options vanilles.

Ca permet de relativiser les mythes de trader savant fou...

Paul92300

Bonjour à tous !

J'aurais besoin de quelques unes de vos lumières si vous avez 5minutes concernant les 2 exercices suivants car je ne sais même pas comment partir.

1. A quel cours doit être le sous jacent V dans 4j pour que le warrant plain vanilla vaille 0.90€ ?

Données à aujourd'hui:
Prix d'exercice: 240
Echeance: 21 mars 2008
Delta: 53%
Gamma: 0.004
Vega: 0.02
Theta: -0.005/jour
Parité: 40/1
Cours actuel du Warrant: 0.84€
Cours actuel de l'action: 227€

(normalement la réponse serait 233.04 mais aucune idée de comment on trouve ça !!)

2. Valeur de ce turbo dans 1 mois ?

Données à aujourd'hui
Type: short
Sous-jacent: Cac40
Cours du sous jacent: 6000
Cours du sous jacent en T+30: 6000
Niveau de financement en T: 7000
Seuil de sécurité: 6900
Taux de sécurité: 3%

Merci infiniment d'avance. Je ne trouve pas les formules pour calculer les valeurs futures ! ?

[X-post avec aide aux devoirs mais n'étant pas sûr de là où il fallait poster ces questions...]

Message cité 1 fois
Message édité par Paul92300 le 07-02-2008 à 11:21:26

boldy

Paul92300 a écrit :

Bonjour à tous !

J'aurais besoin de quelques unes de vos lumières si vous avez 5minutes concernant les 2 exercices suivants car je ne sais même pas comment partir.

1. A quel cours doit être le sous jacent V dans 4j pour que le warrant plain vanilla vaille 0.90€ ?

Données à aujourd'hui:
Prix d'exercice: 240
Echeance: 21 mars 2008
Delta: 53%
Gamma: 0.004
Vega: 0.02
Theta: -0.005/jour
Parité: 40/1
Cours actuel du Warrant: 0.84€
Cours actuel de l'action: 227€

(normalement la réponse serait 233.04 mais aucune idée de comment on trouve ça !!)

Vite fait, je me goure peut être. Ton théta est de -0.005 par jour, donc dans 4 jour si tout le reste reste constant, la valeur de ton call sera 0.84-0.005*4=0.82.
Donc faut que ton call prenne 8 centimes.
On suppose ton vega constant, donc tu résouds:
(dP*delta)/40 + 0.5*dP^2 *0.004 /40=0.08

Et voilà. Dp = à peu près 6.

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Paul92300

boldy a écrit :

Et voilà. Dp = à peu près 6.

Ah excellent, merci beaucoup ! Il fallait donc utiliser le Développement limité du Call.

Pour abuser un peu plus, tu n'aurais pas une vague idée pour la valeur future du turbo ? Merci beaucoup

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Message édité par Paul92300 le 07-02-2008 à 12:10:17

depemer

PHILOU035 a écrit :

sur le marché des StockArnak l'indice de confiance est à son paroxysme...

Je ne me souviens pas où Equant tout cela a commencé. Seule une phrase résonne sans cesse:" sans Accor pas d'Avenir, Télécom en tête, c'est comme la musique ! ", c'est ce que me martelait Endy. Endy, mon pôte à moi. Fort en éco, fort en Géo, physique d'athlète. Un Peugeot vial, je l'appelais tout naturellement Legrand. C'était mon Alten-ego. C'est lui qui m'a poussé à la Bourse.

Directement sur Internet. Je me souviens il riait tout le temps. Un Colas à la main, la mèche qui re-Bic, il m'expliquait les marchés. En ce temps là tout montait. Total euphorie. On gagnait tellement et à tous les coups. Alors pour changer d'Air, Liquide à la main, nous allions au Casino, celui du grand Carrefour. Et quand on avait tout claqué nous partions pour le Club. Méditerranée face au bar, offrant une Granvision sur toute la baie. Nous y retrouvions Remy, Cointreau à la main.

Parfois nous partions faire une virée en Zodiac. Je prenais le volant, Sophia au bras. Je sentais, contre moi, ses Miche,Lin pour le costume cigare pour la frime. Et toujours, Endy à mes cotés. Il me conseillait, tout comme en bourse.

" Garde le Cap ! " Gemini Cricket, c'était mon Gemini Cricket. Je faisais tout ce qu'il me disait… Je croyais au marché tel un Devo. Team de choc pour fortune rapide : Endy et moi. Avec lui, je me sentais invincible. Je me disais pour perdre, Faurecia ment faire de mauvais investissement.

Chaque fois que je gagnais, je me répétais Vivendi, Mais Endy ne vit rien venir et patatra les bourses se sont écroulées. J'ai mis longtemps à réaliser. Et ce fut la lente mais inexorable dégringolade. Plus je perdais, plus j'hypothéquais. Cela m'a coûté mon Bail. Investissements dérisoires pour essayer de me refaire, plus les cours descendait, plus je m'engouffrais dans ma perte. Quant j'eus tout hypothéqué, je courus chez mon banquier pour un prêt. Tu me fais Crédit ? Lyonnais d'origine, comme moi, il dira sûrement oui ! Altadis le banquier. Puis sèchement, il ajouta : On coupe les Van. Adoocir l'amertume des pertes, je n'avais que cette obsession en tête. Alors je suis allé voir mon pote Endy. Prête moi encore 1000 Euro, Tunnel vers les marchés. Seb y en parce que c'est toi… 1000 Euros j'allais me refaire, c'était sûr. Je rêvais de Rallye haussiers, " ça Valeo, très haut " ne cessais-je de me répéter.

Je portais la fraîche aux marchés, je leur donnai, ils Lagardère. J'étais ruiné.

Tout, ils m'ont tout pris. J'avais Bolloré péter " Sema voiture ", mais la belle Renault partit aussi. Leur Canal auditif était bouché. " Seita maison, mais pas pour longtemps répondit l'huissier ". " Lapeyre de baffe qui se perd " pensais-je.

Encore aujourd'hui, le matin vers 9h00 je suis Transi. Ciel c'est l'ouverture ! Mon corps tremble sur les Spir de mon matelas miteux. Dans cet hôtel minable, c'est vraiment pas Royal, Canin interdit, j'ai du laisser le mien. Je passe les journées à me refaire le film de la descente, le Neopost toujours branchée sur TF1.

Ce soir c'est un match nul au Scor nul de zéro Azeo. Dans mon exil j'étouffe, un peu d'Air, France natale, tes parfums me manquent. Parfois pour rêver à tout ce que je pouvais m'offrir, je fais les Galeries. Lafayette y trône en bonne place aux cotés d'Hermes. J'aime ce magasin, son style Liberty, Surf obligatoire dans la foule. Douce musique, Wolfgang Amadeus Mozart je crois. L'autre jour j'y vu Endy. Mais je n'ai pas eu le courage de l'interpeller. Je l'ai laissé se fondre dans le Publicis, toire de ne pas réveiller les douleurs passées. Comme je le voyais s'éloigner, je me disais qu'il était devenu Sage,muet, quelconque. Imerys pourtant mieux que ça ! De lui en particulier et de la Sociéte en Générale, tout m'indiffère désormais. J'avais l'argent, la mer, le soleil, j'ai la ville triste, Legris, Industries polluantes et autres joyeusetés.

Ah, je me souviens maintenant. Je me souviens quand tout cela a commencé : c'était sur Boursxxxxx, il y a 2 ans pile aujourd'hui. Mais je suis guéri, tout cela n'était qu'une Bull spéculative. La bourse, pour moi, c'est terminé. Atos je voudrais dire : Sidel'aventure vous ne retenez qu'une seule chose cela doit être " la bourse, y a p'Axa dans la vie ". ... Mais Qu'Elior est-il . ? 15H30 ! C'est l'ouverture de Wall Street.

BRAVO !!!!

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Nike ta mère, Puma mon père

frenchtoucco

ça marche comment la cotation d'un titre sur plusieurs place ? c'est le même titre côtés à différents endroits ? c'est des titres différents ?

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je connais tout, je ne sais rien, seule certitude, à vouloir trop on finit par tout perdre.

boldy

Paul92300 a écrit :

Ah excellent, merci beaucoup ! Il fallait donc utiliser le Développement limité du Call.

Pour abuser un peu plus, tu n'aurais pas une vague idée pour la valeur future du turbo ? Merci beaucoup

Franchement c'est pas compliqué. Tiens une aide http://www.sgbourse.fr/admins/file [...] es/818.pdf

Déjà je te conseille de bien relire tes cours car l'exo sur l'option était vraiment archi simple. Il faut que tu maitrises ça car c'est la base (rien de méchant dans ce que je dis, mais tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir te servir des greeks).

Message cité 1 fois

FFL_Jefferson

tu peux les porter d'un marché a lautre (acheter a paris et vendre a NY), mais en gros en théorie y AOA, et si tu as AOA, c just le prix Forexé

frenchtoucco

alors dans l'absolue une bourse peut se voir vider d'un titre complètement ? ça serait possible ?

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je connais tout, je ne sais rien, seule certitude, à vouloir trop on finit par tout perdre.

FFL_Jefferson

oui, mais y aucun interet... par contre des societes se posent pas mal la question de se decoté de NY a cause de normes trop contraignantes sur la certification des comptes...

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Profil supprimé

FFL_Jefferson a écrit :

oui, mais y aucun interet... par contre des societes se posent pas mal la question de se decoté de NY a cause de normes trop contraignantes sur la certification des comptes...

La ou ca pourrait etre rigolo ce serait que le LIFFE fasse un contrat fongible sur le WTI Sweet Crude libelle en euros...

De toute facon, l'OPEP, je suis pret a le parier, finira par vendre en euros...

J'ai fait un reve dans ma BA de pensee humanisme/Marches fi. Si l'OPEP diminuait sa prod de moitie, le cours de petreole prendrait bien plus de 100%, ses revenus ne seraient pas diminues et sa vie economique (jusqu'au puit sec) serait doublee (question d'actualite puisque certains emirats commence a se demandeer quelles economies vont ils avoir apres le petrole, je suis d'accord, c'est pas demain!). Mecaniquement, la production des gas a effet de serre serait divisee par deux. L'OPEP ayant une position relativement monoplistique elle pourrait faire exploser le monde sans faire exploser sa prosperite, en vertu de l'envirronnement. En effet, en consommant moitie mois de petrole, faudrait mettre le cap a fond sur les energies renouvelables...

C'est beau de rever...

FFL_Jefferson

sauf que avec un baril a 180 dollars, tu as un paquet de champs qui deviennent ou rediviennent rentable et tu px investir plus en recherche (apres a voir si ca compense...)

Mais bon si ils font ca uncle sam leur casse la gueule... et les jaunes les eclateraient

nickel 310

Il suffirait d'augmenter les capacités de raffinage pour diminuer le prix du WTI/Brent
Edit: mais là c'est plus du domaine politico-stratégique qu'économique...

Message édité par nickel 310 le 07-02-2008 à 14:53:23

Paul92300

boldy a écrit :

Franchement c'est pas compliqué. Tiens une aide http://www.sgbourse.fr/admins/file [...] es/818.pdf

Merci pour le lien. Ils donnent la formule de la valeur intrinsèque du Turbo.
(Cours du sous-jacent - niveau de financement) / parité

Seulement dans l'exemple que j'ai mis au dessus. La parité doit être de 1 pour 1 puisque rien n'est mentionnéet de plus la réponse serait 1000,17€ et je ne vois absolument pas d'où ça sort.

Merci d'avance si jamais tu as une idée

ospoz

Bonsoir les financiers ( kerviels??? oui...non???),

Dans le cadre d'un projet j'ai besoin de données sur l'évolution mensuels des cours du CAC 40 et de l'Eurostoxx depuis leurs créations, savez vous ou je pourrai trouver ce type d'informations?

Merci beaucoup et bonne continuation (j'espère que vous allez tous avoir au moins un kerviel à la fin de cette année, pour ceux qui travaillent deja bien sur).

Message cité 1 fois
Message édité par ospoz le 07-02-2008 à 22:18:56

icem92

ospoz a écrit :

Sur les sites d'Euronext (CAC) ou de STOXX (Eurostoxx) et tu vas trouver ton bonheur dans la section historical data.
Tu peux aussi trouver ca sur Yahoo Finance (avec l'avantage de pouvoir échantillonner directement en mensuel ce qui n'est pas le cas des sites précédents où tu dois télécharger du daily -> demande à LMV pour faire un Vlookup ensuite :lol: )

Message édité par icem92 le 07-02-2008 à 23:00:16

icem92

FFL_Jefferson a écrit :

plus serieusement qui crée la page wiki ?

Bon ca y est, vous pouvez compléter avec vos élucubrations

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kerviel

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Profil supprimé

Extraordinaire! (Kerviel et VLookup)

Bon, j'ai versé de la thunes sur un compte de Financial Spread Betting (non imposé et c'est pas interdit par mon contrat de travail) je prendrai des poses sur le Crude n va voir ce que ça donne. Qui a déjà testé?

Message édité par Profil supprimé le 07-02-2008 à 23:39:48

EvilTyler

ex-Consultant Hippie

icem92 a écrit :

Bon ca y est, vous pouvez compléter avec vos élucubrations

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kerviel

magnifique :lol:

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More GG, more skill

charlykay

Bien ouej !
Ca serait pratique d'arrondir à 5milliards non?
comme ça quand on apprend que citi perds 10 milliards de subprimes, ça fait 2 Kvs

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Profil supprimé

charlykay a écrit :

Bien ouej !
Ca serait pratique d'arrondir à 5milliards non?
comme ça quand on apprend que citi perds 10 milliards de subprimes, ça fait 2 Kvs

je suis complètement contre un tel arrondi
au contraire il faudrait avoir accès à une valeur plus précise de la moins-value réelle

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