Reprise du message précédent :

 
Par une embauche ou bien par une proposition d'embauche ?  
 
Car il faut aussi prendre en compte ceux qui ont eu une propale après leur VIE et qui l'on décliné.  

 
Embauche. Sur une de leurs plaquettes: "Les 2/3 de nos VIE deviennent nos collaborateurs, en France et à l'étranger".

 
Le ratio des propositions d'embauche est donc encore supérieur.  

D'ailleurs bnp à la réputation de plus embaucher apres les stages que la societe generale..

Dites, j'ai cru voir quelques quant par ci par là trainer ici.

Y'a-t-il quelqu'un qui a déjà codé (en VBA mais encore mieux en C++) quelque chose en rapport avec les copules ?
En gros, deux séries de valeurs (pertes) suivant des lois pouvant être différentes, il faut les agréger pour en tirer une seule loi qui donnera la valeur totale du risque encouru (pertes).

Le truc, c'est qu'en cherchant dans pas mal de docs, je trouve l'algo à appliquer qui ne semble pas super difficile mais le prof m'a parlé d'un problème à venir qui serait la matrice de corrélation suivant la décomposition de Cholesky... Or je ne vois pas si c'est important quand on veut coder le calcul par copules ni quand ça va intervenir.
Pour l'instant, je connais les deux lois (pour chacune des séries), j'ai la fonction génératrice pour la copule (de Gumbel), son inverse, etc. J'ai le tau de Kendall pour la correlation mais je ne vois pas quand la matrice de correlation va rentrer en jeu ?? Appremment ça se génère via la simulation de Monte Carlo mais bon... quand/pourquoi/où ?? J'irai voir le prof la semaine prochaine mais si quelqu'un a déjà des indices pour ne pas arriver en touriste...

Voilà, si quelqu'un pouvait me répondre, ça serait cool

'Decomposition de Cholesky d'une matrice²
Public Function Cholesky(Mat) As Double()
    Dim A, L() As Double, s As Double
    A = Mat
    n = UBound(Mat, 1)
    ReDim L(n, n)
    For j = 0 To n
        s = 0
        For k = 0 To j - 1
            s = s + L(j, k) ^ 2
        Next k
        L(j, j) = A(j, j) - s
        If L(j, j) <= 0 Then Exit For
        L(j, j) = Sqr(L(j, j))
         
        For i = j + 1 To n
            s = 0
            For k = 0 To j - 1
                s = s + L(i, k) * L(j, k)
            Next k
            L(i, j) = (A(i, j) - s) / L(j, j)
        Next i
    Next j
    Cholesky = L
End Function

Pour les Juniors, Paname c mort et Londres ça devient idem. Le seul marché qui rechigne pas trop à recruter encore des Juniors c l'Asie... (dixit +sieurs recruteurs Londonien). Fais chier, pourquoi j'ai pas pris Mandarin au lieu d'espagnol qd j'étais en 6ème

Merci pour les explications et le code
Mais y'a un truc que je ne saisis pas avec les copules. Le coeff Tau de Kendall donne bien la corrélation entre les deux séries que j'ai au début, non ?
Or pour la copule de Gumbel par exemple, on a la relation :
Tau = 1 - 1 / Theta
donc on dit que si on veut un Tau de 0,5, on fixe Theta à 2.
Par conséquent, le Tau, on le choisit ou bien il est calcul au départ ??

Apparemment je confonds entre les valeurs de départ et les valeurs générées via la copule... Ca fait tellement longtemps que je suis sur ce projet que je sature !

Pas toi ?

 
lol
à HK et Singapour l'anglais suffira largement
à la rigueur t'aurais pu apprendre le japonais pour Tokyo
 
ps: en plus à HK les chinois parlent cantonais, idem à singapour je crois  

 
yep, c'était du second degré, juste pour dire que mm si t'es prêt à te relocaliser, le marché asiatique c pas ds la poche Ceci dit, il reste certaines banques ds certains pays européens qui ne st pas trop touchées par la situation générale... A bon entendeur  

Sexesinbol mode: Ouah ajourd'hui j'ai fait +16% sur mon portif petrole! Bah oui, j'ai gagne 32£ pour 200£ de deposit...
 
Plus serieusement, ici le Financial Spread Betting est a la mode: pas de frais de courtage, pas d'imposition sur les plus values (c'est vu comme du pari, non pas comme de l'investissement). Par contre tu as des spread bid/offer assez grand, sur le petrole 6 ticks c'est pas genant c'est tellement rapide, mais je crois que sur les actions c'est chaud... Ils sont plus larges et comme c'est moins volatile et que tu paye des interets pour tenir ta position (pas sur les futs, ya deja le quarry).
 
Voila pour l'info du jour.

A propos, Qu'est ce que vous en pensez du site click options est ce que quelqu'un l a déjà essayé? merci

 
Sexseinbol fait +1000% (annualise) avec    

question bête mais finance de marché ca donne quoi en anglais?  
genre finance d'entreprise = corporate finance
finance de marché = market finance? (si c'est ca c'est moche)

Question pour les plus economistes d'entre vous (puisque les inge comprennent rien a la finance en fait lol):
 
pouvez-vous expliquer de facon simple en quoi la reduction du taux directeur de la fed amleriore la situation de crise economique et stoppe l'hemoragie actuelle?
 
Merci.

 
Les taux directeurs baissent => La cout de la dette a tendance à baisser => hausse des investissements => effet positif sur la croissance.
 
PS : Je suis ingé.    

 
Si tu postules pour les banques anglaises, eux te traduisent ça pas Capital Market, Global Market et Market Finance (pour la sg en fait ça).

capital markets, c'est bien ce qu'il me semblait merci!

 
 
En fait y ca mais y aussi: conso ménage US c 60% du PIB et conso menage US a credit, et crédit a taux variable et dc baisse de tx=>baisse des taux des crédits en cours pr les ménages US=> direct du cash en plus a la fin du mois=> reprise de la conso...
 
La vision de sigmund etait un vision dingénieur (BTP de surcrois... quel horreur) dc biaisé  

FFL je sais pas ce que tu es toi, mais entre ce qu'il a dit et ce que tu as dit, je vois pas la difference desole ... vous utilisez d'autres mots pour dire la meme chose c tout

nope sa visioin est plus applicable a une économie type euro ménage endeté a tx fixe et faible conso a crédit dc politique monétaire impactant surtout les corpos, alors que le moteur de la croissance US c la conso des ménages...

Il est vrai que les 2 versions présentent des similitudes, les 2 viennent peut etre de la même école dc biaisé

 
Il te dit que le coût de la dette aux USA n'est pas un (si) gros "pb" puisque les USA peuvent avoir le déficit qu'ils veulent, cette dette sera tjrs financée par les pays pétroliers et l'Asie (quoique ça commence à changer). Et que pour les investisseurs, si le tx directeur à un impact sur les décisions d'investissement, ce n'est pas le seul critère.  
Etant donné le contexte, Je trouve l'analyse de Jeffer.. + pertinente, la baisse des tx va principalement permettre d'alléger le tx d'endettement variable des ménages subprime, de mettre un petit pansement sur le marché de l'immo et de la construction et de booster la conso des ménages qui compte pour bcp ds l'économie US; dc la croissance.

 
 
   conso des ménages 60% du PIB US

 
 
On parle de ménage surendetté donc ce n'est pas reprise de la conso, mais simplement capacité à honorer ses dettes je dirais...  
 
   
 
 
 

 
Un menage americain etrangle par les dettes, tu lui baisses les taux,  il prend un nouveau credit, il ne se soulage pas    
 
Pour info, aux US, la moyenne c'est 10 cartes de credit par adulte...

 
 
Et au US dans la carte de crédit le mot crédit veut dire crédit  

+1 sur les 10 cartes de credit aux US ... elles arrivent par la poste sans les avoir demande ... elle est belle la vie au pays du capitalisme !!!

Sauf que là, on leur parle de récession. Ca ne pousse pas à la consommation. Surtout que la confiance des consommateurs US est au plus bas (cf. chiffres d'aujourd'hui)
 
Je parle pas mal d'éco sur mon blog (les bases, c'est fait exprès). On peut être de formation ingénieur et s'intéresser et comprendre les questions d'économie

oui carte de credit veut dire compte ouvert avec une somme d'argent pretee des l'ouverture ...

il est ou ton blog?

En signature, www.nasky.fr
PS : je suis tout nouveau dans le "milieu", ne t'attends pas à y trouver réponse à tout

 
Sympa ton blog

Ah oui j'avais meme pas vu la signature ... merci !!!

 
l'endettement n'est pas réellement le sujet ici.  
L'explication est simple, les taux directeurs influencent la masse monétaire et donc le niveau d'inflation anticipé. En baissant ses taux, la Fed cherche à juguler l'inflation et donc à faire en sorte que les ménages (qui représentent 2/3 du PIB US) consomment plus donc tirent la croissance. CQFD !
 

 

 
N'importe quoi...  

 
Ce pti jeu va te permettre de constater par toi même ce qu'il en est : http://www.frbsf.org/education/activities/chairman/

C'était de l'homour poteau!
 
J'ai versé 2000£ sur mon compte en deux fois (200+1800) mais ils ont "perdu" mon virement de 1800 au back office, ça a l'air d'être des brank au back (comme tous les backs diraient les mauvaises langues) ce qui fait que je suis bloqué par le déposit pour prendre une pose "normale" et suis bloqué à 10 pence le tick (tu choisis la valeur du tick dans les CFD)... Donc t'inquiete, plus de 3 figures sur le crude en 1h et demi ça le fait...
 
Mais chui vert, je les ai traités de trouducs ce back, ils ont pas de trace de mon versement...
 
Ouais donc ton truc c'est clickoptions en gros? T'investis quelle proportion de tes actifs gérés? Tant que ça marche c'est cool maissi tu mutualises pas ton risque, un jour tu pourrais te retrouver en slip.