Reprise du message précédent :

tu réponds pour SGIB ou natixis ? (ou les deux) ?
 
merci
(je suis soucieux car j'avais entendu il me semble à une époque que à la SGIB par exemple ya pas d'accès au net par défaut)

Il y a toujours des astuces pour contourner. Je le faisais déjà en 2000, ça a été bloqué après les events 9/11 pendant quelques années et ça a été réouvert depuis...
Il suffit de browser à partir de Bloomberg...
GOOG US Equity
CWP (company web page), remonter à la page de recherche et ensuite hasta la vista....

C++ principalement.
 
J'ai toujours eu l'habitude de dire (pour faire déprimer les stagiaires) que si les calculs pouvaient etre reproduits sur une feuille excel ou en VB, c'est qu'ils avaient pas le niveau pour etre mis en prod.

Hfr ok partout
 
A gbis j'ai grillé un posteur régulier
 
Sinon pas trop de bloquage, à part les webmail et les trucs d'envoi de fichiers.
Facebook ok à Natixis

J'ai vu que ca parlait de postes qui allaient disparaître/changer
On parle de quel postes ? Et est ce que le HFT remplacera tout ?

ok merci
 
en tout cas à bnpcib en 2012-2013 jme rappelle que sur hfr j'avais les droits de lecture seulement (post bloqués)

Ah j'ai pas essayé de poster

Facon physicien, j'ecrirais la double integrale sur s et s', puis l'esperance du produit comme un s * delta(s-s'), et voila, t^2/2. Merci de rectifier si je dis de la merde
 
Tu voulais pas plutot integrer W_s^2 dW_s ? Car ca c'est du t^3

 
Itô sur W_s^2 ?

Bonjour,
 
Quelqu'un aurait-il un one pager sur les greeks svp?
Ce serait super cool, après avoir parcouru GGL.
Merci.

Ma question est passée inaperçue donc je retente le coup : pour les quants du topic, que pensez vous de la thèse ? Pour ceux qui en ont fait une, est ce que cela a été un gros plus dans votre parcours?
 
Aussi, auriez-vous des ressources à me conseiller pour progresser en C++ ? pour quelqu'un qui a eu un cours dessus cette année et qui l'a utilisé pour des cours/projets.

Je dirai que si tu veux bosser en France, l'intérêt est limité. Si tu veux bosser à l'étranger ça se défend.

Est-ce que y'a des anciens du 203 ici ? Je suis convoqué aux oraux pour le M1 et si je pouvais avoir quelques info supplémentaires je serai bien heureux!

Dites mois les gars, vous auriez une idée des questions posée pour un entretien de commando VBA/python chez la banque rouge et noire? J'ai assez peu de temps pour le réviser, ça m'arrangerait bien, merci d'avance!

Connaître différents algos de tri, coder une fonction qui inverse un mot de manière itérative et de manière récursive, même chose pour calculer n! , connaitre les modules de classe et leur utilisation en VBA, la différence entre dico et collection, savoir dire ce que fait une fonction en lisant son code, ce que c'est Option Explicit, etc.

 
Les fonctions récursives, tellement pratiques mais tellement chiantes quand ya une erreur  
 
Option Explicit c'est la base comême en VBA

Et Application.ScreenUpdating = False aussi pour cacher les actions de l'enregistreur de macros  

L'enregistreur de macros c'est utile pour faire du graphisme, c'est tout

Hello,
 
Je rentre en France sur Paris d'ici peu et le portage salarial m’intéresse.
Comment estimer son TJM en tant que Consultant IT/AMOA en BFI ?  
Ya des ressources en ligne ? Ou faut pinger son réseau ? Ou les deux   ?  
 
Merci pour l'aide.
 
Cheers

fd

Yo tout le monde. Dites, une alternance  Analyste Quant risque de marché dans une petite banque, ça revend bien ensuite chez une CIB/un AM? Ou c'est un coup à s'enfermer dans les risques à vie?
Je dois discuter de mes attentes et des besoins de la boîte dans le service avec le chef, de quoi dois-je m'assurer pour pas me retrouver sur un poste pourri?

Salut à tous,  
 
Entretien pour un poste (cdi) d'intraday power trader. Une idée des notions à connaitre pour faire le poids (à part spark spread).  
Quel est le degré de connaissance à avoir pour un poste de junior?
Merci

 
 
C'est alternance de M2 ou M1?
Tu peux pas négocier 6 mois dans ce service et 6 mois dans un autre?

M2. Non, ça sera toute l'année dans ce service. Les missions :
- Pricing Fixed Income (un peu)
- Méthodologie Risque de Marché
- Comparaison de modèles (refonte des librairies en cours). Selon le boss, on voit très peu cette partie dans les grosses banques.

Le tout bien payé avec des horaires détente. Mais je voudrai savoir si y a moyen de bouger dans des fonctions plus proches de l'investissement après ça...

Je pense que ça ne pose pas vraiment de problème si tu as l'école qui va avec.
Après tout dépend (comme d'habitude) de ta proximité avec le front. On néglige trop souvent le côté relationnel. S'ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas penser à toi pour un poste.

EDIT : faut voir la plus value de ta mission aussi. Capacité à coder, connaissance des outils internes, proximité avec les problématiques de marchés, côté quant pur ou IT amélioré

La réponse 1 Jean-Pierre

C'est quasi sur que je serai embauché dans la banque a la fin du M2, mais justement mon but c'est d'aller voir ailleurs après l'alternance (la banque est trop petite, ne paie pas au marché ses CDI et c'est vraiment pas Rock'n'Roll). Donc me faire connaître du front ou connaître les outils internes m'importe assez peu

Édit : Je suis déjà en alternance dans cette banque et je cherche à changer de poste. Je suis fortement incité à rester, mais si la mission me convient pas, je peux partir

 
Je pense que tu te trompes d'angle d'attaque. Je crois comprendre que tu es fixed income. Et sûrement à Natixis.
Le fi, surtout à Paris est un petit, très petit monde. Que tu veuilles partir c'est ton choix et c'est bien. Mais si les traders de ta boite t'aiment bien, ils glisseront un mot à leurs connaissances pour t'aider. C'est non négligeable crois moi.

Ha non Natixis est vraiment énorme à côté de ma boîte. Ma banque a 4 traders, qui ne sont même pas de vrais traders. Je les vois de temps en temps, on s'entend bien et effectivement, je leur plus parlerai souvent si je passe en risque

Pas fan de l'alternance perso, (t'es en école ou M2 à la fac?) pourquoi tu ne ferais pas un vrai M2 en finance quantitative? Genre EK. Les alternants ont globalement un niveau théorique très inférieur à celui des non-alternants, je doute que tu puisses entrer au FO après de l'alternance, mais bon faut voir.

Va dans une plus grosse banque

@hazuni je suis pas d'accord, en alternance dans la boite tu peux voir bcp de choses sur les modèles et le pricing, surtout si tu es dans une équipe quant

Sans rentrer dans le détail, je suis obligé de faire mon M2 en alternance.

C'est ce que je me dis. Une amie du Master s'est fait rappeler pour un entretien en R&D chez les rouges mais à refuser car déjà trouvé ailleurw, ils ont relancé l'annonce, je vais candidater. Si vraiment j'ai rien, je resterai où je suis en quant risk

 
D'où je sors quoi? Que les alternants ont un moins bon niveau théorique que les non-alternants?  

 
 
C'est pas un peu le principe de l'alternance que de se focaliser sur la partie "pratique" et de faire beaucoup moins de théorie? Tu penses vraiment qu'un alternant fait autant de théorie qu'un non-alternant?

 
 
Ben dans un M2 type EK/LE/MASEF etc, tu feras déjà +  de calcul sto, + de maths-fi (Black-scholes, volatilité locale, formule de Dupire, valorisation d'options exo, modèles de taux..), + de stats (théorique). Alors que dans un M2 en alternance, je pense qu'on se focalisera que sur les fondamentaux, et pas sur les choses très techniques. Après c'est très bien un M2 en alternance, mais je ne sais pas si tu pourras intégrer des équipes de R&D dans des grosses banques, ou être quant en FO.

 
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Bonsoir,
 
Avez vous une fourchette pour le salaire d'un Junior en Risk Market chez BNP ou SocGe et l'évolution de celui ci ?
 

Quelle école ?
A paris tu auras difficilement plus 40/42

Dauphine 272, et Le package ?

Étant dans le 272 et faisant mon M2 alternance en risk, ça m'intéresse aussi