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Auteur Sujet :

Finance de marché [ Trading • Quant • Structuration • Risk • IT ]

n°4994846
Voxinat
High Frequency Trolling
Posté le 13-06-2017 à 12:34:19  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

izekiel06 a écrit :

 

T'es en modele validation?


Non, je suis avec ceux qui font les modèles


---------------
Sah Quel Plaisir
mood
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Posté le 13-06-2017 à 12:34:19  profilanswer
 

n°4994854
inzaghy
Posté le 13-06-2017 à 12:51:05  profilanswer
 

Voxinat a écrit :


Je répondais plutôt à la question sur structu/risk haha. Y a un ensimag sec et un mec du Lamberton en parallèle de l'école d'ingénieur, les autres je sais pas


 
d'accord ! j'avais pas compris . merci

n°4994875
inzaghy
Posté le 13-06-2017 à 15:08:58  profilanswer
 

Gnarlock0706 a écrit :

Inzaghi perte de temps sauf si t'es dans une école d'ingé pourrie. C'est à dire hors du groupe A + ensimag.  
 
Tu peux te former tout seul, je n'ai jamais eu de cours de finance personnellement :o et les doctorants de ce Topic non plus.


 
Il est là le problème. mon école est hors du groupe A, et ce n'est pas une école généraliste, donc je n'ai jamais eu de cours de finance dans mon cursus.  

n°4994886
ykdar_jech
Posté le 13-06-2017 à 16:04:53  profilanswer
 

Voxinat a écrit :


Non, je suis avec ceux qui font les modèles


 
Lol, quels types de modèles?

n°4994887
stradiv
Posté le 13-06-2017 à 16:09:17  profilanswer
 


 
Je suis plutôt d'accord avec ça. La structu à cause du système français ça risque d'être compliqué (jamais impossible mais bon ce sont des postes tenu par des ingés français qui regardent les esc de haut). Par contre à l'étranger tu a un peu plus de chances.
Après sache que la structu c'est plus ce que c'était maintenant une bonne partie des structureurs font de "l'arbitrage réglementaire "...
 
En risque c'est plus jouable mais risk c'est large faut que tu précises quels risques (marché, crédit, contrepartie, liquidité, model validation, réglementaire, model management, etc.)

n°4994892
Voxinat
High Frequency Trolling
Posté le 13-06-2017 à 16:23:16  profilanswer
 

ykdar_jech a écrit :

 

Lol, quels types de modèles?


En ce moment je travaille sur un pricer de produits de taux pas liquides, en jouant sur les Z-spread et ASW-spread


Message édité par Voxinat le 13-06-2017 à 16:23:34

---------------
Sah Quel Plaisir
n°4994894
dizord
Posté le 13-06-2017 à 16:25:05  profilanswer
 

Entre le 203 et ENSIMAG, c'est quoi le mieux en terme de réseaux/débouchés/facilité à obtenir un summer+graduate ?

n°4994903
HeisenberG​75
www.savewalterwhite.com
Posté le 13-06-2017 à 17:31:49  profilanswer
 

203 large

n°4994904
dizord
Posté le 13-06-2017 à 17:35:23  profilanswer
 

Héhé me voilà avancé.

n°4994905
50kmh
Posté le 13-06-2017 à 17:36:17  profilanswer
 

Fais les 2 en //

mood
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Posté le 13-06-2017 à 17:36:17  profilanswer
 

n°4994909
stradiv
Posté le 13-06-2017 à 17:57:56  profilanswer
 

Ensimag car un ensimag peut ensuite faire le 203 (+ pas mal d'autres masters quantitatif/maths app) mais pas vraiment l'inverse. De plus si t'en as marre de la finance tu peux recycler l'ensimag beaucoup plus facilement que le 203.

n°4994914
HeisenberG​75
www.savewalterwhite.com
Posté le 13-06-2017 à 18:54:43  profilanswer
 

stradiv a écrit :

Ensimag car un ensimag peut ensuite faire le 203 (+ pas mal d'autres masters quantitatif/maths app) mais pas vraiment l'inverse. De plus si t'en as marre de la finance tu peux recycler l'ensimag beaucoup plus facilement que le 203.

 

Oui c'est sur que si tu fais les deux c'est mieux..

 

Ensimag c'est très IT et c'est quand même pas dans les top écoles, perso j'en ai peu croisé alors que des 203 il y en a un paquet

n°4994927
milkyway22
Posté le 13-06-2017 à 20:39:36  profilanswer
 

Mais la c'est un Ms à l'ensimag non ?
Donc 203 direct je pense, même si bizarre de se tourner vers ce secteur aujourd'hui

n°4994967
dizord
Posté le 13-06-2017 à 23:05:03  profilanswer
 

Si par Ms t'entend Master Spécialisé, non non je parle bien du programme ingénieur spé ingénierie financière + Master Finance de l'IAE de Grenoble (ça vaut ce que ça vaut...).

n°4995015
lefilpourp​re
Michel
Posté le 14-06-2017 à 11:04:13  profilanswer
 

Je lis la FP ; les descriptifs des techniques sur les sites de formation au métier d'analyse quantitatif ...

 

... mais j'ai toujours des difficultés à appréhender le fonctionnement de la prise de décision entre un "Quant" Front Office et son trader. Manifestement c'est un mixte des deux expertises (le trader sent le marché alors que l'analyse effectue des calculs).

 

Mais comment ça se passe sur place ? Ils prennent les décisions ensemble ? Les deux types discutent régulièrement puis le trader prend la décision seul ?  Si une décision s'avère mauvaise, qui prend ? le trader qui a pris les positions ou alors l'analyse qui ne l'a pas alimenté avec des informations justes ?

 

Il y a des réunions régulières (et soporifiques) où alors ils sont toujours tous les deux dans le jus ?

Message cité 1 fois
Message édité par lefilpourpre le 14-06-2017 à 11:05:04

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Miraisin
n°4995028
Voxinat
High Frequency Trolling
Posté le 14-06-2017 à 11:19:53  profilanswer
 

lefilpourpre a écrit :

Je lis la FP ; les descriptifs des techniques sur les sites de formation au métier d'analyse quantitatif ...

 

... mais j'ai toujours des difficultés à appréhender le fonctionnement de la prise de décision entre un "Quant" Front Office et son trader. Manifestement c'est un mixte des deux expertises (le trader sent le marché alors que l'analyse effectue des calculs).

 

Mais comment ça se passe sur place ? Ils prennent les décisions ensemble ? Les deux types discutent régulièrement puis le trader prend la décision seul ? Si une décision s'avère mauvaise, qui prend ? le trader qui a pris les positions ou alors l'analyse qui ne l'a pas alimenté avec des informations justes ?

 

Il y a des réunions régulières (et soporifiques) où alors ils sont toujours tous les deux dans le jus ?


Quant ça veut plus rien dire. Tout le monde se dit quand de nos jours. T'as les Quant risk, les Quant trader, les Quant R&D... Du coup ils ont tous des rôles différents


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Sah Quel Plaisir
n°4995031
lefilpourp​re
Michel
Posté le 14-06-2017 à 11:25:44  profilanswer
 

Voxinat a écrit :


Quant ça veut plus rien dire. Tout le monde se dit quand de nos jours. T'as les Quant risk, les Quant trader, les Quant R&D... Du coup ils ont tous des rôles différents

 

Je m'intéresse exclusivement au quant trader, celui qui conçoit des modèles de prédiction théoriques dont les estimations seront remises en question par le trader au jour-le-jour pour effectuer les actes d'achat / vente sur les marchés. Pour la proximité avec l'argent / le jus et la satisfaction intellectuelle.

Message cité 1 fois
Message édité par lefilpourpre le 14-06-2017 à 11:29:22

---------------
Miraisin
n°4995059
djwam
Posté le 14-06-2017 à 12:32:06  profilanswer
 

lefilpourpre a écrit :

 

Je m'intéresse exclusivement au quant trader, celui qui conçoit des modèles de prédiction théoriques dont les estimations seront remises en question par le trader au jour-le-jour pour effectuer les actes d'achat / vente sur les marchés. Pour la proximité avec l'argent / le jus et la satisfaction intellectuelle.


Aujourd'hui on va dire que le quant trader qui bosse avec un trader, il y en a plus des masses.
Le quant trader bosse seul, et c'est son modèle qui passe les ordres (et lui qui éventuellement change un peu les paramètres en fonction du marché ...)


Message édité par djwam le 14-06-2017 à 12:38:56
n°4995063
lefilpourp​re
Michel
Posté le 14-06-2017 à 12:48:09  profilanswer
 

Ce qui fait que t'as plus besoin de people skillz ? T'es juste jugé sur les capacités / résultats de ta machine ?

Message cité 1 fois
Message édité par lefilpourpre le 14-06-2017 à 12:53:18

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Miraisin
n°4995092
djwam
Posté le 14-06-2017 à 13:41:03  profilanswer
 

lefilpourpre a écrit :

Ce qui fait que t'as plus besoin de people skillz ? T'es juste jugé sur les capacités / résultats de ta machine ?


Il en va pas vraiment de people skills, plus de market skills, toujours utiles pour créer de bons modèles.
Et les capacités/résultats de ta machine n'ont pas grand chose à voir avec la qualité de tes modèles. Ce qui fait la qualité de tes modèles, c'est l'intelligence et les maths que tu mets dedans. La machine, c'est juste un instrument.
 
Un peu comme si tu me disais qu'on va choisir un pianiste sur le modèle de piano. Au premier ordre, on s'en fout. Après c'est sûr que si on a un prodige, il sera d'autant plus utile avec un Steinway et pas une chinoiserie cheap.

n°4995097
Voxinat
High Frequency Trolling
Posté le 14-06-2017 à 13:44:32  profilanswer
 

djwam a écrit :


Il en va pas vraiment de people skills, plus de market skills, toujours utiles pour créer de bons modèles.
Et les capacités/résultats de ta machine n'ont pas grand chose à voir avec la qualité de tes modèles. Ce qui fait la qualité de tes modèles, c'est l'intelligence et les maths que tu mets dedans. La machine, c'est juste un instrument.

 

Un peu comme si tu me disais qu'on va choisir un pianiste sur le modèle de piano. Au premier ordre, on s'en fout. Après c'est sûr que si on a un prodige, il sera d'autant plus utile avec un Steinway et pas une chinoiserie cheap.


Faut pas se voiler la face, une partie de l'activité algo reposé sur la technologie plus que sur l'intelligence :o


---------------
Sah Quel Plaisir
n°4995103
djwam
Posté le 14-06-2017 à 13:55:49  profilanswer
 

Voxinat a écrit :


Faut pas se voiler la face, une partie de l'activité algo reposé sur la technologie plus que sur l'intelligence :o


Sans intelligence, la technologie n'est rien. La technologie, elle est accessible à tous. Mais c'est la manière de l'utiliser qui permet de faire la différence.

n°4995104
lefilpourp​re
Michel
Posté le 14-06-2017 à 13:56:02  profilanswer
 

djwam a écrit :


Il en va pas vraiment de people skills, plus de market skills, toujours utiles pour créer de bons modèles.
Et les capacités/résultats de ta machine n'ont pas grand chose à voir avec la qualité de tes modèles. Ce qui fait la qualité de tes modèles, c'est l'intelligence et les maths que tu mets dedans. La machine, c'est juste un instrument.

 

Un peu comme si tu me disais qu'on va choisir un pianiste sur le modèle de piano. Au premier ordre, on s'en fout. Après c'est sûr que si on a un prodige, il sera d'autant plus utile avec un Steinway et pas une chinoiserie cheap.

 

Le c++ est réellement obligatoire pour brancher mes sextants (en R/sql) dans le mainframe ?


---------------
Miraisin
n°4995116
djwam
Posté le 14-06-2017 à 14:21:36  profilanswer
 

lefilpourpre a écrit :


 
Le c++ est réellement obligatoire pour brancher mes sextants (en R/sql) dans le mainframe ?


Ca dépend des boîtes, de l'horizon de trading, de la latence, de l'architecture, et de l'âge du capitaire (vraiment).

n°4995187
Profil sup​primé
Posté le 14-06-2017 à 17:30:04  answer
 

djwam a écrit :


Sans intelligence, la technologie n'est rien. La technologie, elle est accessible à tous. Mais c'est la manière de l'utiliser qui permet de faire la différence.


 [:med ben:4]

n°4996440
lefilpourp​re
Michel
Posté le 21-06-2017 à 16:42:00  profilanswer
 

En plus des informations nécessaires au fonctionnement des programmes (séries chiffrées pré-enregistrées dans les bases de données de l'organisation), quelles sont les sources d'information supplémentaires qu'un quant-trader devrait utiliser ?

 

Edit : j'ai un savoir général sur la structure économique des différents pôles de l’économie mondiale (anciens + BRICS et un peu les CIVETA) mais j'ai certainement besoin d'informations plus précises et plus fréquentes sur les différents marchés.

 

Si on dit que les programmes permettent à un quant-trader de gérer plus de paniers à la fois que ne le feraient une groupe de traders, à quoi les clients s'attendent en termes de connaissance-marché pour un seul quant-trader ? dix marchés ? vingt marchés ?

Message cité 1 fois
Message édité par lefilpourpre le 21-06-2017 à 16:53:39

---------------
Miraisin
n°4996483
Voxinat
High Frequency Trolling
Posté le 21-06-2017 à 19:23:33  profilanswer
 

Vas sur le forum de Quantopian, t'auras des idées pour démarrer. Mais ça va être compliqué de perso professionnellement dedans (je veux pas dire impossible, mais c'est le cas) si t'as pas le diplôme adéquat.


---------------
Sah Quel Plaisir
n°4996489
lefilpourp​re
Michel
Posté le 21-06-2017 à 21:00:13  profilanswer
 

Voxinat a écrit :

Vas sur le forum de Quantopian, t'auras des idées pour démarrer. Mais ça va être compliqué de perso professionnellement dedans (je veux pas dire impossible, mais c'est le cas) si t'as pas le diplôme adéquat.

 

Mon sujet de reflexion à l'heure actuelle c'est non-pas comment apprendre les fondamentaux mais comment *assurer* à un directeur de master que j'ai les fondamentaux nécessaire à l'apprentissage des techniques.

 

Je cherche un cheatcode pr l'instant.

 


---------------
Miraisin
n°4996511
PhloWee
Posté le 22-06-2017 à 00:45:47  profilanswer
 

lefilpourpre a écrit :

En plus des informations nécessaires au fonctionnement des programmes (séries chiffrées pré-enregistrées dans les bases de données de l'organisation), quelles sont les sources d'information supplémentaires qu'un quant-trader devrait utiliser ?


 
Cette question  :lol:  :lol:

n°4996514
lefilpourp​re
Michel
Posté le 22-06-2017 à 01:04:00  profilanswer
 

PhloWee a écrit :

 

Cette question :lol: :lol:

 

Tu peux me dire ce qu'elle a de si étrange à tes yeux ? Merci


---------------
Miraisin
n°4996515
ironpanda
Posté le 22-06-2017 à 01:10:07  profilanswer
 

Elle ressemblait à une question de jupiter39

n°4996516
PhloWee
Posté le 22-06-2017 à 01:12:30  profilanswer
 

Je suis dans le métier on va dire et je comprends pas ta question. Qu'est-ce que c'est ton histoire de séries chiffrées là ?? Elles sont pré-enregistrées ?
Qu'entends-tu par sources d'informations du coup ?

 

En lisant ça j'ai l'impression que tu comprends pas le contexte.

 

edit: à cela s'ajoute la suite magique sur les BRICS qui n'a rien à faire dans la discussion, puis le nombre de "marchés". C'est quoi un marché pour toi ? Pose des questions claires parce que là c'est ridicule.


Message édité par PhloWee le 22-06-2017 à 01:16:41
n°4996518
lefilpourp​re
Michel
Posté le 22-06-2017 à 01:54:25  profilanswer
 

J'dois pas utiliser le bon langage désolé, je vais lire plus avant de reposer des questions.


---------------
Miraisin
n°4996630
izekiel06
XVA what else?
Posté le 22-06-2017 à 17:39:40  profilanswer
 

lefilpourpre a écrit :

J'dois pas utiliser le bon langage désolé, je vais lire plus avant de reposer des questions.


 
C'est cadeau
https://www.quantstart.com/

n°4996638
lefilpourp​re
Michel
Posté le 22-06-2017 à 18:08:23  profilanswer
 

Merci bcp pour vos sources voxi & izek :jap:

Message cité 1 fois
Message édité par lefilpourpre le 22-06-2017 à 18:16:58

---------------
Miraisin
n°4996700
kurtosis
R.oi des Euros
Posté le 23-06-2017 à 06:34:36  profilanswer
 

Je pose ça ici (pour ceux qui visent Goldman :o )
https://youtu.be/zYIwdcEMUr0

n°4996865
francis35
Posté le 23-06-2017 à 19:33:30  profilanswer
 

Salut, premier message sur ce topic après avoir été lurker pendant des années  :pt1cable:  
 
J'aimerais bien avoir votre avis sur un poste d'analyste pré trade counterparty risk (CIB grosse banque française).
 
C'est un peu atypique coté risk, car tu taffes en temps réel avec le business. Le job en gros c'est de répondre vite aux fronts de partout dans le monde qui t'appelent pour savoir l'exposition en risque de leurs deals, sur les produits structurés et complexes et tous les types d'assets. Donc pas axé modélisation, mais valorisation/simulation sur tous les produits imaginables.  
Vous avez des échos ou juste un avis des avantages/inconvénients d'un poste du genre ?  
 
 
Et niveau salaire (fixe/variable), y'a moyen d'espérer quoi ? (ingé groupe A + master finance quant + 1 an d'exp en market risk)

Message cité 2 fois
Message édité par francis35 le 23-06-2017 à 19:43:38
n°4996868
HeisenberG​75
www.savewalterwhite.com
Posté le 23-06-2017 à 20:05:48  profilanswer
 

francis35 a écrit :

Salut, premier message sur ce topic après avoir été lurker pendant des années :pt1cable:

 

J'aimerais bien avoir votre avis sur un poste d'analyste pré trade counterparty risk (CIB grosse banque française).

 

C'est un peu atypique coté risk, car tu taffes en temps réel avec le business. Le job en gros c'est de répondre vite aux fronts de partout dans le monde qui t'appelent pour savoir l'exposition en risque de leurs deals, sur les produits structurés et complexes et tous les types d'assets. Donc pas axé modélisation, mais valorisation/simulation sur tous les produits imaginables.
Vous avez des échos ou juste un avis des avantages/inconvénients d'un poste du genre ?

 


Et niveau salaire (fixe/variable), y'a moyen d'espérer quoi ? (ingé groupe A + master finance quant + 1 an d'exp en market risk)


En Fixe je dirais entre 40 et 46
Bonus moins de 5k la première année, après probablement autour de 10k les années suivantes en analyste
Tu peux rajouter 4/5k d'autres primes diverses

 

J'imagine que tu vas pricer cva/fva/mva toute la journée


Message édité par HeisenberG75 le 23-06-2017 à 20:06:43
n°4996895
izekiel06
XVA what else?
Posté le 23-06-2017 à 21:39:45  profilanswer
 

francis35 a écrit :

Salut, premier message sur ce topic après avoir été lurker pendant des années  :pt1cable:  
 
J'aimerais bien avoir votre avis sur un poste d'analyste pré trade counterparty risk (CIB grosse banque française).
 
C'est un peu atypique coté risk, car tu taffes en temps réel avec le business. Le job en gros c'est de répondre vite aux fronts de partout dans le monde qui t'appelent pour savoir l'exposition en risque de leurs deals, sur les produits structurés et complexes et tous les types d'assets. Donc pas axé modélisation, mais valorisation/simulation sur tous les produits imaginables.  
Vous avez des échos ou juste un avis des avantages/inconvénients d'un poste du genre ?  
 
 
Et niveau salaire (fixe/variable), y'a moyen d'espérer quoi ? (ingé groupe A + master finance quant + 1 an d'exp en market risk)


 
Paris? Quelle banque? Ca ressemble a ce que fais l'équipe derriere moi.

n°4996900
francis35
Posté le 23-06-2017 à 22:29:41  profilanswer
 

Merci à tous les deux !
 
HeisenberG75, je crois que t'as bien saisi le taf oui. Salaire standard de job en risk donc en gros ? Avec un poil plus de variable ? Grosses horaires ou ça reste raisonnable à priori ?  
 
Izekiel06, SG à Paris oui. C'est ça ? Tu penses quoi du job du coup ?

Message cité 3 fois
Message édité par francis35 le 23-06-2017 à 22:30:16
n°4996902
HeisenberG​75
www.savewalterwhite.com
Posté le 23-06-2017 à 22:36:32  profilanswer
 

francis35 a écrit :

Merci à tous les deux !
 
HeisenberG75, je crois que t'as bien saisi le taf oui. Salaire standard de job en risk donc en gros ? Avec un poil plus de variable ? Grosses horaires ou ça reste raisonnable à priori ?  
 
Izekiel06, SG à Paris oui. C'est ça ? Tu penses quoi du job du coup ?


 
oui salaire standard en risk de contrepartie
 
en risk ceux qui peuvent bien gagner c'est les quant risk, si tu fais juste cliquer sur le bouton qui calcule tes xva je vois pas pourquoi tu aurais un plus gros salaire que les autres
 
horaire je sais pas trop mais je pense pas que ce soit horrible, à mon avis du 9h/9h30 - 18h30/19h30

mood
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