Reprise du message précédent :
bon j'ai pris in gros short hier soir, et la ca paie pas des masses

Mais pourquoi shorter un marché haussier ??

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ben parce que ca va rebaisser  
 

Mais la règle pour gagner, c'est de ne shorter que les marchés baissiers !  

 
tu vois un marche haussier moi je vois un dead cat bounce

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maintenant si je suis pas un peu plus ITM ce soir je liquiderai probablement avant cloture

malgre les chiffres encourageants de la consommation et du chomage, le S&P ne grimpe pas, et surtout on depasse pas les hauts de l'automne... c'est pas trop caracteristique d'un marche haussier

Non mais dans ce cas, attends au moins 2 séances de baisses consécutives. La dans tous les cas tu essaies de deviner sans avoir d'élément concret pour jouer la baisse. En shortant, tu joues la correction uniquement. Et encore, avec un records de hausse consécutives sur le CAC atteint en décembre, rien ne dit que cette correction sera la.

La vérité c'est que le marché est tellement haussier qu'on a même pas de point de comparaison historique, alors bon...

C'est vrai, je pense pareil, mais ya moyen d'être plus secure, d'attendre de meilleurs probas pour se placer (résistances) ou marché baissier.  
J'ai réduit mes trades perdant en jouant plus secure, et au final même si je gagne moins par trade gagnant, j'arrive à dégager plus au final. Ceci dit, je peux gagner plus en prenant de plus grosses positions, mais ça attendra encore un peu

 
on verra
 
ce short n'est que 5 ou 6% de mon capital (ce que je considere deja comme "gros" ), le reste etant en cash... si je perds, je perds... si les 2 ou 3 jours qui viennent me donne raison, je remettrai une couche

ztg, je ne te vois pas dans la liste
 

moi non plus
 
edit:
 
cette annee j'ai pas ete bon en equity et plutot bon en fx
de memoire j'ai gagne un peu aussi en jouant de la vol
 
mais je suis toujours reste avec minimum 90% de cash donc je dois etre globablement assez flat

as253 +18%

C'est pas mal ces stats.
Tous ensemble, on fait le "portefeuille de marché", genre CAC ou Stoxx600.
(bon, pondéré par les capitaux, la moyenne doit bien remonter je pense )
 
Sire, tu as ajouté les dividendes au CAC dans le classement ? Ca me semble un peu "bas".

non, je n'ai pas le chiffre dividendes réinvestis

nico a triché il faut lui mettre 8%

ouais euh le mec qui a +45%... c'est sur 1k, 10k, 100k?
 
postez vos Sharpe aussi, qu'on rigole

environ +15% de patrimoine net ici
mais bon j'ai pas d'action

J'arrive pas à retrouver un message qui dit qu'il faut voir quel est le degré de risque pris pour ces perfs, mais je suis d'accord, il faudrait assortir la perf de la volatilité du portefeuille pour avoir une vision un peu moins biaisé.
 
Quand je parle de volatilité, je pense pas à un truc compliqué, mais à un truc du genre, mon plus bas annuel est à + 5 %, mon plus haut annuel à + 20 % je termine l'année à + 12 %.
 
Parce que la personne qui a 45 % c'est nawak, un moins avant elle était à - 30 %...

 
Environ 10k en effet (c'est assez faiblard, j'en conviens ...).

 
et ton plus haut et plus bas de l'annee, par curiosite (repond pas si tu en as pas envie, hein)?

S'il a pris un tracker CAC en juin dernier il a déjà quasi +30% de perf  

 
Dans ton exemple, je comprends pas comment ton plus bas annuel peut être à + 5%. Selon moi, ton plus bas annuel ne peut être que inférieur ou égal à 0%. Je me trompe peut être ...

Sharpe, c'est un peu surfait.
 
 
Si un système a des drawdowns de -30% ponctuellement mais produit régulièrement des résultats en forte hausse, je le préfèrerai a un système qui n'a que des faibles drawdowns mais gagne moins sur le long terme.

heu, 1 mois c'est haussier, 1 mois c'est baissier, t'as pas remarqué que ca fait les montagnes russes depuis 2 ans ?!

 
ca depend, s'il mesure que les year to month

Tu as raison, en fait, j'avais à l'esprit un indice de base 100 qui date de plusieurs années tout en parlant de perf. annuelle.

Tant pis, 0 % serait un plancher acceptable pour filtrer au moins une partie des prises de risques (ça va au delà de la simple volatilité) : si quelqu'un n'a pas un point bas inférieur à + 0 % de perf annuelle c'est déjà un signe.

Pas envie de compliquer davantage le truc sinon personne sera d'accord pour le faire

 
Je n'ai rien à cacher.
 
BNPP :  
Au 01/01/2012 : 32,20
Son plus bas, fin mai 2012 : 25,50 (soit - 20,8%)
Son plus haut, fin décembre 2012 : 44,10 (soit + 36,8%)
 
ACA
Achat à 3,02 en mai 2012
Son plus bas, fin juillet : 2,90 (soit - 4%)
Son plus haut, mi septembre : 6,10 (soit + 102%)
Vente à 5,35 fin septembre, début octobre 2012 (soit +77%)
 
Sachant que j'avais investi 2keur ACA et 8keur BNPP.

 
perso je shorterais (si j'en avais le droit )

Mouais...

Je me gratte la tête pour voir s'il n'y aurait pas une société cotée qui profiterait d'un filtrage généralisé des pubs dans les boxs internet...  
On en est pas encore là, mais c'est bien d'avoir des idées de titres en tête pour être le premier dessus au cas où la pratique s'étend

hmm je sais pas si cette pratique se repandra
 
j'ai vu que ca existe dans certains firmwares, mais au final je pense qu'il est preferable que ca reste au niveau du navigateur (ne serait ce que pour des raisons de rapidite)

Voici ma perf 2012 :
 
Je finis donc l'année à +19,9%, contre +15,2% pour le CAC40.
 
Sur l'année, j'ai plus acheté que vendu, car je me retrouve avec un solde acheteur de 4938 €.
71 ordres passés dans l'année en tout.
 

En parallèle j'ai posté l'évolution de mon patrimoine ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t32841859

+20% de perf pour 22% de volatilité annuelle.
Plusieurs tas de millions investis  

joli petit drop sur le SP

 
 
Le Maximum Drawdown n'est pas représentatif de la perte réelle en capital. Cela suppose d'être un "Sir de Botcor" c'est à dire entrer au plus haut et sortir au plus bas (et ainsi pas de positions latentes une fois les min/max globaux atteints).

déjà il faudrait mettre la répartition actions/obligations/cash
 
On peut aussi mettre directement la catégorie Morningstar
=> Mixte EUR agressif pour ma part