Reprise du message précédent :

 
peut être que le temps que tu passes l'ordre les offres affichées ont trouvées preneur face à des ordres à cours limites...
 

 
si l'ordre est passé, tu ne peux plus l'annuler...
 
en fait, les cas où tu peux payer moins cher que le cours limite défini sont rares : il faut donner son ordre au moment où l'action s'écroule de telle sorte que le temps de passer l'ordre, le cours passe en dessous.  
Donc si tu es dans ce cas, c'est en fait que tu t'es gouré dans la définition de ton cours limite  

 
 
Au lit l'equity research  

Ah put** les gérants vous glander quand même... heureusement qu'il y a l'equity research pour vous souffler les bons plans le matin quand vous êtes à l'ouest

l'inde enfin en hausse depuis 15 jours...

Je vais finir par me tirer une balle avec mes Veolia...
 
En parlant des bonnes news de RBS

Toutes les martingales supposent d'avoir un portefeuille infini permettant de toujours pouvoir "se refaire"...
C'est un don Cedric d'avoir ta prescience de placer 6000E juste avant une montée et de ne placer que 1000E pendant une descente. Hum.
 
 
 
 

A ceci près que la stratégie de Cédric n'EST PAS une martingale.
 
Avec une martingale tu doubles ta mise à chaque perte afin de pouvoir te refaire. Ce n'est pas ce que Cédric fait. Il rentre sur des baisses et sort sur la remontée suivante+bénef. Du basique.

Sinon premier jour de forward test pour mon EA sur l'EURUSD. Sortie positive sur du backtest hier soir de +156 pips depuis le 1er Janvier 2008.
 
Pas de trucs à retoucher mais je tiens le bon bout.  
 
4€52 (compte démo) de gagné depuis 10h ce matin.      

C'est quoi EA? c'est quoi foward test? C'est quoi backtest

 
EA: expert assistant - script de trading automatique  
Forward test: Test de l'EA "en condition réelle"
Back test: Test de l'EA en simulant sur la base de l'historique des cours.

une façon de faire style je m'y connais    
 
 

 
le matin le matin....doucement je me suis levé ya 10 minutes  

 
Moi j'ai testé plusieurs EA:
Blackbox de EoleTrading: décu en période de range tu bouffes tout ce que tu veux...
Pipmaker : Impressionnant de régularité (environ 5% par jour) ... jusqu'au jour ou tu prends un Draw down de 50%....
un autre test en cours à l'air un peu plus concluant... a suivre

ok
donc foward test et back test ca revient au meme.
Et quelle est la probabilité (grossieremment) qu'un EA une fois utilisé en vrai ait à peu pres les memes resultats que pendant les tests, et pendant combien de temps?

 
Non yop pas du tout.
 
Tu fais d'abord du backtest sur de l'historique pour établir et éprouver ta stratégie. SI tu ne fais pas de profit en backtest pas la peine d'aller plus loin faut continuer à bosser.
 
Tu es positif sur du backtest, sur plusieurs mois ou mieux plusieurs années. Alors tu fais tourner ton EA en forward test, dans les conditions réelles mais avec de l'argent virtuel : compte démo.
 
Et là tu continues à débugger.... si ça marche vraiment alors go live. Et tu serres les fesses hihi.
 
 
 
Les résultats passés n'augurent en rien les résultats futurs. Donc tout dépend si le marché change ou pas. Dépend de comment est programmé ton EA, le comportement, la stratégie, etc.... Bref ça peut tenir un mois comme plusieurs mois (plus? je ne sais pas). Bref des milliers de personnes cherchent le graal avec ce truc. Ca a au moins le mérite d'être passionant!!!
 

Non backtest et forward test c'est différent:
En back test, l'historique des cours est partiel (tu n'a jamais tout les ticks) et sur un EA, ca peut faire une différence.
En Forward test, tu travailles avec un compte demo mais avec le flux temps réel. Le comportement de l'EA est donc supposé etre représentatif de ce qu'il donnera en "live" sur un vrai compte.
Mais... Il peu y avoir des écarts... Nottament parce que le flux live et le flux démo ne sont pas toujours strictement identiques au tick près... Quand il y a des variations de spreads par exemple.
 
La deuxième chose, c'est qu'un EA n'est jamais la poule aux oeufs d'or qui gagnera toujours dans toutes les conditions. Un EA donné est concu pour tirer profit d'une situation de marché donné. (Pour simplifier certains EA savent tirer profit d'une volatilité elevée; d'autres d'une tendance franche, d'autres enfin sont concus uniquement pour gagner grace aux différentieles de taux d'intérets). Si les conditions de marché changent brutalement et que ton EA est pris à contrepied, tu peux perdre en quelques heures les plus values accumulées pendant des semaines...
Bref... C'est un exercice intellectuel amusant ; mais je suis pas prêt de confier mes économies à un script...

 
si tu fais un back test du 1er janvier au 31 mai , puis que t'enchaines par un foward test du 1 juin au 31 decembre, c'est pas pareil que de faire un backtest le 31 decembre depuis le 1er janvier?

 
 
Ah intéressant!! Eole sont quand même connus pour être bons... Et vu que des périodes de range tu en as souvent c'est moyen. J'ai remarqué ça aussi : mon EA morfle bien quand des barres de range apparaissent. Ca fait sauter en veux-tu en voilà les SL.  
Pipmaker : tu es  couillu de tester ça.    Dans le principe c'est bof puisque en live ton broker risque de pas trop aimer.....
 
Aurais-tu un profil Viadeo ou FaceBook à tout hasard?  

Ah ok il y'a une difference sur les données
Oui je me doute bien qu'un compte demo ne pourra jamais donner le meme resultat qu'un vrai compte...
Et c'est clair que ca me parait plus de la lotterie qu'autre chose c'est scripts auto

 
Si dans ton cas ça sera à 90% pareil si tout se passe bien.
 
Cependant pendant ton forward tu peux avoir des déco, des plantages PCs... qui vont déconnecter ton EA du serveur donc si tu as des positions en cours, aglagla, et surtout si tu fais du scalp/daytrading. Si tu fais du moyen/carry c'est moins important ça n'aura pas eu d'impact le tyemps que tu reconnectes l'EA.        
 
La différence peut paraître subtile mais quand on est dessus c'est très important. stratégie=>backtest=>forward=>live.

 
Pas plus que trader en manuel.  
 
Un EA bien programmé doit faire ce que tu ferais toi-même en conditions réelles. A la différence près que le PC n'a pas d'émotions :
-il ne va faire d'erreurs parcequ'il va avoir une poussée d'hormones ou de colère.
-mais si il a un bug de logique ou un truc du style il va t'enchainer les loss avec plaisir.    

viadeo oui. Voir topik rezo sociaux.

Et pipmaker, apparement ca passe bien en live avec les brokers. font implement mettre une durée de rétention mini de 90s.

Merci pour les infos! Bons tests!

 
Une martingale ce n'est pas forcement le rouge noir a la roulette, c'est toute méthode prétendant contrer le fait que le futur soit imprévisible. Rentrer sur des baisses et sortir sur la remontée suivante avec benef, ca te suppose d'avoir un matelas important pour gérer une longue baisse et tes rentrées successives sans sorties correspondantes. Dans un climat de baisse, ca suppose de prévoir un matelas important, et donc de ne faire en fait au jour le jour que des PV en % de plus en plus ridicules au vu de la masse immobilisée par ailleurs (= la faille de toutes les martingales).
 

Tout a fait. Ca n'a rien d'une martingale.
 
Il ne faut pas des fonds à l'infini non plus.

RETETE powwwwwwer

 
.... Cherche sur le net : n'importe stratégie ayant le surnom de martingale est basée sur le fait d'augmenter ta mise après perte afin de te refaire. Tu as plein de variantes mais le principe c'est ça. Point.
 

Le truc c'est que je n'arrive pas à saisir le coté non hazardeux du trading. J'aimerais bien discuter la dessus avec un vrai trader un jour
Ca m'interessait un moment mais bon j'ai trouvé une autre activité lucrative ou le hasard joue beaucoup moins

Il ne s'agit pas de se refaire. Je suis encore largement positif, heureusement depuis 10 ans que je place en Bourse !
Il s'agit simplement de profiter de la correction pour acheter à bon compte.
 
C'est pas quand le CAC sera de retour à 6000, qu'il faudra se mettre à acheter.

Tiens ca m'amene à poser une question de gestion de portefeuille.
Certains disent qu'il faut toujours avoir de la liquidité disponible (pour saisir des occasions, moyenner à la baisse à la cédric ou je ne sais quelle autre raison)...
Cette part de ses actifs non investis n'est elle pas un facteur de sous performance de son portefeuille superieur aux avantages eventuels qu'elle laisserait?

  ?

sous performance p-e mais ça donne de l'inertie
tu t'expose moins et ça te permet de saisir des opportunités
 
si ça t'emmbete d'avoir des liquidités, tu peux prendre des valeurs de fonds de portefeuille    

Ca dépend comment tu le comptabilises.

oui j'ai bien remarqué que tu choisissais la facon qui t'arrangeait le plus

moué je pense que la meilleure strategie si on pense avoir un edge sur le marché c'est d'etre investit à 100%
si une opportunité arrive, on degage de son portefeuille la ligne avec le moins de potentiel pour la remplacer et hop

je suis assez d'accord mais j'y arrive ps  
ou alors faudrais prendre une action qui couvre une baisse (un traker inverse) pour profiter de la baisse et vendre pour racheter et profiter du rebond
 
mais ça implique d"arriver a faire comme cedric : vendre a 5100 et racheter a 4350 ....

En période de hausse il faut quand même garder 5 à 10% de liquidités juste en cas de besoin (si t'as des frais, une opportunité...). Après tu peux placer sur du monétaire jour

bah c'est du gachis imo

En général ces quelques % permettent des achats à bon compte au cours d'une journée ce qui peut se révéler très intéressant...

+1

Je viens de faire un petit tour des 4 gérants de mon desk, en moyenne ils gardent 5% de liquidités en période de hausse (ce qui ne les empeche pas d'utiliser des leviers).
On sait jamais, tu peux avoir besoin de retirer de l'argent ou tu vois un super coup.