╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

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Pour une position à déboucler d'ici la fin de l'année, quel trade préférez-vous ?

30.2 %

32 votes

1. long World

11.3 %

12 votes

2. long S&P500

17.0 %

18 votes

3. long LQQ

0.9 %

1 vote

4. long CAC40

12.3 %

13 votes

5. long bitcoin

5.7 %

6 votes

6. short World

0.9 %

1 vote

7. short S&P500

11.3 %

12 votes

8. short LQQ

2.8 %

3 votes

9. short CAC40

7.5 %

8 votes

10. short bitcoin

Total : 139 votes (33 votes blancs)

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Auteur	Sujet : ╚╤╤[POGNON] Topic Bourse : La correction de tous les dangers ╤╤╝

frankie_flowers

Reprise du message précédent :

The_Declaration a écrit :

tu sais, la gestion active (institutionnelle, je te parle pas de mme Michu et de ses LVMH qu'elle garde depuis 15 ans ou de Jean-Kevin d'HFR qui vient de passer sa premier louche de Genfit y a 15 jours pour s'initier à la bourse) sous-performe assez nettement la gestion passive depuis que le marché-jeu est marché-jeu. En tout cas après frais de gestion.
Donc il est plus sage de se contenter d'un plaisir solitaire. [:pantalaimon:1]

visiteur du futur a écrit :

Les VRAIS savent Vrais regardent d'abord leur perf puis la comparent aux indices. Y'en a qui regardent le CAC GR, d'autre le S&P 500, d'autres le MSCI world, etc...

Pour exemple, sur 3 ans yty, le cac gr a fait + 65% soit un peu plus de 18%/an.
Si ton portif fait mieux avec la même/moindre volatilité : tu es meilleur que le marché/tracker. Sinon et bien en effet, tu peux dire que tu t'es fait "chier" pour rien.

Et évidemment, comparer sur 3 ans n'a pas le même impact que sur 1 an ou sur 5 ans. Par exemple, sur 5 ans, le cac gr fait +50% soit du +8.5%/an : à chacun t'en tirer certaines conclusions (par exemple, que le QE a un "léger" impact sur le cac ces derniers temps )

On est d'accord :jap:

Je me demande surtout quelle proportion de joueurs ici surperforme les indices (le MSCI world mettons).

Message cité 3 fois

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zephiel

Apologiste de la paresse

Silk56 a écrit :

Etes-vous certain qu'un bête tracker world ou S&P 500 sur 5-6 ans n'a pas une perf supérieure à beaucoup d'entre vous ?

frankie_flowers a écrit :

Ouaip c'est une question intéressante.

Parce ce que j'ai l'impression que les habitués passent quand même énormément de temps sur leurs analyses et la gestion de leur portif.
Y'a t-il un réel impact positif sur vos performances long terme, ou bien vous n'en tirez pas beaucoup plus que le "plaisir du jeu" ?

Question posée régulièrement, effectivement dur de battre un tracker, mais :
- y'a d'autres intérêts à investir en direct (bien plus vaste et profond que "le plaisir du jeu" )
- suivant les indices de référence et les participants, c'est quand même assez faisable, notamment battre le CACGR avec un PEA (environ la moitié du topic l'année dernière je crois ?)

A titre perso sur l'ensemble de mes investissements boursiers j'ai un TRI entre 6 et 7% (sur 12 ans)

---------------
Parler à un con, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.

ignomo

frankie_flowers a écrit :

C'est à dire ?
Tout seul et sans frais de gestion tu es meilleur que les institutionnels et que les indices ?
Ou bien tu assumes le côté plaisir pas vraiment compatible avec la rentabilité optimale du POGNON ?

On est d'accord :jap:

Je me demande surtout quelle proportion de joueurs ici surperforme les indices (le MSCI world mettons).

Si tu crois en la tendance bull, tu peux le battre facilement en ajoutant du levier.

Message cité 1 fois

goldenboy_45

Bah justement je demande une plateforme d'option binaire qui propose des datas en libre accès pour nourrir mon logiciel et après je suis prêt à faire tourner.

The_Declaration

the dark should fear me

frankie_flowers a écrit :

Option 2.
Après, le fait d'être "tout seul" donne pas mal d'avantages par rapport à un institutionnel: pas de contraintes de cash, de diversification, possiblité de pécher dans des boîtes peu liquides...

ça dépend de quoi on parle exactement, aussi. De rendement pur? De rendement ajusté au risque? Quand on commence à introduire du cash, du levier, du beta, on n'est plus tout à fait dans la notion de "battre un indice". Pour ça faut lutter "à armes égales" c'est-à-dire avoir une base comparable. Bref, créer de l'alpha.

Message édité par The_Declaration le 30-03-2015 à 18:13:52

38 Special

ignomo a écrit :

Si tu crois en la tendance bull, tu peux le battre facilement en ajoutant du levier.

Non car dans ce cas la ton benchmark devient simplement (levier) * (index de reference).

Message cité 1 fois

Ashkaran

Vive la Liberté, bordel !

EWLD prus aeem [:cerveau sol] les perf que tu veux.

Message cité 1 fois

---------------
Perf Bourse des Frers POGNON|| Le Topic Bourse | Bijoux personnalisés

ignomo

38 Special a écrit :

Non car dans ce cas la ton benchmark devient simplement (levier) * (index de reference).

Me semble pas que les funds mettent un levier à leur bench de référence quand ils présentent leurs perfs

Message cité 1 fois
Message édité par ignomo le 30-03-2015 à 18:02:44

goldenboy_45

ignomo a écrit :

Me semble pas que les funds mettent un levier à leur bench de référence quand ils présentent leurs perfs

y'a rien de plus pipo pour un fond que de bidouiller sa performance face au benchmark, je te donne 10 exemples vu dans "Pipoter sa perf pour les nuls" et "comment faire de la perf pour les nuls"

Message cité 1 fois
Message édité par goldenboy_45 le 30-03-2015 à 18:09:11

hey_popey

Beta vulgaris

Silk56 a écrit :

Etes-vous certain qu'un bête tracker world ou S&P 500 sur 5-6 ans n'a pas une perf supérieure à beaucoup d'entre vous ?

Ça dépend : en faisant un all-in maintenant, ce n'est pas si sûr.

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tails38

j_f a écrit :

Je suis même pas actionnaire au nominatif...

Les avantages (en fouillant ds le fameux livret [:jeanpierre decombres:2] ): Prime de fidélité de 10% (majoration dividende et nb action gratuite distribuées) + qq autres broutilles.

J'ai pris au nominatif pour carrefour

tails38

korner368 a écrit :

faut combien d'actions pour avoir la carte pass gratos ?

1 au nominatif pur

sebastien0123

⭐⭐⭐⭐⭐ Troll cinq étoiles

Je viens de lire les 3 dernières pages et je dois bien admettre qu'il y a vraiment pire que moi ici.
Et de loin.

A part ça, aujourd'hui j'ai pris ma PV sur Saint-Gobain. [:angellus2:3]

Et pour répondre à la question : quelle est la meilleure stratégie ?
Ben... Si tu débutes, tu prends 10K d'actions et 10K de trackers. Ensuite, tu fais des aller retour pendant 2 ans sur les actions et tu sauras si tu es plus fort que les indices [:damienm:3]

---------------
La plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il ne trolle pas.

visiteur du futur

Futur du soir

frankie_flowers a écrit :

On est d'accord :jap:

Je me demande surtout quelle proportion de joueurs ici surperforme les indices (le MSCI world mettons).

Il existe le fichier POGNON où on met nos perfs, avec comparaison à quelques indices. Bon en ce moment, ça pique un peu pour certains (enfin, pour les trois qui ont mis dans Genfist )

Mais tu vois que dans l'ensemble, ça compose pas trop mal non plus.

PS : et naturellement c'est les perfs nettes de frais de gestion

Message cité 1 fois

---------------
"Actually, doing things get you fired. In fact, I'm writing a book on this very phenomena." "Really, you're writing a book ?" "No because that would be DOING something !"

goldenboy_45

Pour vous les mecs faire de la perf c'est avoir un rendement superieur a un benchmark ....

Ok bah shortons des puts options out-the-money avec leverage, emprontons a 2% a la banque pour investir dans des bons bresiliens a 5% and so on ... la perf risk d'etre pas mal pendant un moment ...

Faire de la perf c'est a la portee de n'importe quel teube

Message cité 1 fois
Message édité par goldenboy_45 le 30-03-2015 à 18:27:34

maven

Citation :

Genfit : une position vendeuse augmentée, une autre initiée

30/03/2015 17:36

(Bousier.com) - La débâcle du titre Genfit en fin de semaine dernière a donné lieu à de nouveaux arbitrages de positions vendeuses.

Le hedge fund britannique Marshall Wace a augmenté vendredi dernier (27 mars) sa position vendeuse à 1,65% du capital de Genfit contre 1,56% du capital la veille, 1,43% du capital le 25 mars, 1,23% le 20 mars et 1,09% le 19 mars.

Une nouvelle position “short” a par ailleurs été déclarée auprès de l’AMF, à l’initiative du hedge fund Millennium International Management (0,74% du capital de Genfit le 27 mars).

[:manneke2]
Ces fonds ne font pas de short selling pour 5 millions de dollar sur un coup de tête ... le débarquement de tous ces vautours ne peut signifier qu'une chose selon moi : ils ont une info qu'on n'a pas ...

c2800

On sait tous qu'il faut vendre cette merde hein

Message cité 1 fois
Message édité par c2800 le 30-03-2015 à 18:31:43

ignomo

goldenboy_45 a écrit :

Pour vous les mecs faire de la perf c'est avoir un rendement superieur a un benchmark ....

Ok bah shortons des puts options out-the-money avec leverage, emprontons a 2% a la banque pour investir dans des bons bresiliens a 5% and so on ... la perf risk d'etre pas mal pendant un moment ...

Faire de la perf c'est a la portee de n'importe quel teube

Monte pas sur tes grands chevaux, on cherche la perf in fine et chacun a sa stratégie : low-volatility, levier, small cap, stock picking...

Message cité 1 fois

maven

c2800 a écrit :

On sait tous qu'il faut vendre cette merde hein

Je n'ai pas osé l'exprimer comme ça

goldenboy_45

ignomo a écrit :

Monte pas sur tes grands chevaux, on cherche la perf in fine et chacun a sa stratégie : low-volatility, levier, small cap, stock picking...

Je ne monte pas sur mes grands chevaux, mais parler de perf sans risque c'est pas vraiment une chose a faire.

Je tenais juste a le rappeler

Message cité 1 fois
Message édité par goldenboy_45 le 30-03-2015 à 18:33:23

babysnoopy

frankie_flowers a écrit :

Moi je suis des mois sans mettre le nez dans la mécanique, je ne passe pas beaucoup de temps à lire des rapports.

---------------
Gérez votre épargne avec Avenue Des Investisseurs - École des épargnants alpha

outlaw6

Je vends le reste de mes titres à 200 euros. Pas avant.

Message édité par outlaw6 le 30-03-2015 à 18:37:00

---------------
I am a fucking armpits licker

Zilian

Achetez TSLA

Elon Musk ‏@elonmusk 5 minil y a 5 minutes

Major new Tesla product line -- not a car -- will be unveiled at our Hawthorne Design Studio on Thurs 8pm, April 30

Message édité par Zilian le 30-03-2015 à 18:40:59

ignomo

goldenboy_45 a écrit :

Je ne monte pas sur mes grands chevaux, mais parler de perf sans risque c'est pas vraiment une chose a faire.

Je tenais juste a le rappeler

On pourrait y tenir une discussion sérieuse : la volatilité représente-t-elle bien le risque ?

Message cité 1 fois

Crapoussin

Coupeur de tiges

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

---------------
Galerie HFR ° ° Flick r

goldenboy_45

ignomo a écrit :

On pourrait y tenir une discussion sérieuse : la volatilité représente-t-elle bien le risque ?

En partie oui.
Il y a beaucoup de mesure de risque :
Value at Risk
Expected Shortfall
Sharpe
Sortino
Vol sec
Max Drowdown.

Mais ca ne reste que des estimations de mesure de risque il faut bien les interpreter.

Message cité 1 fois

Destiny_GNFT

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

Message édité par Destiny_GNFT le 30-03-2015 à 18:59:06

ignomo

goldenboy_45 a écrit :

Pour ma part, c'est le calmar ratio ( CAGR/ Max DD).

Message cité 1 fois
Message édité par ignomo le 30-03-2015 à 18:59:36

nerosso

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

Message cité 2 fois

nico6259

Facilitateur, coach POGNON

Ce soir je me connecte à BD comme tous les soirs, pour admirer ma composition [:porc1net]

Et que vois-je ?

+/- values SRD 0,00 € 4 245,32 € -100,00 % par rapport au 27/03

WTF ??

Je n'ai jamais rien eu en SRD, BD délire complètement :heink:

Bon, heureusement le total de mon PEA est valorisé à 33k€, ce qui est exact.
Mais gros coup de stress quand la page s'est ouverte et que j'ai vu une ligne à -4k -100% [:dovakor:4]

Message cité 2 fois

---------------
Tout pour bien placer et investir : Avenue Des Investisseurs (guides, comparatifs...)

sligor

nerosso a écrit :

Le tracker world à privilégier est bien EWLD.PA?

EWLD.PA ou CW8 kif-kif-bourricot

Spoiler :

mon dieu cette expression de vieux has-been que j'utilise [:sad frog:5]

---------------
qwerty-fr

goldenboy_45

ignomo a écrit :

Pour ma part, c'est le calmar ratio ( CAGR/ Max DD).

Interressant, je ne connaissais pas.

Vous connaissez l'histoire du Hedge Fund qui a fait passer de 100 a 900 millions son investissment en empruntant de lUSD et en placant en Thailand.

Pendant plusieurs annees le risque de ce portefeuille etait faible, jusqu'au jours ou le taux de change c'est effronde.

En 1 mois le fond a fait faillite.

Donc a mon avis les mesure de risque sont bonnes mais ne captent pas les evenments extremes. Ou alors il faut des modeles assez solide.

Message cité 2 fois
Message édité par goldenboy_45 le 30-03-2015 à 19:06:45

outlaw6

Pareil que toi Nico, problème chez BD. (Enfin j'espere )

---------------
I am a fucking armpits licker

as253

Loucheur averti

goldenboy_45 a écrit :

Interressant, je ne connaissais pas.

Vous connaissez l'histoire du Hedge Fund qui a fait passer de 100 a 900 millions son investissment en empruntant de lUSD et en placant en Thailand.

Pendant plusieurs annees le risque de ce portefeuille etait faible, jusqu'au jours ou le taux de change c'est effronde.

En 1 mois le fond a fait faillite.

Donc a mon avis les mesure de risque sont bonnes mais ne captent pas les evenments extremes. Ou alors il faut des modeles assez solide.

Bof.
T as pas connu les CAT Albanais [:garypresident:2]

ignomo

nerosso a écrit :

Le tracker world à privilégier est bien EWLD.PA?

Si tu veux du World Lyxor PEA, c'est le seul. Si tu veux juste du world, tu as également le tracker amundi. Si tu veux du pas PEA, le WLD tout court marche également.

ignomo

goldenboy_45 a écrit :

LTCM ?

Message cité 1 fois

Profil supprimé

T'in je me suis constitué le portefeuille magique. Depuis plus d'une semaine, quoi que fassent les indices, je suis stable ou à +/- 0,1%

Message cité 1 fois

goldenboy_45

ignomo a écrit :

LTCM ?

Nop LTCM c'etait une erreur dans la couverture de leur futures.

Si je dis pas de betise ils couvraient des futures avec des forwards en rolling, a verifier, c'est vraiment naze le pourquoi du comment ... j'ai oublie mais le livre "When genius failed" le raconte bien.

as253

Loucheur averti

Non ils faisaient de l arbitrage de dette. Leur seule erreur ca a été de s entêter a jouer les normalisations de taux

Message cité 1 fois
Message édité par as253 le 30-03-2015 à 19:19:20

goldenboy_45

as253 a écrit :

Non ils faisaient de l arbitrage de dette. Leur seule erreur ca a été de s entêter a jouer les normalisations de taux

Je crois pas ...

L'erreur vient des outils de couvertures de leurs futures.

Message cité 1 fois
Message édité par goldenboy_45 le 30-03-2015 à 19:21:53

zephiel

Apologiste de la paresse

Moi j'ai le portefeuille de mes parents (que j'ai constitué et que je gère) qui performe mieux que le mien, ça m'énerve

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Parler à un con, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.

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