Reprise du message précédent :
Messieurs les adorateurs du Dieu POGNON  

Je n'ai pas été assez à la messe ces derniers temps

Je peaufine le backtesting d'une strat sur 3 mois là, olala les résultats

Y'a des stratégies à mettre en place en réplication indicielle ?

Vas-y excite moi; je suis matinal
 

14% de return en 3 mois, beta de 0 par rapport au marché, ça monte en ligne droite, maximum drawdown de -0.89%

Non je regarde un truc qui n'a rien à voir

Tu prends un Turbo call Sears et tu fais encore mieux.

Et t'as recovery period ? Sharp ratio ?

 
j'ai un certificat avec une borne basse à 3900 avec échéance en juin 2015 je crois  

Messieurs et Messieurs    
 
Coupé ma perte sur Touax  

Erytech,  le premier 2-bagger de mon PEA pme
Je laisse courir les gains (pourquoi j'en ai pris si peu snif)

Ce titre

Recovery = 4 trading days mais uniquement 2 où je traite.
 
Pour le Sharpe, je suis pas sûr de bien faire
Moyenne journalière des rendements : 0.26%
Ecart-type des rendements journaliers : 0.41%
Ca fait un Sharpe à 0.6 ça ? J'trouve bizarre d'être <1 vu la courbe

Clair ! Si tu fais un backtesting, remonte au minimum à 2000....
 
Comme ça sur les actions Europe tu as les bonnes années dot-com, 2008 et 2011  
 
Sinon, "beta de 0 par rapport au marché", c'est pas "beta = 1" ? ^^

Noraj le gérant quant, je fais mieux que toi avec un seul instrument et du bon sens

 
C'est quoi ton pseudo dans les commentaires IF ?

Je l'ai déja fait sur plusieurs années pour une autre occasion, ça marche toujours.
 
Mais t'as raison, continue de délater pendant que les autres font l'oseille

 
lulz ?
 
1 ca veut dire que ça bouge comme le marché.
-1 à l'inverse du marché.
0= aucune corrélation.

y'a un link pour IF ?

Je tente de comprendre l'optimisation de ce genre, qui me donnerait peut-être envie de refaire du compte-titres tiens :
http://www.devenir-rentier.fr/view [...] 33#p113233

Les frais sont inclus, bolosse.
 
Enfin bon, j'ai pas vraiment de leçon à recevoir d'un mec payé pour sous-performer le benchmark frais inclus, surtout quand on vend de la surperformance  
 
La strat est éprouvée et sort de vrais traders, pas de bolosses qui font joujou avec 3 matrices de correl pour essayer de paraître intelligent  
 
C'est marrant comme tu peux pas t'empêcher de mordre quand on sort certains mots-clés ici, un bon gros fish

Non mais quand on a le nez foutu dans des chiffres comme toi, je comprends que la culture du marché et l'observation de phénomènes récurrents te dépasse, mais c'est pourtant la réalité, et je connais plein de mecs qui continuent à faire de la thune de cette manière sur des desks de trading tous les jours.

Une méthode qui est forcément gagnante ?

C'est la méthode binaire c'est ca

 
en tapant "investisseur" sous google il le propose en 3e occurence auto fill
 
http://linvestisseurfrancais.com/

 
La martingale : A chaque fois que tu perds tu mises deux fois plus la fois suivante

 
Retour dans le rouge.
Hier pendant la séance, j'ai oublié de vendre mes NEO...  

Les faqueux comme toi ne passent pas le screening RH dans ces boites là

Le pire c'est que j'ai déjà pensé à cette tactique

 
Autant je ne suis pas fan de gestion active mais là, sur le coup Odmu a un bon argument.
 

Pas du tout.
 
Pas là où je suis passé.
 
Seul outil indspensable, pouvoir cliquer sur Buy X Market, à moins que Odmu soit un vil pisseur de code en C++

 
message intéressant pour les détenteurs de SHLD