Reprise du message précédent :
M. Geithner a indiqué que la première mesure exceptionnelle prévue par son ministère allait "priver les Etats et les collectivités locales d'un instrument important dans la gestion de leurs dépenses liées à leur dette".
 
Défaut de paiement et banqueroute des villes et des États !
 
Quelque que soit les représailles d'Al Qaeda, ce sera du pipi de chat en comparaison de la vague de fermetures d'institutions publiques.

http://www.ratesfx.com/rates/rate-usd.html

tout vas bien avec le dollar, c'est plein de + ça peut que être positif tout ça

Et les JT n'en disent pas un mot...je ne sais pas à quoi servent les services économiques  

 
Si, si, y'a bien une bulle   :

 
EDIT : Sinon, à propos de l'argent y'à bien une news qui m'à un peu refroidi, c'est la vente d'un gros gérant d'un fond sur l'argent (Une sorte de gourou du Silver   ) mais il se trouve que c'est finalement une vente d'argent pour acheter des minières  

j'hésite à me charger en BX4...

mes tput se rapprochent de mon pru, j'avoue qu'hier quand on ouvrait à +1% je le sentais mal

 
 
Merci pour ce lien
quels sont les frais sur les options actions et indices?
et aussi : es tu autorisée a faire de la vente non hedgée?

Le silver décroche sévèrement là, -10% en 48h    

 
On t'as jamais dit que les marchés Commo étaient extrêments volatiles ?  

 
C'était à caractère informationnel Perso je m'en branle, je suis pas dedans

tain les volumes sur le CAC sont merdiques    

 
Tarifs : http://www.binck.fr/tarifs/
Faut juste faire gaffe en cas d'exercice avec livraison physique, y'a des frais en plus. Sur indice c'est dénouement en cash de toutes façons.
 
Sur les ventes sèches : je viens de tester ce matin justement la vente de call cac que j'envisageais hier, bah c'est pas passé.  
On me dit "Vous ne possédez pas de contrat d'option".
Croyant que c'est la vente non hedgée  qui est interdite, je tente un achat : même message.  
 
Du coup je sais pas si c'est à cause d'une histoire de quotité ou si c'est parce que j'ai pas demandé un quelconque avenant aux CGV. Niveau MIF je suis OK pourtant. Leurs messages d'erreur sont souvent contre-intuitifs, ils doivent les traduire avec des Google Translation itérés.
 
Du coup si quelqu'un teste aussi, ca m'intéresse d'avoir des retours d'expérience.
 
(punaise je suis pas violent comme parraineur mais je leur fais une sacrée pub   )

ils sont chers sur les options et fut  
 
c'est de l'américaine ou de l'euro?  
essaie de tenter un ordre similaire sur une option sur action, les quotités sont de 100 par défaut sur les FR, perso ca m'étonne pas que tu puisses pas etre short, d'autant que pour exploiter les options faut un portefeuille d'une taille consequente dejà
 
idem sur les fut, ils demandent un deposit?  
et pour tes options tu connais le modele de pricing utilisé? tu peux modifier des parametres (genre taux ou vol?) ca me sidère qu'on ouvre le marché des options aux particuliers

bourso :
 

Options européennes sur indices, américaines sur actions.
 
Je viens de tenter une vente de puts May 11 sur FP, 100 contrats, ca me remet :
"Vous ne possédez pas de contrat d'options"
Achat, même réponse.
 
Tel que je le comprends maintenant, "contrat d'options" = "annexe produits dérivés à renvoyer signée"...
Je vais voir avec le support lors de ma prochaine optimisation.
 
Sinon, concernant le pricing, bah comme c'est des options listées, osef un peu... Enfin plutôt : le modèle de pricing ,ca sert pour décortiquer les grecs à partir du prix, mais y'a pas de modèle "utilisé"... Le modèle, c'est celui qui fait le prix, donc c'est celui des modèles des autres intervenants de marché.
 
Il y a du déposit, des règles de % sur ton collatéral de titres + ton cash.
 
C'est space quand même toussa. Je vous tiens au courant si j'ai une réponse du support.

ça peut être intéressant, si c'est un tchat vidéo

 
ben non osef pas, en changeant quelques détails tu peux aboutir a une prime différente, tu prices pas de la meme manière une option US exerçable à tout moment, certains modeles ne refletent pas bien le risque qu'elle represente ... Ca sert à rien de traiter sur du listé si c'est pour payer 2e ton call qui se traite a 1.90 en OTC, tu sers qu'a gaver les automates et les mecs qui les gèrent

 
Hé oh, faut bien que la finance se rémunère

Et qu'on coupe le son  

Voui chuis d'ac si on est rigoureux... Je le suis pas totalement, c'est vrai
 
Mais comme je crois un peu à l'efficience des marchés   , tant que la fourchette est pas prohibitive, je me dis que si y'a un acheteur et un vendeur pas trop larges et que personne les a tapés, c'est que le prix doit être correct.  
Et comme j'ai pas accès à l'OTC (enfin, je peux voir et demander des prix mais pas traiter à partir de Binck   ), bah je fais avec.
Ca me démange quand même d'en savoir plus sur ce qu'on peut faire chez Binck.

 
Pardon, faut bien que les sales se rémunèrent  

 
Y'a déjà quantité d'études empiriques sur ce sujet : l'efficicence des marchés, à travers le passé, a existé sur certaines périodes, puis sur d'autre pas significativement. De plus quand celle-ci s'est manifestée, elle a pu être forte, semi-forte... Bref pas de règle gravée dans le marbre. Certaines fois on peut tout à faire dire (statistiquement parlant) que le marché est efficient, et d'autres non.

surtout que les options c'est un putain de marché de roublards

Ca c'est l'efficience de tout le marché, mais pour la formation des prix dans un marché liquide, avoue que ça va, il va pas y avoir une vol débile lorsque la fourchette est serrée et que la hiérarchie des prix est cohérente avec les autres strikes et les autres échéances.
 
Si c'est le même roublard qui price des deux côté, il va pas prendre le risque de montrer un prix de voleur sur l'un en prenant le risque de se faire taper de l'autre côté, ca tient pas.
 
Donc à un instant "t", quand j'ai envie d'une option, je regarde grosso modo (pour mes ventes de call sur indice par exemple), le strike + la prime, je me dis que c'est le point mort jusqu'où je dois serrer les fesses, et roule.  
 
Enfin, c'est ce que je pensais faire jusqu'à ce stupide message d'erreur

 
Carrément. selon la calibration des modèles de pricing tu as multitude de primes différentes. A ça ajoute les commissions...  
En fait il n'y a pas 1 seul prix pour une option, mais des prix

d'où l'interêt de pricer soi-même et de ne traiter qu'avec des market makers, plutot que taper ans les fourchettes pourries de Liffe

Clickoptions < Warrants < options listées < options OTC.
 
Bon, pour le portefeuille perso, je m'arrête à quel étage ?

 
faut bien faire entrer de l'argent pour payer les poids mort de la recherche et les quant    
 
 
 

La vente de puts c'est un truc auquel je songe depuis un moment. Les premiums qu'on peut chopper sur certaines valeurs sont interessants. Mais la volatilité est trop basse en ce moment, je prefere attendre que ça soit un peu la panique pour en vendre.

 
toi tu es vendeur d'options et tu cherches de la vol    

Bah si t'en vends au moment ou la vol est basse et que tout d'un coup elle remonte c'est pas bon non?

si tu es vendeur de put ton objectif est une vol mini le plus longtemps possible. vu que le but est d'avoir une VI stagnante (a peu pres) et une VT déclinante... Vol élevée = augmentation du % age de chance de te faire assigner à un prix défavorable
 
N'oublie pas que contrairement à un achat d'option, ton gain maximal est encaissé des le début

Hmm j'ai pas tout compris alors.

Prenons le vix: http://finance.yahoo.com/echarts?s [...] X;range=5y

Je pensais que le meilleur moment de vendre des puts c'était pendant les hausses du VIX (genre quand celui ci ce trouve au dessus de 30). Le moment ou les investisseurs sont prets a payer le plus pour de la protection (et que en tant que vendeur on encaisse le plus).

la volatilité n'est pas la seule composante du prix d'une option  

T'façon Olivier Delamarche a dit que tout allait se casser la margoulette

 
Ah oui ? Enumére les inputs je t'écoute

tu viens débattre à la topic trader ?  

 
Il dit ça depuis combien de temps déjà ? 6 mois 1 an non ?    
Tu connais la chanson. Une montre/horloge même cassée toussa.