Reprise du message précédent :
Structureur (j'aime le concret et les produits complexes)
 

 
Sinon Quant, pas parce que j'aime les maths particulièrement (l'esprit rationnel je dirais plutôt) mais parce que "j'aime que personne ne vienne me casser les c***lles au bureau"  

structureur c'est "j'aime Ctrl Alt F9"

Je pense pas, j'ai lu pas mal d'article sur la microstructure de marché et c'est pour moi un domaine bien séparé de la mesure du risque.
J'ai lu des bouquins de microstructure c'est vraiment le fonctionnement technique des marchés et basta. Après c'est vrai qu'il y'a des ouvrages très théorique qui parlent de liquidité, de volumes, des effets d'une interruption de cotation etc, des coup-circuit d'euronext, la formation du fixing.
 
Mais bon je t'ai trouvé ce PDF de Microstructure in english of course qui parle du Glosten-Milgrom Model du Kyle MOdel
http://www.rinfinance.com/RinFinan [...] torial.pdf

Merci pour le pdf mais je l'ai déjà dévoré pour un de mes mémoires
C'est bon je vais pas trop me prendre la tête... Du côté stats, je vais juste rester au niveau de la modélisation du shortfall... c'est le seul type de questions que je peux avoir. Pour le reste, je verrai ce dont t'as parlé, ça devrait suffir.
 
 
Pour structureur et concret, j'ai peut-être abusé mais c'est ce que j'ai vu de mes stages, on est pas mal dans le concret du produit, son pricing, son marketing, l'innovation, ...

n'est-ce pas scandaleux ?

 
Si tu vas par là un dérivé exo :  
- concret (option d'achat/de vente si conditions respectées)
- pricing (job des quants)
- marketing (sales)
- innovation (exotique par sa définition)
 
De même, un CDOs :
- concret (réunir un panier de 110 CDS et vendre des tranches de risque sur le panier)
- pricing (job des quants)
- marketing (sales, commerciaux)
- innovation (titriser la dette)
 
Bref...

Pricing, marketing, ... sont faits par les structurers à beaucoup d'endroits.

 
Heu... En salle des marchés, on te vends des produits structurés de la même manière qu'un dérivé exo... au tel avec un sales. T'as jamais le Quant au bout du fil.
Par contre, en AM lors de la présentation de fonds structurés, tu as généralement un Quant avec un commercial oui.

Je sais pas de quoi on parle là en fait... Je disais juste que sur certains desks, les structureurs vont créer le produit, le pricer et suivre avec le client ses besoins et lui expliquer des trucs en rapport avec le produit. Ils font un peu tout.
 
Toi tu parles du sales mais je ne parle pas de la vente mais du suivi du produit sur des aspects techniques par exemple.

En général ce sont les traders qui cassent les couilles aux IT Trading

Risk taker. Les autres me cassent pas les couilles au contraire, mais je comprend qu’il puissent le penser, c’est le propre du metier.

[...]

Pas mal le sondage...Si il pouvait être accompagné d'un petit descriptif de chaque poste en première page

 
Dans les recherches d'emploi on est complètement parano...si le mec a pas laissé de messages c'est que c'était pas bien important..et puis même si c'était pour dire que tu es pas pris (ça m'est déjà arrivé), autant passer à autre chose.
 
j'ai un collègue qui passait des entretiens pour un beau poste à Paris dans une belle banque UK...un cabinet anglais l'appelle pour ce poste là justement et donc lui forcément explique qu'il est déjà en train de passer les entretiens..bon il m'a expliqué qu'il avait pas tout compris ce que le mec lui racontait (il est aussi mauvais que moi en anglais).
Il s'est demandé après si c'était pas la banque qui avait appelé le chasseur pour vérifier son niveau d'anglais !!!!????

De mes infos, GS a envoyé tous les refus pour le grad aujourd'hui donc je ne pense pas que ce soit eux qui t'aient appelé... De plus GS a fini avec les grad, tout comme MS ou autres grandes banques.

 
Fastoche :  
Trader = spieler irresponsable issu d'une ESC ou alors ingé réfléchi issu d'une formation Maths-fi.  
Structureur = .... j'crois la définition en dit assez .
IT/Info = Geek qui pisse du code .
Quant = Pure Matheux (qui touche aussi à l'info) qui sait ce qu'il fait, réfléchi, et passe son temps à snober ses "collègues" dans la salle (peuvent pas comprendre, tous des abrutis )

[...]

 
T'avais le job, t'as pas pris l'appel: tu l'as plus.
Faut etre reactif.
Un grand classique de GS.

spour ca que j'aimais bien le risk

   Certains se sont même fait virer parce qu'ils n'ont pas répondu au tél au taff pendant qu'ils étaient aux toilettes
 
Pour les graduates trading à Londres, d'après les infos que j'ai eues :  
 
MS : il y avait son dernier round d'AC ce lundi.  
GS : il y a encore un apparemment mais les gens ont été appelés.  
JPM : terminé avant d'avoir commencé
BNPP : terminé.
SG : entretiens en cours pour les dernières places (delta one, exo taux, ...)
DB : pas mal d'AC mais pas totalement terminé apparemment.
BoAML : beaucoup de gens n'ont pas de réponse encore...
CS : terminé
Nomura : pratiquement terminé voire terminé
UBS : encore quelques spots
Citi : pratiquement terminé
HSBC : pratiquement terminé voire terminé
 

 
Terminé pour BC aussi!

Y'a eu quelques first round pour BoA cette semaine mais pas encore entendu parlé de AC.
En effet pour BC.
Et pour GS, y'a encore des rounds en fait. Un pote a été appelé pour Securities. Apparemment aujourd'hui ils ont viré certaines candidatures et appelé d'autres.

Les AC devraient être en décembre pour LDN

Ya une offre sur un SDM de province de la SG qui circule en sous main aparrament.
 
Edit, je vous dit meme pas quelle ecole le mec cible

Petite question : une entreprise peut-elle refuser d'être côté sur une plateforme alternative ?

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Oui vaut mieux pas les élites vont se sentir offusquées...mais c'est pour un stage par contre

J'ai recu ca par un pote qui me dit "Bamdantagueule, les mecs de mon ecole sont efficace et la SG les veut

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Des chances que je le connaisse alors

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Il a parle du structureur, pas du quant : OSEF du quant, il est totalement useless dans une transaction et en plus ca fait tache de l'avoir avec soi. Le quant c'est un peu comme un enfant handicape : on en a un peu honte mais on l'aime quand meme
 
Le structureur il price et vend souvent son produit lui-meme, c'est pas le boulot des quants de faire ca. Le quant il va mettre au point un modele de pricing (comprendre : utiliser des papiers faits par des types de la recherche dans les grandes facs et rendre ca lisible pour que l'IT puisse en faire quelque chose) mais il ne va pas faire les pricings : une fois que la machine est au point, bah normalement on n'a plus besoin de faire appel a lui, sauf pour eventuellement ameliorer le pricer / developper de nouveaux produits et donc de nouvelles fonctionnalites.

Salle des marchés

Le Quant crée le Pricer, et le structureur change les 4 inputs du modèle... Mais quand il pite rien a la calibration, il appelle quand même le Quant pour comprendre... A part ça c'est le structureur qui price, si tu veux...  

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Je crois que l'appel inconnu est ton operateur de telephone
 
 
 
Legende urbaine ce genre de truc
 

 
Non, parce que le commerce est libre : on peut echanger des titres ou on veut tant qu'on respecte la loi, tout le business des brokers est base la-dessus.

Le Structureur vend tres peu son produit lui meme, surtout en banque, les sales sont la pour ca.

Nan c'est le Quant qui a honte du structureur, tellement il pige que dalle et se permet quand même de fanfarroner devant le client, comme s'il savait de quoi il parle...  

 
 
 
Pricer c'est justement ca : changer les inputs du modele et repeter ca au client. En general on vend des produits similaires en structu, meme s'ils sont sur mesure, ca reste un cumul de produits vanilles, faut pas non plus l'oublier. Pas besoin de creer des modeles tous les 4 matins ...
 
Oublie un peu tes theories sur le modele et la calibration du modele, parce que le quant il est frequent qu'il n'y en ait meme pas un seul dans une salle de marche.

On est d'accord.