Reprise du message précédent :
Encore moins d'excuse si tu es sous XP, tu rajoutes dans ta barre de langage le support du français.
Control Panel->Text services and input languages->Languages->Details et hop. Ensuite tu passes en mode français, toujours avec la barre de langage, tu appuies sur 2 et hop un joli é.
C'est pareil en japonais évidemment ...

 
 
ben oauis..ils sont la pour ca aussi !! ;op
moi VBA je suis pas une brute alors je delegue !!  

 
 
LOL..    
trop chiant de changer de mode a chaque fois pour un accent..
par contre WORD est parametre en francais pour mes rapports avec correcteur..ca le fait bien !  
 

 
 
pour la peine t'as qu'a chercher dans les forums...on en a deja parle

 
la mienne si

 
 
DESS Finance en province.
et non c'est brasse..apres les diplomes on s'en fout...on le demande le 1er jour et encore..
si tu rentres en salle c'est que tu es capable..
apres, ceux qui se la joue avec leur ecole, c'est ceux qui n'ont que ca a mettre en avant...

 
La demarche d'information d'Yvresse semble interessante, apres avoir chie sur a peu pres tout le monde, et donne ses "verites", il pose des questions

 
 
je comprends pas trop ce que tu veux savoir...
oui je maitrise les maths, meme si j'ai psa fait une ecole d'inge...
quant au boss de ma salle c'est un inge de grande ecole...
le reste, tu le sauras pas !!

 
bien joue, passe le bonjour a fragirl !  

Il est pas au front, c'est pas pertinent comme questions

Il y a des jobs très interessant au middle : risk control, fiscalié etc... D:D:D:D:D:D
Plus sérieusement, les jobs du middle sont très utiles et parfois très poussés en maths.

Au niveau salaire horaire c'est à peu près pareil ...

Pourquoi je parle de middle dans un thread sur les traders au fait ?  

C'est 25 pages, le sujet était imposé et portait sur les investissements alternatifs.
C'est pour jaugé ta motivation.

Fraggirl, tu es à Londres en ce moment? jusqu à qd?

jusqu'à Septembre; bonne chance pour te trouver un appart

C'est quoi l'adresse de la Commerz ? Je parie que c'est à coté de Liverpool Station non ?

J'ai un petit problème, si qq'1 pouvait m'aider ça serait cool.
alors les donneés du pb:
on a Pt=(Xt+m)indicielle (Xt<U)
     Rt=Xt+s
 
     Ht= Rt-Pt
on doit calculer l'option d'annuler Ht (je comprends pas ce que veut le trader!!!)
 
on a Xt=sigma Xt dWt avec Wt brownien
 
avec Ito on a Xt=Xo exp(-(sigma^2/2)t+sigmaGracine(t)) avec G suit une normale centrée réduite
 
comment doit on appliquer le lemme d'Ito a Ht??????
 
et comment répondre à la question quui ne veut rien dire!!!!!!!!!!!!!
 
merci beaucoup a tous

je sais pas trop ce que fait ce smiley en plein milieu!!!!désolée j'ai pas laissé d'espace entre les deux points et le D!!!!
 
en fait c : dXt= sigma Xt dWt

t'as besoin de repondre a cette question dans quel but?

c un copain qui est en stage et le trader luia donné ça sur une feuille et il n'y arrive pas!

il a eu de la chance ou quoi pour avoir été pris en tant qu'assistant trader?
 
 

Si U est fixe c'est pas juste la formule de Bernoulli ?

a mon avis on l'a pris car il est en école d'ingé mais il n'a jamais fait de finance de sa vie donc quand on lui balance ça , il ne comprend pas trop!!!!

 
 
j'en sais rien, le trader a juste dit de trouver dHt avec Ito

 
 
merci, mais ta remarque ne m'aide pas trop. la question c pas pourquoi il a été pris mais comment résoudre ce problème
 
merci a tous ceux qui apporte une réponse  

bon , pour ce qui est écrit( un peu + c meiux mais enfin) ca ressemble a de la gestion benchmarkée voire un modèle d'assurance de portefeuille du type OBPI voire CPPI.
 
c'est quoi au départ la stratégie adoptée par son maitre de stage?

L'indicatrice rend le melange pas vraiment continu; on ne peut pas appliquer la formule d'Ito sous sa forme classique puisque il faut au moins que cela soit des semi-mtg continues...

ca donne pas envie d'etre trader ces questions à la con!

 
 
merci, mais cette remarque ne m'aide pas trop la question n'est pas de savoir pourquoi il a été pris( il a des qualités qui ont plus aux traders et bon quand t'en a jamis fait c pas facile, il doit y avoir un coup a prendre!!!)
 
merci à ceux qui pourraient faire avancer mon petit pb    

2 posts pour dire la meme chose  
 
c mal    

 
 
désolée mais mon ordi a bugué donc j'ai cru que le premier post n'était pas passé
c t pas pour me répéter!!!!!!!

 
c'est sur, quand on te demande ça le premier jour, ça ne te motive pas pour faire ça plus tard!!
 
t'as de quoi    

 
Pas mieux, je vois mal comment appliqué le lemme d'ito sans l'hypothese de continuité.  
 

 
 
je ne suis pas trop calé la dessus donc je n'en sais rien
 
mais le trader a dit que c t tout simple et qu'il fallait appliquer ITo tout bêtement!!!!
 

 
 
il a demandé au trader et c pas un modèle de portefeuille.
 
en fait seul le trader sait ce que c'est mais ne donne pas d'explication car il est occupé!!!

satané trader    
 
le truc reloud  c ca   Pt=(Xt+m)indicielle (Xt<U)  
 
le reste ca va
 
je vais y réfléchir mais g pas trop de temps .....

On est tous d'accord pour dire que le problème c'est la fonction indicielle.  
Vais aller verifier sur wilmott voir si il y'a pas des trucs sur ito + fonctions pas continues

merci a vous tous

Y a la formule d'Ito jump extended mais c'est quand il y a un processus de possoin ou ode Cox dans la dynamique.

si elle est continue on fait comment????